金融风险与金融监管

一、金融风险

二、金融危机

（一）金融危机的含义

金融危机是指一个国家或几个国家与地区的全部或大部分金融指标的急剧、短暂、超周期的恶化。

具有频繁性、广泛性、传染性、严重性等特点。

（三）次贷危机

发生在美国因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、故事剧烈震荡引起的金融风暴。

三个阶段：债务危机-----------流动性危机-------信用危机

三、金融监管理论

（一）金融监管的开始

首先从对银行的监管开始的，这和银行的一些他行有关：①银行提供的期限转换功能②银行是整个支付体系的重要组成部分，作为票据的清算者，降低了交易费用③银行的信用创造和流动性创造功能

（二）金融监管理论

四、金融监管体制

（一）金融监管体制的分类

（二）我国金融监管体制的演变

自20世纪80年代以来，我国金融监管体制从单一全能型体制演变为独立于中央银行的分业监管体制。

《中国人民银行法》：由国务院建立监管协调机制。

五、巴赛尔协议

巴赛尔协议的产生背景：为了维护成员国的共同利益，加强监管合作，统一监管原则和标准，1975年2月，由国际清算银行发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴赛尔银行监管委员会简称巴赛尔委员会。

1988----2003---2010

金融风险控制与管理复习题

金融风险控制与管理复习题 （第一章） 1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( ) A.商业银行 B.农村商业银行 C.政策性银行 D.信用合作社 2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有： ( ) A.不良贷款及银行的资本充足率 B.银行间拆借市场 C.银行间债券市场 D.执行存款准备金的管理 3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( ) A.不得超过25% B.不得超过30% C.不得超过50% D.不得超过51% 4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( ) A.2% B.4%

C.6% D.8% 5.请简要回答中国金融业的发展过程。 6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。 7.请详细阐述中国银行业的分类。 (第二章） 1.下列科目不属于资产的是（） A现金及同业存放 B未分配利润 C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产 2.下列选项中属于表外业务的是（） A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户 3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（） A货币市场存款账户 B储蓄存款 C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议 4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。 5.如何理解资产负债表恒等式。 6.主要的表外业务有哪些？

(第三章） 1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（） A.净利润率（NPM） B.资产利用率（AU） C.股权乘数（EM） D.每股收益率（EPS） 2.ROE=( )×股权乘数 A.资产净非利息收益率 B.资产收益率 C.净利润率 D.资产净利息收益率 3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（） A.偿债能力 B.盈利能力 C.发展能力 D.流动性 4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？ 5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。 6.请简要说明股权收益率模型的意义。 7.简述“骆驼评价体系”。 8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。 （1）简述ROE的分解 （2）计算该银行的ROE是多少，ROA是多少？

