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V1_20101220_1105上海一级全景班风险管理基础

安全风险管理知识培训考试试卷

安全风险管理知识培训考试 单位: 姓名: _______ 日期:___________ 分数___________ 一、填空题:(每题2分,共计30分) 1.安全风险管理由安全风险意识培育、 ______________ 、___________ 、安全风险应急处 置和安全风险管理达标考核五部分内容组成。 2. 对安全风险管理体系实施____________ ,根据段内、外部变化的需要,及时组织对管 理体系的________ 和___________ ,持续改进管理体系。 3. 安全风险识别研判突出管理、__________ 、 ________ 和_________ 四大影响因素。 4. 安全风险管理达标考核坚持_____________ 、过程控制;专业负责、 __________ ;分层 管理、___________ 的原则。 5. 风险评价是安全标准化的___________ 和_________ ,对___________ 的控制与管理是标 准化运行的_______ 二、选择题:(每题3分,共计15分) 1. 风险辨识有两个关键任务,第一是辨识可能发生的();第二为识别可能引发事故 的材料、系统、生产过程或工厂的特性 A事故后果B 事故因素C不利后果D经济损失 2. 风险源的辨识评价方法是直观经验判定法和()相结合的方法进行辨识和评价。 A安全统计法B系统安全分析法C案例分析法D评价分析法 3. 危险分值在()以上时,该作业条件极其危险,应该立即停止作业,直到作业条 件改善为止。 A 200 B 280 C 320 D 450 4. 安全风险管理达标考核以过程考核为主,包括安全风险意识培育、()、过程控制、 应急处置四部分内容。 A日常管理B发现隐患C识别研判D及时发现 5. 安全风险管理的对象是风险因子、危险源、隐患及()。 A人员B设备C环境D事故 三、判断题:(每题3分,共计15分) 1. 物理性风险源,包括设备设施的缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电 磁辐射、运动物危害、明火、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等。(、 2. 风险源的时态为“当初”,状态分为“常规”、“异常”、“紧急”。(、

金融风险管理重点

金融风险管理重点 第一章、金融风险概述 1.金融风险的定义:①在一定条件下和一定时期内,由于金融市场各种经济变量的不确定造成 结果发生的变动,从而导致行为主体遭受损失的大小及该损失可能性的大小。 ②是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 2.对金融风险的正确理解: ①金融风险的发生具有不确定性 金融风险的实质在于它是一种直接发生货币资金损益的可能性和不确定性。(损益结果和损益程度在金融风险事故发生之前也是不确定的) 金融活动的内在不确定性(经济行为主体主观决策或由于获取信息的不充分)造成的金融风险是系统性金融风险;金融活动的外在不确定性(经济行为主体之外,经济运行过程中的随机性和偶然性的变化趋势,比如宏观经济、政策、政治、技术等外部因素)造成的金融风险是非系统性风险。 ②金融风险是金融活动的内在属性 暴露或敞口的概念:表示的是金融活动中存在金融风险的部位和受金融风险影响的程度。 敞口的大小与金融风险大小并不成正比。 ③金融风险的构成:风险因素、风险事故和风险结果。 3.金融风险的特征: 1 )金融风险的一般特征:客观性、普遍性、扩张性(持续的时间长、影响的范围广)、多样性与可变性、可管理性。 2)金融风险的当代特征: (1)高传染性。高传染性主要表现为金融风险传导的快速度和大面积。 方面,通信手段的现代化,带来了交易方式的现代化; 另一方面,国际金融创

新,金融衍生工具的推陈出新,使得国际资本流动性更趋灵活。 (2)“零”距离化。 (3)强破坏性。金融风险的高传染性和零距离化是导致强破坏性重要因素。 4.金融风险的种类:(根据金融风险的性质划分) (1)系统性金融风险(Undiversifiable Risk )又称为不可分散化风险, 是指能产生对整个金融系统,甚至整个地区或国家的经济主体都遭受损失的可能性的风险。它是一种破坏性极大的金融风险,直接威胁一国的经济安全。 (2)非系统性金融风险( Diversifiable Risk )又称为可分散化风险,是指某个行业或企业特有的风险。是个别性风险,不会对市场整体发生作用。操作风险,信用风险,道德风险等都属于非系统性金融风险。 5.金融风险形成的理论探讨: (1)金融体系不稳定假说:(Minsky 认为以商业银行为代表的信用创造机构和借款人的相关特性使金融体系具有天然的内在不稳定性。)他把借款人分为三类:避险性借 款人(即基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资);投机性借款人(即根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款);蓬齐借款人(即需要滚动融资以新债偿还旧债)。风险程度:避险性借款人<投机性借款人<蓬齐借款人。 (2)金融资产价格波动性理论:(主要表现在股票、外汇等资产价格的波动,原因是信息不对等。)①股票价格的内在波动性: “乐队车效应”; ②汇率的内在波动性:固定汇率制度下易崩溃,浮动汇率制度下过度波动。 (3)信用脆弱性理论:现代理论认为,信用脆弱性是由信用的过度扩张和金融业的过度竞争造成的。信用的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。金融业过度竞争及信用监管制度的不完善是信用脆 弱性的又一表现。 (4)信息经济学的微观解释:信息经济学认为:信息的不对称是产生金融风险的重要原因。不对称信息大致分为两类:外生的信息不对称将会导致逆向选择;内生的信

