工业事故风险评价模型
工业事故风险评价模型
丁厚成
（武汉安全环保研究院
武汉430081）
摘要对风险的概念和度量进行了探讨，在总结和回顾风险评价方法的基础上，提出了适合工业事故的风险评价模型。
关键词
事故
风险
评价模型
Risk Assessment Model for Industrial Accident
Ding Houcheng
（Wuhan Safety &Environmental Protection Research Institute
Wuhan 430081）
Abstract The concept and measurement of risk are discussed in the paper ，and a risk assessment model for industrial accident is put forward
on the basis of the review and summary of the methods of risk assessment.
Keywords
accident
risk
assessment model
风险是指危险概率及后果的综合量度期望值，一般是指遭受损失、损伤、毁坏的可能性。它存在于人的一切活动之中，不同的活动会带来不同性质的风险，如工程风险、事故风险、投资风险、保险风险等等。考虑工业事故所涉及到的风险是非常必要的，而且如果能定量地估计风险，就能改进安全管理决策，减少事故风险。对工业设施风险做定量评价的技术近年来发展迅速，它得到了数学模型及经验验证的支持。通过风险评价可以寻求工业系统最低事故率、最少的损失和最佳的安全投资效益。风险评价技术已在航空、石油化工、矿山、机械、建筑等行业广泛应用，越来越多的管理者认识到风险评价势在必行。1风险评价1.1
风险的概念
风险是不确定性结果的一种度量，所谓不确定性就是一个问题的结果存在两个或更多选择。“风险”也可以定义为在一定的人员损伤或财产损失水平条件下某一事故发生的概率值。1.2
风险度量
风险度也称危险度，风险评价的方法基于风险度的基本公式：
R =P ×S
式中
R 事故的风险度；P 事故发生的概率；
S 事故严重度，即事故发生造成损失的严重程
度。
人身伤害事故发生的可能性主要取决于人体暴露于危险环境的频繁程度，即时间E 和控制措施的状态M 。有时公式也写为：
R =M ×E ×S
式中
R
事故的风险度；M 控制措施的状态；E
人体暴露时间。
对于单纯财产损失事故，由于我们所指的财产是与特定的风险联系在一起，因此不必考虑暴露问题，只考虑控制措施的状态M 。公式为：
R =M ×S
在有些情况下，事故可能被认为是连续的作用，它的概率和影响都随t 而变化，则这种风险是一种积分形式，可以表示为：
R =∫P （t ）S （t ）d t
式中
t 一定类型的事故；
P
（t ）事故发生的概率；S
（t ）事故造成的损失。
1.3风险评价方法
主要有定性和定量两类。定性方法主要有风险评价指
数（RAC ）法，这类方法将危险的可能性划分为5个等级，严重性划分为4个等级，然后将危险的可能性5级与危险的严重性4级结合在一起，构成一个二维的评价矩阵，其交点就是该危险的风险指数值。
风险评价定量分析主要是应用概率风险评价（PRA ），概率风险评价主要不足之处在于对于某一事故，虽然能够求出其可能性和严重性到底有多大，但是不能象定性分析方法那样同其它事故进行直观的比较。
鉴于上述情况，在此建立一种符合工业事故的风险评价模型。该模型以概率风险评价为主，再与定性分析的RAC 法相结合，对可能出现的工业事故风险按其可能性和严重性从定性和定量两方面进行评价，有效地克服了定性分析和定量分析的缺点，从而能够采取相应的控制措施，以确保系统的安全性。2
评价模型
?
