(风险管理)第一章风险管理

第一章风险与风险管理

一、风险

（一）含义——风险是指某种事件发生的不确定性。

广义：某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，就认定存在风险。

风险的不确定性——盈利的不确定性、损失发生的不确定性

狭义：仅指损失发生的不确定性。

?注意：风险只是一种不确定性，而不是说必然要发生

（二）风险的要素构成

1.风险因素：指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损

失程度的原因

?注意：风险因素是造成损失的间接原因

根据风险因素的性质不同分类：

?有形风险因素——实质风险，标的本身所具有的

?无形风险因素——与人本身的的心理或行为有关

无意：心理风险

故意：道德风险

2.风险事故

含义：也称“风险事件”，指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因，是损失的媒介物。

3.损失

指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。

保险实务：直接损失和间接损失

风险管理：实质损失、额外费用损失、收入损失、责任损失。

三者的关系：

风险因素——风险事故——损失

（三）风险的种类

A.根据风险产生的原因分类：

1.自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产和社会生活遭受威胁的风险自然风险的特征

●形成的不可控性

●形成的周期性

●事故引起的后果的共沾性

2.社会风险：指由于个人或者团体的行为或不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。例如：盗窃、抢劫、玩忽职守……

3.政治风险：指在对外投资和贸易的过程中，因政治原因或定约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。例如：

?进口国发生战争、内乱而终止货物进口

?进口国实施进口或外汇管制，对输入货物加以限制或禁止输入

?本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国

4.经济风险：指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。

例如：企业生产规模的增减、价格的涨落和经营的盈亏

5.技术风险：指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险。

例：核辐射、空气污染、噪音

1.财产风险:指导致一切有形财产的损毁、灭失或贬值的风险以及经济或金钱上损失的风险。

?直接损失

?间接损失

2.人身风险:指导致人的伤残、死亡、丧失劳动力以及增加医疗费用支出的风险。人身风险损失:

?收入能力损失

?额外费用损失

3.责任风险:由于个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、契约或道义应承担的民事法律责任和行政责任。

?刑事责任

?民事责任

?行政责任

4.信用风险:指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法导致对方遭受经济损失的风险。

例：出口贸易中，出口方会因进口方不履约而遭受经济损失

C．按风险性质分类

1.纯粹风险：只有损失机会而无获利的可能的风险

2.投机风险：既有损失机会又有获利可能的风险

投机风险的后果：

?没有损失

?有损失

?盈利

基本风险：非个人行为引起的风险

?例：地震、洪水、海啸、经济衰退等

特定风险：个人行为引起的风险——特定风险一般较易为人们所控制

?例：火灾、爆炸、盗窃

（四）风险的特征

1.风险的不确定性

?是否发生

?发生的时间

?产生的结果

2.风险的客观性

3.风险的普遍性

4.风险的可测性

5.风险的发展性

二、风险管理

（一）风险管理的含义与演变

1.含义——风险管理是一个组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程。

通过风险识别、风险估测、风险评价等方式，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，从而以最小的成本获得最大的安全保障。

2.风险管理含义的具体内容

1.风险管理的对象是风险

2.风险管理的主体可以是任何人：个人、家庭、组织

3.风险管理的过程：

风险识别、风险估测、风险评价、择风险管理技术、评估风险管理效果

4.风险管理的基本目标：从而以最小的成本获得最大的安全保障

5.风险管理成为一个独立的管理系统，并成为一门新兴科学

（二）风险管理的程序

1.风险识别：对企业、家庭或个人面临潜在的风险加以判断、归类和对风险性质进行鉴别的过程——感知风险、分析风险

2.风险估测：是在风险识别的基础上，通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生的概率和损失程度。

3.风险评价：在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率、损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施。

4.选择风险管理技术：根据风险评估结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术是风险管理中最为重要的环节。