金融风险管理案例

《金融风险管理案例分析》 ——华谊兄弟 姓名:周冰倩 学院:行知学院商学分院 专业:金融学

学号:12856218 金融风险管理案例分析之华谊兄弟 前言: 在21世纪初的中国娱乐业市场,涌现出一批商业巨头,而华谊公司正是个中翘楚。从一家小型的广告公司,到如今庞大的商业帝国,华谊走过了一条不可思议的崛起之路。当然,时势造英雄,这不仅仅归功于王中军王中磊两位创始人的商业才能,也要归功于繁荣的中国市场。 华谊概况: 华谊兄弟传媒集团是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团,于1994年创立。1998年正式进入电影行业,因投资冯小刚的贺岁片而声名鹊起,随后全面进入传媒产业,投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域,在这些领域都取得了不错的成绩。时至今日,华谊兄弟传媒集团已经发展成为一个涵盖广告、影视、音乐、发行、艺术设计、建筑、汽车梢售、文化经纪、投资等的大型民营企业集团,并于2009年10月30日创业板正式上市。 一.信用风险: 信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或无力履行合同条件而构成违约,致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。 我认为可能会导致出现信用风险的原因有两个:

(1)经济运行的周期性。 (2)是对于公司经营有影响的特殊事件的发生。 宏观经济与政策环境: 2013年起,全球经济逐渐复苏,中国经济保持稳定的增长态势,经济运行总体平稳。2014年将是中国全面深化改革的重要一年,中国经济的主要特征是由高速增长向中高速增长转换。伴随着这种增速转换,中国经济的结构性调整特征十分明显,服务业发展动能逐渐增强。国内外良好的经济环境和国内深化改革的政策目标都将刺激中国服务业,第三产业的发展。 行业态势: 优势: 1.中国电影产业规模快速增长,为大型电影企业提供了发展机会。而且娱乐影视这整个行业发展快,对优质作品需求大,有利于公司发挥自身优势满足市场需求,保持行业领先地位。 2.华谊拥有出色的制作、宣传与发行能力,在国产大片市场处于优势地位;电视剧制作实力强产量高;艺人经纪业务拥有艺人数量超过百人。公司独创的经营管理模式,有助于降低风险保证收益。 3.公司以工作室独立运营进行作品创作等经营管理模式,有助于公司降低经营风险,取得最大收益。公司产业完整,影视资源丰富,电影、电视剧和艺人经纪三大业务板块有效整合,协同发展,在产业链完整性和影视资源丰富性方面有较为突出的优势。 劣势: 1.虽然我国电影产量已初具规模,但其中具备较高商业价值的影片数量仍然较少,高质量影片供应量的增加将直接推动电影票房收入的增长。 2.影片产量和放映数量均在增长,但银幕数量以及高质量影片的供应不足限制了整个行业的发展速度。规模大,产业链完整,运作高效的电影企业将在发展中获胜。 综上所述,尽管存在着一些不利因素,但总体来看,电视剧市场以及国内外的经济环境外部因素都是有利于华谊公司的发展的。因此,外部环境对该公司造成的信用风险的压力较小。 华谊重大事件年表: 1994年,华谊兄弟广告公司创立 1997年,年销售额达6亿,进入中国十大广告公司行列 2000年,并购金牌经纪人王京花的经纪公司,成立华谊兄弟时代经纪有限公司;太合控股2000万入股,成立华谊兄弟太合影视投资公司 2001年,成立华谊兄弟太合文化经纪有限公司 2002年,华谊取得西影股份发行公司超过40%的股份 2004年,出资3000万收购战国音乐,成立华谊兄弟音乐有限公司;TOM集团出资500万美元收购华谊27%的股权,华谊更名为华谊兄弟传媒集团 2005年,中国最大SP之一华友世纪对华谊兄弟音乐有限公司进行超过3500万战略性投资;华谊以3500万入股天音公司成立新的天音传媒有限公司;金牌经纪人王京花带领一些艺人跳槽橙天娱乐

安全风险管理基础知识.