金融风险管理期末复习试题及答案

全相等，以及认为收益分布完全符合正态分 布的假设与现设存在差距，只是在市场正常 变动时对市场风险的有效测量，而无法对金 融市场价格的极端变动给资产组合造成的损 失进行测量，必须进行压力测试。 35.VaR的参数选择和影响参数的因素有什 么？ 答：参数选择和影响因素： 计算VaR必须确定两个关键参数：第一是时间段，第二是置信水平。 时间段。是指VaR的时间范围。时间范围越长，资产价格的波动性也必然越大。在选择时间段时，一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。 首先考虑资产流动性。流动性大，选择较短的持有期。流动性小，较长的持有期。 其次，时间段选择越短，实际回报分布越接近正态分布，在金融资产持有期较短的情况下，以正太分布来你和实际情况的准确性较高。 再次，资产管理人员会根据市场情况不断调整其头寸或者组合，持有期越长，资产组合改变的可能性越大。 最后，VaR的计算需要大规模样本数据，这就需要银行的信息系统能够准确采集大规模的样本数据。 置信水平。并非越高越好。 置信水平与有效性之间的关系是置信度越高，实际损失超过VaR的可能性越小。 当考虑银行的内部资本需求时，置信水平的选择依赖于银行对极端事件的风险厌恶程度。 需要根据监管要求而定。 应考虑机构之间的比较。 36．个人消费信贷的风险征兆： （1）借款人到期没有偿还贷款； （2）借款人的收入出现较大下降，或变更了工作单位，而新工作的稳定程度不如前一份工作； （3）借款人身体受到了伤害，比如致残； （4）银行发放贷款以后发现借款人提供的担保品或抵押品完全是虚假的，或是多头担保抵押； （5）当银行发放的个人消费贷款是固定利率时，恰遇国家上调利率； （6）借款人所在行业出现了饱和或萧条的征兆。 37.信用风险的度量方法 (1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓；第二，研究方法的实证性。专家要提供决策依据；第三，调查过程的往复性。 (2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望；资格与能力(Capacity)；资金实力(Capital)；担保(Collateral);经营条件和商业周期（ConditionorCycle） 38.流动性风险产生的主要原因 （一）资产与负债的期限结构不匹配。 （二）资产负债质量结构不合理。资产质量高，其流动性就会好；金融机构的负债质量高，比如可转让大额定期存单，持有者可以到二级市场转让，而不必到发行银行来变现，那么给银行带来 的现金压力就小。 （三）经营管理不善。如果经营不善，长期贷款 短期要收回，活期存款不能随时支取，就会使流 动性减弱。 （四）利率变动。当市场利率水平上升时，某些 客户将会提取存款或收回债权；贷款客户会选择 贷款延期。 （五）货币政策和金融市场的原因。当中央银行 采取紧缩性货币政策时，货币数量和信用总量减 少，流动性风险也会增大。 （六）信用风险。 39.简述衡量流动性的流动性缺口法 ?流动性缺口是指银行流动性资产与流动性负债 之间的差额。它反映了银行的流动性风险。当银 行的流动性负债大于流动性资产时，资金相对过 剩，不构成流动性风险。当银行的流动性负债小 于流动性资产时，说明银行有些资产或承诺没有 得到现有资金来源的充分支持。银行要维持目前 规模的资产，必须从外部寻找足够的资金来源。 40.非银行金融机构:包括保险公司、证券公司、 信托机构、租赁公司、财务公司、信用合作组织 等。 41.金融信托投资及其投资范围 金融信托投资，是指专门接受他人委托，代为经 营、管理、授受和买卖有关货币资金及其他财产 的一种特殊金融服务。 具体表现为财产管理和融通资金两个基本职能。 （1）资产管理业务：根据规定，委托人将其合 法拥有的资金、动产、不动产以及知识产权等财 产、财产权委托给信 托投资公司，信托投 资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用 和处分。 （2）部分投资银行业务：主要包括证券承销和 自营、公司理财、企业并购、投资咨询、基金管 理等。 （3）自营业务：信托投资公司对可以运用的资 金，可以存放银行或者用于同业拆放、贷款、融 资租赁、以自有财产为他人提供担保等业务。因 此，信托投资公司的经营范围涵盖了资本市场、 货币市场和实业投资市场三大市场。 四．计算题： 1.．息票债券的当期售价的折现公式及其含义 是什么？ 答： b i是息票利率，i是到期收益率，F是 面值， d P是当期售价。 2．统一公债的收益率公式及其含义是什么？ = c C P i ，公式中，C是永远支付的固定金 融息票利息，i是利率， c P是统一公债的价格。 3．如何计算贴现发行债券的到期收益率？ 答：对于任何一年期的贴现发现债券，到期 收益率可以写作： 其中，i是到期 收益率，F是面值， d P是当期价格。 4．如何理解和计算用于反映资产系统性风险 的 β 值？它在资本资产定价模型（CAPM）和 套利定价理论（APT）中的公式与含义是什 么？ 答：β=%ΔRa∕%ΔRm。 其中： %ΔRa——某项资产的回报率变动率； %ΔRm——市场价值变动率。 β值较大的资产系统性风险较大，故该 资产受欢迎的程度较小，因为其系统性风险 不能靠多样化来消除。 威廉·夏普、约翰·李特纳、杰克·特 瑞纳发展的资本资产定价模型（CAPM），可 用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预 期回报率与无风险利率（即不存在任何违约 可能的证券的利率）之间差额的大小。用公 式表示就是： 斯蒂芬认为，经济中不能用多样化消除的风 险来源有好几种，可以将这些风险来源视为 与整体经济领域的因素，如通货膨胀和总产 出等有关。与仅仅计算单一β值的CAPM不 同，套利定价理论通过估计一项资产的回报 率对各种因素变动的敏感程度来计算多个β 值。套利定价理论的方程式为： 5.如何用无风险债券利率为参照利率来确定 风险贷款利率？ 答：假定一笔贷款违约的概率为d，能 按时收回本金和利息的概率就是（1-d），如 果无风 险债券（如短期国库券）的利率为γ，该风 险性贷款价格（利率）* γ应满足下 式： （1+* γ）（1-d）=1+γ 即：* γ=（1+γ）/(1-d)-1 上式反映了风险和价格之间的正相关关 系：风险越大（即贷款违约概率d越大），风 险贷款利率（即* γ）就应该越高。当风险为 0时（d=0），风险贷款利率* γ可以等于γ； 当风险为1时（d=1，即放出的贷款肯定收不 回来），无论多高的贷款利率都不能保证其收 益率，银行当然应该拒绝这样的借款者。 1.“试根据某商业银行的简化资产负债表计算： d 1 P (1)(1) n b m n m F i F i i = ? =+ ++ ∑ d d F P i P - =