63?工业安全与环保
Industrial Safety and Environmental Protection 2004年第30卷第11期November 2004
2.1
评价模型的构成
工业事故风险评价模型由3个部分组成：第一部分是事故发生率分析，主要包括事件树与事故树分析。该部分主要是求出由初始事件可能导致的每一个不希望事件的发生率。第二部分是事故严重性分析，运用事故发展事件树来分析对于每一个不希望事件所能产生的各种可能结果及其可能造成的损失。第三部分是采用风险评价的定性分析RAC 法，对事故按其严重性及其可能性求出其相对应的风险指数值。风险评价模型见图1
。
事故的可能性等级
可能性
等级单个项目发生情况引发事故发生情况A
（频繁）在评价周期内频繁
发生
评价周期内发生过B （很可能）在评价周期内出现过
上次评价周期内发生过
C
（有时）在上次评价周期内出现过
最近两次没发生，以前发生过
D
（极少）一直没有发生但有可能发生
不易发生，但有理由可预期发生E
（不可能）极不易发生可以认为不会发生
不易发生，但并不能保证不发生
表2
事故严重性等级
严重度等级等级说明事故后果说明Ⅰ灾难人员死亡或系统报废
Ⅱ严重人员严重受伤，患严重职业病或系统严重损坏Ⅲ轻度人员轻度受伤，轻度职业病或系统轻度损坏Ⅳ
轻微
人员伤害程度和系统损坏程度都轻于Ⅲ级表3
风险评价指数矩阵
可能性等级严重度等级
Ⅰ
（灾难）Ⅱ（严重）Ⅲ（轻度）Ⅳ
（较轻）A
（频繁）13713B
（很可能）25916
C
（有时）461118D
（极少）8101419E
（不可能）12
15
17
20
3结论
通过此风险评价模型，可以对工业事故可能的风险进行
定量分析，求出事故的发生率及其后果的严重性，并且结合风险评价的定性分析方法，通过风险评价矩阵求出风险指数值，给管理者决策提供了较为可靠的依据。
（收稿日期：20040324======================================================================================"
"
"
"
）
水果与海鲜不容易消化
吃海鲜的同时，若再吃葡萄、山楂、石榴、柿子等水果，就会出现呕吐、腹胀、腹痛、腹泻等。因为这些水果中含有鞣酸，
遇到水产品中的蛋白质，会沉淀凝固，形成不容易消化的物质。人们吃海鲜后，应间隔4小时以上再吃这类水果。
火腿与乳酸饮料容易致癌
常常将三明治搭配优酪乳当早餐的人要小心，三明治中的火腿和乳酸饮料（含有机酸）一起食用，容易致癌。为了保存香肠、火腿、腊肉等加工肉制品，食品制造商会添加硝酸盐来防止食物腐败及肉毒杆菌生长。当硝酸盐碰上有机酸（乳酸、柠檬酸、酒石酸、苹果酸等）时，会转变为一种致癌物质
亚硝胺。
医生建议，不要常常食用这类加工肉品，当然更要避免和酸碱质低的食物一起吃，以免增加致癌风险。
?
73?
风险投资项目评价系统模型
风险投资项目评价系统模型--信息经济学视角 武汉大学技术经济及管理研究所 徐绪松熊保平 “选择正确的投资项目远比经营管理投资项目更重要”，这是风险投资的经典原则。 风险投资的对象往往是没有绩效记录的新创企业，技术、市场、财务、管理各方面都存在不确定性，用传统的投资项目评价方法，无法正确评估其收益与风险。依靠从实践中学习（learning by doing［1］）、通过分阶段投资获取项目价值信息，是一条有效的途径，但这种方式获取项目信息的成本极高、投资风险很大。因此，风险投资者十分注重投资前的项目评估与选择，审慎严密的项目评估可以以较低的成本获取项目信息、降低不确定性、减少投资风险。 评估的过程是投资项目的信息搜寻和基于搜寻到的信息进行不确定性决策的过程，本文从信息经济学的视角，结合风险投资者在项目选择阶段的主要活动，分析了风险投资中存在的信息不对称问题，指出企业家的素质是项目评价指标体系的核心，综合国内外高新技术项目评价的指标体系，提出了风险投资项目评价系统模型。 一、风险投资的项目选择活动 1．风险投资者在项目选择阶段的主要活动
典型的投资决策过程包括六个阶段［2］，即：①投资项目起源；②风险投资方向筛选； ③一般性筛选；④第一阶段评价；⑤第二阶段评价；⑥结束（包括协议创建和谈判）（图1）。 图1 风险投资项目选择过程 第①阶段，风险投资家的主要工作是发展咨询网络，发布投资指南，以及获取潜在项目信息。早期风险投资家大约用60％左右的时间去寻找投资机会，如今这一比例已降低到40％。