安全风险管理基础知识 1、安全的定义 为“无危则安、无缺则全”,安全意味着不危险。 安全是指生产系统中人员免遭不可接受的风险的伤害和损失。 在生产过程中,不发生人员伤亡、职业病或设备、设施损害或环境危害的条件,是指安全条件。不因人、机、环境的相互作用而导致系统失效、人员伤害或其他损失,是指安全状况。 2、现代安全管理体系的精髓 以人为本、风险预控、闭环管理、持续改进。 3、现代安全管理的特征 强调安全生产以人为本 4、危险的定义 既事物所处的一种不安全状态。在这种状态下,将可能导致某种事故或一系列的损害或损失事件。可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 5、风险的定义 风险是衡量危险性的指标,风险是某一有害事故发生的可能性与事故后果的组合。当危险暴露在人类的生产活动中时就成为风险。 风险(R)具有概率和后果的二重性,风险可用损失程度(c)和发生概率的函数(p)来表示:R=f(p,c) 6、事件的定义 造成或可能造成事故的事情。注:事件包括未遂过失。 7、事故的定义 造成死亡、疾病、伤害、环境污染、财产损失或其它损失的意外事件。 8、隐患的定义 是指任何能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破

坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。 隐患与风险是一对既有区别也有联系的概念。 隐患→暴露在人类的生产作业活动中→风险→控制失败→事故 9、风险的分类 按风险的来源可分为: 自然风险、技术风险、社会风险、文化风险(如腐朽思想、不良生活习惯:酗酒、吸烟等对人们身心健康的影响)。 10、风险与危险的关系 危险是风险的前提。没有危险就没有风险。风险与危险是两个不同的概念。 有时虽然有危险存在,但不一定要冒此风险。例如:人类要应用核能,就有受辐射的危险,这种危险是客观固有的。但在实践中,人类采取各种措施使其应用中受辐射的风险小些,甚至人绝对地与之相隔离,尽管它仍有受辐射的危险,但由于无发生的渠道,所以我们并没有受辐射的风险。 这里说明了人们应该关心的是“风险”,而非“危险”,因为直接与人发生联系的是“风险”,而“危险”是事物客观的属性,是风险的一种前提表征。我们可以做到客观危险性很大,但实际承受的风险较小。 11、危险与安全的关系 危险与安全是相对的。在生产过程中,它们是人们从是否可能遭受伤害、职业病、健康损坏、环境破坏和其他损失的角度,对生产环境以及设备(设施)、场所、人员、物料的认识。 例如,按照《高处作业分级》(BGT3608-93)的规定,凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。 生产人员在进行高处作业时,要求相应的安全防护设施或安全防护设备(用品),以防止发生高处坠落事故。 12、不安全行为 一般指明显违反安全操作规程的行为,这种行为往往直接导致事故发生。

金融风险管理重点

一、判断题 二、简答题 1.金融风险管理的策略涉及哪些方面? 预防策略是指在风险尚未导致损失之前,经济主体采用一定的预防性措施,以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。 规避策略是指经济主体根据一定原则,采取一定措施避开金融风险,以减少或避免由于风险引起的损失。分散策略是指通过多样化的投资组合来分散金融风险。 转嫁策略是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。 对冲策略是指经济主体通过进行一定的金融交易来对冲某种金融风险。 补偿策略是指人们通过一定的途径,对已发生或将要发生的金融风险损失,寻求部分或全部的补偿,以减少或避免实际损失的一种策略。 2.风险识别的方法中自上而下方法的优缺点? 自上而下的方法是一种从最高管理层开始,逐步向下识别风险的方法。识别潜在风险的任务由董事会负责完成,董事会定期召开会议,或召集公司的个别员工共同探讨企业所面临的风险。 优点:总体上把握企业所面临的风险,在风险管理方面具有整体性和全局性。 缺点:距离实际操作部门较远,不容易发现营运层面的风险。 3.利率的不利变动主要有几点? 利率风险是指经济主体因利率水平的不利变动而导致损失的风险。 利率的不利变动 1.利息收入减少/利息支出增加 2.非利息收入减少/非利息支出增加 3.资产价格下跌/债务价格上升 4.如何利用远期外汇合同进行保值? 远期外汇买卖的交割日通常是在成交后第二个工作日以后的某一个日期,汇率和货币金额都在合同中预先约定。远期外汇交易适用于期限在1年以下的短期对外借贷的场合。 操作方法:在有关经济交易成交时,债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易,卖出远期外汇;债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易,买入远期外汇。这样,在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来,从而消除汇率风险。 5.表外套期保值具体操作方法? 表外套期保值则是指银行通过对远期外汇合同、外汇期货合同、外汇互换合同和外汇期权合同等表外工具的运用对其表内的汇率风险进行套期保值。借助金融工具管理汇率风险的方法一般是通过金融交易持有一个与现有受险部分金额和期限相同但方向相反的外汇头寸,来控制汇率风险。 利用远期外汇合同、外汇期货合同、外汇互换合同、外汇期权合同行保值 6.专家制度的缺陷 1.实施的效果很不稳定 2.与银行在经营管理中的官僚主义方式紧密相联,大大降低了银行应对市场变化的能力 3.加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题,使银行面临着更大的风险 4.对借款人进行信用分析时,难以确定共同遵循的标准,造成信用评估的主观性、随意性和不一致性。 7. 信用违约互换的特点 从特点上来说,信用违约互换(CDS)属于期权(又称“选择权”,option)的一种,相当于期权的购买方(规避风险的一方)用参照资产(reference asset)——即此处的债券,