金融科技的风险和监管 100分答案

金融科技的风险与监管 单选题（共1题，每题10分） 1 . 金融科技监管过程中，以下哪个国家没有采取沙箱监管模式？（） ? A.美国 ? B.英国 ? C.新加坡 ? D.澳大利亚 我的答案： A 多选题（共2题，每题 10分） 1 . 以下属于“灰犀牛”风险隐患表现的有（）。 ? A.影子银行 ? B.国有企业高杠杆 ? C.房地产泡沫 ? D.违法违规集资 我的答案： ABCD 2 . 金融科技存在的风险问题包括（）。 ? A.金融科技使金融风险更具隐蔽性、传播速度更快、传播范围更广，增加了金融系统性风险 ? B.金融科技使传统金融“脱媒风险”加大 ? C.金融科技使技术风险更加突出 ? D.数据风险与信息安全风险相互交织 我的答案： ABCD 判断题（共7题，每题 10分） 1 . 金融科技业务发展有赖于先进的技术和交易平台系统，技术和交易平台系统选择失误可能给金融科技机构带来较大风险。 对错 我的答案：对 2 . 金融科技产品多以数字化形式存在，这意味着将其完全限制在一国境内在技术层面上具有较大难度，因此，国际协调就显得尤为重要，以避免金融科技活动和产品向监管更为薄弱的国家或地区转移。 对错 我的答案：对

3 . 从FinTech本身的金融属性来看，FinTech具有很强的风险特征。只有在风险可控前提下的发展，才能更有效地使技术服务于金融创新，使金融创新更好地服务于实体经济的发展。 对错 我的答案：对 4 . 在金融科技业务领域不存在信用风险。 对错 我的答案：错 5 . 金融科技发展使金融交易更加快捷、低成本，使资金供给能够绕开现有的商业银行体系，直接输送给资金需求方和融资者，完成资金体外循环，导致商业银行重要金融中介的地位相对降低，金融交易脱离现有金融管制的情况愈发严重。对错 我的答案：对 6 . 英国监管金融科技的主要特征是集中适度监管。 对错 我的答案：对 7 . 金融科技具有很多风险，所以我们不应该发展金融科技。 对错 我的答案：错

模型及其在金融风险管理中的应用

Var模型及其在金融风险管理中的应用 姓名：王姗姗学号：201004020132指导老师：冯艳刚 目录 一、VaR方法的产生 二、VaR的定义 三、VaR的计算 （一）ω和R 的概率分布函数未知 （二）ω和R 服从正态分布 (三) ω和R 服从非正态的概率分布 四、风险价值的度量模型 (一) 德尔塔—正态评价法 (二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS) (三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS)五、VaR的应用 (一) 用于金融监管 (二) 用于风险控制 (三) 用于业绩评估 六、实证分析 （一）蒙特卡罗模拟法的基本原理 （二）蒙特卡罗模拟法的应用 (三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR （四）模型验证 （五）实例计算 七、VaR的优缺点 (一) 优点

