计量经济学期末考试试题两套及答案

练习题一

一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )

A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系

B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述

C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述

D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )

A.X 是随机变量，Y 是非随机变量

B.Y 是随机变量，X 是非随机变量

C.X 和Y 都是随机变量

D.X 和Y 均为非随机变量

3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A.

0i

e =∑ B.0i

i

e X

=∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑

4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )

A.20β=

B.2?0β≠

C.20β=,2?0β≠

D.22

?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的

B ．有偏的、非一致的

C ．无偏的、一致的

D ．无偏的、非一致的

6.有关调整后的判定系数2

R 与判定系数2

R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2

R 与2

R 均非负

B.模型中包含的解释个数越多，2

R 与2

R 就相差越小

C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2

2

R R <

D.2

R 有可能大于2

R

7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ）

A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性

9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

A.随机误差项存在一阶正自相关

B.随机误差项存在一阶负自相关

C.随机误差项不存在一阶自相关

D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关

11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m

的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k

12.设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( )

A. 01i i i Y X ββμ=++

B. 021i i i Y X βββμ=+++

C. 012i i i Y X D βββμ=+++

D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ）

A.它们都是由某种期望模型演变形成的

B.它们最终都是一阶自回归模型

C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计

D.它们的经济背景不同

14.在简化式模型中，其解释变量都是( )

A.外生变量

B.内生变量

C.滞后变量

D.前定变量

15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）

A．广义差分法B．加权最小二乘法

C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法

1—5．CCCBB 6—10. CADAD 11—15ABCDC

二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）

1.随机误差项u i与残差项e i是一回事。（）

2.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）

3.可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。（）

4.变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。（）

5.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（）

6.当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。（）

7.在异方差情况下，通常 OLS估计低估了估计量的标准差。（）

8.当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数 是已知的。（）

9.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。（）

10.阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于M-1。（）

1—5．××√√√6—10. √√×√√

三、简答题（8分+9分+8分，共25分）

1.什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。

2.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。

3.什么是联立方程偏倚？说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。

1.答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。（2分）工具变量的选择标准为：1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。（6分）

2.答：相同点：三者的最终形式都是一阶自回归模型，所以，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。（3分）

不同点：（1）导出模型的经济背景与思想不同。库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后假定而导出的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。（3分）

（2）由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同,这一区别将对模型的估计带来一定影响。（3分）

3.答：由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关，而引起的OLS估计的参数有偏移且不一致，称为联立方程偏倚性。联立方程偏倚性是联立方程固有的，所以一般情况下OLS估计法不适合与估计联立方程模型。（5分）

结构型模型有偏倚性问题；简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题。（3分）

四、案例分析题（20分+15分＝35分）

说明：所有结果保留四位小数。

1.用1979-2008年广东省城镇居民人均可支配收入PDI（元）和人均消费性支出PCE（元）做回归，以

PCE为因变量，PDI为自变量，建立消费函数。数据来自《广东统计年鉴》（2009）。运用Eviews5.0估计结果如下：

Dependent Variable: PCE

Method: Least Squares

Date: 06/12/11 Time: 11:52

Sample: 1978 2008

Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 160.9073 37.76177 ？0.0002

PDI 0.784240 ？178.9205 0.0000

R-squared 0.999095 Mean dependent var 5176.681

Adjusted R-squared 0.999064 S.D. dependent var 4603.532

S.E. of regression 140.8624 Akaike info criterion 12.79579

Sum squared resid 575424.5 Schwarz criterion 12.88830

Log likelihood -196.3347 F-statistic 32012.53

Durbin-Watson stat 2.234549 Prob(F-statistic) 0.000000

要求：

σ。（8分）

(1) 把回归结果中的问号部分补出来，并估计总体随机扰动项的方差2

（2）把回归分析结果报告出来；（5分）

R的含义；（5分）

(3) 进行参数显著性检验并解释2

β的经济含义。（2分）

（4）说明PDI的回归系数

2

2.对广东省18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（X）数据进行一元回归分析，得到回归残差的平方对X的回归结果如下：