第②阶段，风险投资家大多通过粗略地浏览企业经营计划书而快速舍弃不合适的投资方案；筛选阶段评估的对象基本是项目计划书本身，并不进行详细的分析评估；依据的是风险投资公司根据其投资战略和策略制定的项目筛选标准如投资规模、投资行业、投资阶段及投资额度等。 Colin Mason & Amy Rogers(1996)对19位活跃的天使投资者此阶段决策过程的实时分析表明，这一阶段，投资家是以批判和怀疑的态度来评估项目的。换言之，他们侧重于寻找不投资的理由，所分析的30个项目中，24个当场被拒绝，另6个项目，投资者表示要进一步会见企业家，而决策过程平均为10.7分钟。 第③、④阶段是风险投资项目评估中最重要的阶段。这两个阶段对通过了方向性筛选的项目进行详细审查和深入调查。 第③阶段，风险投资家详细审查企业家提供的商业计划书，根据自己的经验，并借助非正式专家咨询，对项目的逻辑性、可行性作定性分析，选出合格的项目进入下一轮的评估。第④阶段，通常称为审慎调查（due diligence）阶段，风险投资者组织评估小组，深入调 研创业公司和有关部门，多途径收集信息，此阶段的主要活动见表1。 表1第一阶段评估过程中风险投资家所做的一系列工作 活动频数 接见所有的管理人员100 查看设施100 接触企业家以前的商业合作伙伴96 接触已有的外来投资者96
基于改进遗传算法的房地产投资项目风险评价模型
价值工程 0引言 房地产项目投资的特点是投资量大、周期长、影响因素复杂，投资方在决策时往往较为谨慎，因为一旦出现决策失误其损失将会非常巨大。 从宏观上看，投资项目的风险评价具有全方位、系统化的特征，但另一方面，这一过程中又包含着科学细致的定量化分析的内容。当前国内在房地产风险评估上主要采用的方法有层次分析法、灰色系统分析法、模糊综合评价法等。这些方法的不足之处是其评价结果容易受到人的主观因素的影响。遗传算法因具备了自组织与自适应的特点，其应用领域不断扩大。下面笔者将对房地产项目投资风险评价体系以及遗传运算的运用进行介绍。 1房地产项目投资风险及评价指标体系 1.1房地产项目投资风险房地产项目投资风险指的是由于房地产市场存在许多不确定因素，投资者可能会因此而遭受损失。这种可能性是不利事件发生的概率及其后果的函数，它包括投入资本的损失和预期收益与期望值存在差距。 1.2房地产项目投资风险评价指标体系在房地产风险指标的划分上，根据导致风险因素的性质不同，可以划 分为经济风险指标、 社会风险指标、技术风险指标和自然风险指标。 经济风险指标中所包含的不确定因素主要与经济环境和经济发展有关。社会风险指标指的是由社会区域政策变动、城市规划变动以及公众干预等。人文社会环境的变动，带动房地产市场随之变动，使地产投资商可能因此蒙受经济损失的风险指标。技术风险指标实际是地产项目建设因劳务供求关系的变化、施工技术的可行性和机具设备的更新等技术因素而受到的影响的风险指标。自然风险指 标，是指在房地产的建设阶段与运营阶段，由地质状况、 地域环境的变化以及诸多不可抗力的自然因素，使房地产投资与经营蒙受损失的风险指标。 2遗传算法介绍 遗传算法源于生物遗传学，是一种借鉴生物界适者生存，优胜劣汰的进化规律演化而来的随机化搜索方法。与以往的优化算法相比，遗传算法的特别之处和优点在于： 第一，遗传算法没有使用参数本身，而是使用问题参 数的编码集进行工作。 当在连续函数的优化计算中运用遗传算法时，位串长度和编码方法不仅影响着计算精度，而且还影响着群体中个体之间的距离，并对全局极值的求解造成直接影响； 第二，与传统优化算法不同，遗传算法从问题解的串集进行寻优，而不是从单个解开始，使得覆盖面扩大，有利 于全局择优。因此， 遗传算法适合求解规模较大的问题；第三，遗传算法仅使用适应度函数值来评估个体，不需要其它任何先决条件或辅助信息，其操作简单，应用范围较广； 最后，遗传算法没有采用确定性规则，而是采用概率的变迁规则来工作。这种方法适合用来处理离散型变量优 化问题。遗传算法包含三个基本遗传算子， 即：①选择：作为遗传算法的一个重要算子，选择体现了优胜劣汰、适者生存的原理。其基本逻辑是适应性强的个体有更高的概率为下一代贡献个体，也就有更大的概率被选作下一代的父本。选择算子能够很好地推动进化过程，因为在选择后得到的新群体，其平均适应性将高于原群 体。首先， 将随机产生的初始群体按由好到坏排列m 个个体，再将最好个体的选择概率定义为q ， p j =（1-q ）j-1 ，q ′=q/[1-(1-q)m ]，pp j =j k=1Σp k ，随机数ξ∈(0,1)，若pp j-1刍ξ燮pp j ，选 —————————————————————— —作者简介：严蓓俊（1986-），男，上海人，从事房地产投资项目管理 工作与研究；杨星光（1983-），男，山西长治人，工程 师，从事工程项目管理与咨询工作与研究。 基于改进遗传算法的房地产投资项目风险评价模型 Risk Evaluation Model of Real Estate Investment Project Based on Improved Genetic Algorithm 严蓓俊①YAN Bei-jun ；杨星光②YANG Xing-guang （①上海万得信息技术股份有限公司，上海200120；②上海建科工程咨询有限公司，上海200032） （①Shanghai Wind Information Co.，Ltd.，Shanghai 200120，China ；②Shanghai Jianke Engineering Consulting Co.