(二) 缺点 摘要：随着金融行业的不断发展，金融风险管理越来越显得重要，运用什么样的方法去做科学的风险测量逐渐成为热门领域，本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR（value at risk）。文章包括对VaR各个方面的介绍，希望能对这种重要的金融统计方法做个详细的介绍。由于VaR方法是统计学在金融领域的具体应用，所以本文也算是对金融与统计之间的互相渗透做某一方面的介绍。 关键词：VaR 金融风险管理蒙特卡罗模拟 一、VaR方法的产生 二战以后,由于全球经济活动的日渐国际化,各个微观经济主体所处的经济，政治和社会环境日渐复杂,其运作同样面临着日益多样且增大的风险。这一点在金融市场中的表现较为突出。所谓金融风险,是指由于各个经济活动中的不确定性所导致的资金在筹措和运用中产生损失的可能性。金融风险主要有如下几种类型: 市场风险,是指由于金融资产或负债的市场价格波动而产生的风险;信用风险,是指由于交易对方不履行合约或者无力履行合约而产生的风险;操作风险,是指由于无法进行预期的交易而产生的风险; 流动性风险,是指由于金融市场流动性不足或者金融交易者的资金流动性不足而产生的风险,等等。 在全部的金融风险中,市场风险和信用风险是最为广泛的两种。过去,在金融市场价格相对稳定的条件下,人们注意的主要是金融市场的信用风险,而基本上不考虑市场风险的因素。例如, 70 年代的金融风险管理几乎全部都是对信用风险的管理。然而,自70年代初布雷顿森林体系崩溃以来,在浮动汇率制下，汇率、利率等金融产品价格的变动日益趋向于频繁和无序。由于80 年代以来，金融创新以及信息技术日新月异的发展,以及世界各国金融自由化的潮流使金融市场的波动更加剧烈，由于分散金融风险的需要, 金融衍生工具（Financial derivative

金融风险与金融监管分析

金融风险与金融监管分析 摘要：马克思主义政治经济学是与当代西方主流经济学相对应的理论体系，其核心思想在于强调生产力与生产关系的相互作用。生产力和生产关系并非一成不变的，而是始终处于动态发展演进过程之中。西方主流经济学倾向于将资本主义社会的生产关系看作一种固定永恒的关系。这是对经济学的庸俗化，不能站在历史唯物主义的科学视角下认识资本主义社会的本质矛盾，更无法对当前高度发达金融市场的监管提出系统性的指导意见。科学认识金融风险与宏观金融监管框架需要从马克思主义政治经济学角度来寻找理论基础，由此才能建立更为完善的金融监管框架。 关键词：金融监管；金融风险；金融危机；马克思主义经济学 一、金融服务实体经济是政治经济学理论的内在要求 传统西方经济学理论是以瓦尔拉斯一般均衡理论为基础的。在这个基于个人效用和生产力利润最大化的一般均衡中，经济体之间实行物物交换，最终实现市场出清。货币和金融因素仅仅作为一些短期扰动的外生变量被加入到理论中，经济活动与金融活动被完全割裂开，是对经济活动整体图景的片面认识。而马克思主义政治经济学强调了金融经济的核心，将生产活动与货币金融有机结合在一起，全面认识了经济的核心与金融对服务实体经济的重要性。1.从商品循环到货币循环。《资本论》中认为从商品经济过渡到资本主义经济的起点即为从简单的商品生产转化为资本主义商品生产。这一过渡可以用公式“W-G-W’”转化为“G-W-G’”来表示，这里W表示商品，G表示货币。在最初的商品经济中，商品生产的目的是通过交换获得其他商品，从而实现社会分工。货币在这里仅仅充当的是交易媒介作用，社会中几乎不存在金融活动，实体经济按照自身的发展规律运行。而到了资本主义生产阶段，生产过程转化为“G-W-G’”，货币代替商品成为了生产的起点。生产和交换的目的不再是为了获得其他商品的使用价值，而是为了获得价值增值。货币转化为资本，成为了生产的起点和终点，而商品生产仅仅是价值增值的手段。马克思这一富有洞察力的认识，为政治经济学开创了全新的理论视角，将实体经济与金融活动融为一体。在货币循环的经济中，金融活动与实体经济是融为一体的，其天然的目的就是服务于实体经济。更进一步的说，