分类——

?控制型

降低损失频率

缩小损失范围

?财务型：提供基金的方式，对无法控制的风险作财务上的安排

5.评估风险管理效果：是指对风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估。

（三）风险管理的目标——以最小的成本获得最大安全保障

1.损失前目标

?减少风险事故的发生机会

?以经济合理的方法预防潜在损失的发生

?减轻企业家庭个人对风险及现在损失的烦恼

?遵守政府规定的种种社会责任

2.损失后目标

?减轻损失的程度

?及时提供经济补偿

（四）风险管理的方法

1.含义——是指对风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估。

2.方法

(1)控制型

?避免：最简单、最彻底的方法

?预防：防患于未然定期体检

?抑制：有效技术自动喷淋设备

(2) 财务型——保险是风险管理最有效的方法之一

?自留风险——主动自留、被动自留

?转移风险——财务型非保险转移、财务型保险转移

1．转移根据风险理论，风险含义是（ B ）

A、风险是指某种事件发生的确定性

B、风险是指某种事件发生的不确定性

C、风险是指某种事件损失发生的确定性

D、险是指某种事件损失发生的不确定性

2、在一次火箭发射中，因发射当天遇到恶劣的天气导致火箭发射失败，引起火箭发射失败的风险因素是（ C ）

A、火箭设计没有达到技术要求

B、操作人员操作失误

C、发射当天遇到的恶劣天气

D、火箭坠毁损失

3、根据风险因素的性质的不同，通常将风险分为（A）

A有形风险和无形风险

B自然风险、社会风险、政治风险、经济风险与技术风险

C道德风险和心理风险

D基本风险和特定风险

4风险管理通常将损失分为四类具体形式，分别为（D）。

A 间接损失、额外费用损失、收入损失和财产损失

B 实质损失、额外费用损失、收入损失和精神损失

C 实质损失、间接损失、精神损失和财产损失

D 实质损失、额外费用损失、收入损失和责任损失

5、在保险实务中，通常将损失分为两种形态，分别为（B ）

A、实质损失和精神损失

B、直接损失和间接损失

C、财产损失和人身损失

D、责任损失和收入损失

6、依据风险产生的原因分类，风险可分为（B）

A财产风险和人身风险

B自然风险、社会风险、政治风险、经济风险与技术风险

C纯粹风险和投机风险

D基本风险和特定风险

7、在保险理论和实务中，风险单位是指（ A ）

A、发生一次风险事故可能造成的损失的范围

B、发生一次风险事故可能造成的损失的额度

C、保险公司同意承保的保险标的

D、风险大小的计量方式

8、由于下雪导致路滑造成交通事故使人员受伤，则在该事件中，下雪属于（C ）

A、技术风险

B、风险事故

C、风险因素

D、动态风险

9、依据风险标的的分类，风险可以分为（B）。

A．自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险

B．财产风险、人身风险、责任风险和信用风险

C．纯粹风险和投机风险

D．静态风险与动态风险

10、依据风险标的的分类，风险可以分为（ B ）

A、自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险

B、财产风险、人身风险、责任风险、和信用风险

C、纯粹风险和投机风险

D、静态风险与动态风险

11. 由于个人或团体的行为（包括过失行为、不正当行为及故意行为）或不行为使社会生产及人的生活遭受损失的风险被称为：( B )

A、信用风险

B、责任风险

C、政治风险

D、社会风险；

12.按风险的性质分类，风险可分为（D）

A静态风险和动态风险 B基本风险和特定风险

C道德风险和心理风险 D纯粹风险和投机风险

13.既有损失可能，又有获利可能的风险是（ B ）

A、纯粹风险

B、投机风险

C、动态风险

D、特定风险

14由于社会、经济、政治、技术以及组织等方面发生变动所致损失或损害的风险称为：( C )

A、特定风险

B、自然风险

C、动态风险

D、静态风险；15．当人们面临纯粹风险时，其结果是（C ）

A 可能遭受损失、获利或者既无损失也无获利

B 可能遭受损失、获利

C 只有损失机会

D 获利的可能性大于损失

16．在社会生产和生活中，属于静态风险所导致损失的形式包括（ A）等。

A．雷电、暴风所致损失 B．人口增加所致损失

C．技术进步所致损失 D．资本增加所致损失

17．在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险称为（ C ）。

A．责任风险 B．投机风险 C．信用风险 D．动态风险

18.在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法致使对方遭受经济损失的风险称为（ C ）

A、责任风险

B、投机风险

C、信用风险

D、动态风险

19属于基本风险形式的是（ C ）

A．火灾引起损失的可能

B．人身伤害引起损失的可能

C．社会暴乱引起损失的可能

D．家中煤气爆炸引起损失的可能

20非个人行为引起的风险称为（ C ）。

A、动态风险

B、特定风险

C、基本风险

D、静态风险21．人们只能在一定的时间和空间内改变风险存在和发生的条件，降低风险发生的频率和损失程度，但风险不可能消除，这体现了（ C ）

Ａ．发展性特征Ｂ普通性特征Ｃ．客观性特征Ｄ．不确定性特征

22、风险的主要特征是（ B ）。

A、确定性和主观性

B、不确定性和客观性

C、确定性和普遍性

D、主观性和可测定性

23．在风险管理理论中，一个组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程称作（ C）.

A．风险评价 B．风险估测 C．风险管理 D．保险

24、在风险管理理论中，一个组织或者个人用以降低风险的消极结果的决策过程

被称作（ C）

A、风险评价

B、风险估测

C、风险管理

D、保险

25在风险管理演变的过程中，最有影响的企业风险管理形式是：( B )

A、企业自己建立专门的风险管理部

B、向保险公司购买保险

C、企业请风险管理专家实施风险管理

D、向政府求助进行风险管理

26. 根据风险管理理论，风险管理的对象是：( A )

A、风险

B、产品

C、销售

D、市场

27、风险管理的基本目标是以最小成本获得最大安全保障。风险管理的对象是（ A ）。

A、风险

B、组织

C、个人

D、家庭

28、根据风险管理理论，风险管理的主体包括（C）等。

A损失 B风险 C家庭 D合同

29根据风险管理理论，在风险管理各个环节中，最为重要的环节是（D ）。

A、风险估测

B、风险识别

C、风险评价

D、选择风险管理技术30不仅使风险管理建立在科学的基础上，而且使风险分析定量化的风险管理环节是（A）

A 风险估测

B 风险识别

C 风险评价

D 选择风险管理技术

31风险识别的主要内容是（A ）

A 企业、家庭、个人面临的和潜在的风险加以判断、归类和对风险性质进行鉴定

B 企业、家庭、个人已经发生的风险加以判断、归类和对风险性质进行鉴定

C 利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度

D 对损害物品的价值进行合理的估计

32、风险估测是在风险识别的基础上，通过对收集的大量资料进行分析，利用( C )理论，估计和预测风险发生概率和损失程度。

A、财务管理

B、财务控制

C、概率统计

D、精算

33、风险识别主要包括（ C ）。P11

A、分析风险和估测风险

B、预测风险和分析风险

C、感知风险和分析风险

D、估测风险和风险评价

34．根据风险管理理论，风险管理基本程序主要包括（A）等。

A、风险评价、选择风险管理技术

B 、风险评价、设计保险方案

C 、设计保险方案、选择风险管理技术

D 、设计保险方案、评估风险管理效果

35．在计算纯保费中，构成风险估测的基础主要包括（B）。

A、保险市场主体数量； B 、风险事故发生的概率及其损失程度

C、保险公司的经营费用； D 、保险公司的人员数量

36在计算保险纯费率中，构成风险估测的基础主要包括（B）。

A．保险市场主体的数量 B．风险事故发生的概率及其损失程度

C．保险公司的经营费用 D．保险公司的人员数量

37根据保险管理理论，风险管理基本程序主要包括（ A ）

A、风险评价、选择风险管理技术

B、风险评价、设计保险方案

C、设计保险方案、选择风险管理技术

D、设计保险方案、评估风险管理效果

38．在风险管理中，风险估测依据的理论是（ D ）

Ａ社会发展风险．．．．Ｂ．保障风险．Ｃ．责任风险Ｄ．概率统计39．属于风险管理基本程序的是（D）

A风险识别和感知风险 B风险估测和分析风险

C评估风险管理效果和转移风险 D风险评价和选择风险管理技术

40风险管理的基本目标是（A）。

A.以最小成本获得最大安全保障 B完全消除所有潜在的风险

C得到最优的购买保险安排 D损失出现后可以迅速采取科学措施补救

41．在风险管理中，评价风险管理效益的依据和方法之一是（A ）。

A．风险管理是否取得最大安全保障 B．风险管理是否与整体管理目标一致C．风险管理是否安排有效的保险方式 D．风险管理是否排了足够的资金42风险管理的基本目标是（A ）

