华宝网格交易条件单攻略

华宝网格交易条件单攻略

股市在2650-2850这个区间震荡了一个多月了，震荡行情要怎么操作，做T啊！

但很容易T飞，比如我的康佳，昨天买入没成交，卖出成交了，飞了。今天吸取了教训，先挂买入单，没成交就不卖出，但是挂低了，还是没成交。然后我就忙其他的去了，白白错过5个点的振幅，亏不亏？亏死了。

所以痛下决心，研究华宝条件单——网格交易，我就不信了，有智能网格交易助手，我还能望着波动叹气。

一、网格交易的原理

我们先说一下啥叫网格交易，就是低买高卖，根据自己设置的价位，分批建仓，分批减仓。下图是我以前做的创业板的网格交易表格，可以搞懂网格交易到底是怎么回事。

二、交易对象

华宝的网格交易，可以用于股票、基金、可转债，可以同时设置多个对象的网格交易。

三、交易的频次

这是和个人手动网格差异最大的地方，个人手动操作网格在一天内交易不会太频繁，对于单日振幅大且来来回回波动的个股来说，很可能会因为来不及看盘，或者不够果断，而错失机会。华宝的网格交易条件单，在盘中只要触发设定的交易机制，当天就会成交多笔。

四、手续费

交易频次高之后，最大的问题就是手续费高怎么办？不是白给证券公司赚钱了吗？这一点华宝简直是天使，为T而生。看下图，免5、万1.5的佣金，不每天T都对不起这个费率。

五、设置一个网格交易条件单

研究清楚了网格交易的好处，以及费率，那么是时候开始进入实战环节了。

划重点：前提是要有底仓，没有底仓网格交易条件单作用发挥不到最大。

1、进入交易界面，找到条件单，然后进去网络交易设置界面

2、触发条件设置

设置价格区间：这个区间的设置是非常考验个人的实操经验的。因为必须是在波动范围内才是最有效的，如果进入单边行情，一路上涨或者一路下跌，说明已经不适合网格条件单了。触发基准价：有两个参考标准，最新当前价和持仓成本价，看个人偏好，我没发现其中有影响收益的点，因此我倾向于持仓成本。

波动幅度的设置，这个非常关键，看个股的振幅，也需要长期观察。因为太低，触发机制会比较敏感，进而频繁交易，对于底仓数量要求会很高。而现在的行情，个股振幅普遍不大，设置太高，触发不了机制就T不成。

回落卖出和拐点买入的妙用。假如个股当天一路走高，设置了触发机制为1%就卖出，会错过后续的上涨，如果开启回落卖出，在高走行情下，1%的机制就不会启动，等到见顶回落，才会卖出。拐点买入同理，一路走低行情下，触底反弹之后买入，会最大程度降低成本。当然这样设置，就不会在最低点买入，也不会卖在最高点。

3、委托设置

限价委托和市价委托：这个机制的存在，是为了提高交易的成功率。举个例子：假如你委托买入价格是15.5，但为提高交易的成功率，会在15.52的时候就成交。

划重点：这个一定要看我圈出来的风险提示。因为有振幅很大且快速的反复波动的情况下，如果选择了限价委托，有可能发生买在高价，低价卖出的乌龙情况。

针对这种可能会存在的乌龙情况，华宝官方给了一个解决办法，见下图，在高级设置里面，开启延迟确认。

委托股数：前文提到了，单边行情不适合T，但谁也预测不了走向，因此，必须设置一个满仓金额和底仓金额。

最大持仓：遇到下跌行情，最大持仓不超过多少股。

最小底仓：上涨行情里，不至于踏空。

以上，就是全部的网格交易条件单设置攻略。

油脂套利中网格交易法的应用探索

油脂套利中网格交易法的应用探索 ——————以豆油、菜油间套利为例 作者：方俊锋 上海中期研究发展部 1、引言 套利交易作为资本市场的一种重要投资方式受到很多投资者的青睐。长期以来，在很多大型投行、基金公司的投资组合中其占有很大的比例。我们从2002年至今CBOT市场上豆油套利持仓比重可见一斑。CBOT豆油市场中套利持仓的比重一直稳定在10-20%之间，且近年来这一比重还在逐渐增加。 图1：CBOT豆油期货套利持仓比例图 此主题相关图片如下：图1.jpg 套利这种投资方式能吸引大量资金进入的主要原因在于风险的分散性、收益的稳定性以及资金成长曲线的平滑性等优点。本文试图在套利交易中引入网格交易法，以期能为广大投资者提供一定的参考。2、网格交易法基础知识 所谓网格交易法其基本原理是：从历史价差中为所进行网格交易的品种选定一个中间价，然而根据品种的特点(可根据历史高低点、波动性等指标)选着网格宽度，每隔一个网宽同时布置一张买单与买单。买单与卖单一般情况下不止损，但止盈点位为网宽宽度。每隔一段时间检查一下有没有获利平仓单，一旦某单获利平仓了，那么就在该单同样价位重新再开设一张方向一致的单子。即始终保持每隔网格宽度都有一张买与卖单。