《金融风险管理》期末复习资料

《金融风险管理》复习资料一、单选题 １．（D 们之间的相关程度来取得最优风险组合， 水平最低。D. 分散策略 2. 3. 4.狭义的信用风险是指银行信用风险， 违约或客观上还款出现困难， 险。B. 借款人 ５． 产负债管理 ６．所谓的“存贷款比例”是指_（A）。A. ７． 率的上升会（A 加银行的 将功能货币转为记账货币时， 能性。B. 折算风险 9. 员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，行了（D）制度，以降低信贷风险。D. 10证券承销的信用风险主要表现为， 券的（D） 相应的损失。D.发行人 11.（C） 达到这个目的， 的股票。C. 成长型基金 12.融资租赁一般包括租赁和（D） 13“（A Ａ期货合约 14.目前，互换类（Swap 互换两大类。B. 货币互换 15.上世纪50年代，马柯维茨的_（C） 的MM 在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。 16.中国股票市场中（_A_） 量的资产。A. 认股权证 17. 先是（A）；其次是应用系统的设计。A. 18.金融自由化中的“价格自由化” A. 利率 19.一般认为，1997 因是我国当时没有开放（_B_）。B. 二、多选题 1.按金融风险主体分类， （ABCD）A. 国家金融风险 B. 融风险 D.企业金融风险 2.“信息不对称又导致信贷市场的__和__，风险的发生。（AC） A. 逆向选择 B. 收入下降 C. 道德风险3. A. B. 保证国际货币的可兑换性和可接受性 C. 保证金融机构的公平竞争和较高效率 D. 保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E．维护社会公众的利益 ４．商业银行的负债项目由___、_____ 和（ACE）A. 存款 C. 借款 E. A. 同一地区房地产项目供过于求 B. 项目计划或设计中途改变 D. 销售缓慢，售价折扣过大 6.商业银行的资产主要包括四种资产， B. 现金资产 C.证券投资 D. 贷款 E. __ 和__以外的所有风险都视为）A. 交易风险B. 经济风险C. 市场风险D. 信市场风险C. 财务风险D.法律风险 ）。 A. 资产证券化B. 呆坏账核销C. 债权出 ____、___和____等环 A. 理赔 B. 咨询 C. 核保 D. 核赔 E.清算 _C_全部销售给_ A.投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价 （ABCD）。A.计划销售C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 A.小额农贷C. 储蓄存款 （ABC）。 C. 供货人 D.牵头人 E.经理人 到期收益率与当期债券价格正向相 ×）放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C” 职业（Career）、资格和能力（Capacity）、Collateral）、经营条件和商业周 ）。（×）” 对利率变化不敏感 √） 利率的下降会 ×） 在未来确定期将市场利率（或参考利率）与固定利率 （借款者）将获得两者） 而拥有 √） 说明其收益的平均变 √） 也包括除信贷以外的其他金 即信贷风险，也就是由于借款人主工商业贷款特征：工商业贷款一般分为流动 管理费用、债务利息等 ②用流动资金贷款来购买长期资产，如固 ③借款企业不能按期偿还对供应 或是因为存货跌价、应收账 （２）定期贷款的风险表现 ②经营 销售收入低于预 ③在贷款还清之前，用贷款 使得抵押率超过正 ⑤ 影响企业积累和发展；⑥由于经营 （1）信用问题， 无法偿还贷款，或是信用证保兑 2）操作问

金融风险管理整理

金融风险管理整理内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

名词解释 1.接触传染机制：由于金融活动的经济主体之间存在的密切而复杂的债权债务关 系或业务联系，一是某个经济主体因金融风险遭受巨额损失以至于不能保持其流动性，必然通过资金或业务联系影响到其他经济主体，单个或局部的经济困难可能演变为全局性的金融动荡。 2.区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管 的配合协调，鼓励区域成员进行及时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。 3.金融风险管理制度化：现代金融风险管理在组织制度上越来越严密，形成了由 金融机构发董事会及其高级经理直接领导的、以独立风险管理部门为中心、与各个业务部门紧密联系的内部风险管理系统。 4.金融风险管理全球化：金融全球化的趋势一方面使金融主体可以在全球范围内 建立最优的投资组合，另一方面也增加了风险管理的复杂性，金融全球化背景下的风险管理，无论在风险来源和性质上，还是在风险管一技术上都变得越来越复杂，在这种趋势下，要求金融机构更加注意综合衡量和管理在全球范围内的风险承担，系统防范在世界任何地方可能发生的不利事件。 5.银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管 当局建立了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。 6.金融风险监管体制：是指金融风险监管的职责划分与权力分配的方式和组织制 度。