Dependent Variable: E^2

Method: Least Squares

Date: 06/14/11 Time: 17:02

Sample: 1 18

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X 39.81472 8.491099 4.688995 0.0002

R-squared -0.018550 Mean dependent var 720761.2

Adjusted R-squared -0.018550 S.D. dependent var 641682.6

S.E. of regression 647606.8 Akaike info criterion 29.65391

Sum squared resid 7.13E+12 Schwarz criterion 29.70337

Log likelihood -265.8852 Durbin-Watson stat 2.628530

要求：

（1）写出要估计上述结果时在Eviews 的命令栏输入的命令。（3分） （2）写出异方差表达式2i σ=？（4分）

（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（8分） 1.解：

(1) 4.2611，（2分）；0.0044，（2分）；

2σ的估计2?σ为：8573.4)231/(8624.140?2=-= σ（4分）

(2)回归分析结果的报告格式为：

PCE t =160.9073 + 0.7842PDI t

(37.7618) (0.0044) t= (4.2611) (178.9205)

R 2

＝0.9991 SE ＝140.8624 DW ＝2.2345 F=32012.53（5分）

(3) 从截距项和解释变量估计值的t 值可以判断，系数估计的t 值大于临界值，因此，参数估计结果显著。或者也可以从p 值判断，拒绝对两个参数原假设的概率均小于5％，因此，两个参数估计值显著。（3分）可决系数2

R 度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度。本题中2

R 的估计值为0.9991，表明PPI 对PCE 变异的解释程度为99.91%。（2分）

（4）回归系数2β表示在其他因素保持不变的情况下，解释变量每变动一单位，被解释变量均值的改变量。本题中，2β＝0.7842表示在其他因素保持不变的情况下，人均可支配收入每增加一元所增加的人均消费性支出为0.7842元。即，2β表示收入的边际消费倾向。（2分） 2.解：

(1) 输入的命令：ls e^2 x 。（3分）

(2)异方差表达式2i σ=i X 2σ=39.8147i X （4分）

(3) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差（8分）

已知：i i i u X Y ++=10ββ 其中：i Y —人均消费性支出；i X —人均可支配收入；0)(=i u E ；

)()(2i i X f u Var σ=，其中i i X X f =)( 模型两边同时除以

i X 进行变换，得： i i

i i

i

i i

i i

i

i v X X X X u X X X X Y ++=

++=

1

1

ββββ (5分)

其中：i

i

i X u v =，可以证明误差项t υ是同方差的。 证明如下：

已知：i

i i X u v =，i i i X u v 22=，8147.39)()(2

22===σi i i X u E v E （根据已知条件2σ为常数），证得

变换后的误差项是同方差的。（3分）

练习题二

一、单选题（10小题，每题2分，共20分）

1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( ) A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差

2.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( )

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用

B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用

D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 3.下面哪一个必定是错误的（ ）

A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r

B. i i

X Y 5.175?+-= 91.0=XY r C. i i

X Y 1.25?-= 78.0=XY r D. i i X Y

5.312?--= 9

6.0-=XY r 4.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度

5.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.80% B.64% C.20% D.89%

6.DW 的取值范围是：( )

A.-1≤DW ≤0

B.-1≤DW ≤1

C.-2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4

7.模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ，其中D=???0

1

为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( )

A.α0

B.α1

C.α0+α1

D.α0-α 1

8. 假定某企业的生产决策是由模型t t t u P b b S ++=10描述的（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果

该企业在 t-1 期生产过剩，经济人员会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在( ) A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 9.下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ）

A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；

B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；

C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型；

D. 以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型

10. 在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是【 】

A 不可识别的

B 恰好识别的

C 过度识别的

D 可识别的 1—5．BBCAA 6—10. DBBBB

二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）

1. 经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确

定经济数量关系和规律的一门学科。

2. 最小二乘准则就是对模型Y i =b 0+b 1X i +u i 确定X i 和Y i 使残差平方和∑e i 2=∑(Y i -(0?b +1

?b X i ))2

达到最小。

3. 在残差e t 和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差e t 在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符

