风沙起动形式与起动假说

第２３卷第２期２００５年６月干旱气象

ＡＲＩＤＭＥＴＥＯＲＯＬＯＧＹ

Ｖｏｌ．２３ＮＯ．２

Ｊｕｎｅ，２００５

文章编号!!""#$%#&’()""*+$")$""#,$"#

风沙起动形式与起动假说

董治宝

! 中国科学院沙漠与沙漠化重点实验室"甘肃兰州７３００００#

摘要!风沙颗粒起动是风沙物理学与沙尘释放研究的重要内容"但是"这一领域的研究很不成熟$

本文根据国内外目前的主要研究成果" 讨论了风沙起动的形式" 将风沙起动理论归纳为风压起动

说%升力起动说%冲击起动说%压差起动说%振动起动说%斜面飞升说%猝发起动说%湍流起动说%负压

起动说和涡旋起动说等１０种假说$ 进一步将风沙起动假说归纳为以接触力为主的起动学说和以非

接触力& 气力# 为主的起动说两大类$ 最后认为"风沙起动的影响因素是复杂的"各种学说都有其合

理的成分"反映了真理的某个侧面"但试图仅仅靠某一种学说或某一种力来解释风沙的起动是不够

完善的$ 风沙起动过程同时受多种力的作用"只是这些力所起的作用各异"在分析时要分清主次$ 再

者"同一种力在不同性质& 如不同密度%粒径和形状等# 沙粒的起动过程中所起的作用也可能是不同

的"在研究中还需要具体问题具体分析$ 风沙起动机制尚需全面%深入和科学的研究$

关键词!风成过程’颗粒起动’假说

中图分类号!-,)*.# 文献标识码!Ａ

引言另有一派学者则认为" 我国北方的沙尘源区主要是

由于不合理的人类活动造成的沙漠化土地" 与原生

沙尘暴包括*个相互联系的过程(大风的形成% 地表沙尘释放%沙尘在气流中扩散%沙尘输送和沉降过程$ 沙尘释放系指沙尘颗粒从地表进入大气的过程"是沙尘暴形成的关键环节"是沙尘暴研究中必须

考虑的问题$ 这是因为(! !) 沙尘释放过程决定沙尘

的输送量和沉积量"只有准确地估算沙尘粒子的释

放强度! 释放量) "才能确定大气中尘埃粒子以及气

溶胶的浓度"进而研究它所带来的影响$ ! )) 控制沙

尘暴"人类实际上只能努力于防止风蚀%减缓地表沙尘的释放$ 所以沙尘暴的防治需要理解沙尘释放过

程与机理$ ! &) 地表风蚀导致沙尘颗粒的释放"使源区土壤中的细颗粒%有机质和其他养分丧失"导致土地沙漠化$ ! ,) 沙尘暴究竟是自然因素还是人为因

素造成的* 近年来学术界关于我国北方沙尘暴的主

要源区和成因分歧颇甚$ 有的学者认为"我国北方

的沙尘源区主要为原生沙漠"沙尘活动是一个自然

过程"所以自然因素是产生沙尘暴的主要原因$ 而沙漠无关" 所以人为因素要对沙尘暴的产生负主要责任$ 这两种截然不同的观点在指导沙尘暴的防治时具有差异很大的导向$ 要澄清上述两种观点孰对孰错"需要理解不同地表类型的沙尘释放过程%机理与释放强度$& *) 沙尘暴的预报和预警成为近年来研究的热门课题" 不同领域的众多研究者在努力提高预报的可靠性$ 沙尘暴预报与预警的可靠性受很多因素的影响" 目前已建立起一系列的预报沙尘输送和沉降的数值预报模式"但是由于对沙尘暴产生%发展的各种因子尚考虑不全% 对已知模型因子之间的关系及其在沙尘暴形成中的作用机理尚缺乏清晰的认识"使得预报的结果差别很大$不论已有沙尘暴预报模型的形式如何" 但都将地表沙尘的释放过程作为预报模型中不可缺少的重要模块$ 尽管近年来致力于沙尘暴预报模型研究的努力已很多" 但是我们不能不看到" 研究工作集中于沙尘输送过程的宏观监测与模拟预报" 而对沙尘释放的微观过程在沙尘

收稿时间!)""*$"*$"/" 改回日期!)""*$"*$)*

基金项目(中国科学院知识创新工程重要方向项目& 0123&$45$&,!) 资助

作者简介!董治宝& !’##$) "男"研究员"主要从事风沙物理研究. 6$789:;<=>?@AB:<=.8C.C@

使更多的沙粒起动 % 尼克林& :# =# 40>?*0(’$ 通过

! 期

董治宝：风沙起动形式与起动假说

６５

暴预报研究中几乎未进行专门的研究!

沙尘释放研究中首先遇到的问题就是风沙起动 问题! 风沙起动形式系指风沙颗粒以什么样的方式 脱离地表进入气流! 当吹过沙质地表的风力足够强 时"沙粒便会起动进入气流中"由于风沙起动的随机 性 "沙粒以不同的形式进入气流 ! 目前关于风沙起 动形式的研究仅有一些直接的实验观察和简单的理 论推测"很不成熟 ! 沙粒起动形式取决于风沙起动 机制 "由于不同研究者观察到的风沙起动形式和认 识不同"导致了关于风沙起动的多种假说!

强度与频率与沙粒的粒径’形状’分选和排列特征有 关,@.!

刘贤万应用高速摄影方法在风洞中对风沙起动 过程进行了实验研究!他认为"以拜格诺为代表的观 点是欠妥的"在风沙起动进入气流之前"沙粒运动首 先表现为滑移!滑移与滚动的区别是"前者不是一直 紧贴在颗粒表面" 而是在颗粒及颗粒集团之间进行 的一种滑翔运动! 颗粒的滑移运动是颗粒在两个暴 露的颗粒或颗粒群体之间" 做最大垂直距离在两个 粒径范围’ 水平移动距离在几个到几十个粒径范围 １

风沙起动形式

内的滑翔’ 飘荡运动! 滚动是一种不脱离沙面的运 动 "受众多沙粒的阻滞 "滚动将会衰减 "很快就会停

在风沙运动过程中 "一些沙粒在风力作用下直 接起动 "这种起动叫气动起动或流体起动 ! 一旦沙 粒脱离地表进入气流"就在气流中很容易被风加速" 从而从气流中获得动量! 一部分沙粒会获得足够的 动量 "以致于当它们返回地表与地表撞击时会发生 回弹或使其它地表颗粒因颗粒冲击而起动进入气 流"称之为回弹起动和溅射起动或冲击起动!

关于沙粒是如何脱离地表进入气流目前有两类 代表性观点 ! 有的研究者 "包括风沙物理学的奠基 人拜格诺# "# $# %&’()*+$ 认为 "在风力作用达到一 定强度时"地表沙粒开始运动"运动首先表现为沿地 表的滚动"当滚动经过一段距离后"沙粒积累了足够 的能量而脱离地面进入气流 ,-.% 还有的研究者"如比 萨尔& /# %01&*$ 和 尼 尔 森& 2# 3# 405*15($ 认 为 "风 沙 颗粒起动进入气流之前"首先是围绕某一位置振动" 然后进入气流 ,!.% 有的研究者 "如安得森& "# 6# $(!

+571)($ 等认为 "持前一类观点的研究者是根据沙粒

起动的观察结果 "而持后一类观点的研究者大都是 下来!只有当风力达到一定强度后"颗粒不仅发生滚 动"更重要的是发生普遍的滑移!由于滑移的初级碰 撞"沙面才不再平静"地表沙粒不断进入气流 ,A.!

所以" 尽管风沙起动形式是风沙运动研究中首 先遇到的问题"而且半个多世纪以来"许多学者都曾 对该问题的研究做过不懈的努力" 可惜至今仍未能 最后解开这个谜! 研究这一问题的困难在于问题本 身的复杂性和研究手段的限制!在风沙运动过程中" 气流中"特别是贴地层气流中的沙粒密集而微小"用 肉眼观测无法查清!运动沙粒是以高速飞行的"虽然 它们的绝对速度并不很大" 但其相对速度却大得惊 人! 一颗粒径 B#! ;; 以 @ ;(1C- 运动沙粒的相对速 度相当于一架 D ; 长 " 以 8@B ;(1C- 运动的超音速 飞机相对速度的 @BB 倍)

鉴于上述困难" 以往很多研究者只能在片段观 测的基础上" 根据物理学的基本理论对风沙起动的 机制进行推断"提出各种假说"这些假说有待于经过 更完善的观测手段的验证与提高"才能上升为理论%

根据土壤颗粒起动的观察结果 "沙粒之间与土壤颗 粒间的结合力是有很大差异的 "从而导致在风力作 ２ 风沙起动假说

用下起动形式的不同,8.% 威廉斯& 9# 9# :0**0&;1$ 根据 其风洞模拟实验结果认为 "风沙颗粒既可以通过滚 动"也可以通过溅射的方式进入气流"在进入气流之 前"沙粒首先要发生原地振荡% 他发现"沙面的最初 根据已有关于风沙起动的研究成果"风沙起动假 说大致可以归纳为以下 -B 种% 应当指出"这样归纳 仅仅是为了叙述的方便" 实际上有些学说的本质是 一致的"只是考虑问题的侧重点不同%

扰动与半组织骤风有关 "骤风起源于边界层的猝发 !" #

风压起动说

性质% 由骤风产生的运动颗粒与周围颗粒的碰撞促 ,<.