7.关系人贷款：指商业银行向商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员 及其亲属，以及这些人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织所发放的贷款，关系人货款容易造成银行贷款失误，形成不良贷款。 8.金融安全网：为了保持整个金融体系的稳定，防患于未然，当某个或某些金融 机构发生一些问题时，动员各种力量，采取各种措施，防止其危机向其他金融机构和整个金融体系扩散和蔓延，这样的保护体系可以形象的比喻为“金融安全网”（financial safety net）。 9.证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既 有一般性投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、企业风险、市场风险。 10.安全作业区：指投资银行（证券公司）在并购前对目标公司进行详尽的审查和 评价，从而为并购活动设计出的一个可抗衡风险的并购活动区域。 11.保险投资：保险投资指保险公司在组织经济补偿过程中，将积聚的各种保险资 金加以运用，使资金增值的活动。 12.保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和 预计损失等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。 13.信用等级转换率：指借款人本年度的信用等级在一下年度里（该信用级别水 平）发生转换的概率，这个概率可以衡量借款人由于信用等级下降所带来债务价值变动的信用风险。（P250） 14.信用经理人:指摩根依据信用度量值这一方法的基本原理和思路设计出的以微软 公司视窗95或NT为平台的软件产品，通过这一软件人们可以对信用产品的信用风险进行科学地度量。

金融风险管理期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人” 理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。(D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人 是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基金 是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 ，又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。(A) A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。 直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证 B.认购权证 C.认沽权证 D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率 B.物价 C.税率 D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户 B.资本账户 C.非贸易账户 D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求 B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率 D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷 B.证券投资 C.储蓄存款 D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。 （ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险 B 、交易结算风险 C 、评价风险 D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节， 既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔 B.咨询 C.核保 D.核赔 E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候， 证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法 B.直接销售法 C.承销法 D.通过商业银行或保险公司促销法 12.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风 险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中 占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。 (ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化 B.呆坏账核销 C.债权出售或转让 D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大， 它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ） 、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款， 是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的 风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。 （√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小 （√） 三、简答题 A L L A P P D D ?-

金融风险管理论文选题

金融风险管理论文选题 金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。以下是113个整理好的关于金融风险管理论文题目，供大家参考。 金融风险管理论文题目一： 1、互联网金融风险及风险管理分析 2、浅析房地产金融风险管理及对策 3、基于FRM认证的金融风险管理人才培养 4、金融创新与金融风险管理研究 5、我国银行供应链金融风险管理与探究——基于博弈分析角度 6、当前金融环境下金融风险管理探究 7、商业银行供应链金融风险管理 8、金融稳定与金融风险管理专栏介绍 9、互联网金融风险管理研究 10、探究金融管理中如何有效识别金融风险 11、互联网金融风险及风险管理研究 12、探究金融风险管理的未来发展方向 13、基于服务生态圈的企业供应链金融风险管理研究 14、金融安全视角下的金融周期与金融风险管理 15、大数据在互联网供应链金融风险管理中的应用 16、“互联网+”背景下供应链金融风险管理与战略对策 17、金融创新与金融风险管理研究 18、金融管理中如何有效识别金融风险 19、关于加强区域金融风险管理探析 20、“三农”视角下的供应链金融风险管理——以“希望金融”为例 21、基于金融创新条件下的金融风险管理问题研究 22、互联网金融风险管理研究 23、大数据在金融风险管理中的应用研究 24、互联网金融风险及风险管理策略探析 25、基于风险价值的金融风险管理研究 金融风险管理论文题目二： 26、新时代的金融风险管理 27、从金融风险管理看内部控制与全面风险管理 28、互联网金融风险与管理浅析 29、探索金融网贷下的金融风险管理 30、分析金融风险管理中金融工程的应用方式 31、防控金融风险背景下的投行风险管理 32、浅析金融风险管理及其发展趋势