号，而是几个负的残差e t 以后跟着几个正的残差e t ，然后又是几个负的残差e t ，那么残差e t 具有负自相关。

4. 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。

5. 若判定系数R 2越趋近于1，则回归直线拟合越好。

6. 增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。

7. 秩识别条件就是在由G 个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含

而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。 8. R 2

调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除，变成均方差之

比，以剔除变量个数对拟合优度的影响。

9. 可决系数R2越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。

10. 简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。

1—5．√××√√6—10.√√√××

三、简答题（3小题，每题10分，共30分）

1. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。

答：进行同方差变换是为了处理异方差，写出其过程如下：

我们考虑一元总体回归函数Y i = b0 + b1 X i + u i

假设误差σi2是已知的，也就是说，每个观察值的误差是已知的。对模型作如下“变换”：

Y i /σi = b0 /σi + b1 X i /σi + u i /σi

这里将回归等式的两边都除以“已知”的σi。σi是方差σi2的平方根。

令v i= u i/σi我们将v i称作是“变换”后的误差项。v i满足同方差吗？如果是，则变换后的回归方程就不存在异方差问题了。假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足，则方程中各参数的OLS 估计量将是最优线性无偏估计量，我们就可以按常规的方法进行统计分析了。

证明误差项v i同方差性并不困难。根据方程有：E (v i2 ) = E (u i2 /σi2 ) = E (u i2 ) /σi2 =σi2 /σi2 = 1 显然它是一个常量。简言之，变换后的误差项v i是同方差的。因此，变换后的模型不存在异方差问题，我们可以用常规的OLS 方法加以估计。

2. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。

答：所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。工具变量的选择标准为：1）与所代替的解释变量高度相关；2）与随机扰动项不相关；3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。

3. 联立方程模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？

答：联立方程模型中，结构模型中的每一个方程都是结构方程，简化模型中每个方程称为简化方程，结构方程的方程类型有：行为方程描述经济系统中变量之间的行为关系，主要是因果关系，例如用收入作为消费的解释变量建立的方程；技术方程描述由技术决定的变量之间的关系，例如用总产值作为净产值的解释变量建立的方程；制度方程描述由制度决定的变量之间的关系，例如用进口总额作为关税收入的解释变量建立的方程。平衡方程是由变量所代表的指标之间的平衡关系决定的，例如政府消费等于消费总额减去居民消费。