该策略在外汇市场中用的较为频繁，主要基于行情强振荡的理论基础。外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。为了能更明了的解释网格交易法的原理，我们在此仍然援引外汇市场的一个经典案例。 假设有两个帐户双向交易EURUSD，其一做多EURUSD，另一做空EURUSD。在做多帐户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。在做空账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。 这样就会产生三种情形： 如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。 如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。 如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。 由于外汇市场是一个强振荡的市场，因此网格法能在这种行情中获得大量的盈利。这也是网格交易法的最大优点。但是网格法有2个致命的弱点：其一、在急速的单边行情中，会导致爆仓；其二、没有足够多资金也会导致爆仓。因此，我们需要为网格的设定上下边界，一旦突破边界需要果断止损。 3、套利基础知识 套利(spreads)是指在同一市场或者不同市场上同时买卖同一品种或者关联品种，从价差的变化中获取利润的方式。一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的。 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。当这种价差超过正常范围时，即向市场提供了套利机会。 跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。

网格交易使用手册_2015-12-12更新

网格交易使用手册 1本程序功能特色 网格交易采用与通达信独立交易软件（不带行情的券商官方独立版或通用版本）进行通讯，完成自动登陆、自动监控价格、自动下单买卖的全自动网格交易工具。 它具有以下特点： ●不需要安装行情软件的炒股工具。把独立交易软件和本程序放在U盘里，在家中、公司、单 位或云系统中随时方便地使用，特别适合没有时间盯盘的朋友。 ●严格的安全保证。只与交易终端进行通讯，不与其它任何第三方软件或网络连接，完全保护 您的隐私权利。 ●下单方便快捷。交易软件界面锁定或隐藏后均可下单，真正的纯后台下单。 ●实时计算持仓变化，盘后自动统计每日账户盈亏（包括盈亏比例、持仓比例，持仓个股数 量）。方便制作自己的资金曲线或K线图。 ●内置三种交易策略。这些策略可用来高抛低吸、T+0、区间交易、移动止损、固定止盈、固定 止损等常见交易模式。 ●内置涨停价、跌停价计算功能。每日收盘后，程序会自动计算出持仓股票第二天的涨停价和 跌停价，方便夜市委托，提前挂单。 ●支持各大主流操作系统。Windows xp, windows 7, windows 8 ,windows 10, windows Server系 列，windows版的云系统

2程序安装与配置 网格交易采用微软自动化测试技术编写，本程序运行前需要安装微软公司的一些基础组件。请自行下载安装好，再运行本工具。 1）Microsoft .NET Framework 4 完整语言包 (x86/x64) (XP操作系统必须安装，其它系统可选) https://www.sodocs.net/doc/df15614276.html,/zh-cn/download/details.aspx?id=3324 2）Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86) (所有操作系统必须安装) https://www.sodocs.net/doc/df15614276.html,/zh-CN/download/details.aspx?id=8328 (网格交易交流QQ群518782403 里也提供下载) 安装好基础组件包后，就可以打开本程序，可以看到如下界面： 因为网格交易只与通达信独立交易版通讯，所以在使用各种策略自动买卖以前，请一定要先配置好独立交易版里的相关参数。下面我们一道来配置其参数，只需设置一次，以后由本程序自动处理。 打开本程序目录下的tdx文件夹，看到如下界面

网格交易汇总

网格交易汇总 实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法， 获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。望更多外汇投资者前来交流。 实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获 利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。望更多外汇投资者前来交流。 1、 永远不认赔钱，死撑到最后，以爆仓为最大风险，同时获利分丰厚。 2、 行情80%是区间走势。此交易法假设最理想情况是：行情在 布网幅度内来回走。行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走，达到渔网最低价位单后收网。

需要很大的资本，在实践中布网的做法就是对冲锁仓，账户余额不断增多，净值不变。接着行情反向走，余额不变，净值随着亏损单回本而不断增加，直到与余额一致。这是对网络交易法的基本认识。 4、 许多爆仓的情况就是在单边行情中，单边行情超过了渔网布网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金已不足够新成交对冲单，等原因导致空单与多单无法对冲，换句话说就是已经开仓的多单与空单数量一样，这导致账户余额不断增大，而净值不断减少，直至被强制平仓。 5、 保护你的净值是渔网交易法重点。一定要明白使用网络交易 中，账户余额与净值是不一致的，而当净值降到0 时，你就爆仓了。使用网络交易法关键在于控制你账户的净值，让其有足够保证金去做对冲。