A、以最小成本获得最大安全保障

B、以最小成本获得最大利益

C、避免风险发生

D、抑制损失程度

43．对风险管理技术适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估属于风险管理的内容之一。该环节是（ C）

A．风险估测 B．风险评价

C．评估风险管理效果 D．选择风险管理技术

44．在风险管理中，评价风险管理效益的依据和方法之一是（A）。

A 、风险管理是否取得最大安全保障

B、风险管理是否与整体管理目标一致

C 、风险管理是否安排有效的保险方式

D 、风险管理是否安排足够的资金

45、通过风险管理在损失出现后及时采取措施，使受损企业的生产得以迅速恢复属于风险管理的（B）。

A．损失前目标 B．损失后目标 C．财务目标 D技术目标

46、根据风险管理理论，风险管理技术分为两类，分别为（ A ）

A、控制型和财务型风险管理技术

B、感知型和分析型风险管理技术

C、控制型和分析型风险管理技术

D、感知型和财务型风险管理技术

47、风险管理的目标有不同的内容，及时地向受灾企业提供经济补偿，保持企业

经营的连续性目标属于（ B）

A、风险管理的损失前目标

B、风险管理的损失后目标

C、风险管理的财务目标

D、风险管理的技术目标

48风险管理技术分为（A ）

A、控制型和财务型

B、感知型和分析型

C、控制型和分析型

D、感知型和财务型

49、及时向受灾企业提供经济补偿，可以保持企业经营的连续性、稳定企业收入属于（C）

A损失前目标 B损失中目标 C损失后目标 D风险目标

50．根据保险原理，一次风险事故可能造成保险标的损失的范围被称为（A）A．风险单位 B．事故单位 C．损失单位 D．标的单位

51、风险事故放生前，为了清除或减少可能引起损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施，其目的在于通过消除或减少风险因素而降低损失发生的频率属于(A)

A避免 B预防 C抑制 D控制

52、一些单位或个人为避免承担损失，而有意识地将损失与损失的财务后果转嫁给另一些单位或个人去承担的风险管理方式被称为（ A ）

A、转嫁

B、预防

C、抑制

D、避免

53、一般采用避免风险这一技术方式的情况为（A）

A 某特定风险所致损失频率和损失程度相当高

B某特定风险所致损失频率高和损失程度小

C 处理风险的成本小于其产生的效益时

D 某特定风险所致损失频率相当低和损失程度比较小

54从根本上消除特定风险单位和中途放弃某些既存风险单位，属于风险管理技术中的（ C ）

A、转移

B、预防

C、避免

D、抑制

55．单位或个人通过订立保险合同，将其面临的财产风险、人身风险和责任风险等转嫁给保险人的风险管理技术成为（B）

A 、财务型非保险转移风险； B、财务型保险转移风险

C 、控制型非保险转移风险； D、控制型保险转移风险

56在风险所致损失频率和程度低、损失在短期内可以预测以及最大损失不影响企业或单位财务稳定时，可以采用的财务风险管理方法是：（ B）

A、避免

B、自留

C、预防

D、抑制；

57企业或单位自我承受风险损害后果的风险管理方法被称为（ D ）

A、避免

B、预防

C、抑制

D、自留

58.目前很多汽车生产企业为新产品加装了安全气囊,这属于风险管理的( C )方式.

A.避免

B.须保

C.抑制

D.转移

59.一些单位或个人为避免承担损失,而有意识地将损失有关的财务后果转嫁到另一些单位或个人去承担的风险管理方式或被称为( A )

A.转移

B.预防

C.抑制

D.避免

60.保险是一种经济保障活动,实现的最终手段是( D )

A.提高实物

B.财政核销

C.国家保障

D.货币支付

第一章-风险管理课后测试答案.

第一章风险管理基础 ? 1.课程学习 ? 2.课程评估 ? 3.课后测试 课后测试 测试成绩：60.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 ? 1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传 播，则商业银行面临的风险类型有（）。（3.33 分） ? A ? 声誉风险、战略风险 ? B ? 国别风险、战略风险 ? ? C ? 声誉风险、法律风险 ? D ? 国别风险、法律风险 ? ? ? 2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。 （3.33 分） ? A

? 风险转移? ? B ? 风险分散? C ? 风险对冲? D ? 风险补偿? ? ? ? A ? 市场风险? B ? 流动性风险? C ? 操作风险? ? D ?

信用风险 ? ? ? ? A ? 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 ? ? B ? 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 ? C ? 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 ? D ? 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险 ? ? ? 5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷 款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（3.33 分） ? ? A ? 操作风险 ? B

? 流动性风险 ? C ? 法律风险 ? D ? 市场风险 ? ? ? ? A ? 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失? B ? 客户通过代理收付款进行洗钱活动 ? C ? 委托方伪造收付款凭证骗取资金 ? ? D ? 业务中贪污或截留代理业务手续费 ? ?