四、分析变换题（5题，共40分）

1. 因果关系分析

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 11/27/08 Time: 20:18

Sample: 1978 1995

Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

REV does not Granger Cause GDP 16 8.15913 0.00672

GDP does not Granger Cause REV 1.94100 0.18968

根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性性水平为0.05)（5分）

2. 解释输出结果

Dependent Variable: CS

Method: Least Squares

Date: 12/13/08 Time: 10:10

Sample: 1978 2000

Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

CZ 0.784629 0.017021 46.09837 0.0000

C 18.29437 7.367533 2.483107 0.0215

R-squared 0.990215 Mean dependent var 246.0617

Adjusted R-squared 0.989749 S.D. dependent var 258.8672

S.E. of regression 26.21003 Akaike info criterion 9.453102

Sum squared resid 14426.28 Schwarz criterion 9.551841

Log likelihood -106.7107 F-statistic 2125.060

Durbin-Watson stat 1.495140 Prob(F-statistic) 0.000000

解释粗体各部分的含义及其作用？（5分）

3. 观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？（5分）

Dependent Variable: TZG

Method: Least Squares

Date: 12/14/08 Time: 17:54

Sample: 1978 2000

Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

ZJ 0.505352 0.770136 0.656186 0.5196

YY 0.750474 0.203958 3.679546 0.0016

CZ 1.264451 1.038874 1.217136 0.2385

C -34.63995 40.25855 -0.860437 0.4003

R-squared 0.991894 Mean dependent var 938.7587

Adjusted R-squared 0.990614 S.D. dependent var 1082.535

S.E. of regression 104.8795 Akaike info criterion 12.30027

Sum squared resid 208994.5 Schwarz criterion 12.49775

Log likelihood -137.4531 F-statistic 774.9423

Durbin-Watson stat 1.523939 Prob(F-statistic) 0.000000

变量间相关系数

ZJ YY CZ

ZJ 1 0.9746 0.9973

YY 0.9746 1 0.9648

CZ 0.9973 0.9648 1

4. 利用东莞数据财政收入REV（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立回归方程，Eviews结果如下：

Dependent Variable: REV

Method: Least Squares

Date: 12/14/08 Time: 23:16

Sample (adjusted): 1979 1995

Included observations: 17 after adjustments

Convergence achieved after 8 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -22624.15 22196.63 -1.019260 0.3254

GDP 0.096521 0.006492 14.86788 0.0000

AR(1) 0.893182 0.122295 7.303504 0.0000

R-squared 0.994327 Mean dependent var 40522.06

Adjusted R-squared 0.993517 S.D. dependent var 49416.84

S.E. of regression 3979.013 Akaike info criterion 19.57424

Sum squared resid 2.22E+08 Schwarz criterion 19.72128

Log likelihood -163.3810 F-statistic 1226.926

Durbin-Watson stat 1.698346 Prob(F-statistic) 0.000000

要求：

(1)把回归分析结果报告出来；（5分）

(2)进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）

(3) 说明系数经济含义。（2分）

5.根据广东数据国内生产总值GDP（亿元）资料，建立与时间t的回归，Eviews结果如下：

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Date: 12/14/08 Time: 22:57

Sample: 1978 2000

Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

T 0.195181 0.004367 44.69628 0.0000

C 4.887978 0.059875 81.63659 0.0000

R-squared 0.989598 Mean dependent var 7.230146

Adjusted R-squared 0.989102 S.D. dependent var 1.330719

S.E. of regression 0.138917 Akaike info criterion -1.026937

Sum squared resid 0.405257 Schwarz criterion -0.928199

Log likelihood 13.80978 F-statistic 1997.757

Durbin-Watson stat 0.353401 Prob(F-statistic) 0.000000

假设模型误差存在一阶自相关，要求：

(1)怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值=？（5分）

(2) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。（8分）

1. (1)第一个零假设是REV不是GDP的Granger原因，其F统计量的P值为0.00672，小于显著性水平0.05，拒绝零假设，所以REV是GDP的Granger原因。

（2）第二个零假设是GDP不是REV的Granger原因，其F统计量的P值为0.18968，大于显著性水平0.05，不能拒绝零假设，所以GDP不是REV的Granger原因。

2.

R，说t-Statistic是对应解释变量系数的t统计量的值，用于检验系数是否等于0；R-squared表示方程的2

明回归方程的解释程度；S.E. of regression回归的标准误差，用于估计方程中误差的标准差；F-statistic 是F统计量, 用于检验回归方程的显著性；Durbin-Watson stat是DW检验量，用于检验模型中是否存在一阶自相关。（5分）

3. 从结果看，判定系数2

R 很高，F 统计量的值很大，方程很显著，但三个参数t 检验值只有一个较显著，显然解释变量间出现了多重共线性，另外解释变量间的简单相关系数都很高也验证了这一点。（5分） 4. 解：(1) 把回归分析结果报告出来（5分）

回归分析结果的报告格式为： REV= -22624.15 + 0.096521GDP+[AR(1)=0.893182]

(22196.63) (0.006492) (0.1222295)

或 (-1.019) (14.868) (7.304)