风洞实验认为"风沙并非通过滚动的方式进入气流" 他发现"风沙起动过程中"沙粒首先表现为快速的级 联碰撞"最容易起动的沙粒与其下风向的较难起动 的沙粒发生碰撞 "使其起动进入气流 % 级联碰撞的

风压起动又称为流体起动" 在风沙起动理论中

占有相当重要的地位" 风沙物理学中关于沙粒起动 风速计算公式的建立都是基于风压起动说" 其核心 观点是风沙起动产生于风对沙粒迎风面的压力% 早 在 -E<- 年 "拜格诺认为 "风沙是在沙粒迎风面压力 直接作用下起动的 ,-.% 这里的压力实际上是气流的

致风沙颗粒的运动 " 在大气边界层的剪切流中!完 原因之一 & 田中贞雄用密度为 !/’"!/7 *’89 的石 英沙和 ;/;$ *(89 的硫铵颗粒在风洞中作了旋转

速度的观测 !发现转速 $<<"=<< >(- 的沙粒基本上 垂直上升 ! 而转速 !<<"&<< >(- 的沙粒都以 &(- 高速滚动的沙粒!当风速为 ;/ ’ 9(- 时!

所产生的马格努斯力约为沙粒重力的 ;=? &实际上沙 粒起动前!当地) 紧贴沙面% 风速要远比 ;/ ’ 9(- 小!

沙粒在起动进入气流前的旋转速度也远#; <<< >(- &

!!

干

旱

气

象

!" 卷

拖曳力!亦即沙粒在风的作用下!迎风面与背风面的 压差产生的力 !与沙粒对气流的阻力是一对作用力 与反作用力!与沙粒迎风面积和拖曳力系数有关!还 受边界层沙粒周围气流湍流发育程度的影响" 伊万

近于垂直的大角度起跳+ ,事实是!多数沙粒是以中 等角度飞升的#$%& 所以!目前形成的关于风沙起动机 制的认识在很大程度上与观察水平有关! 这一领域 的突破!研究手段的革命是很重要的&

诺夫也认为 !当颗粒所受的风的正压力与接触表面 !" #

冲击起动说

的摩擦力不平衡时就会产生倾覆力矩 !倾覆力矩导 #$%

全暴露和部分暴露于气流中的光滑圆球表面压力的 纵向分布基本形式是相似的 " 迎风面为正压 !尔后 逐步减小!大约在 &’!处为零 !背风面表面气流压力 为负值 " 拜格诺与伊万诺夫观点的不同之处是 #拜 格诺认为 !使单颗沙粒起动必须的最小风速不是肯 定的 !受近地层边界层中湍流发展程度的控制 " 伊 万诺夫认为 !拜格诺的结论受其实验环境条件的限 制 !使单颗沙粒起动必须的最小风速是确定的 " 风 压起动说在解释较粗沙粒的起动时!似乎是合理的! 但很难解释细沙的起动机制 !因为细沙的迎风面积 是极小的!甚至没有"

冲击起动说的核心观点是地表沙粒的起动是由

运动沙粒的冲击作用所致! 也是风沙起动研究中占 主导地位的学说&拜格诺在最早的风洞实验中发现! 在风洞顶部供沙器供沙的条件下! 亦即挟沙风条件 下!沙面上沙粒的起动风速有所降低&据此!他认为! 冲击力是一个重要起动力! 并将冲击作用下的起动 风速定义为冲击起动风速& 伊万诺夫从分析沙粒的 动量出发! 认为冲击力可以比沙粒自身的重量大几 十到几百倍!因而是沙粒飞升的主要动力#$%& 凌裕泉 和吴正用高速电影摄影机拍摄的结果证实了伊万诺 夫的计算! 发现沙粒所受的冲击力是重力的几百倍 到几千倍! 因而推断冲击力是使沙粒起动的可能原 因#@%& 上述估算和实验结果使冲击起动说广为接受! !" !

升力起动说

甚至有学者认为!一旦风沙运动发生之后!冲击起动 升力起动说又称为马格努斯$ ()*+,-% 起动说 !

其核心观点是 !沙粒的起动类似于飞机的起飞 & 沙 粒的高速旋转使沙粒顶部和底部气流速度发生改 变!产生马格努斯力$ 升力% & 切皮尔$ ./ 0/ 123456% 指出 !沙粒在运动中的高速旋转可能是造成飞升的

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响的 !尤其是在田中贞雄建立了沙粒飞升角度与旋 转速度的关系之后 !似乎沙粒起动原因就非升力莫 就是沙粒脱离地表进入气流的主要机制&有鉴于此! 风沙物理学中的很多理论- 模型及数值模拟研究都 建立在冲击起动基础上+但是!也有的学者对冲击起 动说提出质疑+ 董治宝等用激光粒子动态分析仪在 风洞中对贴地层的风沙颗粒运动速度的测量结果表

明!在风沙流中 !沙粒的冲击速度实际上很低 !在高 空中高速运动的沙粒冲击地表的概率很小+ 由于贴 地层风沙流中沙粒的浓度比较大! 高速运动的沙粒 在冲击地表前发生颗粒间空中碰撞的概率比较大 ! 从而使冲击沙粒的动量分散! 不足以冲击起更多的 沙粒+ 再者!很细沙粒的冲击作用也是难以想象的+ 实际上!冲击起动说的倡导者伊万诺夫就曾意识到! 对于细沙!冲击作用是比较弱的#;<%+

属了 & 但如果把升力的量级估算以下 !就会发现升 !" $

压差起动说

力起动说也是大有问题的& 贺大梁和刘大有曾估算 了沙粒旋转产生的升力!他们发现!粒径为

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因此!马格努斯力不可能是风沙起动的主要作用力& 贺大梁和刘大有为了探讨沙粒飞升的原因 !还曾对 数千颗飞升沙粒的起跃角和降落角进行了判读 !结 果表明!并不象某些研究者所观察到的* 跃移沙粒以

压差起动说的核心观点是! 由于地表沙粒顶部

和底部之间存在风速差!根据伯努利定律!颗粒顶部 风速大!压力小!而颗粒底部风速小!压力大!从而使 沙粒受到向上的压力+ 这个压差作用力的结果使沙 粒受到马格努斯力之外的额外升力! 这个力叫沙夫

曼) 0)AA9)+% 力 !颗粒因此可能起动 -上升而脱离地 表+切皮尔和兹纳门斯基在风洞实验中发现!在风沙 起动过程中!有相当一部分颗粒几乎垂直地进入气流! 他们据此将风沙起动归因于沙粒上下的压差#$"=%+ 压差 起动说是以伯努利方程为基础的! 作为机械能守恒

是可以忽略的 ! 将振动能量供给沙粒#其强度可达到发声的程度 ! 开始振动#且振动随风速的加大而加强 ! 当风力达 生能量# 能量还是来自气流的平均运动和湍流脉动 !

! 期

董治宝：风沙起动形式与起动假说

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的伯努利方程的应用是有一定限制条件的 ! 即" 无 粘性流动中 #一条流线或一个流管内各点的机械能 总和是常数! 如果无粘性流动的不同流线来源于同 一滞止条件#而且流动不存在间断#则上述常数对于 不同流线也都相等 #因而整个流场内机械能总和是 常数! $但是#当考虑沙粒的底部和顶部之间的压差 时 #不能忽略粘性影响 #它们具有的能量本来就不 同! 贺大梁和刘大有对沙粒所受的沙夫曼力计算结 果表明 #该力不到沙粒重力的 "#$ #远不足以使沙 粒起动 %&’! 压差起动说的倡导者切皮尔等也只是将 沙夫曼力作为风沙起动的辅助力 ! 刘贤万认为 #由 于沙土颗粒十分细小#其顶部和底部的速度差#即压 差也应很小#所以#除具有特殊形状的轻质大颗粒和 碎片#如凸面向上的贝壳之外#一般情况下沙夫曼力 %(’

表是由于沙面不平# 在沙面上滚动的沙粒沿凹凸不 平的斜面升入气流中 %"1’! 切皮尔还进一步认为#除了 沙面不平外# 沙粒本身具有的不规则棱角在滚动过 程中与地面相撞也是使之借机跃入气流中的一个原 因%<’!

贺大梁和刘大有认为# 风沙起动主要是斜面飞 升与冲击碰撞相结合的结果! 沙粒在凹凸不平沙面 上的滚动与平坦地面上的滚动有很大差别# 沙粒在 凹凸不平沙面上的滚动过程中常有小的跳跃发生 %&’! 他们根据运动学原理对沙粒飞升的临界滚动速度进 行了计算#结果表明#当滚动速度为 :3:=!:3:# >(.H" 时#沙粒就可能飞离沙面! 这是很小的速度#说明沙 粒在滚动过程中很容易飞离沙面!在滚动过程中#沙 粒一旦出现小跳跃就会更多地被加速! 沙粒速度越 高 #跳跃会越频繁 #跳跃距离越大 #形成一个正反馈 !" # 振动起动说

过程! 正反馈发展到一定程度#会出现另一种机理# 哈德逊% )* +,-./0& 在分析风沙起动的原因时 认为#风沙起动的原因除了其它颗粒冲击’颗粒滚动 与地面的碰撞和压力梯度外 #还可能是因为气流可 %""’

它有削弱气动推力的作用) 沙粒不断加速使它与气 流的相对速度减小#致使气动推力减小! 另一方面# 沙粒不断加速将消耗气流能量#使风速降低#导致气 动推力减小!

当两个振动沙粒相遇时#其中一个可弹入气流中#这 !"% 猝发起动说

就是振动起动 ! 比萨尔和尼尔森发现 #风洞中显微 镜观察台上固定小浅盘中的沙粒 #在风力不大时就 %!’