金融风险与金融监管毕业论文全文

金融风险与金融监管 ---------论金融风险及其特点 姓名：帖宝红 论文提要：进入21世纪后，世界经济市场一体化的重心逐步从贸易市场一体化向金融市场一体化转移。随着我国加入世贸组织，我国加入世界经济一体化的程度不断提高，范围不断扩大。 金融业正逐渐成为我国国民经济的核心，同时也面临着国际金融危机和国内体制性金融风险、经营性风险的冲击。所以，积极防御和化解金融风险，加强金融业的监督管理，完善金融监督管理制度，建设过硬的监管队伍也将成为我国金融业的最大课题。 关键词：金融风险银行风险风险预测风险防范风险监管 1991年1月,邓小平同志在视察上海时指出:金融很重要,是现代经济的核心。金融搞好了,一着棋活,满盘皆活。这段话深刻揭示了金融在现代经济生活中的地位和作用,也道出了金融业的稳定发展对整个国民经济良性运行的至关重要性。我国这几年的高速发展证明:金融业是国民经济的推动力,是催化剂,全国13万亿人民币的金融资产是资金运动的信用中介,是经济运行的黏合剂。金融业是高利润的行业,但同时又是高风险的行业。巨额资金在国内外的迅速流动、政治经济和市场的变幻、金融监管和调控体制的不完善、加上世界性的金融自由化、金融国际化和各种各样的金融创新及衍生工具随着科技进步迅速席卷全球,使得无论是发达国家还是发展中国家都面临着因金融业高速发展带来的金融风险的挑战。从墨西哥的比索危机、巴林银行的倒闭、大和银行被逐出美国,特别是余波未平的东南亚金融危机,到我国海南发展银行停业整顿、广东国际信托投资公司的破产、全国范围内的农村信用社和合作基金的支付危机、国有银行不良债权的越积越多……都给社会稳定带来了极大的隐患,也给我国金融业敲响了警钟:我们面临的金融风险是严峻的。只有加强金融监管,完善金融监管制度,才能保障广大客户的利益,才能推进我国经济的平稳发展。 一、我国目前面临的主要金融风险及其特点 金融风险，是从事金融和与金融有关的活动存在的一种经济危险。银行取不出钱，发生挤兑甚至倒闭，是最典型的金融风险。借钱还不起，债权人就出现了收回资金的风险。汇率大起大落，企业就会因此得益或受损。风险对一个人，一个企业，甚至国家，都是一种客观存在，需要当事人的警惕。金融风险有正常的和非正常的。非正常的金融风险，指在经济运行中因扰动或破坏，造成金融系统的风险甚至危机。近两年出现的著名的巴林银林危机，就是因为出现内部人违规、违法操作形成的。金融风险有局部的，也有全局的。因经济周期而出现的金融危机，就是全局性的。这时，金融风险成为经济风险的集中体现。我们经常见到的是局部性的金融风险，但这些局部风险，也可能是全局性金融风险的预兆。 (一)当前我国金融风险的主要类型 从近年来已暴露出来的金融风险隐患来看，具体可以划分为以下八大类：

金融风险管理期末复习简答题(0118111158)

分析层是数据处理的最高阶段，它要根据风险管理的不同需要从 五、简答题 1. 简述金融风险与一般风险的比较。 答：从金融风险的内涵看，内容要比一般的风险内容丰富得多。 从金融风险的外延看，其范围要比一般风险的范围小得多。相对 于一般风险： 1. 金融风险是资金借贷和资金经营的风险。 2. 金融风险具有收益与损失的双重性。 3. 金融风险有可计量和不可计量 之分。4. 金融风险是调节宏观经济的机制。 2. 简述金融风险的特征。 答：金融风险除了具有一般风险的基本特征外，还有以下特征： 1. 隐蔽性 2. 扩展性 3. 加速性。4 可控性。 3. 简述金融风险管理的目的 答：金融风险管理的目的，概括来讲包括：1、保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全；2、维护社会公众的利益； 3. 保证金融机构的公平竞争和较高效率； 4. 保证国家宏观货币政策制定 和贯彻执行。 4. 简述金融风险管理信息系统的构成。 答: 金融风险管理信息系统的结构基本由三部分组成：数据仓库， 中间数据处理器和数据分析层。 数据仓库仓储前台交易记录信息，各种风险头寸和金融工具 信息及交易对手信息等。中间数据处理器主要是将前台收集到的 原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在特制，按照不 同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库的相应的位置，数据数据仓库中抽取信息进行分析。 5. 简述依照“贷款风险五级分类法”，贷款风险的分类。 答: “贷款风险五级分类法”即按贷款风险从小到大的顺序，将贷 款依次分为“正常，关注，次级，可疑，损失”五个级别，其后三 个级别为不良贷款。 6. 简述控制信贷风险的几种措施。 答: 控制信贷风险通常采取避开风险，减少风险，转移风险和分 散风险四种措施。 7. 简述导致信贷风险的风险因素。 答： 1. 借款人经营状况，财务状况，利润水平的不确定性以及信 用等级状况的多变性。 2. 宏观经济发展状况的不稳定性 3.自然社会经济生活中可变事件 的不确定性。 4. 经济变量的不规则变动。 5.社会诚信水平和信用状况，心理预期，信息的充分性，道德风险等。 8. 简述信用评价制度的作用。 答：信用评级制度在投资人与筹资人之间架起一道信息的桥梁， 由客观公正的第三者对举债公司进行信用强度的调查分析，并将分析结果以简明的等级形式报道出来，作为投资人的决策参考， 是投资人的认知风险得以降低，资本市场得以顺畅运作。 9. 简述信用风险对流动性风险产生的影响。 答：信用风险会破坏流动性良性循环，防范于化解信用风险，也 是避免流动性风险的要求。