R 2＝0.994327 SE ＝3979.013 DW ＝1.6983 F=1226.926

在上述方程中，第一组括号内的数表示估计的回归系数的标准差，第二组括号内的数表示在零假设：每个回归系数的真实值为零下，估计的t 值的T 值。R 2为判定系数，SE 为回归标准差，DW 为DW 检验值，F 为F 检验值，AR(1)是残差服从一阶自回归模型的系数。

(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验（5分）

检验主要是进行经济、拟合优度、参数显著性和方程显著性、自相关的DW 等检验，回归并不意味存在因果关系，解释变量是否与应变量存在因果关系，必须根据相关理论来判定。关系确定之后，我们来验证估计的模型是否有经济含义，以及用模型估计的结果是否与经济理论相符，这称为经济检验。经济检验主要涉及到参数的符合和大小，即看估计的参数是否符合经济理论。统计检验值表明拟合优度的判定系数R 2 检验和参数显著性t 检验和和方程显著性F 检验均可以通过。经济计量检验表明DW 值接近2 ，不存在自相关：接近0 ，存在正自相关。

(3) 说明系数经济含义（2分）

GDP 增长一个单位，REV 平均增长0.096521个单位。 5. 解

(1)模型的DW 值为0.353401，可以这样得到自相关系数ρ的值，计算其值=1-(1/2)DW=0.823295（5分）

(2) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关（8分）

对于线性回归模型： t u t b b GDP ++=10)log(

已知t u 为一阶自回归形式：t t t v u u +=-1823295.0 －1 ≤0.4707≤1 其中，t v 满足OLS 假定。

为了使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方程中的变量滞后一期，写为：

1101)1()log(--+-+=t t u t b b GDP 方程的两边同时乘以0.823295，得到：

])1([823295

.0)log(823295.01101--+-+=t t u t b b GDP 现在将两方程相减，得到：

t t t v t t b b GDP GDP +--+-=--)]1(823295.0[)823295

.01()log(823295.0)log(101 将方程写成：

t t t v X b b GDP ++=*

1*0*，

其中，)log(823295.0)log(1*

--=t t t GDP GDP GDP ，)823295

.01(0*

0-=b b ， )1(823295.0*--=t t X t

由于方程中的误差项v t 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使得变换后的模型无序列相关。

计量经济学模拟考试题第5套(含答案)

计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL

(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档

《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服

计量经济学期末考试及答案3

计量经济学期末考试及答案3

《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的 _______随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无 偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方 差性________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 40．什么是方差膨胀因子检验法？ 41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？ 42．虚拟变量引入的原则是什么？ 43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？ 44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？ 45．模型设定误差的类型有那些？ 46．工具变量选择必须满足的条件是什么？ 47．设定误差产生的主要原因是什么？ 48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？ 49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难 50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？ 51．简述koyck模型的特点。 52．简述联立方程的类型有哪几种 53．简述联立方程的变量有哪几种类型

计量经济学期末考试试卷B

读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神

5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul

计量经济学 模拟考试题(第1套)

第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可

计量经济学期末试卷

第一学期期末考试试卷 《计量经济学》试卷 一、单项选择题(1分×20题＝20分) 1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是(c ) A. 被解释变量和解释变量均为随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 2. 下面哪一个必定是错误的（a ）。 A. 8.02.030^ =+=XY i r X Y B. 91.05.175^ =+=XY i r X Y C. 78.01.25^=-=XY i r X Y D. 96.05.312^ -=--=XY i r X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（b ）准则。 A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论 4. 判定系数r 2 =0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( a ) A. 80% B. 64% C. 20% D. 89% 5.下图中“{”所指的距离是（b ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 X 1?β+ i Y