到一定强度时 # 颗粒经常出现 1!# 次急剧振动后 # 突然停止振动 #最后象弹射一样飞入空中 ! 他们认 为#在这种情况下#沙粒的起动是由压力波动所引起 的冲击力造成的 # 其能量来自于气流的湍流频谱 ! 莱尔斯% 23 2456.& 和克劳斯% 73 789,..& 在风洞实验 中发现#当平均风速接近临界起动风速时#一些颗粒 % 粒径 :3#;!:3<= >>& 开始来回振动 #其平均振动频 率为 "3<":31 +?#他们认为#这和包含有湍流运动最 大能量的频带有关 %"!’! 刘贤万认为#沙粒振动能量来 自风的作用力和弹性力 #振动是一种有约束的阻尼 运动#当沙粒在气流脉动的作用周期下#如果受迫振 动终于发生共振#那么发生弹性跳起是完全可能的! 不过这种作用的概率不会大 #而且振动本身并不产 %(’

所以#沙粒振动只不过是起动前的一种动作#一种摆 脱周围颗粒约束的运动!

猝发起动说是借鉴流水中的湍流猝发现象及其 在泥沙起动中的作用发展而来的# 其主要思想可以 归纳如下!

早期的流体力学研究认为# 对于光滑的边壁来 说# 在床面上存在着一层稳定的层流层 % 近壁层流 层& ! 如果床面的泥沙颗粒小于近壁层流层的厚度# 则这些颗粒将始终受到近壁层流层的掩隐# 湍流作 用无法穿过层流层而直接影响床面泥沙! 爱因斯坦

% +3 I3 JB0.C6B0& 和李焕% +,90 2B & 的实验表明 #近壁 层流层并不是完全稳定的流区# 它可能不断经受成 长’消亡和再成长的周期性变化%"=’! 通过这一变化脉 动可以不时深入直达边壁#并影响那里的泥沙颗粒! 一旦上游主流区出现一个随机扰动% 具有旋涡流态# 并有一个向边壁方向的平均运动& #接着就会在下游 的边壁上出现一个低速带的举升# 由于低速带的纵 向流速比上部周围流体的流速低而引起振动! 振动 的增长很快 #经过 1!": 个周期后#低速带的水流结 构便崩解#形成所谓的湍流猝发!猝发体中出现小涡 旋的杂乱运动#并产生向外传播的压力波!

!" $ 斜面飞升说

在此#假定由于边壁区以外的大尺度扰动#在近 斜面飞升说的倡导者海斯特% @3 A3 +B6.C & 和尼 古拉% D3 E3 )BFG/59& 认为 #风沙作用下沙粒脱离地

壁处产生一个马掌形的涡流# 这个涡流随着水流向 前运动的过程可以说明湍流猝发过程! 马掌形的涡

壁的流区 % 低速带的举升主要是带动悬浮质起悬$

!"

干

旱

气

象

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流形成之后 $受水流的扰动将会沿水流方向越来越 拉长成为 ; 形环涡流$环的尖端离开边壁不断进入 流速越来越大的区域%在马掌形涡流拉长的过程中$ 涡度不断加大$与此同时$一股低动量的水在环的两 臂之间上升进入更高的流区 $最终在某一高度范围 内形成一层水平的强剪切层 $表现为在纵向流速分 布上出现一个板凳状的转折% 这样的流速分布是不

粒起动是非常重要的%埃克斯纳认为$沙粒起动是气 流湍流扩散作用的结果 =E>% 对湍流起动说持有不同 意见者不乏其人$他们认为$湍流的垂直分量远比水 平分量小$粗略估计可以认为$垂直分量约为水平分 量的 BF<% 近地表风速的水平分量本来就很小$垂直 分量则更小$ 理论上近地表处风速的垂直分量接近 于零$不足以带动沙粒进入气流%

稳定的$会使涡流崩解破碎 $形成湍流猝发 $产生向 !" $

负压起动说

外传播的压力波% 低动量的水体离开边壁后所留下 的空间将由周围的水体来填补 $其中一部分来自高 速流区 % 这样的补充水流受压力波的加速作用 $把 高动量的流体引向边壁 $以与边壁成

伊万诺夫和仙科维奇认为$ 沙粒可由负压作用

而脱离地表进入气流 =E>% 杜宁指出 $在较高风速下 $ 地表湍流边界层内$离表面 ! ** 高处$负压力梯度 可达 G&H I$$可以使沙粒脱离地面 =E>% 负压起动说的 倡导者都承认 $只有在风速比较大! JBC *"8 KB # 时 $ 负压起动才起作用% 实际上$风沙起动风速远#BC *"

8KB $例如一般沙丘沙的起动风速为 <"C *"8 KB $负压

起动是不起作用的%

所以$猝发过程是由近壁层流层低速带的扰动& !" %&

涡旋起动说

举升 &崩解和主流区高速带的扫荡等构成的似循环 过程$其发生频率与流体摩阻速度的 " 次方成正比$ 随着床面粗糙度的增大$低速带举升的角度增大! 可 至垂直# $而高速扫荡流体的减速也随之加快 $垂直 脉动加强 =’<>% 低速带的举升和崩解使当地产生极高 的湍流应力 $此应力对紧靠边界处脉动能量的传递

起着决定性作用% 据格拉斯! ?"@"A1$88# 的实验 $当 低速带经过各点时 $雷诺应力的峰值可以达到当地 平均脉动剪切力的 < 倍% 高速流体深入边壁时也会 造成很高的脉动剪切力 $不过其作用仅限于紧接边 =BC>

而高速带的扫荡主要是推动蠕移质和跃移质的起 据贺大梁& 刘大有在综述风沙起动的成因时认 为$ 沙粒除了靠斜面飞升脱离层流层后受湍流垂直 分量作用外$ 还可能是因为涡旋在局部突起地方的 分离$分离产生的负压和离心力能够使沙粒起动 =E>%

综合以上各种风沙起动学说$ 可将其大致分为 两类% 一类是以接触力为主的起动学说’ 冲击起动 说&振动起动说和斜面飞升说%另一类是以非接触力 ! 气力# 为主的起动说 ’风压起动说 &升力起动说 &压 差起动说 &湍流起动说 &负压起动说 &涡旋起动说和 猝发起动说% 贺大梁和刘大有用高速电影摄影机研 究风沙运动时发现$ 沙粒脱离地表后垂直加速度的 平均值为负! 表 B # $这说明所有非接触力的垂直分

跳%

湍流猝发在泥沙运动及起动中的作用已为水槽

表 !

不同飞行阶段风沙颗粒加速度的水平分量和垂直分量

之平均值 "!#$

实验所证实 $在风沙起动和运动中的作用尚未经实 验证明 % 特别是由于气流和水流的密度相差 ! DDD #$%&’ #() *)$+ ,$-.) /0 ,)1234$- $+5 (/136/+2$- $44)-)1$23/+ /0

%-/7+ 8$+5 9$1234-)8 5.13+: 5300)1)+2 82$:)8

多倍$我们除了可以断定$气流中的猝发作用比流水 中的弱之外 $其低速带的举升和高速带的扫荡作用 还很不清楚 =C>% 他山之石 $可以攻玉 $在风沙起动研 究中借鉴泥沙起动研究的思想&理论&方法和成果是 飞行阶段 ／ 平均颗粒数 起跳 ／１９ 平飞 ／３０ 降落 ／８

水平加速度 分量! ｍ"ｓ－２#

３３．０ ２７．５ １２．８

垂直加速度 分量! ｍ"ｓ－２#

－１５．３ －１３．８ －１０．６

不无益处的%

!" # 湍流起动说

量总和小于重力$这些力是不足以使沙粒起动的$因 湍流起动说的核心观点是$在湍流中$由于空气 的内部运动$风速和风向始终在变化$会出现瞬时垂 直运动的气流 $向上运动的气流会带动沙粒脱离地 表进入气流中 % 冯卡门认为 $湍流的垂直分量对沙

此断言$ 使沙粒起动的主要力只能是沙粒之间相互

作用的力(接触力 =BE>% 他们通过对各种接触力的

对比分析后认为$ 在 " 种可能引起风沙起动的接触 力中$振动起动的可能性不大$因为野外和风洞中风

! 期董治宝：风沙起动形式与起动假说６９

沙起动过程与振动起动学说不符!振动起动说认为"

两颗沙粒并排靠在一起"几经抖动后其中一颗突然

向上飞起! 而实际上沙粒是在沙面上滚动一段距离

后突然向上跃升的! 这种断然将接触力与非接触力

在风沙起动过程中的作用分割开来是不科学的"风

毕竟是产生风沙运动的唯一动力#是必要条件!

在过去的几十年里"各种风沙起动学说各抒己见"既有相互补充"又有相互批驳! 我们应当承认" 风沙起动的影响因素是复杂的"各种学说都有其合

理的成分"反映了真理的某个侧面"但试图仅仅靠某

一种学说或某一种力来解释风沙的起动是不够完善

的! 风沙起动过程同时受多种力的作用"只是这些

力所起的作用各异"在分析时要分清主次! 再者"同

一种力在不同性质$ 如不同密度#粒径和形状等% 沙粒的起动过程中所起的作用也可能是不同的"在研

究中还需要具体问题具体分析! 总之"风沙起动机制尚需全面#深入和科学的研究!