第一章 风险管理基础-声誉风险

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第一章 风险管理基础 知识点：声誉风险 ● 定义： 由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对商业银行的无形资产造成损失的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。 ● 详细描述： (1)主要特征：声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，声誉风险可 能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。 (2)解决办法：声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好 办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预定做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。 例题： 1.2007年底，美国爆发了次级债务危机。长期以来，有些美资商业银行员工 违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债务危机就产生了。危机信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧，危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。 A.市场风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险

正确答案：A,B,C,D,E 解析：熟知各种风险管理的概念 2.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。 A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B.能够确保产品和服务的溢价水平 C.能够减少进入新市场的阻碍 D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E.能够完全避免风险事件和未来损失 正确答案：A,B,C,D 解析：E项中，不能完全避免风险事件和未来损失 3.()是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A.操作风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 正确答案：C 解析：声誉风险是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响 4.客户应当被看作商业银行的核心资产。现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向公众告知，增强对客户/公众的透明度对声誉风险管理的意义在于（）。 A.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险 B.加强商业银行之间的竞争 C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度 D.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度 正确答案：A 解析：声誉风险主要是由于客户口碑造成

第一章风险与保险

第一章 风险与保险 1.1学习要求 掌握风险、风险管理、可保风险等基本概念，把握风险的特征及基本分类，了解风险管理的程序及各种风险处理方式，认识风险因素、风险事故和损失的概念，掌握可保风险的要件及保险与风险、风险管理的关系。 1.2内容简述 1.2.1风险及其特征 1、风险是指引致损失的事件发生的一种可能性。 2、风险的特征：（1）客观性；（2）损害性；（3）不确定性；（4）可测定性；（5）发展性。 3、风险因素、风险事故和损失三者之间的关系： 三者共同构成了风险。其中，风险因素是造成风险事故的直接原因，但仅是造成损失的间接原因；风险事故才是造成损失的直接原因。 1.2.2风险的种类 1、按风险的环境可分为：静态风险和动态风险。 2、按风险的性质可分为：纯粹风险和投机风险。 3、按风险的对象可分为：财产风险、责任风险、信用风险和人身风险。 4、按风险产生的原因可分为：自然风险、社会风险、政治风险和经济风险。 1.2.3风险管理 1、风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。 2、风险管理的目标： z损失发生前的风险管理目标：避免或减少风险事故形成的机会。 z损失发生后的风险管理目标：努力使损失的标的恢复到损失前的状态。 3、风险管理的基本程序包括下面5个部分： z风险识别：指经济单位和个人对所面临的以及潜在的风险加以判断、归类、整理，并对风险的性质进行鉴定的过程。包括感知风险和分析风险。 z风险估测：指在风险识别的基础上，通过对所收集大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失幅度。 z风险评价： 指确定风险是否需要处理和处理的程度。 z选择风险管理技术：控制型风险管理技术和财务型风险管理技术。 z风险管理效果评价：指分析、比较已实施的风险管理方法的结果与预期目标的契合程度，以此来评判管理方案的科学性，适应性和收益性。 4、风险管理处理方式及其比较 z避免：指设法回避损失发生的可能性，即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位。 z自留：指对风险的自我承担，即企业或单位自我承受风险损害后果的方法。

第1章-风险与风险管理(含答案)复习过程

第一章风险与风险管理含答案 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。 A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析 2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。 A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险 3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险 4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。 A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源 5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。 A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测 6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生

第一章风险管理基础教案

《风险管理》教案 讲授章节 第一章风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.2商业银行风险的主要类别 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.4商业银行风险与资本 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.6风险管理的数理基础 教学目的 与 教学要求 通过本章学习使学生了解和掌握风险定义，了解风险管理的发展，熟悉风险种类等风险管理的基础知识。 重点与难点风险定义 八大类风险种类、定义、特点经济资本 板书设计1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展 1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 1.5.2常用统计分布 1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 1.6.2风险的量化原理 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数 教学体会

教案序号：1--1 教学方 法 与手段 教学内容备注 风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分， 具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争 力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括； 用数学语言——概率表示 （2）风险是损失的可能性（视风险为危险）： 损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式； 判断：金融监管当局视风险为危险。（√） （3）学术界：风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的 偏离，即波动性， 期望——平均值（平均损失、平均收益） 波动性——方差（波动越大，风险越大） 符合现代金融风险管理理念， 马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是 盈利的基础。 2. 损失类型 （1）预期损失 例如：每名学生发放5000元贷款，毕业后违约的概率92%，住房按揭贷款2%， 数学上表示：期望值（平均损失率） 处理：提取准备金和冲减利润（不影响生存） （2）非预期损失 数学上表示：方差（波动性） 处理：用准备金无法弥补——用利润充减——用资本弥补— —破产 80年代末，提出资本监管 （3）灾难性损失——例外事件、偶然事件 决策不当、操作失误等造成：如巴林银行10亿美元。 处理：保险转嫁、通过控制高风险业务（不是所有风险保险 公司都承保）举例：学生逃课不被抓的概率，受处分的概率，受什么处分的概率等。 如：人身保险、炒股（股市有风险，投资者慎入）

第一章 风险与保险练习题

第一章风险与保险 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1、风险因素是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失（）的条件。 A、增加 B、减少 C、不变 D、变化 2、实质风险因素是指（）并能直接影响事件的物理功能的风险因素。 A、无形的 B、有形的 C、一切形态 D、实物的 3、直接损失是指风险事故直接造成的（）。

A、无形损失 B、收入损失 C、有形损失 D、责任损失 4、间接损失是由直接损失进一步引发或带来的（）。 A、收入损失 B、费用损失 C、有形损失 D、无形损失 5、导致一切有形财产毁损，灭失或贬值的风险，称为（）。 A、人身风险 B、责任风险 C、财产风险 D、信用风险 6、可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险，称为（）。 A、责任风险 B、人身风险 C、信用风险 D、自然风险 7、按风险损害的性质分类，风险可分为（）。 A、人身风险与财产风险 B、纯粹风险与投机风险 C、经济风险与技术风险 D、自然风险与社会风险 8、适用于保险的风险处理方法有（）。 A、损失频率高，损失程度大 B、损失频率低，损失程度大 C、损失频率高，损失程度小 D、损失频率低，损失程度小 9、股市的波动属于（）性质的风险。

风险管理基础知识题库

全面风险管理知识测试题库 第一部分风险管理基础 一、单项选择 1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是： A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。 B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。 C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。 D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。 参考答案：D 2. 下列关于风险的说法，正确的是： A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。 B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。 C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。 D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。 参考答案：D 3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。 A．预期损失 B．非预期损失 C．灾难性损失 D．以上全部 参考答案：B 4. 什么是经济资本（EC）？ A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。 B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。 C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。 D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。 参考答案：C 5．经济资本可以应用于以下哪些领域？ A．限额设定