，Ltd.，Shanghai 200032，China ） 摘要：房地产投资项目风险具有特殊性，在借鉴和总结前人研究成果的基础上，利用改进的遗传算法来研究房地产项目投资中 的风险，将房地产风险量化，进行风险评价。这种方法具有自组织与自适应等优点，克服了主观因素多的缺点，提高了评价的精确 度，从而给管理者提供更为合理的参考依据，使投资决策更为科学。 Abstract:Real estate investment project risk has particularity.In reference and summarizing the predecessors'research results,the paper uses improved genetic algorithm to study the real estate investment project risk,quantifies the real estate investment project risk,and makes risk evaluation.The method has the self organization and adaptive etc.,overcomes the shortcomings of subjective factors,and improves the accuracy of the evaluation,so as to give managers more reasonable reference basis,and make the investment decision-making more scientific. 关键词：房地产项目投资；风险分析；遗传算法Key words:real estate project investment ；risk analysis ；genetic algorithm 中图分类号：F293.3文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）03-0162-02 ·162·
企业信用风险评估模型分析
企业信用风险评估模型 企业信用风险评估是构建社会信用体系的重要构成要素，也是企业信用风险管理的 核心环节。企业信用风险评估涉及四个基本的概念，即信用、信用风险、信用风险管理以及信用风险评估。本节重点为厘清基本概念，并介绍相关企业信用风险评估操作。 I —、企业信用风险评估概念 企业信用风险评估是对企业信用情况进行综合评定的过程，是利用各种评估方法，分析受评企业信用关系中的履约趋势、偿债能力、信用状况、可信程度并进行公正审查和评估的活动。 信用风险评估具体内容包括在收集企业历史样本数据的基础之上，运用数理统计方法与各种数学建模方法构建统计模型与数学模型，从而对信用主体的信用风险大小进行量化测度。 I 二、企业信用风险评估模型构建 (一）信用分析瘼型概述 — 在信用风险评估过程中所使用的工具——信用分析模型可以分为两类，预测性模型和管理性模型。预测性模型用于预测客户前景，衡量客户破产的可能性；管理性模型不具有预测性，它偏重于均衡地揭示和理解客户信息，从而衡量客户实力。 计分模型 Altman的Z计分模型是建立在单变量度量指标的比率水平和绝对水平基础上的多变量模型。这个模型能够较好地区分破产企业和非破产企业。在评级的对象濒临破产时，Z 计分模型就会呈现出这些企业与基础良好企业的不同财务比率和财务趋势。 2.巴萨利模型
巴萨利模型（Bathory模型）是以其发明者Alexander Bathory的名字命名的客户资信分析模型。此模型适用于所有的行业，不需要复杂的计算。其主要的比率为税前利润/营运资本、股东权益/流动负债、有形资产净值/负债总额、营运资本/总资产。 Z计分模型和巴萨利模型均属于预测性模型。 3.营运资产分析模型 营运资产分析模型同巴萨利模型一样具有多种功能，其所需要的资料可以从一般的财务报表中直接取得。营运资产分析模型的分析过程分为两个基本的阶段：第一阶段是计算营运资产（working worth);第二阶段是资产负债表比率的计算。从评估值的计算公式中可以看出，营运资产分析模型流动比率越高越好，而资本结构比率越低越好。 《 营运资产分析模型是管理性模型，与预测性模型不同，它着重于流动性与资本结构比率的分析。由于净资产值中包含留存收益，因而营运资产分析可以反映企业的业绩。 □第三章企业征信业务 又因为该模型不需要精确的业绩资料，可以有效地适用于调整后的账目。通过营运资产和资产负债表比率的计算，确定了衡量企业规模大小的标准，并对资产负债表的评估方法进行了考察，可以确定适当的信用限额。 4.特征分析模型 特征分析模型采用特征分析技术对客户所有财务和非财务因素进行归纳分析；从客户的种种特征中选择出对信用分析意义最大、直接与客户信用状况相联系的若干特征，把它们编为几组，分别对这些因素评分并综合分析，最后得到一个较为全面的分析结果。 (二）企业信用风险评估模型构建① 1.预测性风险模型构建——Z计分模型