金融风险案例分析

金融风险管理案例集 南京审计学院金融学院 2009年9月2日

金融风险管理案例集 目录 案例一:法国兴业银行巨亏 案例二:雷曼兄弟破产 案例三:英国诺森罗克银行挤兑事件 案例四:“中航油”事件 案例五:中信泰富炒汇巨亏事件 案例六:美国通用汽车公司破产 案例七:越南金融危机 案例八:深发展15亿元贷款无法收回 案例九:AIG 危机 案例十:中国金属旗下钢铁公司破产 案例十一:俄罗斯金融危机 案例十二:冰岛的“国家破产”

案例一:法国兴业银行巨亏 一、案情 2008年1月18日,法国兴业银行收到了一封来自另一家大银行的电子邮件,要求确认此前约定的一笔交易,但法国兴业银行和这家银行根本没有交易往来。因此,兴业银行进行了一次内部查清,结果发现,这是一笔虚假交易。伪造邮件的是兴业银行交易员凯维埃尔。更深入地调查显示,法国兴业银行因凯维埃尔的行为损失了49亿欧元,约合71亿美元。 凯维埃尔从事的是什么业务,导致如此巨额损失?欧洲股指期货交易,一种衍生金融工具产品。早在2005年6月,他利用自己高超的电脑技术,绕过兴业银行的五道安全限制,开始了违规的欧洲股指期货交易,“我在安联保险上建仓,赌股市会下跌。不久伦敦地铁发生爆炸,股市真的大跌。我就像中了头彩……盈利50万欧元。”2007年,凯维埃尔再赌市场下跌,因此大量做空,他又赌赢了,到2007年12月31日,他的账面盈余达到了14亿欧元,而当年兴行银行的总盈利不过是55亿欧元。从2008年开始,凯维埃尔认为欧洲股指上涨,于是开始买涨。然后,欧洲乃至全球股市都在暴跌,凯维埃尔的巨额盈利转眼变成了巨大损失。 二、原因 1.风险巨大,破坏性强。由于衍生金融工具牵涉的金额巨大,一旦出现亏损就将引起较大的震动。巴林银行因衍生工具投机导致9.27亿英镑的亏损,最终导致拥有233年历史、总投资59亿英镑的老牌银行破产。法国兴业银行事件中,损失达到71亿美元,成为历史上最大规模的金融案件,震惊了世界。 2.暴发突然,难以预料。因违规进行衍生金融工具交易而受损、倒闭的投资机构,其资产似乎在一夜间就化为乌有,暴发的突然性往往出乎人们的预料。巴林银行在1994年底税前利润仍为1.5亿美元,而仅仅不到3个月后,它就因衍生工具上巨额损失而破产。中航油(新加坡)公司在破产的6个月前,其CEO还公开宣称公司运行良好,风险极低,在申请破产的前1个月前,还被新加坡证券委员会授予“最具透明度的企业”。 3.原因复杂,不易监管。衍生金融工具风险的产生既有金融自由化、金融市场全球化等宏观因素,也有管理层疏于监督、金融企业内部控制不充分等微观因素,形成原因比较复杂,即使是非常严格的监管制度,也不能完全避免风险。像法兴银行这个创建于拿破仑时代的银行,内部风险控制不可谓不严,但凯维埃尔还是获得了非法使用巨额资金的权限,违规操作近一年才被发现。这警示我们,再严密的规章制度,再安全的电脑软件,都可能存在漏洞。对银行系统的风险控制,绝不可掉以轻心,特别是市场繁荣之际,应警惕因盈利而放松正常监管。

(整理)《公司战略与风险管理》知识点.

注会考试 《公司战略与风险管理》90个知识点 1.战略的5大关键要素:有愿景、具有可持续性、有效传递战略的流程、与获取的竞争优势有关、能利用企业与环境之间关系 2.企业的使命要素与企业使命陈述 使命是企业在社会经济中的整体发展方向所担当的角色和责任,也是企业的根本任务或其存在理由。 A.反映企业定位,包括盈利方式,企业的社会责任以及市场定位的企业价值 B.有导向作用 C.说明业务范围 D.有利于界定自身的企业形象,加深客户对企业的认识 E.企业使命取决于影响战略决策的利益相关者的相对能力 企业使命陈述是一个正式的书面文件,是对企业使命的明确陈述。使命陈述的作用包括3个方面:一是提供一个企业监控的基础;二是向利益相关者传递企业的经营哲学及理念;三是反映企业的核心价值观 3.五力模型的局限性 A.该分析模型基本上是静态的,而现实中竞争环境始终在变化 B.它能够确定行业的盈利能力,但是对于非营利机构,有关获利能力的假设可能是错误的 C.它基于这样一种假设:即一旦进行了这种分析,企业就可以制定企业战略来处理分析结果,这只是一种理想的方式 D.它假设战略制定者可以了解整个行业,包括所有潜在的进入者和替代品的信息,这个假设在现实中不存在 E.它低估了企业与供应商,客户或者分销商、合资企业之间可能建立长期合作关系以消除替代品威胁的可能性 4.钻石模型分析