参考文献! V^W

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风沙物理学深刻复知识题

风沙物理学（看做的两个实验） 绪论 1.风沙物理学概念： 风沙物理学是以物理学的观点来研究风与沙物质地表相互作用规律的科学。 第一章流体力学基本理论（看） 第二章近地面气流运动规律（看） 第三章沙物质及其基本性质 沙物质的物理意义：能够形成风沙流的所有地表固体碎屑物质 1.沙颗粒大小、形状和圆度如何描述 当量直径：具有相同体积的球体直径。 中值粒径：对应于重量百分数为50％的粒径。 平均粒径：do = 1/3 (φ16 + φ50 + φ84) 2.沙物质粒径分布如何表达 分选系数：Sc = (d 75 / d 25)1/2 梯级频率粒配曲线：颗粒粒径为横坐标，重量或粒数的频率百分数为纵坐标得到的一系列相邻的矩形图组。 累积频率粒配曲线：颗粒粒径为横坐标，以小于（或大于）某一粒径的颗粒重量占样品总重量百分数为纵坐标得到的图形。 3.沙颗粒表面组织与环境有何关系 内陆沙漠沙石英颗粒表面结构特征： 较好的磨圆度； 有大量的机械撞击痕迹，撞击坑成群出现；强风暴时由一次撞击作用形成碟形撞击坑；沙粒在

滚动和跃移中相互磨擦、碰撞形成麻坑。 化学沉淀作用发育，沉淀多见于各类撞击坑底部成硅质球，一些砂粒表面有大量沉淀形成硅质薄膜并出现裂纹． 海岸沙丘沙石英颗粒表面结构特征： 化学溶蚀作用较内陆沙明显，沿构造软弱部位发展成溶蚀沟、溶蚀洞，甚至出现方向性三角形坑等溶蚀形态。 有代表海滩环境的水下撞击V型坑。 具有代表风成环境的典型特征，如磨圆好、碟形坑，沉淀层和裂纹；有代表水下环境的撞击坑、化学溶蚀坑等。即具有海滩沙特征，又具有叠加其上或与其共生的风成环境特征。 4.沙漠沙颜色是怎么回事？ 沙颗粒颜色—取决于矿物成分并随环境条件的改变发生变化。 淡黄色、黄色、黄橙色或棕红色是典型颜色。也有一些是青灰色、红色、白色、黑色。 彩色沙漠：美国科罗拉多大峡谷所在的亚利桑那州，火山熔岩矿物质沙石，具有紫色、黄色、红色、绿色、白色和兰色。库姆塔格沙漠竟然是一个五彩沙漠，沙子有红、黄、蓝、黑、白、绿等各种颜色，与我们最初想象的黄沙漫漫相去甚远。被风化的五彩的风凌石再风化就慢慢碎成了沙子，逐渐形成沙漠。 黑色沙漠：卡拉库姆沙漠，棕黑色，黑色岩层风化形成。白色沙漠：美国新墨西哥州的路索罗盆地。石膏质海床几经变幻，石膏矿被风化后结晶成洁白的微小颗粒。 红色沙漠：澳大利亚辛普森沙漠等。其成因是砂石上裹有一层氧化铁，这是铁质矿物长期风化漫染大漠所至。 5.沙鸣现象——筛匀汰净： 例如：宁夏中卫沙坡头、内蒙古银肯响沙湾、敦煌月牙山 1：风选程度好，沙粒均匀一致，非毛管孔隙多。（振动频率一致，空气中振动容易传播。）(0.11~0.25mm占98％，粉沙0.82％)；

风沙物理学复习题

风沙物理学复习题 绪论 1.风沙物理学的主要研究内容是什么？ 风沙物理学是以物理学的观点来研究风与沙物质地表相互作用规律的科学 2.风沙物理学在风沙治理中的地位和作用？ 通过风沙物理学研究，指导沙漠化防治工作。 3.风沙物理学的奠基人是谁？代表著作是什么？ 英国科学家R.A 拜格诺《风沙和荒漠沙丘物理学》 4.国际防治荒漠化和干旱日是那天？ 6月17号 5.风沙物理学研究的主要手段是什么？ 风洞实验法、野外调查观测法、理论推演法。 6.风洞实验在其研究中的作用？ 了解 沙漠和沙地有何异同点？ 沙物质的主要来源？ 河流冲积物湖河相沉积物洪积—-冲积物 基岩风化的残积——坡积物 (沙漠沙地沙物质的组成成分。) 现代半干旱、亚干旱湿润地区沙地变迁的特点是什么？ （干湿交替、沙地和土壤植被交替。） 荒漠化与沙漠化有何区别？ 沙尘暴、浮沙及杨尘有何区别？ 沙尘天气分为浮尘、扬沙和沙尘暴3个等级 浮尘：指在无风或风力较小的情况下，尘土、粉沙均匀地漂浮在空中，使水平能见度小于10公里的天气现象。 扬沙：指由于风力较大，将地面沙尘吹起，使空气相当浑浊，水平能见度1-10公里的天气现象。 沙尘暴：系指强风把地面大量沙土卷入空中，使空气特别浑浊，使水平能见度小于1公里的天气现象。 第二章流体力学基本理论 1.层流底层、边界层概念 边界层：流速小于主流流速９９％的流层。

在靠近流道边壁的流层内，边壁约束使流体质点基本不作横向运动，粘滞力起主导作用，该薄层称粘性地层或层流底层。 2.紊流、湍流的特性 紊流特征：流体质点以杂乱无章、相互掺混与涡体旋转为特征 3.边界层分离现象 钝形体壁面附近的流体质点会在某个位置脱离壁面，在壁面附近形成回流称为边界层分离。 流体的连续介质模型 ①流体由分子组成，分子与分子间存在空隙，从微观(分子) 的角度看，流体并非是连续分布的物质。 ②流体分子间的距离非常小：标准状态下，1mm3的气体包含2.7 ×1016 个分子。 ③研究流体时取“微团”（质点），“微团”虽小，有足够多的分子，宏观物理量的统计平均值有意义。 ④随机进入和飞出“微团”体积的分子数随时都是平衡的，这个微团体中所有分子的总体称质点。 ⑤空间各点都有“微团”，流体由无数连续分布的流体微团组成，空间每一点都有宏观属性（密度、速度、压力、温度等）。 ⑥连续介质模型，流体是由连续分布的流体质点所组成的，宏观物理量亦连续分布，它们是空间坐标和时间的单值连续可微函数，由数学工具研究。 第三章、近地层气流运动规律 1.紊流应力τ＝－ρu’ W’ = －ρKm (du/dy) 2.摩阻流速U＊：摩阻速度描述近地层大气风速脉动的平均大小及其数量级U＊= (τ／ρ)1/2 = (u’ W’) ? 3.大气稳定度：不稳定层结总是加强湍流发展，湍流从热力不稳定获得补充能量；中性层结动力作用总是加强湍流发展，加强的强度取决于平均运动所提供的动能；稳定层结条件下，往往是热力阻碍湍流的发展，但是当du/dy足够大时，湍流也可以加强。 4.粗糙度的物理意义，与零风速高度的联系？ 下垫面的粗糙程度． 把表面的凸出部分的平均高度称为表面的粗糙因素ε。 零风速通常出现在平均表面粗糙因素以上某个高度，地表越粗糙，零风速通常出现高度也越高，因此，界定零风速通常出现高度当作下垫面粗糙尺度的一个指标。

有效市场假说理论的含义及类型

有效市场假说理论的含义及类型 杨长汉1法马(1970)提出的有效市场假说理论以理性投资者为假设前提，并吸收了前些学者的研究成果，认为股票价格服从随机游走特性的市场就是有效率的市场，但市场的有效性与有效率的市场是两个不同的概念，我们通过区别市场的有效性与有效率的市场来对法马“有效市场”的含义进行界定。 一、“有效市场”的界定 在西方经济学的研究中经常会提到“有效率”的市场，这里的效率是从资源的配置效率、市场的运作效率以及信息的流动效率来考察的，认为满足资源有效配置、市场有效运作以及信息有效流动和反映价格的市场才是有效率的市场，这一有效率的市场以下面的假设条件为前提： (一) 所有的市场参与者都是理性的经济人。 (二) 市场中不存在任何税收和交易成本，市场是完善的，所有的资产都具有可交易性，没有任何限制。 (三) 证券市场和产品市场都是完全竞争的市场。产品市场的完全竞争指市场中的微观主体均是产品价格的接受者；证券市场的完全竞争是指市场中的投资者都是证券价格的接受者。 (四) 市场中的信息是完全流动的，所有人都可以免费的获得信息。 在这些假设前提下，如果一个市场(不管是产品市场还是证券市场)能够满足资源的有效配置、市场的有效运作以及信息的有效流动和反映价格这三个条件，该市场就是有效率的市场。在这种市场中，所有的生产者、消费者、投资者和融资者都获得了最大的效用。对于产品市场而言，消费者以最合理的价格买到了能给自己带来最大化效用的产品，生产者以最低的成本生产出了能给自己带来最大化利润的产品数量；对于证券市场而言，融资者以最低的融资成本获得了生产所需要的资金，并实现了最优的资本结构，投资者也使自己在既定的财富约束下，获得了最大的收益或承担了最小的风险。同时，所有的市场参与主体均获得了最大的效用，稀缺的资源也被配置到了最具生产投资的领域中，资源配置的有效性由此实现；信息的流动没有任何障碍，所有的价格均完全反映了信息，信息流动的有效性由此实现，并 1文章出处：《中国企业年金投资运营研究》杨长汉著 杨长汉，笔名杨老金。师从著名金融证券学者贺强教授，中央财经大学MBA教育中心教师、金融学博士。中央财经大学证券期货研究所研究员、中央财经大学银行业研究中心研究员。

敦煌莫高窟风沙防护工程设计(作业)