安全风险评估模型
4.2安全风险评估模型 4.2.1建立安全风险评价模型和评价等级 ⑴建立原则 参考安全系统工程学中的“5M”模型和“SHELL”模型。由于影响危化行业安全风险的因素是一个涉及多方面的因素集，且诸多指标之间各有隶属关系，从而形成了一个有机的、多层次的系统。因此，一般称评价指标为指标体系，建立一套科学、有效、准确的指标体系是安全风险评价的关键性一环。指标体系的建立应遵循以下基本原则[]：①目标性原则；②适当性原则；③可操作性原则；④独立性原则。由此辨识出危化安全风险评价的基本要素，并分析、确定其相互隶属关系，从而建立合理的安全风险评价指标体系[]。 ⑵安全风险指标体系 以厂房安全风险综合评价体系为例，如下图所示。
厂房安全风险综合评价体系A 危害因素A 1 被动措施A 2 主动措施A 3 安全管理A 4 事故处理能力A 5 物质危险性A 11 物质数量A 12 生产过程A 13 存放方式A 14 厂房层数A 15 使用年限A 16 耐火等级A 21 防火间距A 22 安全疏散A 23 防爆设计A 24 自动报警及安全联动控制系统A 31 通风与防排烟系统A 32 室内安全防护系统A 33 其他安全措施A 34 安全责任制A 41 应急预案A 42 安全培训A 43 安全检查A 44 安全措施维护A 45 安全通道A 51 安全人员战斗力A 52 图4.1 厂房安全风险评价指标体系 ⑶建立指标评价尺度和系统评价等级 经过研究和分析，并依据相关法规、标准，给出如下指标评价尺度和系统评价等级，如表4-1和表4-2所示。 各指标的定性评价 好 较好 中等 较差 差 各指标的对应等级 E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 各指标对应的分数 5 4 3 2 1 系统安全分区间 [4.5,5] [3.5,4.5] (2.5,3.5) (1.5,2.5) [1,1.5] 各指标对应的分数 5 4 3 2 1 设最低层评价指标C i 的得分为P Ci ，其累积权重为W Ci ，则系统安全分S.V.为： ∑=?=1 ..i C C i i W P V S （4-1） 4.2.2利用AHP 确定指标权重 在调查分析研究的基础上，采用对不同因素两两比较的方法，即表3-1的1～9标度法，构造不同层次的判断矩阵。然后，求解出个评价指标的相对权重及累积权重。对判断矩阵的计
风险和机会评估模型
风险与机遇评估模型（The Risk and Opportunity Assessment Model, ROAM） 1．评价风险。一系列问题的提问用来评价项目的风险。风险得分的计算是用每一个问题的打分（称为风险概率P）剩以预先设定的风险影响系数（I）。十个问题的风险得分等于各个问题风险得分之和，并将其填如第10个问题的下面。 2．评价机遇。十个问题用来评价项目的机遇。每个问题赋予一个权数，从1（低权数）至5（高权数）用来表示它们各自的相对重要程度。权数剩以可能机遇系数（P）就得到一个问题的得分。十个问题的机遇得分等于各个问题得分之和，并将其填如第10个问题的下面。 风险分析 1．顾客承担的义务 顾客承担的义务是项目成功的关键因素， 1 2 3 4 顾客在项目承担什么义务？ 5 ???? 1顾客提供人和资金。 2顾客提供资金但不提供人。 3顾客提供人但不提供资金。 4顾客既不提供资金也不提供人。 2．项目进度 项目进度是如何确定的？ 4 ???? 1．项目的开始和结束时间具有一定的灵活性，并且有我们公司确定。 2．项目的开始和结束时间是由顾客和我们共同制定的。 3．项目的开始和结束时间由顾客确定。没有惩罚条款，但是改变进度计划和里程碑必须与顾客协商。 4．项目的开始和结束时间由顾客确定并且不许改动，对不能按时完成的情况有惩罚条款。 3．项目长度 从项目的投标到项目的期望完成的整个期间长度如何？ 3 ???? 1．长度小于3个月。 2．3至6个月 3．6个月至1年 4．一年以上 4．已有的经验 对于新项目我们是否有已做过项目的经验可供参考？ 4 ????1．新项目是以前项目的重复，并且是由我们管理的。 2．项目的大部分必要条件（大于50%）是以前项目的重复，并由我们负责。 3．项目的小部分必要条件（小于50%）是以前项目的重复，并由我们负责。 4．项目的所有必要条件没有以前项目可供参考。
风险评估模型