第一章风险管理

欢迎共阅 第一章风险与风险管理 一、风险 （一）含义一一风险是指某种事件发生的不确定性。 广义：某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，就认定存在风险。 风险的不确定性一一盈利的不确定性、损失发生的不确定性 狭义：仅指损失发生的不确定性。 注意：风险只是一种不确定性，而不是说必然要发生 （二）风险的要素构成 1■风险因素：指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因注意：风险因素是造成损失的间接原因 根据风险因素的性质不同分类： 有形风险因素一一实质风险，标的本身所具有的 无形风险因素一一与人本身的的心理或行为有关 无意：心理风险 r" "- ' I 故意：道德风险 I I ■I I 2■风险事故 含义：也称“风险事件”，指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因, 是损失的媒介物。 3.损失 /. - \ I 指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。 保险实务：直接损失和间接损失 风险管理：实质损失、额外费用损失、收入损失、责任损失。 三者的关系： 风险因素一一风险事故一一损失 （三）风险的种类 A.根据风险产生的原因分类： 1■自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产和社会生活遭受威胁的风险 自然风险的特征

形成的不可控性 欢迎共阅 形成的周期性 事故引起的后果的共沾性 2■社会风险：指由于个人或者团体的行为或不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。例如：盗窃、抢劫、玩忽职守…… 3■政治风险：指在对外投资和贸易的过程中，因政治原因或定约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。例如： 进口国发生战争、内乱而终止货物进口 进口国实施进口或外汇管制，对输入货物加以限制或禁止输入 本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国 4■经济风险：指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的 ""J* I I 影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。 例如：企业生产规模的增减、价格的涨落和经营的盈亏 5■技术风险：指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险。 例：核辐射、空气污染、噪音 B.跟据风险标的分类 1■财产风险：指导致一切有形财产的损毁、灭失或贬值的风险以及经济或金钱上损失的风险。 直接损失 I 间接损失 2■人身风险:指导致人的伤残、死亡、丧失劳动力以及增加医疗费用支出的风险。 人身风险损失： 收入能力损失 额外费用损失 3■责任风险:由于个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、契约 或道义应承担的民事法律责任和行政责任。 刑事责任 民事责任 行政责任 4■信用风险:指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法导致对方遭受经济损失 的风险。

第一章风险和保险练习题

第一章风险和保险练习题 一、单项选择题 1. 不属于可保风险特征的有（D） A. 风险不是投机性的 B. 风险必须具有不确定性 C. 风险必须是意外的 D. 风险必须是相同性质的 2. 保险基金的来源是（C） A. 保险费率 B. 保险金额 C. 保险费 D. 营业收入 3. 风险损失的发生对（C）投保人而言是偶然的和不确定的。 A．多数B．全体C．单个D．团体 4. 股市的波动属于（B）性质的风险。 A. 自然风险 B. 投机风险 C. 社会风险 D. 纯粹风险 5. 某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险 因素是（C）。 A. 物质风险因素 B. 心理风险因素 C. 道德风险因素 D. 思想风险因素 6. 某房东外出时忘记锁门，结果小偷进屋，家具被偷。则风险因素是C ），属 于( B)。 A. 小偷进屋 B. 家具被偷 C. 外出时忘记锁门 D. 房东外出 A物质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D思想风险因素 7. 两个或两个以上的保险人共同承保同一保险责任，同一保险利益，同一保险事 故的保险称为：( C )。 A．重复保险B．再保险C．共同保险D．综合保险 8. 保费收入总额占国内生产总值的比重是指( B )。 A．保险密度B．保险深度C．保险金额D．保险价值 9. 投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故同时分别向两个以上保 险人订立合同，其保险金额超过保险价值的保险是（ A ）。 A．重复保险B．再保险C．共同保险D．综合保险 10. 因侵权或违约依法对他人遭受的人身伤亡或财产损失应付赔偿责任的风险是 （C）。 Ａ．财产风险Ｂ．人身风险Ｃ．责任风险Ｄ．信用风险

第一章 风险与风险管理

第一章风险与风险管理 第一节风险概述 一、风险的概念 （一）风险的概念 所谓风险是人们在从事某种活动或决策过程中，预测未来结果的随机不确定性。 包含以下三层含义： 1、风险是损失的可能性。 2、不确定的损失才是风险。在概率上不可能等于０，也不可能等于１。 3、风险既是客观现实，又是一种主观感受。 （二）风险的属性 1.自然属性，表明事物本身固有的运动规律和不受外界影响的事物本质，风险的自然属性一般称为不可抗力。 2.社会属性，是指风险是客观地，但是在一定条件下产生的，不同的社会环境下，风险的内容不一样。 3.经济属性，是指风险一旦发生其产生的经济后果。 （三）与风险相关的基本概念 1.危险 危险是指损失发生及其程度的不确定性。 风险与危险的共同之处---都是有可能但尚未生的现象。 风险与危险的不同之处----风险有多种可能的结果；而危险只有一种可能的结果。 2.损失机会 又称损失频率，是指在一定时间内，一定规模的危险单位可能发生损失的次数。 损失频率=损失发生次数/危险单位总数×100% 3.损失程度 损失程度是指一次事故发生所导致标的物的损毁程度。 损失程度=损毁价值/危险标的总价值量×100%

二、风险及其特性 危险是指损失发生及其程度的不确定性。 危险的特性： 1.危险的客观性 2.危险的普遍性 3.危险的不确定性 4.危险的可测性 5.危险的可变性 三、风险的构成要素 （一）风险因素（风险条件） 是指引起或促使危险事故发生、损失增加或扩大的原因和条件。通常分为两类： 1.有形风险因素（实质风险因素） 2.无形风险因素（道德风险因素、心理风险因素） （二）风险事故。也称风险事件。是指危险由可能变为现实，以至引起损失的结果。 （三）风险损失。是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。 （四）风险载体。是指风险事故直接指向的对象，分为人身载体和财产载体。 四、风险成本 风险成本是指由于风险的存在和风险事故的发生，人们所必须支出的费用和预期的经济利益的减少。 （一）风险管理的实际成本 1.风险直接损失成本 2.风险间接损失成本 （1）营运收入损失 （2）风险造成的额外费用增加损失 （3）责任风险成本 （二）风险损失的无形成本 1.风险损失的不确定性造成社会经济福利减少 2.风险损失的不确定性影响社会经济效益 3.风险存在导致心理问题和精神成本