敦煌莫高窟风沙危害综合防护体系防护工程设计 一.项目背景 敦煌莫高窟位于干旱地带的河西走廊西部,地处高大鸣沙山与三危山之间的大泉河谷。绵延1600 m的石窟开凿于大泉河西岸玉门砾岩层组成的台地边缘。在西北、东北及西南风作用下,洞窟长期受到风沙的危害。本世纪40年代,石窟最低层大部分埋在沙中。自敦煌文物研究所成立以后,就把防沙治沙列为保护石窟的重点工作,并在制定《1956—1966年敦煌文物研究所全面规划草案》时,把防沙工作列入石窟的保护、修缮工程项目中,先后在窟顶设立多种防沙工程。60年代初,制订过防沙规划,同时开展过小规模的防沙治沙试验,在崖面上修建防沙墙,采取“上堵下清”的方法,但后因积沙量大,造成墙体外塌,危及洞窟,被迫拆除。随后又在崖面开挖防沙沟,设置部分红柳条栅栏,结果造成大量沙物质积聚,沟很快被填平,沙障压埋,形成新的隐患。究其原因,是限于当时的条件,对本区独特的风沙运动规律、风沙危害方式等研究不够,虽然工程在短期内起到了一定的防护效果,但随后因积沙量增大,相继很快失效,所以,多年来一直采用消极的人工清沙方法。据敦煌研究院统计每年要清沙3000m3~4000 m3,而风沙危害并未得到有效防治。 1987年,敦煌莫高窟被联合国教科文组织批准列入世界文化遗产保护对象以后,莫高窟的风沙危害问题再次引起国内外有关方面的关注,原中国科学院兰州沙漠研究所、敦煌研究院及美国盖蒂保护所共同合作,进行了莫高窟风沙运动规律及风沙防治的研究,并设置了尼龙网防沙栅栏。经长期观测,尼龙网防沙工程阻止了主害风(西北、西南风)

向窟洞搬运的沙量,使窟区入沙量减少了60%~70%。但是,尼龙网防沙栅栏是一种临时性防护措施。由于积沙,栅栏附近形成了新的人工沙堤,一旦积沙高出栅栏,流沙便会长驱直入危及洞窟。因此,为了避免产生新的风沙危害源,彻底根治莫高窟沙害,应改变过去结构简单,功能单一,缺乏长远性的防护方法,尽快建立一个由工程、生物、化学措施相结合,阻、固、输、导为一体的综合防护体系。 二．项目建设区立地条件概况 2.1区域地貌特征 莫高窟地处敦煌盆地东南缘，距敦煌市25km。东邻三危山，西接鸣沙山，洞窟开凿在宕泉河西岸南北走向的陡壁上，延绵1680m，相对高度10~45m，自上而下分为上、中、下三层呈密集型分布于崖体，现保存有壁画和彩塑的洞窟492个。石窟岩体为沙砾岩，主要为上更新统洪积戈壁组沙砾石层和中更新洪积一冲积酒泉组半胶结砾岩组成。酒泉砾岩是构成崖面的主体。该地层颗粒组成中砾石、砂和粘粒分别占70%、25%和5%.沙山系鸣沙山的东段，相对高度100一170m，为一覆盖在基岩低山上的高大复合型沙山，沙丘类型以沙丘链、金字塔沙丘、复合型沙丘链为主。窟顶依地貌形态和地表组成物质可划分为砾质戈壁、沙砾质戈壁、平坦沙地和沙山等几个单元。 2.2土壤植被 莫高窟顶为棕色荒漠土，地表浅层1～2m的砾沙粒配全部表现为双峰型。窟区前土壤质地在垂直分布上较为复杂，为不同时期洪水冲积形成的沉积层。0～50cm主要为沙壤土，50～80cm为沙土，80～120cm

对有效市场假说的例证型分析

对“有效市场假说”(EMH)的例证型分析 前言： 在研究市场模型时，“有效市场假说”（Efficient Markets Hypothesis,以下简称EMH）一定是研究的必经之路。现在，在有如“分形市场假说”（Fractal Market Hypothesis，FMH）等新型市场模型的不断冲击下，EMH还有多少可信和可以借鉴的地方？ 我们从EMH最重要的核心观点“市场的运动是随机的”出发，建立了一套模拟证券市场波动变化的“随机波动模型“，并以此制作了一些模拟（随机）走势与真实走势的对比图例，用于研究证券市场的内在规律。 建立市场波动模型： 模型的基本运行方式和规则： 1、给定一个初始值（初始价格），每一天随机加减（涨跌）一个数值，为当日收盘价； 2、当日的开盘价、最高价、最低价都是在当天收盘价的基础上加（减）去一个随机数得到； 3、对取随机数的限制条件只有一个——每日最大波幅，不超过涨跌限度（前一天收盘价涨跌10%）。 具体的模型计算方法： 具体的走势模拟，我们选择在Excel中以表格公式运算的方式进行。 我们采用的模型具体计算步骤为： 1、先使用Excel内建的随机数函数“Rand()”产生四列，每列240个，共960个随 机数。这四列随机数我们称之为A,B,C,D列。由Rand()函数产生的随机数是 均匀分布在区间(0,1)中的。 2、随意选一列随机数，这里我们选取A列，将其作如下变换得到E列： En = 0.2 * An - 0.1 至此，模型的初始化数据准备完成。 3、由于在后面生成模拟走势的K线图时，Excel要求数据的排列从左至右为“开盘 价”、“最高价”、“最低价”、“收盘价”，所以我们按此顺序给这四列的 数据空间分别为F,G,H,I列。 4、首先计算当天收盘价（I列）。 “收盘价”用如下公式计算： In = ( 1 + En ) * I(n-1) 其中I1为走势起始价格，必须人为给出，我们选用I1 = 10作为初始值。 这样我们得到了每日“收盘价”（I列） 5、计算“最高价”（G列）和“最低价”（H列）。 “最高价”用如下公式计算：

风沙物理学复习题

风沙物理学(瞧做的两个实验) 绪论 1.风沙物理学概念: 风沙物理学就是以物理学的观点来研究风与沙物质地表相互作用规律的科学。 第一章流体力学基本理论(瞧) 第二章近地面气流运动规律(瞧) 第三章沙物质及其基本性质 沙物质的物理意义:能够形成风沙流的所有地表固体碎屑物质 1.沙颗粒大小、形状与圆度如何描述 当量直径:具有相同体积的球体直径。 中值粒径:对应于重量百分数为50％的粒径。 平均粒径:do = 1/3 (φ16 + φ50 + φ84) 2.沙物质粒径分布如何表达 分选系数:Sc = (d 75 / d 25)1/2 梯级频率粒配曲线:颗粒粒径为横坐标,重量或粒数的频率百分数为纵坐标得到的一系列相邻的矩形图组。 累积频率粒配曲线:颗粒粒径为横坐标,以小于(或大于)某一粒径的颗粒重量占样品总重量百分数为纵坐标得到的图形。 3.沙颗粒表面组织与环境有何关系 内陆沙漠沙石英颗粒表面结构特征: 较好的磨圆度; 有大量的机械撞击痕迹,撞击坑成群出现;强风暴时由一次撞击作用形成碟形撞击坑;沙粒在滚动与跃移中相互磨擦、碰撞形成麻坑。 化学沉淀作用发育,沉淀多见于各类撞击坑底部成硅质球,一些砂粒表面有大量沉淀形成硅质薄膜并出现裂纹. 海岸沙丘沙石英颗粒表面结构特征: 化学溶蚀作用较内陆沙明显,沿构造软弱部位发展成溶蚀沟、溶蚀洞,甚至出现方向性三角形坑等溶蚀形态。 有代表海滩环境的水下撞击V型坑。 具有代表风成环境的典型特征,如磨圆好、碟形坑,沉淀层与裂纹;有代表水下环境的撞击坑、化学溶蚀坑等。即具有海滩沙特征,又具有叠加其上或与其共生的风成环境特征。 4.沙漠沙颜色就是怎么回事？ 沙颗粒颜色—取决于矿物成分并随环境条件的改变发生变化。 淡黄色、黄色、黄橙色或棕红色就是典型颜色。也有一些就是青灰色、红色、白色、黑色。 彩色沙漠:美国科罗拉多大峡谷所在的亚利桑那州,火山熔岩矿物质沙石,具有紫色、黄色、红色、绿色、白色与兰色。库姆塔格沙漠竟然就是一个五彩沙漠,沙子有红、黄、蓝、黑、白、绿等各种颜色,与我们最初想象的黄沙漫漫相去甚远。被风化的五彩的风凌石再风化就慢慢碎成了沙子,逐渐形成沙漠。 黑色沙漠:卡拉库姆沙漠,棕黑色,黑色岩层风化形成。白色沙漠:美国新墨西哥州的路索罗盆地。石膏质海床几经变幻,石膏矿被风化后结晶成洁白的微小颗粒。 红色沙漠:澳大利亚辛普森沙漠等。其成因就是砂石上裹有一层氧化铁,这就是铁质矿物长期