风险审计预估要素确定（底稿） 第315号国际审计准则(IsA315)要求从六方面了解被审计单位及其环境： (1)行业状况、监管环境以及其他外部因素； (2)被审计单位的性质； (3)被审计单位对会计政策的选择和运用： (4)被审计单位的目标、战略以及相关经营风险； (5)被审计单位财务业绩的衡量和评价； (6)内部控制 ISA315将被审计单位的战略以及相关经营风险与其他五个需要考虑的因素并列，对重大错报风险的分解过于粗略，实务中难以实篇。我国学者汪国平认为：重大错报风险应从宏观经济因素、行业因素、微观因素三方面分解，微观因素包括：法人治理结构、持续经营能力、可能使管理层舞弊的因素、内部控制制度、战略规划、财务状况六个因素，这样的划分，较为全面概括了重大错报风险的影响因素。 风险评估审计：审计风险--------> 道德风险*1+固有风险*β（式1）-------> 重大*1+非重大*α（式2） 1.道德风险(不可控制风险) 包括：可能使管理层舞弊的因素，管理层或股东有损害企业利益的等等行为，审计人员职业道德，风险值只有0和1，和重大事项风险相同，但重大风险的风险值可以通过展开后续审计减少可以控制的风险，降低后的重大风险事项和非重大风险事项的综合值才是应该被财务报表使用者参考的数据。 2.固有风险(可控制风险) 包括：固有风险=重大错报风险*1+非重大错报风险*α 3.重大风险（重大错报风险） 包括：与管理层沟通的有效性 客户持续经营能力，是否能保证持续经营 客户主体赔偿能力，是否能维持合理的资产结构 法人治理结构是否合理，股东是否拥有绝对的控制权 4.非重大风险=（外部环境风险+行业风险+企业内部风险）*α 包括：外部环境风险→宏观市场风险=①预测市场需求变化→预期销售收入增加率/减少率*+②整个行业的风险特点→同类比上市公司市场利润最高与最低的差值* 企业内部风险=③客户企业生产能力即供给状况→客户企业吸取资本的能力→当年实收资本/平均总资产*+④客户持续经营能力→营运能力综合指标+偿债能力综合指标*+⑤诉讼风险 1.1道德风险 包括：可能使管理层舞弊的因素，管理层或股东有损害企业利益的等等行为，审计人员职业道德 1.2固有风险=外部环境风险+行业风险+企业内部风险 外部环境风险→宏观市场风险=①预测市场需求变化→预期销售收入增加率/减少率*+②整个行业的风险特点→同类比上市公司市场利润最高与最低的差值*
健康风险评估步骤模型
（1）饮水途径非致癌健康风险评估模型: R i n=(D i×10-6/ Rf D i)/L 式中：R i n为化合物i通过饮水途径所带来健康危害的个人平均非致癌年风险度,a-1；D i为化合物i通过饮水途径单位体重的日均暴露剂量, mg/(kg·d)；Rf D i为化合物i通过饮水途径的参考剂量,mg/(kg·d)；L为人均预期寿命,a。 通过饮水途径的日均暴露剂量D i为: D i=2.2C i/70 式中:2.2为成人平均每日饮水量,L/d；C i为为水环境中化合物i的实际质量浓度,mg/L；70为人均体重,kg。 （2）食用水产品途径的非致癌健康风险评估模型: R i f=CDI/ Rf D i) CDI=(C×FIR×FR×EF×ED×CF)/(BW×AT) 式中：R i f是人群通过水产品暴露所带来健康危害的个人平均年风险度； CDI是通过食入途径单位体重的日均暴露剂量，mg/(kg·d)。 C 是化合物在水产品组织中的浓度，mg/kg； FIR 为成人每天摄入的水产品量，g/d； FR 为食用污染地区的水产品占居民所有食用的水产品的百分数(50%)； EF是暴露频率，d/a(EF=350)； ED 是人群暴露化合物的持续时间，a； CF 是鱼类从水中摄入的化合物转化成鱼体组织中的化合物的转化因子(CF=10-9)； AT是平均效应时间，d(人均寿命为73a，则致癌性风险度的AT 值是73×365d，非致癌性风险度的AT是30×365d)。 非致癌健康风险评估参数的选择：在无RRD i时可以TDI代替。 （3）剂量-反应模型： 剂量-反应评价是对暴露剂量与不良健康影响的发生概率之间关系的定量描述。其目标是得到个体暴露于剂量为D的某物质所造成一生中患肿瘤的概率Pr
个人信贷风险评估模型建立
个人信贷风险评估模型建立 摘要 随着我国商业银行个人消费贷款突飞猛进的发展，总量和规模与日俱增，个人消费贷款违约事件也屡见不鲜，因此商业银行个人消费贷款客户的信用评价也更显重要。 本文通过合理假设数学模型，研究确定银行个人信贷风险的评估标准。在实际中，影响贷款风险性的因素涉及很多方面，我们在题目中所给因素的基础上，选择和添加了十组较为重要的影响因素，并对其进行量化处理。 论文内容可分为三个层次：首先，我们在对大量真实样本数据分析的基础上，确定了信贷风险评分中十项影响因素的取值，并通过矩阵运算、程序设计、均值算法、数据统计、方程求解等方法，确定了各项指标的评分系数，进而最终确定了评估个人信贷风险的评分函数；其次，在确定评分函数的基础上计算贷款评分的临界值，并依次对客户进行信用评分等级划分；最后，随机选择了十位客户的数据进行检验，得出通过建立的评估模型和所求的数据与实际情况基本一致，且具有简便、易用的特点。