A.有利因素状况 a.物质资源,土地、矿产、气候 b.人力资源,技能、激励、工资、劳资关系 c.可用于投资的资金以及如何使用这些资金 d.可被有效使用的知识 e.基础设施,交通、通讯和住房 B.钻石条件-强大的国内市场需求 C.相关和支持性行业的存在 D.企业战略、结构和同业竞争 5.按照竞争优势的资源基础理论,企业的持续竞争优势主要是由资源禀赋决定的 6.战略管理与运营管理的区别(范、关、不、性) A.战略管理涉及企业的全局和整体,运营管理更主要是职能性管理 B.战略管理需要管理和改变与外部的关系,运营管理更关注企业内部关系的处理 C.战略管理具有很大的模糊性和不确定性,运营管理处理比较常规的事务因而较易预见和量化 D.战略管理往往涉及企业的变革,运营管理是在现有状态下把事做好,不涉及企业变革 7.鼓励竞争的主要因素 A.存在大量的同质竞争者 B.行业增长缓慢 C.较高的沉没成本 D.缺乏产品差异化 E.仅靠大规模取得优势 F.竞争对手时常更换 G.较高的战略性投资

安全生产风险管理体系基础知识手册

凯里供电局安全生产风险管理体系基础知识手册 一、通用部分 1、我们的安全理念是什么 答:一切事故都可以预防。 2、南方电网公司有关风险体系建设的指导性文件主要有哪些 答:主要文件有《安全生产风险管理体系》、《安全生产风险管理体系审核指南》、《安全生产风险管理体系建设与实施指导文件汇编》。 3、安全生产风险管理体系的特点有哪些什么 答:以风险控制为导向,强调事前的分析与控制; 以PDCA闭环管理为原则,强调工作的计划性、有效性能; 以系统化、规范化为管理思想,强调管理工作的系统性、管理过程的规范性; 以持续改进为目标,不断提高电网安全生产的绩效; 以先进管理体系为基础,突出专业化特色,实现了管理创新。 4、安全生产风险管理体系解决了什么问题 答:解决安全生产“管什么,怎么管,做什么,怎么做”的问题,从管理理念、内容和方法上确保安全生产风险可控与在控。 5、安全生产“三大敌人”是什么 答:违章、麻痹、不负责任。 6、安全生产风险管理体系建设与实施有哪些重要意义 答:安全生产风险管理体系,强调系统的过程管理与结果管理并重,关注事前的风险分析与评估,超前控制风险,把安全防范关口前移,持续、系统地改进安全生产管理,提升企业安全管理水平,促进企业持续、健康、科学的发展。 7、安全生产风险管理体系有哪几个单元共有多少个要素 答:南方电网公司安全生产风险管理体系共有九个单元。共有51个要素。 8、在安全生产风险管理体系推行过程中应注意做好哪“三个结合”、充分发挥哪“三种人”的作用实现“两个控制” 答:“三个结合”即安全生产风险管理体系与实际工作相结合。安全生产风险管理体系与生产管理规范化建设相结合。安全生产风险管理体系与本单位管理现状相结合。“三种人”是领导、中层干部、骨干。“两个控制”是质量、进度控制。 9、安全生产风险管理体系建设原则是什么

金融风险管理知识点整理 济南大学 考试必备

1.金融风险管理概述 一、简述风险和金融风险的定义:风险:1.损失发生的可能性2.结果的不确定性3.结果对期望的偏离4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险:是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。 二、简述金融风险的特征和种类:特征:1.普遍性2.传导性和渗透性3.隐蔽性4.潜伏性和突发性5.双重性6.扩散性7.可管理性8.周期性。种类:1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险 三、简述金融风险管理的目的:1.创造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法减少损失 3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全 四、简述金融风险管理的组织机构:内部:1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4.审计部门5.基层管理者。外部:1.行业自律2.政府监管 五、简述金融风险识别的流程:1.明确风险的业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件 4.建立关键风险指标体系 5.确定风险敞口。 六、简述金融风险度量的主要方法:1.风险发生的概率评估:(1)主观概率法(2)客观概率法(3)时间序列预测法(4)累计频率分析法2.预测风险结果的评估:(1)在险价值(2)极限测试(3)情景分析 2.金融风险管理基本方法 一、现代风险分析的基础与发展:基础:1.马柯维茨的资产组合选择2.夏普和林特纳的资本资产定价模型(CAPM)发展:1.运用VaR对风险进行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用 二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用:定义:在给定的概率水平下(置信水平),在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用:1.确定内部风险资本需求和设定风险限额2.用于进行资产组合3.用于绩效评估和金融监管。 三、简述RAROC的含义及在绩效评价中的作用:含义:按风险调整的资本收益率,描述了单位资本所获得的收益。作用:对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助,银行的分配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管理、融资计划、资产负债表管理和补偿活动有帮助。 四、简述金融风险管理的定性方法:1.风险预防2.风险规避3.风险自留4.内部风险抑制 五、简述金融风险管理的定量方法:1.金融风险的损失控制2.金融风险的分散3.金融风险的转移4、金融风险的对冲 六、简述内部控制与金融风险管理的关系:1.基于内部控制环境的金融风险管理环境2.基于金融风险评估的金融风险识别与度量 3.基于内部控制活动的金融风险控制 4.基于信息系统控制的金融风险信息交流与反馈5.基于监督评价的金融风险监测与评价。 3.信用风险管理 一、简述信用风险产生的原因:1.现代金融市场内在本质的表现2.信用活动中的不确定性导致信用风险3.信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险 二、简述信用风险的定性度量方法:1.专家制度2.评级方法3.信用评分方法——Z评分模型和θ评分模型 三、简述信用风险的定量度量方法:1.在险价值方法2.信用度量制模型3.信用风险量化模型 4.信用监控模型 5.信用风险组合模型 四、简述信用风险的控制策略:1.贷款定价策略2.资产分散化策略3.贷款证券化4.风险资本比率约束机制5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释 五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用:构成:1.评级发起2.评级认定3.评级推翻4.评级更新。作用:确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程