对有效市场假说理论的述评

对有效市场假说理论的述评 杨长汉1 一、有效市场假说理论的理论局限性及面临的挑战 (一)有效市场假说中“理性经济人”假设的理论局限性 我们从前面的论述中可以看到，有效市场假说理论有一个基本的，也是很关键的假设条件，就是证券市场上的所有投资者都是“理性经济人”，所谓资本市场上的“理性经济人”，就是利益最大化的投资者可以根据其获得的信息对证券进行合理的、最优的定价，同时这里的投资者也是“风险厌恶者”(Risk-averse)，他们要求的高收益是与其承担的高风险相挂钩的。有效市场假说理论中的“理性经济人”假设也是一种新古典宏观经济学假设。但是，近年来的研究中越来越发现“理性经济人”假设与现实不相符合，比如Tversky(1990)发现，投资者在进行证券投资时，如果遭受的损失越大，他们越倾向于进行冒险投资，也就是说具有赌博精神，这一点与“理性经济人”假设中的风险厌恶者是相矛盾的。同时，行为金融理论的兴起，讨论了资本市场中投资者的有限理性，投资者在现实操作中存在的各种认知偏差，以及它们在风险环境中的决策行为都证实了他们与“理性经济人”假设的偏离，而市场是否有效也是现代证券投资理论与行为金融理论争论的焦点之一。有悖于“理性经济人”假设的具体情况有： 1 对于投资者对新信息的反应速度。有效市场假说理论投资者对新信息的反应是迅速的。而现实中表明，投资者不一定能对信息作出迅速反应，往往是在他们获得信息以后，先观察信息出现后证券的最近变动趋势，然后再对信息作出反应。这一反应可能是线性的，也可能是非线性的，而“理性经济人”假设认为所有的反应都是线性的。 2 “理性经济人”假设认为所有的投资者都是风险厌恶者。但现实表明，投资者并不总是风险厌恶者，某些投资者在遭受重大损失的时候，往往会采取冒险的行动，导致市场中的一些“非理性”行为出现。 3 对于信息的反应程度上，有效市场假说理论认为投资者不仅能对信息作出迅速的反应，而且做出的反应也是正确的。但在现实中，每个投资者都有自己的“主观判断”，对于新信息的出现，他们做出的反应会受到自己“主观判断”的影响，这有可能导致他们没有对 1文章出处：《中国企业年金投资运营研究》杨长汉著 杨长汉，笔名杨老金。师从著名金融证券学者贺强教授，中央财经大学MBA教育中心教师、金融学博士。中央财经大学证券期货研究所研究员、中央财经大学银行业研究中心研究员。

CFA考试知识点讲解---有效市场假说与基本变量

CFA考试通关秘籍大放送---有效市场假说与基本变量 ☆有效市场假说 （Efficient Market Hypothesis） 考试有可能会考到有效市场假说的三种形式，通常会考生评估情况并判断这种情况违反了哪种有效市场假说。三种有效市场假说形式以及相关研究罗列如下： 1◆弱式有效市场假说 a.证券价格反映了市场上所有价格和交易的历史信息。如果此种假设为真，那么技术分析没什么用了。 b.总体上，现有研究支持弱式有效市场假说。 2◆半强式有效市场假说 市场价格对新的公开信息反映迅速，包括股票交易信息（弱式）或者是“基本”的信息，比如公司收益、金融比率，新公告等等。因此，历史数据分析并不能对股票未来走向做出更好的预测。那么，如果半强式有效市场假说正确，则基本分析失效。 不支持半强式有效市场假说的反常情况包括： a.高红利回报率的股票比低红利回报率的股票表现好; b.股票价格不能及时反映意外的收益，所以买入黑马公司并卖出表现差的公司股票是可能获利的; c.一月效应和星期五效应（股票价格在周五收盘和周一开盘期间会下跌）; d.低P/E公司的股票可能比高P/E公司的股票表现好;

e.低市盈率与增长比率（price/earnings to growth ratios，PEG）公司股票可能比高PEG公司股票表现好。但是并非所有研究都印证这一点。 小公司比大公司表现好。有人认为这是因为风险测量不准确，而且交易成本也会降低大多数小公司可能带来的收益。 被忽视的股票（量小，很少被分析人员注意）可能会比其他股票表现好。一些研究得到了相反的发现。 相比市场价值以高账面价格销售的股票可能会有更高的收益。 在股票刚刚在证券交易所挂牌时购买很可能又超常的回报 3◆强式有效市场假说 所有的信息（无论公开还是私密的）以及这些数据的映射都已经反应在价格中。新信息会影响价格，但是因为新信息是随机进入市场的，因此价格波动也是随机的。如果这个形式的EMH正确的话，有内幕消息者也无法获得超常收益。 研究表明公司内部人员可以获得超常收益，但是根据公司公开信息进行交易的投资者则无法获得超常收益。这两种情况与强式有效市场假说相违背。分析人员和专业投资经理比一般投资者对信息有更深的理解和更强的操作。但是研究显示，听从分析师建议的投资者并不能获取超常收益，并且互惠基金（雇佣代理人或者专业投资经理）也不能获得超常收益。 ☆基本变量（ROE，RM，RF，G） （1）考生可能在解决公司财务、资产投资和金融分析报告的问题时需要计算净资产收益率（Return on Equity, ROE）。要得到正确答案，考生就需要记住最基本的损益表及其变动。损益表可以为考生提供最后计算所需要的销售净利润率。之后使用杜邦模型的三个步骤就可以确定

沙漠运动

模拟风沙运动的离散颗粒动力学模型 孙其诚，王光谦 （清华大学水利水电工程系) 摘要：根据风沙运动的特点，建立了基于单沙粒动力学的离散颗粒动力学模型。依据该模型，模拟了9 000个沙粒在风力作用下由静止不动到充分发展的稳定态的全过程，细致研究了沙床处于稳定态时床面形态、跃移轨迹以及跃移质/蠕移质间交换规律，所得结果有助于理解风沙运动的内部机理，这是目前常用的模型所做不到的。研究表明：离散颗粒动力学模型能够真实的模拟风沙运动现象，研究范围涉及风沙运动规律和床面形态的发生与发展等关键的问题，因而比其它模型更具优势。 关键词：风沙运动；风沙流结构；模型；计算机模拟 基金项目：国家杰出青年科学基金(59525914)；中国博士后科学基金资助项目。 作者简介：孙其诚（1970-），男，清华大学水利系博士后，主要从事气固两相流的实验研究和数值计算。 收稿日期：2000-09-06 近几年春季，我国华北地区沙尘天气频频发生, 并涉及部分南方省市, 对民航交通及日常生活带来严重影响, 直接经济损失数以亿计, 因此加强风沙运动规律的研究已经迫在眉睫。国内外的众多学者对此进行了大量的室内外实验研究和理论上的探索[1，2]，但是由于风沙运动过程的内在复杂性和影响因素的多样性，至今仍有许多方面没有搞清楚，比如沙粒的起动机制等。我国则更是存在应用技术多、基础研究少、过程研究少的突出问题。 20世纪80年代以来，越来越多的研究者开始对风沙运动过程进行数值模拟，提出的模型形式各异。研究发现，几乎所有的模型首先假设风沙运动处于稳定态，所涉及到的空气含沙量、跃移沙粒的速度分布函数和轨迹、跃移沙粒与

蠕移沙粒的能量、动量交换、蠕移沙粒的溅射系数等反映风沙运动内在机理的及其关键的因素无不是通过随机采样产生[3，4]。这些模型只注重最终的统计结果，忽略了中间过程中每一时刻沙粒的位置、速度、能量耗散等非常重要的信息。事实上，风沙运动过程受外界因素的影响总是处于非稳定态，那么模型中采用的参数就是一种不精确的平均，模拟结果相对粗糙。目前，风沙运动的研究方法逐渐倾向于微观分析，并与宏观综合相结合；研究深度也不仅限于对现象的描述，而是更着重于揭示内在原因及其演化历程，并力图尽可能准确的预测其未来的发展。因而，现有的模型对于全面反映风沙运动的非均匀特征和动态变化规律具有一定的局限性，不适合风沙运动过程基础研究发展的需要。 随着CPU速度的提高和高效率计算方法的开发，从20世纪90年代中期，从单颗粒的受力分析入手，并跟踪颗粒轨迹的离散颗粒模型[5，6](discrete element model; granular dynamics model)首先在气固流态化、颗粒技术等领域发展起来，应用范围越来越广，为此国际著名期刊《Powder Technology》出版了介绍离散颗粒模型最新研究进展的专辑(2000年第4期)。在风沙物理学领域，在对沙粒的基本规律有了深刻认识的基础上，我们就可以采用越来越精细的离散颗粒模型，越来越准确的模拟风沙运动的全过程。本文建立了适用于风沙运动本身特点的离散颗粒动力学模型，模拟了9 000个沙粒在风力作用下从静止到充分发展的全过程，对推移质的含沙量分布和输沙量、跃移质与蠕移质的交换以及床面形态的发生与发展等关键问题做了详尽的研究，所得结果与已知观测结果符合较好。 1 离散颗粒动力学模型 沙粒在运动过程中不断地与其它沙粒发生碰撞，由于碰撞时动量的交换瞬时完成，其冲力远大于重力、气流曳力和沙粒间的摩擦力，因此在这一瞬间仅考虑碰撞引起的速度的变化；在两次碰撞之间，每个沙粒在曳力和重力的作用下运动。根据沙粒在上述不同过程的受力特点，其运动分解为受冲力支配的瞬时碰撞过程和受曳力和重力控制的非瞬时漂移过程，从而建立了对沙粒-沙粒以及沙粒-气流两种作用分别处理的离散颗粒动力学模型（细节见文献7，8）。