一、问题的提出 2008年9月美国金融市场风云再起，雷曼兄弟控股公司破产，美洲银行收购美林集团和AIG集团陷入危机。由此引发了美国金融市场的强烈震撼，并在国际金融市场掀起滔天巨浪，旷日持久的美国次贷危机中与演变成一场严峻的全球经济危机，未及一年多来，贸易骤减，企业倒闭，失业增加，各国经济特别是发达国家的经济呈现出一片萧条的景象。 “古为今用，史为实用”。前车之鉴，反思效实。所以，次贷风险的度量和防范就成为当前一个重要研究内容，而次贷风险的防范应该从信贷开始。因此，研究分析银行的客户信用程度，偿还能力等指标对银行的更好运作有着举足轻重的作用。 二、问题分析 中国人民银行颁布的《关于开展个人消费信贷指导意见》中要求各中资商业银行加大对消费贷款的支持力度，刺激消费从而带动经济发展。个人消费贷款将成为银行贷款投向的一个重点，但是消费贷款不同于其他贷款，其客户分散，贷款规模较小，且笔数多，成本高，风险远远高于其他贷款。所以银行应当加强消费信贷风险管理，建立健全信贷风险管理机制及评分标准，以保证贷款的安全性。而对贷款进行风险评估和量化研究则是银行信贷风险管理的一个必要手段。 我们首先通过对深圳某银行消费信贷样本数据的分析，并对风险评价值与所选取的 C、评价函数Y、临界十个重要因素的关系进行假设，通过运算得出了对应的评价系数 i Y和等级梯度值AAA+、AAA、AA+、AA、A+、A、B、C。且用已有的数据去检验值 C 评价函数及信贷风险标准中的等级梯度值，使模型符合实际。 三、模型的假设及符号说明 1. 模型的假设: （1）根据实际选取十项影响信贷风险的重要因素（理想状态下忽略其他次要因素的影响）。 （2）各项影响因素评价系数与所取值的关系是线性的。 （3）各影响因素的量化值与实际相符。 （4）评分标准的临界值是组A、B评分值的加权平均数。 2. 符号说明： Y:样本数据的评分值 i C:对应影响因素的评分系数 i X:各影响因素实际数据的属性量化值 ij
个人信贷风险评估模型建立
个人信贷风险评估模型 建立 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
个人信贷风险评估模型建立 摘要 随着我国商业银行个人消费贷款突飞猛进的发展，总量和规模与日俱增，个人消费贷款违约事件也屡见不鲜，因此商业银行个人消费贷款客户的信用评价也更显重要。 本文通过合理假设数学模型，研究确定银行个人信贷风险的评估标准。在实际中，影响贷款风险性的因素涉及很多方面，我们在题目中所给因素的基础上，选择和添加了十组较为重要的影响因素，并对其进行量化处理。 论文内容可分为三个层次：首先，我们在对大量真实样本数据分析的基础上，确定了信贷风险评分中十项影响因素的取值，并通过矩阵运算、程序设计、均值算法、数据统计、方程求解等方法，确定了各项指标的评分系数，进而最终确定了评估个人信贷风险的评分函数；其次，在确定评分函数的基础上计算贷款评分的临界值，并依次对客户进行信用评分等级划分；最后，随机选择了十位客户的数据进行检验，得出通过建立的评估模型和所求的数据与实际情况基本一致，且具有简便、易用的特点。
一、问题的提出 2008年9月美国金融市场风云再起，雷曼兄弟控股公司破产，美洲银行收购美林集团和AIG集团陷入危机。由此引发了美国金融市场的强烈震撼，并在国际金融市场掀起滔天巨浪，旷日持久的美国次贷危机中与演变成一场严峻的全球经济危机，未及一年多来，贸易骤减，企业倒闭，失业增加，各国经济特别是发达国家的经济呈现出一片萧条的景象。 “古为今用，史为实用”。前车之鉴，反思效实。所以，次贷风险的度量和防范就成为当前一个重要研究内容，而次贷风险的防范应该从信贷开始。因此，研究分析银行的客户信用程度，偿还能力等指标对银行的更好运作有着举足轻重的作用。 二、问题分析 中国人民银行颁布的《关于开展个人消费信贷指导意见》中要求各中资商业银行加大对消费贷款的支持力度，刺激消费从而带动经济发展。个人消费贷款将成为银行贷款投向的一个重点，但是消费贷款不同于其他贷款，其客户分散，贷款规模较小，且笔数多，成本高，风险远远高于其他贷款。所以银行应当加强消费信贷风险管理，建立健全信贷风险管理机制及评分标准，以保证贷款的安全性。而对贷款进行风险评估和量化研究则是银行信贷风险管理的一个必要手段。 我们首先通过对深圳某银行消费信贷样本数据的分析，并对风险评价值与所选取 C、评价函数Y、的十个重要因素的关系进行假设，通过运算得出了对应的评价系数 i Y和等级梯度值AAA+、AAA、AA+、AA、A+、A、B、C。且用已有的数据临界值 C 去检验评价函数及信贷风险标准中的等级梯度值，使模型符合实际。 三、模型的假设及符号说明 1. 模型的假设: （1）根据实际选取十项影响信贷风险的重要因素（理想状态下忽略其他次要因素的影响）。 （2）各项影响因素评价系数与所取值的关系是线性的。 （3）各影响因素的量化值与实际相符。 （4）评分标准的临界值是组A、B评分值的加权平均数。 2. 符号说明： Y:样本数据的评分值 i C:对应影响因素的评分系数 i
安全风险评估模型知识讲解