时代光华第一章 风险管理基础课后测试

测试成绩：63.33分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。× A 超额贷款损失准备可计入部分 B 优先股及其溢价 C 资本公积及盈余公积可计入部分 D 一般风险准备可计入部分 正确答案： A 2. 商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。√ A 操作风险 B 流动性风险 C 法律风险 D 市场风险 正确答案： A 3. 下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。√ A 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B 预期损失并不一定会真实发生 C 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定 正确答案： C 4. 张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。√ A 内部流程执行失败

B 外部欺诈 C 内部欺诈 D 未经授权进行交易 正确答案： A 5. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。√ A 操作风险不会对流动性造成显著影响 B 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 C 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 D 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 正确答案： A 6. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。√ A 外部事件 B 内部流程 C 人员因素 D 系统缺陷 正确答案： B 7. 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。√ A 汇率风险 B 操作风险 C 商品价格风险 D 利率风险 正确答案： B 8. 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。√

全面风险管理基本流程和方法

全面风险管理基本流程和方法 (1)内部环境 管理当局确立关于风险的理念，并确定风险容量。所有企业的核心都是人(他们的个人品性，包括诚信、道德价值观和胜任能力)以及经营所处的环境,内部环境为主体中的人们如何看待风险和着手控制风险确立了基础。 (2)目标设定 必须先有目标，管理当局才能识别影响目标实现的潜在事项。

定的目标支持主体的使命并与其相衔接，以及与它的风险容量相适应。 (3)事项识别 必须识别可能对主体产生影响的潜在事项，包括表示风险的事项和表示机会的事项，以及可能二者兼有的事项。机会被追溯到管理当局的战略或目标制定过程。 (4)风险评估 要对识别的风险进行分析，以便确定管理的依据。风险与可能被影响的目标相关联。既要对固有风险进行评估，也要对剩余风险进行评估，评估要考虑到风险的可能性和影响。

(5)风险应对 员工识别和评价可能的风险应对措施，包括回避、承担、降低和分担风险。管理当局选择一系列措施使风险与主体的风险容限和风险容量相适应。 (6)控制活动 制定和实施政策与程序以确保管理当局所选择的风险应对策略得以有效实施。 (7)信息与沟通 主体的各个层级都需要借助信息来识别、评估和应对风险。广泛意义的有效沟通包括信息在主体中向下、平行和向上流动。

(8)监控 整个企业风险管理处于监控之下,必要时还会进行修正。这种方式能够动态地反应风险管理状况，并使之根据条件的要求而变化。监控通过持续的管理活动、对企业风险管理的单独评价或者两者的结合来完成。 第三个维度（侧面维度）是主体单元，包括集团、部门、业务单元、分支机构四个层面。 在中国银行业从业人员资格认证的相关书籍中，将全面风险管理要素表述为

1第一章风险与风险管理练习题

第一章风险与风险管理练习题 1、风险含义是指（） A、某种事件发生的不确定性 B、某种事件盈利的不确定定性 C、某种事件损失的不确定性 D、某种事件发生的确定性 2、一般认为，风险的构成要素包括（） A、风险因素、风险事故和标的 B、风险因素、风险性格和损失 C、风险行为、风险事故和损失 D、风险因素、风险事故和损失 3、风险因素是风险事故发生的潜在原因。对人而言，风险因素是指（） A、收入 B、住处 C、民族 D、年龄 4、由于下雪导致路滑造成交通事故使人员受伤，则在该事件中下雪属于（） A、技术风险 B、风险事故 C、风险因素 D、动态风险 5、在一次火箭发射中，因发射当天遇到恶劣的天气导致火箭发射失败，引起火箭发射失败的风险因素是（） A、火箭设计没有达到技术要求 B、操作人员操作失误 C、发射当天遇到恶劣天气 D、火箭坠毁损失 6、根据风险与保险理论，风险概念中所指的损失形式包括（） A、人身伤害 B、精神打击 C、政治迫害 D、折旧 7、非个人行为引起的风险称为（） A、动态风险 B、特定风险 C、基本风险 D、静态风险 8、在社会经济正常的情况下，由自然力的不规则变化或人们的过失行为所致损失或损害的风险称为（） A、投机风险 B、基本风险 C、动态风险 D、静态风险 9、依据产生风险的行为分类，风险可以分为（） A、基本风险和特定风险 B、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 C、纯粹风险和投机风险 D、静态风险和动态风险 10、依据风险产生的社会环境对风险进行分类，可以分为（） A、自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险 B、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 C、纯粹风险和投机风险 D、静态风险和动态风险 11、由于社会、经济、政治、技术以及组织等方面发生变动所致损失或损害的风险称为（） A、特定风险 B、自然风险 C、动态风险 D、静态风险 12、在风险管理发展过程中，像安全工程、法律风险管理、信息安全系统等风险防范手段的出现意味着（） A、巨灾事故频发 B、出现了一些全球性的风险管理联合体 C、保险与其他风险管理组织行为相融合 D、许多国家政府介入风险管理领域 13、在风险管理理论中，一个组织或者个人用以降低消极结果的决策过程被称为（） A、风险评价 B、风险估测 C、风险管理 D、保险