金融风险管理考试要点归纳资料

金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化,给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点: 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类:市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则: 实时性原则(金融风险时常处于动态变化当中,因而要实时关注、连续识别、即时调节)、准确性原则(如果识别不准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险)、系统性原则(经营活动是一环扣一环的,每一项活动都会带来一种或朵)、成本效益原则(随着金融风险识别活动的进行,边际收益会越来越少,因而需要权衡成本和收益,以选择和确定最佳的识别程度与识别方法,使得风险识别活动活动最大效益) 金融风险识别方法 现场调查法,是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。优点:简单、实用、经济,能获得第一手资料,保证所得信息的可靠性。缺点:花费大量人力财力,很难准确把握调查重点难点,对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法,是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点:节省大量的人力、物力和时间,有助于降低风险管理的成本,而且同样可以获取大量信息。缺点:问卷调查表微小漏洞都可能导致获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法,先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述,然后再研究当某些因素发生变化时,又将出现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点:可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点:分析主要依靠分析者的分析角度选取,不同人分析有不同的分析角度,所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略:通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。比方说,知道了将要开展的一个业务是有风险的,我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会,这是一项消极的风险管理策略。 风险转移策略:通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略:通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的,主要是分散投资过程中增加的各项交易费用。 风险对冲策略:通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施,来减少和避免最后的风险损失,或是降低损失发生时产生的成本。 风险补偿策略:商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略:金融机构理性地主动承担风险,以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式:μ)(-z v V aR c 0A σ= σc 0R z v V aR = 假设股票A 的收益率服从正态分布,且年标准差为30%(按252个工作日计算),某投资者购买了100万元的股票A , 请问:(1)在95%置信水平下,样本观察时间段为1天、1周的VaR 为多少?(每周按5个工作日计算) 1年σc 0R z v V aR ==100×1.96×30%=58.8

金融衍生品交易的风险管理研究案例分析以中航油事件为例.docx

金融衍生品交易的风险管理研究案例分析 —以中航油事件为例 一、引言 随着经济全球化和金融市场的发展,金融衍生品已成为必不可少的工具。由于衍生工具使用不当会给企业带来极大风险甚至动摇整个金融界,本次研究将以“中航油新加坡公司在高风险的石油衍生品期权交易中蒙受高达5.5亿美元的巨额亏损,成为继巴林银行破产以来最大的投机丑闻”事件为经典案例,具体从事件简述、事件分析、事件启示来探析衍生品风险,并从内外部两方面出发,采取风险防范措施,使金融衍生工具更好地为金融领域服务。 二、案例简述 中国航油(新加坡)股份有限公司(下称“中航油新加坡公司”)成立于1993年,是中央直属大型国企中国航空油料控股公司(下称“集团公司”)的海外子公司,2001年在新加坡交易所主板上市,成为中国首家利用海外自有资产在国外上市的中资企业。在总裁陈久霖的带领下,中航油新加坡公司从一个濒临破产的贸易型企业发展成工贸结合的实体企业,业务从单一进口航油采购扩展到国际石油贸易,净资产从1997年起步时的21.9万美元增长为2003年的1亿多美元,总资产近30亿元,可谓“买来个石油帝国”,一时成为资本市场的明星。中航油新加坡公司被新加坡国立大学选为MBA的教学案例,陈久霖被《世界经济论坛》评选为“亚洲经济新领袖”,并入选“北大杰出校友”名录。但2004年以来风云突变,中航油新加坡公司在高风险的石油衍生品期权交易中蒙受巨额亏损而破产,成为继巴林银行破产以来最大的投机丑闻。 2004年一季度油价攀升,公司潜亏580万美元,陈久霖期望油价能回跌,决定延期交割合同,交易量也随之增加。二季度随着油价持续升高,公司账面亏损额增加到3000万美元左右,陈久霖决定再延后到2005年和2006年交割,交易量再次增加。10月份油价再创新高,而公司的交易盘口已达5200万桶。为了补加交易商追加的保证金,公司耗尽2600万美元的营运资本、1.2亿美元的银团贷款和6800万元的应收账款资金,账面亏损高达1.8亿美元,另需支付8000万美元的额外保证金,资金周转出现严重问题。10月10日,向集团公司首次呈报交易和账面亏损。10月20日,获得集团公司提前配售15%的股票所得的1.08亿美元资金贷款。10月26日和28日,因无法补加合同保证金而遭逼仓,公司蒙受1.32亿美元的实际亏损。11月8日至25日,公司的衍生商品合同继续遭逼仓,实际亏损达3.81亿美元。12月1日,亏损达5.5亿美元,为此公司向新加坡证券交易所申请停牌,并向当地法院申请破产保护。 三、案例分析