5.2 冲压压机系统风险评价方法的构建 基于目前安全评价存在的局限性，本章将根据长安福特马自达公司的实际情况，建立一种简单易行，评价人员很容易掌握的评价方法，在具有潜在的危险环境中评价作业的危险性，它以被评价的环境与某些作为参考的环境之对比为基础，采取打分的办法制定各种自变量为分数，最后根据总的危险分数来评价其危险程度，同时，企业可根据危险程度的大小，优先采取相应的措施，以达到控制风险防止事故发生的目的。 5.2.1 风险评价诺模图评价方法基本理论 ①创建的原则 创建的原则认为影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性、暴露于这种危险环境的频率和事故严重度(即事故一旦发生时可能产生的后果)，可用下式来表达危险性： Risk=How bad (severity units: days lost per incident) ×Probability of the event on each exposure×Exposures (Time units per year) 即：风险性=事故或危险事件发生的可能性X 暴露于危险环境的频率X严重度 ②事故或危险事件发生的可能性 事故或危险事件发生的可能性是与它们实际发生的数学概率相关联的。当用概率来表示时，绝对不可能发生的概率为0，而必然发生的事件概率为1。在考虑系统的危险性时，根本不能认为发生事故是绝对不可能的，所以就不存在概率为1的情况。只能说某种环境发生事故的可能性极小，其概率趋近于0。 然而，实际不可能发生的事情在安全工作中并没有多少意义。在生产环境中，事故或危险事件的可能性是十分广泛的。完全出乎意料，不可预测的事件，直到预料某个时候会发生的事件，人为的规定前面一种情况的概率为1/1,000,000，而制定后者的可能性为1/10，对于处于这两种情况之间的情况指定了中间值。例如 把“熟练工出错率”定为1/1000，而“很可能发生”的概率定为1/100 ③暴露率 人员出现在危险环境中的事件越多，受到伤害的可能性就越大，相应的危险应就越大，为便于评估这更好的掌握评估工具，根据企业工作一般规律，每年上班时间约为11个月，48周，240天左右。 如果员工每个月暴露于危险场所1次，那么每年的暴露率为“11”； 如果员工每个星期暴露于危险场所1次，那么每年的暴露率为“48”； 以此类推： 如果员工每1分钟暴露于危险场所1次，那么每年的暴露率为“120,000”。 ④严重度 事故或危险事件造成人身伤害或物质损失在很大的范围内变化，对于伤害事故来说，可
一个风险评估与排序的实用模型
一个风险评估与排序的实用模型 本文阐述了一个基于简单数学模型的实用且简便的风险评估与排序方法. 什么是风险 风险即是以下三个要素发生的机会: 威胁--事件或行为,一般来自系统外部,可能在某些地方会影响固有的弱点,造成影响. 弱点--系统内部考虑之中的弱点,可能在某些地方受到威胁所利用 影响--短期与长期组织影响,威胁碰巧利用弱点. 由于要求一个或更多的不预测的威胁与弱点的巧合,负面影响发生的可能性是很难确定的.一个系统可能很长一段时间运行有弱点(的程序)而未受影响,直到一些实际的威胁存在或利用它.在给定的时间筐架内一些威胁可能比另一些威胁更可能发生(例如：简单的键盘错误比中断更易发生).类似的,一些弱点可能只在短期内存在(如：当保安从运钞车进入金库时)而别的可能会长期存在(如:银行金库警报系统没有覆盖所有入口点).影响的变化也很大:有些可能使整个组织或系统置于严重的危险之中(如火灾);有些可能会对整体来说无关重要. 保险公司也许有能力去计算某种威胁与弱点存在的可能性并预测可能受到影响的程序,但是，这也是不严密的--或许艺术性多于科学.承保人赌其涵盖了所有风险:尽管给定的事件是不可预测的,但在一定时期的多数事件发生的可能性可以很大的可信度估计,大部分是基于早期的经验.尽管如此,这种手段仍存在着两个重要的问题.一些极度影响事件(如你的首席行政长官遭遇雷击)是很少发生以至人类的本性倾向于忽略这类事件,因此,承保人发现很难以理想的价格去销售相应政策.进一步,新的条件导入新的风险,但经验不足甚至使他们预测更困难.高技术主题的电子商务变化得非常快以至IT专家也要尽力跟起而不致落后.承保人在风险方面做得不比猜测多. 威胁与弱点的特定组合也许仅仅偶尔存在("坏运气"),十分显然,几乎没有弱点与/或威胁的系统就不大可能长期受到影响.另一方面,一个脆弱的系统,一个具有许多大的潜在影响(的系统)更有可能遭到毁坏，这是风险管理的基本点,它本身是任何一个组织完好管理中的重要元素. 管理者一般通过引导通缉资源转向风险缓和的活动如设置合适的控制框架，来寻求减少弱点、威胁与影响。 一个简易风险模型的来源 管理企业远远超过无风险活动。的确，承受可接受的风险（有些可能导致破产）能取得利润。正确管理的关键是知道缓和哪种风险以及何时把握机会。这就是为什么对风险有个良好的认识的重要这所在。在这里，提供一个简单的类数学模型以助计量风险。考虑风险的性质，你将得到如下的公式： 风险=威胁+弱点+影响 表面上看，该公式意味着具有高威胁、弱点或影响的系统是高风险的系统。尽管如此，是威