基于pair+copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析

基于pair copula-GARCH模型的多资产组合VaR分析

作者：黄恩喜， 程希骏， HUANG En-Xi， CHENG Xi-Jun

作者单位：中国科学技术大学统计与金融系,合肥,230026

刊名：

中国科学院研究生院学报

英文刊名：JOURNAL OF THE GRADUATE SCHOOL OF THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

年，卷(期)：2010,27(4)

参考文献(8条)

1.Jondeau E;Rockinger M The copula-GARCH model of conditional dependencies:An international stock market application[外文期刊] 2006(05)

2.Aas K;Czado C;Frigessi A pair-copula constructions of multiple dependence 2007

3.Bedford T;Cooke R M Vine-a new graphical model for dependent random variables 2002(04)

4.张明恒多金融资产风险价值的Copula计量方法研究[期刊论文]-数量经济技术经济研究 2004(04)

5.韦艳华;张世英多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用[期刊论文]-数理统计与管理 2007(03)

6.Skalr A Fonctions de repartition and dimensions et leurs marges 1959

7.吴振翔;陈敏;缪柏其基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[期刊论文]-系统工程理论与实践 2006(03)

8.Bedford T;Cooke R M Probability density decomposition for conditionally dependent random variables modeled by vines 2001

本文链接：https://www.sodocs.net/doc/3a14706131.html,/Periodical_zgkxyyjsyxb201004002.aspx