危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版)

危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

危险源辨识、风险评价及风险控制基础知 识(通用版) 对于危险源的认识,一直以来大家都是一些模糊的概念,各企业为了通过职业健康与安全管理体系的认证,都在咨询管理公司的指导下整理了公司各部门的危险源,并形成了危险源辨识清单,但是大多数的结果都有是,将危险源辨识清单摆放在资料柜中储存,每年再拿出来更新几条,以满足体系运行的要求。这其实是一个本末倒置的作法,完全将危险源管理中最重要的东西给忽略掉了,本着让大家对危险源辨识、风险评价及管理有一个基础的认识,以下就危险源辨识、风险评价及风险控制的过程进行一些基础的说明,希望给大家一个抛砖引玉的作用。 首先,危险源及风险评价的定义是什么?

危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。也就是说,危险源是能量、危险物质集中的核心,是能量传出来或爆发的地方。 另外一种定义是根据职业健康安全管理体系标准 (GB/T28001-2001)术语和定义,危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 职业健康安全管理体系标准中对危险源的定义中没有包括重大危险源的概念,关于重大危险源,国家安全生产监督管理总局提出,由中国安全生产科学研究院起草的《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》中有明确的定义,危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。(我们公司不存在危险化学品重大危险源,工业城天然气站属于标准所称的重大危险源) 风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合; 风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

风险管理基础知识

风险及风险管理基础知识 一、风险的定义 1、我国风险管理学界主流的风险定义: 风险定义分为两个层次: (1)强调风险的不确定性, (2)强调风险对人们所带来的损害。 第一个含义,可以用概率来衡量风险的不确定性; 第二个含义,可以用风险度来衡量 2、风险的形成机理 风险因素 定义:是指能增加或产生损失频率和损失幅度的要素,它是事故发生的潜在原因, 是造成损失得内在或间接原因。 例如:一栋大楼,建筑大楼所用的建筑材料的质量和建筑结构合理性都是造成房屋 倒塌风险的潜在因素。 分类: 1)物理风险因素(Physical Hazard)物理风险因素系有形因素,并能直接影响某 事物的物理性质,如:建筑物的所在地、建材等;又如:汽车的生产厂家、规格、 刹车系统等。 2)道德风险因素(Moral Hazard)道德风险因素系无形因素,与人的修养品德有关,如:人的欺诈行为。 3)心理风险因素(Mental Hazard)心理风险因素也是一种无形因素,它与人的心 理状态有关。如:侥幸心理;又如:投保后不注意对损失的防范等。 风险事故 定义:是指造成生命财产损失的偶发事件,是直接或间接造成损失的事故,因此可 以说风险事故是损失的媒介物。即风险只有通过风险事故的发生才能导致损失。 例如:下雪天路很滑,导致发生车祸,造成人员伤亡,这时“雪”是风险因素,“车祸”就是风险事故。 损失 定义:损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少,通常以货币单位 来衡量。并且损失必须满足以上的所有条件才能称其为损失。

例如:固定资产的折旧,它满足了经济价值减少这个条件,但由于它是有计划的和预期可知的经济价值的减少,因此不满足损失的所有条件,故不能称其为损失。 3、风险因素、风险事故和损失三者的关系 解释这三者的关系,有能量释放理论和骨牌理论 4、风险的分类 风险的划分依据风险名称说明 损失产生的原因 人为风险分为:行为风险、经济风险、政治风险和技术风险 自然风险自然界不可抗力而引起,如:台风、洪水、地震 风险性质 纯粹风险风险结果只有损失而无获利机会 投机风险既有损失,又有获利机会 损失环境 静态风险由不可抗力或人的错误行为引发的风险 动态风险由市场、需求、组织结构发生变化导致的风险 风险对象财产风险财产损坏、毁灭与贬值的风险人身风险疾病、死亡带来的损失 责任风险不履行合同造成的损失 人的承受能力 可接受风险损失在承受能力的最大限度内 不可接受风险损失超过了承受能力的最大限度内形成的原因 主观风险由人们心理意识确定的风险 客观风险客观存在的风险