第十三章 金融风险与金融监管 参考答案

第十三章金融风险与金融监管参考答案 一、填空 1系统性风险和非系统性风险； 2.分业； 3.突发性、可预测性和传染性。 二、单选 1.A； 2.D 三、多选 1.ABC； 2.ABCDE 四、判断 1.错； 2.对 3.对 五、名词解释 五、名词解释 1．金融风险：可以从广义和狭义两个方面来认识。广义的金融风险一般是指金融市场活动主体在投融资过程中，由于不确定因素引起其收益的不确定性和资产损失的可能性。狭义的金融风险是指金融机构在经营过程中由于决策失误、客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。 2．金融危机：从形成角度而言，金融危机是金融风险大规模积聚爆发的结果。西方一些学者认为，金融危机是指由于信用基础破坏而导致的整个金融体系的动荡和混乱。 3．金融监管：金融监管有狭义和广义之分。狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律法规的授权对整个金融业(包括金融机构以及金融机构在金融市场上所有的业务活动)实施的监督管理。广义的金融监管是在上述监管之外，还包括了金融机构的内部控制与稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等。 六、简答 1.金融风险的成因 导致金融风险的原因是复杂的，既有政治因素，又有体制因素；既有外部因素，又有内部因素，是多种因素作用的结果，结合世界各国的经验教训和我国的实际，导致金融风险的主要原因有以下几个方面。 (1) 政策失误与政府干预不当 (2) 金融监管体制不健全 (3) 金融机构内部管理落后 (4) 企业风险的转嫁 (5) 国际金融风险的传导 2.金融危机对经济的影响及治理对策。

影响：自1997年东南亚金融危机发生以来，世界性金融危机还在“传染”。尽管金融市场中的一些参与者会在金融风险中有可能获取一部分收益，但随着金融风险和危机的发展、风险因素的不断积聚，金融危机会对经济和社会带来严重的影响。它不仅会影响经济主体的经营和收益，而且会影响到国家宏观经济的稳健发展，甚至给世界经济带来动荡。 治理对策：建立危机的预警系统；采取措施稳定金融市场，包括动用外汇储备干预外汇市场，抑制投机，稳定股市，保障金融债权，维护存款人信心，管理国际资本流动；动用扩张性财政和货币政策；调整经济结构等。3.甲银行的准备金减少100万元。 七、论述 1.金融监管的内容。 中央银行或货币管理当局对金融业的监管包括对商业银行及非银行金融机构和金融市场的监管。具体监管内容主要有3个方面，即市场准入的监管、市场运作过程的监管、市场退出的监管。 1. 市场准入监管 所有国家对银行等金融机构的监管都是从市场准入开始，各个国家的金融监管当局一般都参与金融机构的审批过程。银行申请设立必须符合法律规定，主要包括两个方面：(1) 具有素质较高的管理人员；(2) 具有最低限度的认缴资本额。管理人员的条件和资本额的标准各国都有具体规定。我国金融机构的设立申请，一般也是主要审查这两个方面。 我国金融机构的设立采取特许证制度。 2. 市场运作监管 金融机构经批准开业后，中央银行还要对金融机构的运作过程进行有效监管，以便更好地实现监控目标的要求。 (1) 资本充足性监管。 (2) 流动性监管。 (3) 业务范围监管。金融机构可经营哪些业务，不可以经营哪些业务一般是有限制的。 (4) 贷款风险的控制。由于获利越多的资产，风险相对就越大，因而大多数国家的中央银行都尽可能限制贷款投向的过度集中，通常限制一家银行对单个借款者提供过多的贷款，以分散风险。分散风险既是银行的经营战略，也是金融监管的重要内容。 (5) 外汇风险管理。在外汇风险管理领域里，大多数国家对银行的国际收支的趋向很重视，并制定适当的国内管理制度，但各自的管理制度有着显著的差别。 (6) 准备金管理。 (7) 存款保险管理。为了维护存款者利益和金融业的稳健经营与安全，有些国家建立了存款保险制度。在金融体制中设立负责存款保险的机构，规定本国金融机构按吸收存款的一定比率向专门保险机构交纳保险金，当金融机构出现信用危机时，由存款保险机构向金融机构提供财务支援，或由存款保险机构直接向存款者支付部分或全部存款，以维护正常的金