6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ? 近似等于（a ）。 A.0 B. -1 C.1 D. 0.5 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800e 2t =∑，估计用 样本容量为n=24，则随机误差项t ε的方差估计量为(b )。 A.33.3 B.40 C.38.09 D.36.36 8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是(b )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和 9. 某企业的生产决策是由模型t t t u P S ++=10ββ描述（其中t S 为产量，t P 为价格），又知：如果该企业在1-t 期生产过剩，决策者会削减t 期的产量。由此判断上述模型存在（b ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为5X .1356Y ?-=，这说明（d ）。 A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 11.回归模型25,1i ,X Y i i 10i Λ=++=εββ，中，总体方差未知，检验0 :H 10=β时，所用的检验统计量) ?(S ?111βββ-服从（d ）。 A.)2n (2 -χ B. )1n (t - C. )1n (2-χ D. )2n (t - 12.线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即Y X )X X (?1''=-β。所以β?是（a ）。

计量经济学期末考试试卷A(1).doc

本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】

计量经济学期末考试试题-是模拟试卷

练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学期末考试范围

一、单项选择题（10×1分=10分）。 1、“计量经济学”一词最早是由（B ）依照“生物计量学”创造出来的。 A 、恩格尔（R.Engle ） B 、弗瑞希（R.Frisch ） C 、萨缪尔森（P.Smuelson ） D 、丁伯根（J.Tinbergen ） 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为（ B ）。 A 、横截面数据； B 、 时间序列数据； C 、修匀数据； D 、随机数据 3、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ B ）。 A 、RSS=TSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、ESS=RSS-TSS D 、ESS=TSS+RSS 4、多元线性回归模型的“线性”是指对（ C ）而言是线性的。 （A ）解释变量； （B ）被解释变量；（C ）回归参数； （D ）剩余项 5、用一组有30个观测值的样本估计模型01122i i i i y x x u βββ=+++后，在0.05的显著性 水平下对1β的显著性做t 检验，则1β显著地不等于零地条件是其统计量大于等于（ D ） （A ）t 0.05（30）；（B ）t 0.025（28）；（C ）t 0.025（27）；（D ）F 0.025（1，28） 6、完全多重共线性产生的后果包括参数估计量的方差（ C ） （A ）增大；（B ）减小；（C ）无穷大； （D ）无穷小 7．更容易产生异方差的数据为（ C ） A.时序数据 B.平均数据 C.横截面数据 D.年度数据 8．在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法； B.对原模型变换的方法； C.对模型的对数变换法； D.两阶段最小二乘法 9、在分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 10、根据样本资料建立某消费函数如下： t t t X D C 45.035.555.100?++=，其中C 为消费，x 为收入，虚拟变量???=农村家庭 城镇家庭01D ，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A )。 A 、t t X C 45.058.551?+= B 、 t t X C 45.005.001?+= C 、t t X C 35.5550.100?+= D 、 t t X C 35.5595.100?+= 二、多项选择题（10×2分=20分）。 1、经济计量分析工作的几个步骤是（BCDE ）。 A 、经济理论研究 B 、设定模型 C 、估计参数 D 、检验模型 E 、应用模型 2、计量经济模型的检验一般包括内容有（ABCD ）。 A 、经济意义检验 B 、统计推断检验 C 、计量经济学检验 D 、预测检验 E 、对比检验

计量经济学期末考试试题()

计量经济学期末考试试题 1、选择题（每题2分，共60分） 1、下列数据中属于面板数据（panel data ）的是：（ ） A 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的平均农业产值； B 、某地区1991-2004年各年20个乡镇的各镇农业产值； C 、某年某地区20个乡镇农业产值的总和； D 、某年某地区20个乡镇各镇的农业产值。 2、参数 β 的估计量β? 具有有效性是指：（ ） A 、0)?var(=β ； B 、)?var(β为最小； C 、0)?(=-ββ ； D 、)?(ββ-为最小。 3、对于i i u x y ++=110??ββ，以σ?表示估计的标准误，i y ?表示回归的估计值，则：（ ） A 、σ?=0时，∑-)?(i i y y =0； B 、σ?=0时，2 )?(∑-i i y y =0； C 、σ ?=0时，∑-)?(i i y y 为最小； D 、σ?=0时，2)?(∑-i i y y 为最小。 4、对回归模型i i u x y ++=110ββ进行统计检验时，通常假定i u 服从：（ ） A 、),0(2i N σ； B 、t (n-2) ； C 、 ),0(2 σN ； D 、t (n)。 5、用OLS 估计经典线性模型i i u x y ++=110ββ，则样本回归线通过点：（ ） A 、),(y x ； B 、)?,(y x ； C 、)?,(y x ； D 、),(y x 。 6、已知回归模型i i u x y ++=110ββ的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量之间的相关系数为： （ ） A 、0.64； B 、0.8； C 、0.4； D 、0.32

