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β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)

日期单位净值信托累计增长率信托净值月增长率上证指数值2008年6月20日 1.00000.00%0.00%2831.74 2008年6月26日 1.00090.09%0.09%2901.85 2008年7月26日 1.00230.23%0.14%2865.10 2008年8月26日 1.00650.65%0.42%2350.08 2008年9月26日0.9928-0.72%-1.36%2293.78 2008年10月26日0.9633-3.67%-2.97%1839.62 2008年11月26日 1.0646 6.46%10.52%1897.88 2008年12月26日 1.106110.61% 3.90%1851.52 2009年1月26日 1.137613.76% 2.85%1990.66 2009年2月26日 1.219721.97%7.22%2121.25 2009年3月26日 1.266726.67% 3.85%2361.70 2009年4月26日 1.298629.86% 2.52%2448.59 2009年5月26日 1.290429.04%-0.63%2588.57 2009年6月26日 1.340634.06% 3.89%2928.21 2009年7月26日 1.402640.26% 4.62%3372.60 2009年8月26日 1.418041.80% 1.10%2967.59 2009年9月26日 1.449544.95% 2.22%2838.84 2009年10月26日 1.495649.56% 3.18%3109.57 2009年11月26日 1.602060.20%7.11%3170.98 2009年12月26日 1.623462.34% 1.34%3141.35 2010年1月26日 1.627362.73%0.24%3019.39 2010年2月26日 1.677367.73% 3.07%3051.94 2010年3月26日 1.655765.57%-1.29%3059.72 2010年4月26日 1.808480.84%9.22%2868.43 2010年5月26日 1.682868.28%-6.95%2625.79 2010年6月26日 1.662066.20%-1.24%2552.82 2010年7月26日 1.654765.47%-0.44%2588.68 2010年8月26日 1.700770.07% 2.78%2603.48 2010年9月26日 1.760176.01% 3.49%2591.55 2010年10月26日 1.837183.71% 4.37%3041.54 2010年11月26日 1.950495.04% 6.17%2871.70 2010年12月26日 1.848384.83%-5.23%2835.16 2010年1月26日 1.756775.67%-4.96%2708.81 2010年2月26日 1.818481.84% 3.51%2878.56

Annualized Return25.09%Annualized Benchmark Return-0.30% Positive Month (%)72.73%Semivariance 4.45% Alpha 1.90%Benchmark Max Drawdown

Annualized Volatility13.75%Benchmark monthly return

Downside Volatility 6.46%Benchmark Downside Volatility19.81% Max Drawdown10.19%Benchmark Annualized Volatility

Sortino Ratio 3.89Benchmark Sharpe Ratio

Benchmark Sortino Ratio

Benchmark Positive Month(%)51.52%指数累计月增长率指数月增长率月无风险利率夏普比率用月收益

0.00%0.00%0.34%

2.48% 2.48%0.34%-0.25%

1.18%-1.27%0.34%-0.20%

-17.01%-17.98%0.34%0.08%

-19.00%-2.40%0.34%-1.70%

-35.04%-19.80%0.30%-3.27%

-32.98% 3.17%0.21%10.31%

-34.62%-2.44%0.19% 3.71%

-29.70%7.51%0.19% 2.66%

-25.09% 6.56%0.19%7.03%

-16.60%11.34%0.19% 3.67%

-13.53% 3.68%0.19% 2.33%

-8.59% 5.72%0.19%-0.82%

3.41%13.12%0.19% 3.70%

19.10%15.18%0.19% 4.44%

4.80%-12.01%0.19%0.91%

0.25%-4.34%0.19% 2.04%

9.81%9.54%0.19% 2.99%

11.98% 1.97%0.19% 6.93%

10.93%-0.93%0.19% 1.15%

6.63%-3.88%0.19%0.05%

7.78% 1.08%0.19% 2.89%

8.05%0.25%0.19%-1.47%

1.30%-6.25%0.19%9.04%

-7.27%-8.46%0.19%-7.13%

-9.85%-2.78%0.19%-1.42%

-8.58% 1.40%0.19%-0.62%

-8.06%0.57%0.19% 2.59%

-8.48%-0.46%0.19% 3.31%

7.41%17.36%0.21% 4.17%

1.41%-5.58%0.21% 5.96%

0.12%-1.27%0.23%-5.46%

-4.34%-4.46%0.23%-5.18%

1.65% 6.27%0.23% 3.29%

夏普比率Benchmark月收益IR用月收益负月平方增长

2.14%-2.39%

-1.61% 1.41%0.000330760.0005625100.00%

-18.31%18.39%0.000237010.0364082300.00%

-2.73% 1.03%0.001102050.00122568-0.01361150.00%

-20.09%16.83%0.002430440.04370163-0.04332550.02%

2.96%7.35%0000.09%

-2.63% 6.34%00.0012588500.00%

7.33%-4.67%0000.00%

6.37%0.66%0000.00%

11.15%-7.48%0000.00%

3.49%-1.16%0000.00%

5.53%-

6.35%0.000670810-0.00631450.00%

12.94%-9.23%0000.00%

14.99%-10.55%0000.00%

-12.19%13.11%7.4063E-050.0171980600.00%

-4.52% 6.56%00.0029635400.00%

9.35%-6.36%0000.00%

1.79% 5.14%0000.00%

-1.12% 2.27%3.8779E-050.0004160400.00%

-4.07% 4.12%0.000295260.0024877200.00%

0.89% 1.99%07.4364E-0800.00%

0.07%-1.54%0.001053877.2315E-05-0.01287780.00%

-6.44%15.47%00.0054128100.02%

-8.64% 1.51%0.007927980.00914755-0.06945370.00%

-2.96% 1.54%0.001020540.00150876-0.0818140.48%

1.22%-1.84%0.000574940-0.08620630.02%

0.39% 2.21%02.8471E-0500.00%

-0.64% 3.95%00.0002444600.00%

17.16%-12.99%0000.00%

-5.79%11.75%00.0044746900.00%

-1.50%-3.96%0.005174470.00056535-0.05234820.00%

-4.68%-0.50%0.004780980.00309341-0.10190730.27%

6.04%-2.75%0000.25%

Benchmark负月平方增长相关性

0.37921661

0.00%

0.02%

3.23%

0.06%

3.92%

0.00%

0.06%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.44%

0.19%

0.00%

0.00%

0.01%

0.15%

0.00%

0.00%

0.39%

0.72%

0.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.31%

0.02%

0.20%

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