(风险管理)第一章风险管理

第一章风险与风险管理 一、风险 （一）含义——风险是指某种事件发生的不确定性。 广义：某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，就认定存在风险。 风险的不确定性——盈利的不确定性、损失发生的不确定性 狭义：仅指损失发生的不确定性。 ?注意：风险只是一种不确定性，而不是说必然要发生 （二）风险的要素构成 1.风险因素：指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损 失程度的原因 ?注意：风险因素是造成损失的间接原因 根据风险因素的性质不同分类： ?有形风险因素——实质风险，标的本身所具有的 ?无形风险因素——与人本身的的心理或行为有关 无意：心理风险 故意：道德风险 2.风险事故 含义：也称“风险事件”，指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因，是损失的媒介物。 3.损失 指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。 保险实务：直接损失和间接损失 风险管理：实质损失、额外费用损失、收入损失、责任损失。

三者的关系： 风险因素——风险事故——损失 （三）风险的种类 A.根据风险产生的原因分类： 1.自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产和社会生活遭受威胁的风险自然风险的特征 ●形成的不可控性 ●形成的周期性 ●事故引起的后果的共沾性 2.社会风险：指由于个人或者团体的行为或不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。例如：盗窃、抢劫、玩忽职守…… 3.政治风险：指在对外投资和贸易的过程中，因政治原因或定约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。例如： ?进口国发生战争、内乱而终止货物进口 ?进口国实施进口或外汇管制，对输入货物加以限制或禁止输入 ?本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国 4.经济风险：指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。 例如：企业生产规模的增减、价格的涨落和经营的盈亏 5.技术风险：指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险。 例：核辐射、空气污染、噪音

第一章银行风险管理基础

第一章风险管理基础 一、判断题 1．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。( ) [2010年5月真题] A【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。 2．某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。( )[ 2010年5月真题] A【解析】国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。3．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。( )[2009年10月真题] B【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。 4．信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( ) [2009年10月真题] B【解析】一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 5．最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是《巴塞尔新资本协议》的三大支柱。( ) [2009年10月真题] A【解析】巴塞尔委员会在颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管

部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。6．商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。( )r 2009年10月真题] B【解析】经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式为：RAROC：(NI - EL) UL 其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。7．在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。( ) [2009年10月真题] B【解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 8．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。( ) B【解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。 9．对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。( ) B【解析】对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，商业银行可以通过购买商业保险来转移风险；而对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。 10.商业银行在经营管理过程中，能否有效进行风险管理，直接决定着商业银行的竞争能力和盈利能力。( )

风险管理的基本内容

风险管理的基本内容 风险管理的首要目标是通过选择和实施适当的措施，尽可能有效地控制食品风险，从而保障公众健康。措施包括制定最高限量，制定食品标签标准，实施公众教育计划，通过使用其它物质、或者改善农业或生产规范以减少某些化学物质的使用等。风险管理可以分为四个部分：风险评价、风险管理选择评估、执行管理决定、以及监控和审查。 风险评价的基本内容包括确认食品安全问题、描述风险概况、就风险评估和风险管理的优先性对危害进行排序、为进行风险评估制定风险评估政策、决定进行风险评估、以及风险评估结果的审议。风险管理选择评估的程序包括确定现有的管理选项、选择最佳的管理选项（包括考虑一个合适的安全标准）、以及最终的管理决定。监控和审查指的是对实施措施的有效性进行评估、以及在必要时对风险管理和/或评估进行审查。 为了作出风险管理决定，风险评价过程的结果应当与现有风险管理选项的评价相结合。保护人体健康应当是首先考虑的因素，同时，可适当考虑其它因素（如经济费用、效益、技术可行性、对风险的认知程度等），可以进行费用-效益分析。执行管理决定之后，应当对控制措施的有效性以及对暴露消费者人群的风险的影响进行监控，以确保食品安全目标的实现。 重要的是，所有可能受到风险管理决定影响的有关团体都应当有机会参与风险管理的过程。他们可能包括（但不应仅限于）消费者组织、食品工业和贸易的代表、教育和研究机构、以及管理机构。他们可以以各种形式进行协商，包括参加公共会议、在公开文件中发表评论等。在风险管理政策制定过程的每个阶段，包括评价和审查中，都应当吸收有关团体参加。 食品安全风险管理的一般原则包括： （ⅰ）风险管理应当采用一个具有结构化的方法，它包括风险评价、风险管理选择评估、执行管理决定、以及监控和审查。在某些情况下，并不是所有这些方面都必须包括在风险管理活动当中。 （ⅱ）在风险管理决策中应当首先考虑保护人体健康。对风险的可接受水平应主要根据对人体健康的考虑决定，同时应避免风险水平上随意性的和不合理的差别。在某些风险管理情况下，尤其是决定将采取的措施时，应适当考虑其它因素（如经济费用、效益、技术可行性和社会习俗）。这些考虑不应是随意性的，而应当保持清楚和明确。 （ⅲ）风险管理的决策和执行应当透明。风险管理应当包含风险管理过程（包括决策）所有方面的鉴定和系统文件，从而保证决策和执行的理由对所有有关团体是透明的。

银行从业考试《风险管理》第一章第一节风险与风险管理四

银行从业考试《风险管理》第一章第一节风险与风险管理四 中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！ 第一章风险管理基础 第一节风险与风险管理 3.资产负债风险管理模式阶段 20世纪70年代，随着布雷顿森林体系的瓦解，固定汇率制度向浮动汇率制度的转变导致汇率变动不断加大。始于1973年的石油危机导致西方国家通货膨胀加剧，利率的波动也开始变得更为剧烈，利率和汇率的双重影响使得商业银行的资产和负债价值的波动更为显著。此时，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，两者均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。正是在此情况下，资产负债风险管理理论应运而生，重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。同期，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973年，费雪·布莱克（ Fisher Black）、麦隆·舒尔斯（ Myron Scholes）、罗伯特·默顿（Robert Merton）提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 4.全面风险管理模式阶段 到了20世纪80年代，随着银行业的竞争加剧，存贷利差变窄，商业银行开始意识到可以利用金融衍生工具或从事其他中间业务来谋取更高的收益，非利息收入所占的比重因此迅速增加。在捕捉更多业务机会的同时，金融自由化、全球化浪潮和金融创新的迅猛发展，使商业银行面临的风险日益呈现多样化、复杂化、全球化的趋势，原有的风险管理模式已无法适应新的形势需要。特别是20世纪90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件进一步昭示，商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险、操作风险等多种风险因素交织而成。在此情况下，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，进一步加深了人们对金融风险的认识，风险管理理念和技术也因此得到了迅速发展，由以前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 全面风险管理模式体现了以下风险管理理念和方法： （1）全球的风险管理体系。随着商业银行的结构性重组以及合并收购的浪潮，有实力的商业银行已经开始实施全球化的经营战略，要求商业银行的风险管理体系同样是全球化的。例如，根据业务中心和利润中心建立相适应的区域风险管理中心，与国内的风险管理体系相互衔接和配合，有效识别各国、各地区的风险，对风险在国别、地域之间的转化和转移进行评估和风险预警。 （2）全面的风险管理范围，所谓全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理。例如，将信用风险、市场风险和操作风险等不同风险类型，公司/机构、个人等不同客户种类，资产业务、负债业务和中间业务等不同性质的业务，以及承担风险的各个业务单位等，纳入统一的风险管理体系当中，对各类风险依据统一的标准进行计量并加总，最后对风险进行集中控制和管理。