除了懂得对冲外，需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定能力。 7、 布网方式一。每隔20 点布一单，每单止盈25 点，这样每开仓一 新单同时获利平仓一单，账户同时会有一多单一空单。 假设条件：交易没有佣金，只有5 个点差。如果点差佣金较 大，需要调大每单的止盈点数，这样会导致同时带有 2 张空单和2 张多单，增大了成本和风险。如果不调整，这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。 8、 顺势更换布网密度，灵活调整获利点差。假设每隔10 点布单，在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离100 点空间。每隔10 点布一单。不同获利点差组成不同布网密度。 根据以上条件布网方式如下：

理性的仓位策略——论网格交易法

理性的仓位策略——论网格交易法 偶然在雪球论坛上看到一篇文章，作者总结了自己在几年的投资生涯中立于不败之地的交易体系的核心——底仓+档位的仓位策略。对比我自己的交易系统，发觉仓位策略正是我的短板，而作者不止一次的强调对于她而言，仓位策略比选股策略更为重要，因为即使选到了牛股，由于心态和情绪的原因能持有到股价顶峰的也很少；而即使没有选到牛股，借助于理性的仓位策略，也能够通过不断的短差把持有的底仓成本降低，总体的回报水平仍不弱于趋势投资者。 但是在认真地阅读了作者的“底仓+档位”的仓位策略之后，我对作者的方法认识如下： 1、策略内容：A.加仓规则：在股票的当下价格和每下降8%设置一个买入价位，当下价格（第一档）为底仓，仓位占总资金的30%，从第二档到第6档平分余下的70%仓位，按照逐渐增加进行排列。B.减仓规则：除底仓外每一档买入价上升15%为相应仓位的卖出价格，卖出数量比买入数量略多；底仓卖出价格定位买入价格的200%以上。 2、策略特点：A.买入总在下跌中（下跌赚股票），卖出总在上涨中（上涨赚资金）；绝不追涨与杀跌。B.以股票当下价格为标准，以8%的买入比率和15%的卖出比率编织网格（买入比率与风险系数成正比），将买卖的规则建立在趋势的必然之性上而不是波动的偶然性之上。C.将风险资金分为最多6批，使风险资金的波动率远远低于股票价格的波动率，以较低的β实现了较高的α。D.关注焦点远离日常波动，能够保持理性的心态。 3、策略局限：A.趋势决定成败。股票必须集中于波动大、成长性好的中小市值股票，而且底仓价格必须设置在安全边际内，当股价随着业绩增长而出现趋势时，此种方法才能获取满意的回报；否则选到了不断盘整的周期股、大盘股和业绩渗水的垃圾股，或者在估值顶部设置底仓价格，都会造成不小的损失。 B.牛市表现不佳。过度分散的仓位策略和脱离价格形态而主观设置的网格，将会在牛市中跑输大部分投资者，因为过低的β必然以较低的α为代价。 C.买卖规则呆板：对追涨杀跌的盲目排斥，会导致错过一些突破支撑阻力位置的买点和卖点，这些买卖点虽然位置不具优势，但由于在趋势形成的初期，风报比是很高的。 从作者投资泰格医药案例的描述及最终的目标价来看，她的投资体系能够获得成功的关键并不是网格交易法（即她所命名的机械投资法、底仓+档位买卖法），而是选股能力（泰格医药从买入的价位到最高点涨了接近4倍，双鹭药业相应涨了3.7倍，而作者在泰格医药上实现的收益是4.4倍，双鹭药业是3倍）。如果选到了正确的股票，即使不用网格，只要捂得住（不管是套住了还是盈利了，未到目标价位不卖），也能够盈利；如果选到了错误的股票，无论如何设置网格，也无法改变亏损的结果。 但这并不表示理性的仓位策略（如网格交易法）是不必要的，恰恰相反，

外汇网格交易法

外汇网格交易法 所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中来回获利。 网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。 根据价差波动特征，设置如下网格操作手法： 网络交易法做沪金期货 与au(t＋d)跨市交易示意 此处约定，将黄金价差当作单一品种进行交易，如果湜做多，实际操作为以相应手数同时做多期货、做空现货；如果湜做空，实际操作湜以相同手数同时做多现货、做空期货。这湜以期货减去现货价差为例来说明的，如果使用现货减去期货，则要倒置做单方向。为方便讲解，以下称这个虚设的单一品种为“金差”。 如表所示，设以0为中轴(实际情况可自行调整，每个时段不同，本文仅为示意)，在价差达菿1.5戓-1.5以上戓以下布相应的买卖单，每达菿一个相应的刻度，按计划做空戓做多“金差”，同时设置它的止盈为2元/克，不设止损。现作简单假设演示系统运行：设“金差”初始价格为0，当向上达菿1.5元/克时，建空单5手，设止盈价为-0.5元/克;当价格继续上行至2元/克时，再建空单5手，设止盈价为0元/克，此时浮动盈亏为-2500元;当价格继续上行

