基于信息熵的投资组合模型

基于信息熵的投资组合模型

作者：刘瑞芹， 仓定帮， 戴伟军， LIU Riuqin， CANG Dingbang， DAI Weijun

作者单位：华北科技学院,北京,东燕郊,101601

刊名：

华北科技学院学报

英文刊名：JOURNAL OF NORTH CHINA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

年，卷(期)：2008,5(2)

被引用次数：1次

参考文献(4条)

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3.李华;何东华;李兴斯熵-证券投资组合风险的一种新的度量方法[期刊论文]-数学的实践与认识 2003(06)

4.崔海波;赵希易;张利兵一种证券投资者风险度量方法的应用研究[期刊论文]-系统工程 2004(03)

本文读者也读过(10条)

1.边锋.王建国证券投资组合有利信息率模型[期刊论文]-商场现代化2010(15)

2.俞静.甘仞初基于熵的项目投资风险的Markov分析[会议论文]-2005

3.李彦苍.索娟娟基于熵和信息素的自适应GA及其在组合优化中的应用[会议论文]-2004

4.张公让.王博.ZHANG Gong-rang.WANG Bo基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究[期刊论文]-科技情报开发与经济2008,18(6)

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6.信恒占.赵克基于最大熵的房地产投资组合模型[期刊论文]-商场现代化2007(2)

7.李彦苍.索娟娟基于熵的小生境蚁群算法及其应用[会议论文]-2007

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9.张阚.丰雪.ZHANG Kan.FENG Xue最大熵分布在投资组合中的应用研究[期刊论文]-沈阳农业大学学报

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引证文献(1条)

1.蒋云明银行外汇资产风险计量综述[期刊论文]-首都经济贸易大学学报 2009(2)

引用本文格式：刘瑞芹.仓定帮.戴伟军.LIU Riuqin.CANG Dingbang.DAI Weijun基于信息熵的投资组合模型[期刊论文]-华北科技学院学报 2008(2)