2014年计量经济学期末试题(A卷)

一填空题（每个1分，共15分） 1,对于线性回归模型：绻二L 「梯匚?叫，i =1, ,n 2 写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov （屮j ）=0,i 工j ________________ ；无序列 相关的表达式 ____________ 。 2, 一元线性回归模型丫二飞「“X i ?叫,i =1,…，n 的解释变量的单位扩大10倍，则新 1 的回归模型的截距 ____ 不变 _____ 斜率 ____ ■为原回归系数的10 3,在模型Y 二飞「Xi —X 2i 」i ,i =1,…，n 的回归分析结果报告中，如果有 F 统 计量的P 值=0， 则说明 _____________________ 。 两个解释变量对 Y 的联合 影响显著 4，样本容量为 n 的一元线性回归分析中，总离差平方和 TSS 的自由度为 ______ n-1 ,1_，回归平方和ESS 的自由度是___________ 。 5, 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指 ____________ 为 最残差平方和 小。 6, 已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 800,估计用样本容量为44,则随机 误差项片的方差估计量^?2为 ________ 。20 7, ______________________________________ 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 。 多重共线性 8, 假设「t *是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列X t = ■:t -0.5；2 则 Var （X 」= _______ , Cov （Xt,Xz ）= ________ 。1.25 -0.5（P280 页） 9, 模型设定偏误主要有两大类：一类是 _____________ ;另一类是 __________ 。解 释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误 10, 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 C 西安交通大学考试题 成绩 课程 学 院 专业班号 姓 名 计量经济学（A 卷） 经济与金融 考试日期2014年1月13日 ____________________ 学号 期中 期末

计量经济学期中考试试题答案

1．已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N 为所受教育水平（年）。随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都满足。 （1）从直观及经济角度解释α和β。 （2）OLS 估计量α ?和β?满足线性性、无偏性及有效性吗简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗简单陈述理由。 答案： （1）N βα+为接受过N 年教育的员工的总体平均起始薪金。当N 为零时，平均薪金为α，因此α表示没有接受过教育员工的平均起始薪金。β是每单位N 变化所引起的E 的变化，即表示每多接受一年学校教育所对应的薪金增加值。 （2）OLS 估计量α ?和仍β?（点估计）满足线性性、无偏性及有效性，因为这些性质的的成立无需随机扰动项μ的正态分布假设。正态分布假设用于区间估计和假设检验。 （3）如果t μ的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为t 检验与F 检验是建立在μ的正态分布假设之上的。 2．在第1题中，如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为100元，估计的截距项与斜率项有无变化如果解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化 答案： 首先考察被解释变量度量单位变化的情形。以E*表示以百元为度量单位的薪金，则 μβα++=?=N E E 100* 由此有如下新模型 )100/()100/()100/(*μβα++=N E 或 ****μβα++=N E 这里100/*αα=，100/*ββ=。所以新的回归系数将为原始模型回归系数的1/100。 再考虑解释变量度量单位变化的情形。设N*为用月份表示的新员工受教育的时间长度，则N*=12N ，于是 μβαμβα++=++=)12/*(N N E 或 μβα++=*)12/(N E 可见，估计的截距项不变，而斜率项将为原回归系数的1/12。 3．假定有如下的回归结果：t t X Y 4795.06911.2-=∧ ，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（美元/杯），t 表示时间。

计量经济学期末考试试卷集含答案

财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（）

8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.