敦煌莫高窟风沙防护工程设计

一.项目背景 敦煌莫高窟位于干旱地带的河西走廊西部,地处高大鸣沙山与三危山之间的大泉河谷。绵延1600 m的石窟开凿于大泉河西岸玉门砾岩层组成的台地边缘。在西北、东北及西南风作用下,洞窟长期受到风沙的危害。本世纪40年代,石窟最低层大部分埋在沙中。自敦煌文物研究所成立以后,就把防沙治沙列为保护石窟的重点工作,并在制定《1956—1966年敦煌文物研究所全面规划草案》时,把防沙工作列入石窟的保护、修缮工程项目中,先后在窟顶设立多种防沙工程。60年代初,制订过防沙规划,同时开展过小规模的防沙治沙试验,在崖面上修建防沙墙,采取“上堵下清”的方法,但后因积沙量大,造成墙体外塌,危及洞窟,被迫拆除。随后又在崖面开挖防沙沟,设置部分红柳条栅栏,结果造成大量沙物质积聚,沟很快被填平,沙障压埋,形成新的隐患。究其原因,是限于当时的条件,对本区独特的风沙运动规律、风沙危害方式等研究不够,虽然工程在短期内起到了一定的防护效果,但随后因积沙量增大,相继很快失效,所以,多年来一直采用消极的人工清沙方法。据敦煌研究院统计每年要清沙3000m3~4000 m3,而风沙危害并未得到有效防治。 1987年,敦煌莫高窟被联合国教科文组织批准列入世界文化遗产保护对象以后,莫高窟的风沙危害问题再次引起国内外有关方面的关注,原中国科学院兰州沙漠研究所、敦煌研究院及美国盖蒂保护所共同合作,进行了莫高窟风沙运动规律及风沙防治的研究,并设置了尼龙网防沙栅栏。经长期观测,尼龙网防沙工程阻止了主害风(西北、西南

风)向窟洞搬运的沙量,使窟区入沙量减少了60%~70%。但是,尼龙网防沙栅栏是一种临时性防护措施。由于积沙,栅栏附近形成了新的人工沙堤,一旦积沙高出栅栏,流沙便会长驱直入危及洞窟。因此,为了避免产生新的风沙危害源,彻底根治莫高窟沙害,应改变过去结构简单,功能单一,缺乏长远性的防护方法,尽快建立一个由工程、生物、化学措施相结合,阻、固、输、导为一体的综合防护体系。 二．项目建设区立地条件概况 区域地貌特征 莫高窟地处敦煌盆地东南缘，距敦煌市25km。东邻三危山，西接鸣沙山，洞窟开凿在宕泉河西岸南北走向的陡壁上，延绵1680m，相对高度10~45m，自上而下分为上、中、下三层呈密集型分布于崖体，现保存有壁画和彩塑的洞窟492个。石窟岩体为沙砾岩，主要为上更新统洪积戈壁组沙砾石层和中更新洪积一冲积酒泉组半胶结砾岩组成。酒泉砾岩是构成崖面的主体。该地层颗粒组成中砾石、砂和粘粒分别占70%、25%和5%.沙山系鸣沙山的东段，相对高度100一170m，为一覆盖在基岩低山上的高大复合型沙山，沙丘类型以沙丘链、金字塔沙丘、复合型沙丘链为主。窟顶依地貌形态和地表组成物质可划分为砾质戈壁、沙砾质戈壁、平坦沙地和沙山等几个单元。 土壤植被 莫高窟顶为棕色荒漠土，地表浅层1～2m的砾沙粒配全部表现为双峰型。窟区前土壤质地在垂直分布上较为复杂，为不同时期洪水冲积形成的沉积层。0～50cm主要为沙壤土，50～80cm为沙土，80～120cm

风沙物理学

风沙物理学 一、实习目的及意义 本次实习是在榆林市，它位于陕西最北部，地处陕甘宁、蒙晋交界接壤地带，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃、北临内蒙，南接本省延安市。本次实习让我对沙漠或沙地的起源、形成、现状和发展，风沙运动规律和防沙措施有了实际和直接的了解和理解。 多门学科的综合应用会使我们对待问题的全面了解和更好地解决。学以致用，实践是检验真理的唯一标准，理论联系实际，从实践中总结规律。 二、实习内容 1.榆林沙区沙物质来源 榆林沙区乃至整个毛乌素沙地的沙物质主要是第四纪时期，甚至更早的地质时期，地质地貌形成演变过程的产物，而这一时期以及现代的河湖相沉积物普遍含沙量较高，从一定意义上讲，榆林沙区的沙物质可以是无限的。榆林沙区荒漠化自然发生发展的现象也是普遍存在的，如河流阶坎滩地，沙丘迎风坡等自然风蚀，流动沙丘的迁移等。 至第四纪早期，随着黄河水系的逐渐形成，黄土高原流经毛乌素沙地的河流逐渐发育形成，主要：无定河、榆溪河、窟野河、佳芦河等，在河流形成的同时，河流河漫滩和阶地上的土地向沙漠化发展，构成河流谷地就地起沙型沙漠化，就无定河本身的现代河床沙漠化而言，主要为风沙活化所形成的。 红碱淖是由于今年来湖泊面积减少而加剧了沙漠化过程。 红石峡坐落于榆林城北三公里的长城脚下，因山皆红石而得名，其第三纪砂岩风化现状也存在众多问题。 2.沙漠化过程及其变迁 榆林市处于毛乌素沙漠和陕北黄土高原的交错地带，地貌、地形较为复杂，由东南向西北，即黄土梁峁区、黄土梁岗和沙漠滩地、不同地貌单元的土地沙漠化有所不同，且该地为温带大陆性季风气候，特征为气温低，干燥多风。 自然条件是榆林地区沙漠化发生和发展的客观因素，不合理的人类活动则是沙漠化的诱发因素。从地质背景分析，榆林地区的沙漠化受全球气候变化，青藏高原抬升，西风环流变化，东亚季风的综合控制。第四纪早期受青藏高原升降影响，鄂尔多斯高原持续抬升，河流下切加剧，毛乌素地区早期湖泊泄水，在该区留下大量的河湖相砾石沉积，为沙化提供物质基础。第四纪以来该地区气候在流动中向干旱趋势发展，在冰期气候干旱寒冷，植被减少，地表砾石裸露，在强劲的季风吹扬下，沙漠扩展，大量的粗颗粒物质沉降在长城沿线陕北地区。全新世纪以来，全球气候便得相对暖和湿润，在流沙之上形成一层黑垆土，将流动沙覆盖固定。由于农垦等人类活动以及河流的切割作用，黑垆土流失，下层沙层裸露，固定的沙层活化，形成土地沙化沙源。在风化作用下吹扬至山坡地表，使土地沙化。干旱多风的气候是本地沙漠化流失过程的最主要的自然营力。本区另一个气候特点是风大，风沙活动频繁。 在沙漠化进程中，位于靖边县的统万城，它当时是西夏王国的都城，今年来，由于风沙吹蚀，雨水冲蚀和打击作用下，城堡外层呈现坑洼不平，大小不一的风蚀空隙，同时不合理的人为活动加剧了其破坏程度和侵蚀程度。 在榆林地区脆弱的自然环境下，不合理的人类活动则引起了土地沙漠化的发生和发展，主要是过度放牧，过度开垦和过度樵采等，植被的破坏加剧了土地荒漠化的进程，总之，全球气候的变化以及脆弱的生态环境是榆林地区的土地沙漠化的发生和发展有着直接与客观的联系，再加上人类不合理的经济活动更加速了沙漠化进程。 3.榆林新月形沙丘的形成以及成因 新月形沙丘的形成过程如下图所示：

有效市场假说

有效市场假说

有效市场假说（Efficient Markets Hypothesis，EMH）是由尤金·法玛（EugeneFama）于1970年深化并提出的。“有效市场假说”起源于20世纪初，这个假说的奠基人是一位名叫路易斯·巴舍利耶的法国数学家，他把统计分析的方法应用于股票收益率的分析，发现其波动的数学期望值总是为零。 对有效市场假说的挑战 EMH面临的理论挑战 EMH面临的实证挑战 特点 现象 缺陷 市场理论 有效市场假说启示 关于分形市场理论（FMH） 展开 编辑本段概述 1965年，尤金·法玛（Eugene Fama）在Financial Analysts Journal上发表文章Random Walks in Stock Market Prices. 在这篇文章中第

一次提到了Efficient Market 的概念：有效市场是这样一个市场，在这个市场中，存在着大量理性的、追求利益最大化的投资者，他们积极参与竞争，每一个人都试图预测单个股票未来的市场价格，每一个人都能轻易获得当前的重要信息。……在一个有效市场上，众多精明投资者之间的竞争导致这样一种状况：在任何时候，单个股票的市场价格都反映了已经发生的和尚未发生、但市场预期会发生的事情。 1970年，法玛提出了有效市场假说（efficient markets hypothesis），其对有效市场的定义是：如果在一个证券市场中，价格完全反映了所有可以获得的信息，那么就称这样的市场为有效市场。 衡量证券市场是否具有外在效率有两个标志：一是价格是否能自由地根据有关信息而变动；二是证券的有关信息能否充分地披露和均匀地分布，使每个投资者在同一时间内得到等量等质的信息。 根据这一假设，投资者在买卖股票时会迅速有效地利用可能的信息.所有已知的影响一种股票价格的因素都已经反映在股票的价格中，因此

有效市场假说汇总

有效市场假说是指：如果在一个证券市场中，价格完全反映了所有可获得的信息，那么就称这样的市场为有效市场。作为现代金融学基石的“有效市场假设”，实际上是亚当·斯密“看不见的手”在金融市场的延伸。 “有效市场假说”包含以下几个要点： 第一，在市场上的每个人都是理性的经济人，金融市场上每只股票所代表的各家公司都处于这些理性人的严格监视之下，他们每天都在进行基本分析，以公司未来的获利性来评价公司的股票价格，把未来价值折算成今天的现值，并谨慎地在风险与收益之间进行权衡取舍。这就要求所有的投资者都必须具有对信息进行加工、分析，并据此正确判断证券价格变动的能力。 第二，股票的价格反映了这些理性人的供求的平衡，想买的人正好等于想卖的人，即，认为股价被高估的人与认为股价被低估的人正好相等，假如有人发现这两者不等，即存在套利的可能性的话，他们立即会用买进或卖出股票的办法使股价迅速变动到能够使二者相等为止。 第三，股票的价格也能充分反映该资产的所有可获得的信息，即"信息有效"，当信息变动时，股票的价格就一定会随之变动。一个利好消息或利空消息刚刚传出时，股票的价格就开始异动，当它已经路人皆知时，股票的价格也已经涨或跌到适当的价位了。这其中就包含了一个假设，即信息成本为零，信息是充分、均匀分布的，对市场参与者而言信息是对称的，不存在诸如信息不对称、信息加工的时滞、