金融风险管理考试要点归纳

0 金融风险的概念 是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。 违约风险 是指债务人还款能力的不确定性 信用风险 是指债务人或者交易对手未能履行合约规定的义务或因信用质量发生变化导致金融工具的价值发生变化, 给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。 信用评级 是评估受评对象信用风险的大小 市场风险 是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的变动而可能遭受的收益或损失。 利率风险 是指银行的财务状况在利率出现不利变动时所面临的风险。 久期 债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现金值在债券价格中所占的比重。 流动性风险 是指由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的可能性 操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 金融风险的特点: 普遍性、不确定性、主观性、隐蔽性、扩散性、或然性、内外部因素的相互作用性、可转换性、叠加性。 金融风险的分类:市场分析、信用风险、操作风险、流动性风险 金融风险的识别原则: 实时性原则(金融风险时常处于动态变化当中,因而要实时关注、连续识别、即时调节)、准确性原则(如果识别不 准确会给后续风险处理带来延误或者产生新风险)、系统性原则(经营活动是一环扣一环的,每一项活动都会带来一 种或朵)、成本效益原则(随着金融风险识别活动的进行,边际收益会越来越少,因而需要权衡成本和收益,以选择 和确定最佳的识别程度与识别方法,使得风险识别活动活动最大效益) 金融风险识别方法 现场调查法,是指金融风险识别主体通过对可能存在风险的各项业务及其所涉及的部门进行详尽的现场调查来识别金 融风险的方法。优点:简单、实用、经济,能获得第一手资料,保证所得信息的可靠性。缺点:花费大量人力财力, 很难准确把握调查重点难点,对调查人员是一个巨大挑战。 问卷调查法,是指通过调查人员发放问卷调查表让被调查人员现场填写来识别金融风险的方法。优点:节省大量的人 力、物力和时间,有助于降低风险管理的成本,而且同样可以获取大量信息。缺点:问卷调查表微小漏洞都可能导致 获得的调查资料和信息不可靠。 情景分析法,先利用有关数据、曲线与图表等资料对未来状况进行描述,然后再研究当某些因素发生变化时,又将出 现何种风险以及将导致何种损失和后果。优点:可以识别和测定资产组合所面临的最大可能损失。缺点:分析主要依 靠分析者的分析角度选取,不同人分析有不同的分析角度,所以比较难把握。 金融风险管理的策略方法 风险规避策略:通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。比方说,知道了将要开展 的一个业务是有风险的,我们可以选择不开展它。但是在规避这项风险的同时我们也放弃了收益的机会,这是一项消 极的风险管理策略。 风险转移策略:通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风 险转移可分为保险转移和非保险转移。 风险分散策略:通过多样化的投资来分散和降低风险的策略。但是风险分散是有成本的,主要是分散投资过程中增加 的各项交易费用。 风险对冲策略:通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生品,来冲销标的资产潜在损失的一种策 略性选择。意图在不放弃风险活动的同时采取一系列措施,来减少和避免最后的风险损失,或是降低损失发生时产生 的成本。 风险补偿策略:商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。 风险承担策略:金融机构理性地主动承担风险,以其内部资源如风险准备金、自有资金来弥补可能发生的损失。 VaR 公式: VaR A = v (z c σ -μ) VaR R = v 0z c σ 假设股票 A 的收益率服从正态分布,且年标准差为 30%(按 252 个工作日计算),某投资者购买了 100 万元的股票 A ,请问: (1)在 95%置信水平下,样本观察时间段为 1 天、1 周的 VaR 为多少?(每周按 5 个工作日计算) 1 年 VaR R = v 0z c σ =100×1.96×30%=58.8

风险管理基础知识题库

全面风险管理知识测试题库 第一部分风险管理基础 一、单项选择 1.以下关于风险和风险管理的说法不正确的是: A.风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。 B.风险具有两面性,一方面风险可以创造价值,即所谓高风险高收益;另一方面,风险可能带来损失,即所谓要控制风险。 C.风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施,对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整,实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。 D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。 参考答案:D 2. 下列关于风险的说法,正确的是: A.对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源。 B.信用风险只存在与传统的表内业务中,不存在于表外业务中。 C.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险损失可以忽略不计。 D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。 参考答案:D 3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对_。 A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.以上全部 参考答案:B 4. 什么是经济资本(EC)? A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。 B.按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。 C.在一定的置信度水平上、一定时间内,为了弥补银行的非预计损失(Unexpected Losses)所需要的资本。 D.在一定的置信度水平上、一定时间内,为了弥补银行的预计损失(Expected Losses)所需要的资本。 参考答案:C 5.经济资本可以应用于以下哪些领域? A.限额设定

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