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买车时，车的安全性能是我们要考虑的重要要素。比如安全配置，碰撞测试数据等。因为汽车的安全配置经常会用到。但是在这个充满意外的世界，优秀的安全配置就能保证人员在车祸时不发生人身伤害。 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 所谓低碳生活，就是指生活作息时要尽力减少所消耗的能量，特别是二氧化碳的排放量，从而减少对大气的污染，降低温室效应，减缓生态恶化。这样的低碳生活，主要是从节电、节气和回收三个环节来改变生活细节，从而尽自己力所能及的力量为环保做贡献。 1984年12月3日凌晨，印度中央邦首府博帕尔市的美国联合碳化物属下的联合碳化物（印度）有限公司设于贫民区附近一所农药厂发生氰化物泄漏，即博帕尔事件，造成了灾难性的后果，以至于当地政府花了十年才彻底消除事件的影响。 美国作家蕾切尔·卡逊写的《寂静的春天》惊世骇俗的，几乎改变了整个世界的世界观，启蒙了最早的环境保护的思想。 EHS指的是Environment, health and security, 关注环境健康安全。 色弱的叉车工不是危险源（HAZARD）。 原油储罐上的呼吸阀是危险源（HAZARD）。 风险仅与特定危害引发的事故的可能性（发生频率）有关。 风险管理的目的是要将风险降低到零。 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 可在妙状元．ｃｏｍ查看完整版 风险评估方法可以分为定性分析和定量分析两种 雾霾天气适当佩戴口罩可以在一定程度上减缓大气污染对人体影响。 工厂生产过程产生的危险废物可以和生活垃圾一起由环卫部门清运处理。 在土壤和地下水污染防治中，企业应考虑尽可能避免建设和使用地下管线和储罐。 美国是全球年二氧化碳排放量为世界第一的国家。 在除尘技术中，使含尘气流通过滤料将尘粒分离捕集的方法是指过滤除尘器。 衡量一种液体燃烧难易程度的是 ( ) LEL 和UEL是指（） 一家从事危险化学品贸易的公司通常情况下必须获得下面哪个许可？（） 采购化学品原料时，为了防止出错，下面哪一个要素最能帮助采购员确认采购的原料是正确的？( ) 带有UN number 的危险化学品的200 公斤桶，需要在包装桶上加贴：（） 通过采样，检测与相应的职业卫生接触限值进行对比是职业卫生定量暴露风险评估的一种方式。 职业卫生风险评估中提到的风险是指危害因素可能会造成其潜在伤害后果的几率/概率。 职业卫生风险评估中提到的风险大小与我们个人的暴露程度，现场的控制方式没有明显关联。职业卫生的控制策略/层级关系是（）自下而上A．消除/替代 B. 工程控制C. 行政控制D. 个体防护 在选择职业卫生的控制策略是应优先考虑个体防护，因为这是最容易实现的。 突发事件的基本特性不包括以下哪个基本特点（） 以下（）是应急管理的管理过程 （）不是我国突发事件应急管理所谓层级。 （）不属于四类突发事件分类

2020智慧树知道网课《风险管理与保险》课后章节测试满分答案

第一章测试 1 【判断题】(10分) 风险的基本含义是损失的不确定性。 A. 错 B. 对 2 【判断题】(10分) 风险的不确定性是指有关风险发生的一切都是不确定的 A. 错 B. 对 3 【判断题】(10分) 偶然性是指损失的发生时间和损失程度具有偶然性。 A. 对 B. 错

4 【判断题】(10分) 客观性是指风险的发生必然造成一定的经济损失或产生特殊的经济要求。 A. 错 B. 对 5 【判断题】(10分) 无形风险因素是指看得见摸得着的因素。 A. 错 B. 对 6 【判断题】(10分) 道德风险因素是指由于人们主观上的疏忽或过失，导致了引起或增加风险事故的发生机会、或扩大损失程度的那些非故意因素。 A. 对

B. 错 7 【单选题】(10分) 将风险分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险，这是根据下列哪项进行的分类？ A. 损失后果 B. 影响对象 C. 影响范围 D. 根源或原因 8 【单选题】(10分) 汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于(D)。A．B．C．D． A. 实质性风险因素 B. 心理危险因素 C.

主观风险因素 D. 道德风险因素 9 【多选题】(10分) 风险即是指损失的不确定性。其包括下列哪些的不确定呢？ A. 损害对象 B. 发生状况 C. 发生时间 D. 发生 10 【多选题】(10分) 风险具有下列哪些特点？ A. 必然性 B. 偶然性 C.

损失性 D. 客观性 第二章测试 1 【判断题】(10分) 风险管理指通过对风险的识别、衡量和分析，选择经济合理的方法，通过降低风险的损失概率或损失程度，从根本上杜绝风险发生的科学和方法 A. 对 B. 错 2 【判断题】(10分) 在风险管理中，没有最好的方法，只有较好的方法。 A. 对 B. 错