信息解释的差异等现象，新信息的出现完全是随机的。同时，这也意味着即使市场上存在部分投资者非理性时，由于他们的交易是随机的，这种交易之间相互抵消，因此对市场上的资产价格不会产生任何影响，那么资产价格也是理性的。 "有效市场假说"实际上意味着"天下没有免费的午餐"，世上没有唾手可得之物。在一个正常的有效率的市场上，每个人都别指望发意外之财，所以我们花时间去看路上是否有钱好拣是不明智的，我们费心去分析股票的价值也是无益的，它白费我们的心思。如果有效市场假说成立，专业投资者的作用将非常有限，他们的全部产出是既定的，并且任何一个专业分析者的边际产出接近于零；广告将绝对不会影响公司普通股票的市场价值；股票的需求曲线具有完全的弹性，即价格的任何变化将产生无限大的需求。 有效市场理论主要研究股票市场的外在效率。股票市场的效率可以分为“内在效率”和“外在效率”两类:外在效率是指股票市场的资金分配效率，即市场上股票的价格是否能根据有关的信息做出及时、快速的反映，它反映了股票市场调节和分配资金的效率。内在效率是指股票市场的交易营运效率，即股票市场能否在最短的时间内和以最低的交易费用为交易者完成一笔交易，它反映了股票市场的组织和服务功能的效率。衡量证券市场是否具有外在效率有两个标志：一是价格是否能自由地根据有关信息而变动；二是证券的有关信息能否充分地披露和均匀地分布，使每个投资者在同一时间内得到等量等质的信息。

风沙物理实习报告

风沙物理学实习报告 一、实习目的意义 本次实习旨在加深对沙漠或沙地的起源、形成、现状和发展，风沙运动规律和防沙措施的认知和理解。学会用多学科综合应用来对待问题，以求全面了解和更好地解决。学以致用，实践是检验真理的唯一标准，理论联系实际，从实践中总结规律。 二、实习地概况 1、榆林市概况 榆林地处陕甘宁蒙晋五省（区）交界接壤地带，位于东经07°28′—111°15′，北纬36°57′—39°34′之间，东临黄河与山西相望，西连宁夏、甘肃，北邻内蒙尔多斯市，南接本省延安市。地域东西长385公里，南北宽约263公里，总面积43578平方公里，占陕西省总土地面积的21.17%。地势由西部向东倾斜，地貌分为风沙草滩区、黄土丘陵沟壑区、梁状低山丘陵区三大类。 榆林气候属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，年、日温差较大，无霜期短，年平均气温10℃，平均降水400毫米左右，且多为短阵型降雨，强度大，历时短，降水集中在7、8、9月份。气象灾害较多，几乎每年都有不同程度的干旱、霜冻、暴雨、大风、冰雹等灾害发生，尤以干旱、冰雹和霜冻危害严重。 榆林市全市已发现8大类48种矿产资源，尤其是煤炭、石油、天然气、岩盐等能源矿产资源富集一地，分别占陕西省总量的86.2%、43.4%、99.9%和100%。平均每平方公里地下蕴藏着622万吨煤、1.4万吨石油、1亿立方米天然气、1.4亿吨岩盐。 资源组合配置好，国内外罕见。其中： 煤炭预测6940亿吨，探明储量1500亿吨。全市有54%的地下含煤，约占全国储量的五分之一，埋藏浅、易开采，单层最大厚度12.5米，是国内最优质环保动力煤和化工用煤。煤田主要分布在榆阳、神木、府谷、靖边、定边、横山六县区。天然气预测储量6-8万亿立方米，探明储量1.18万亿立方米，是迄今我国陆上探明的最大整装气田；石油，预测储量6亿吨，探明储量3亿吨；岩盐，预测储量6万亿吨，约占全国总储量50%，其潜在价值达33万亿元，探明储量8854亿吨；湖盐，预测储量6000万吨，探明储量330万吨。此外，还有丰富的高岭土、铝土矿、石灰岩、石英砂等资源。 2、榆林沙区沙物质的来源 毛乌素沙地是古滨河沙堤受风力作用就地起沙形成的。榆林沙区的沙物质主

有效市场假说理论的含义及类型

有效市场假说理论的含义及类型 杨长汉法马(1970)提出的有效市场假说理论以理性投资者为假设前提，并吸收了前些学者的研究成果，认为股票价格服从随机游走特性的市场就是有效率的市场，但市场的有效性与有效率的市场是两个不同的概念，我们通过区别市场的有效性与有效率的市场来对法马“有效市场”的含义进行界定。 一、“有效市场”的界定在西方经济学的研究中经常会提到“有效率”的市场，这里的效率是从资源的配置效率、市场的运作效率以及信息的流动效率来考察的，认为满足资源有效配置、市场有效运作以及信息有效流动和反映价格的市场才是有效率的市场，这一有效率的市场以下面的假设条件为前提： (一)所有的市场参与者都是理性的经济人。 (二)市场中不存在任何税收和交易成本，市场是完善的，所有的资产都具有可交易性，没有任何限制。 (三)证券市场和产品市场都是完全竞争的市场。 产品市场的完全竞争指市场中的微观主体均是产品价格的接受者；证券市场的完全竞争是指市场中的投资者都是证券价格的接受者。 (四)市场中的信息是完全流动的，所有人都可以免费的获得信息。 在这些假设前提下，如果一个市场(不管是产品市场还是证券市场)能够满足资源的有效配置、市场的有效运作以及信息的有效流动和反映价格这三个条件，该市场就是有效率的市场。 在这种市场中，所有的生产者、消费者、投资者和融资者都获得了最大的效用。 对于产品市场而言，消费者以最合理的价格买到了能给自己带来最大化效用的产品，生产者以最低的成本生产出了能给自己带来最大化利润的产品数量；对于证券市场而言，融资者以最低的融资成本获得了生产所需要的资金，并实现了最优的资本结构，投资者也使自己在既定的财富约束下，获得了最大的收益或承担了最小的风险。

有效市场假说

有效市场理论 一、尤金法玛简介 尤金法玛(Eugene F. Fama,著名经济学家、金融经济学领域的思想家，芝加哥经济学派代表人物之一，芝加哥大学教授。2013年10月，因为对资产价 格的实证分析，尤金法玛与另一位芝加哥大学教授、芝加哥经济学派代表人物之一拉尔斯彼得汉森，以及罗伯特希勒(Robert Shiller) 获得2013年诺贝尔经济学奖。 1939年2月14 日，尤金法玛出生在美国马萨储塞州波士顿，移民家族的第三代。幼年时代法玛热爱运动，在长跑、足球和棒球方面都有过人之处。他还曾改变过规则，“我还是足球中散锋位置的发明者”。 1956年，17岁的法玛进入塔夫茨大学学习法语。法玛打算大学毕业后去做一个高中教师或者体育教练，“我就是奔着塔夫茨的体育馆去的”。两年后，法玛跟高中时代的恋人佐里安迪美(Sallyann Dimeco)喜结连理。过了一年，他们的第一个孩子降生，于是体育变得不太重要了。法玛在那里遇到了酷爱高尔夫球的哈里恩斯特(Harry Ernst )教授，他是一位优秀的统计学家，被法玛称作他“一生中事业上的北极星”。 1960年修业期满，法玛进入美国芝加哥大学攻读博士学位，进入芝加哥大学的第二年，法玛就开始在米勒的指导下做博士论文研究，主题是关于股票市场价格行为的研究。 二、“有效市场假说” (Eficient Market Hypothesis ， EMH (一)发端 1900 年路易?巴舍利耶(Louis Bachelier )发表了最早使用统计方法分析收益率的著作，他把发明来分析赌博的方法用于股票、债券、期货和期权，而他最大的贡献就是认识到金融资产价格的变化过程是布朗运动。但是，巴舍利耶并 没有给出多少经验证据来支持他关于市场收益率是独立的、具有相同分布的随机 变量的论点。 (二)尤金法玛与有效市场假说 法玛(Fama 1965, 1970)对前人关于股票价格行为模式的研究进行了综合考察，在一定程度上肯定了自巴舍利耶以来关于股票价格的随机游走模式。重要 的是，他对于人们的上述疑惑给出了一种经济学的解释，并首次正式提出了“有 效市场”的概念：在一个资产市场上，如果资产价格完全充分地反映了所有可获得的信息，这个市场就称为有效的市场。因此在一个有效的资产市场上，资价格的变化是因为与资产有关的新信息的发生，由于新信息的发生是不可预测的 (可预测的部分已经是现在信息因此已经完全反映在现在价格中) ，因此资产的 未来价格不可真正预测，从而资产价格变化具有随机性和独立性。有效市场理论一个鞅，或者说是公平博弈，也就是说资产价格随机游走与市场理性和秩序本身并没有矛盾，这是有效市场假说在经济学上意义。 (三)市场有效性的基础 1. 理性：假设投资者是理性的，因此投资者可以理性地评估资产价值。 2. 独立的理性偏差：即使有些投资者不是理性的，但由于他们的交易随机独立地产生，交易相互抵消而不至于影响资产的价格。 3. 套利：即使投资者的非理性行为并非相互独立而是具有相关性，他们在市场中会遇到理性的套期保值者，后者将消除前者对价格的影响。