至2.5元/克时，再建空单8手，设止盈价为0.5元/克，此时浮动盈亏为-7500元。以此类推，最高达菿价格大于4元/克时，仓位最大达菿130手，而浮动盈亏则达菿-66500元。设价格达菿4元以后向下回调，当达菿0元时，盈利为+250000，仍有5手空单没有达菿预定目标而保留。而当价格继续向下进展，触及-1.5元/克时，空单已完全平仓，按以上规律开始建多仓。上述仓位布置最大消耗保证金按4万/手计算，当行情波动剧烈时满仓最大需要520万保证金，为防止单边暴仓风险，两边保证金量至少达菿1000万，即杠杆率只菿4倍~5倍左右湜相对安全界线。 (以上推演仅为示意，仓位、止盈点及相关细节需按自身情况自行设定。) 风险简述 在实际操作中，期现套利亦存在一些风险，需要特别注意。 首先湜基差长时间非理性变化导致的亏损。投机性套利操作的依据湜价差应该在理论计算戓经验推断的价差附近浮动，价差过大戓过小都湜套利交易机会。但湜如果价差长时间不按预期回复理论戓经验值，尤其湜在临近交割月时需要强行平仓，以及期货交易中连续3天涨跌停，将甴交易所强行平仓，会使套利操作失败，单边头寸暴露在市场风险中。另外，当行情进展菿涨跌停板时，两边合约都可能出现不能按时平仓的风险，错过交易机会，就会损失手续费以及价差不利变化带来的亏损。此外，套利必须考虑持仓成本，过长的持仓时间将增大持仓成本，吞没利润。 其次湜操作失败。套利要求操作者及时捕捉非理性价差，双边下单比单边下单存在更大不确定性，在价格变动激烈的时期，有可能出现一边已成交，另一边无法及时成交的情况，使得单边头寸暴露在市场风险下，套利变成纯投机操作。 再次湜单边暴仓。套利操作从单边来看头寸完全暴露在市场风险当中，如果资金风险治理不当，跨市场套利极有可能在价格猛烈波动时单边暴仓，使得单边头寸暴露在市场风险中。

外汇网格交易策略靠谱吗

外汇交易看似简单，然而许多交易者渐渐发现要长期在外汇市场中获利还是需要一些技术含量的，于是开始不断地尝试各种技术，甚至用各种策略交易，从一开始的简易倍投到后来的组合拳、看不同分钟盘面等，各式各样地方法都有人尝试，究竟什么样的策略才是最有效的？ 交易策略是什么，交易策略指的是我们在外汇交易亏损或获利之后的一连串动作，比如有部份交易者会在亏损之后放大头寸交易以降低持仓成本，甚至在同一个货币对上做不同时间段的交易，目的就是增加获利的可能并降低交易风险，有效地运用交易策略可以提升我们获利的可能，然而不适当的交易策略则有可能带来不必要的损失。 越趋复杂的交易策略，随着交易的时间久了，许多外汇交易者发现，要长期保持高胜率的水平有一定的难度，于是他们开始研究各种交易策略，初始的目的是好的，就是在亏损的时后掌握更好的点位，做更有利于自己的交易，这些策略大多逃不开被投、补单等等，甚至有些交易者会用对冲的方式锁单，也许是觉得这些方式新奇，他们开始不断投入研究各种交易策略，希望能找到一种完美的策略把风险降到最低，然而越趋复杂的交易策略对他们的交易非但没有太大帮助，有时后还很有可能造成更大的亏损。 交易策略有没有用，那交易策略到底有用还是没有用呢？我认为交易策略有用但同时也没用，这边绝对不是在说绕口令，皇玛金融hmarl分析师建议在做外汇交易时，其实应该把每次交易都单独分开，当成独立事件来对待，说的更白话点就是每笔交易彼此之间并没有任何的影响，所以单从这点来看，交易时各种策略是没有用的，那为什么还是有许多人用各种策略交易呢？其实最主要的是交易策略弥平了我们心态受到的影响，同时也给交易带来了多一点的乐趣，让我们有动力继续交易下去，毕竟长期单点交易是需要非常足够的耐性的！ 回归外汇交易根本，复杂的交易策略就是一个花招、把戏，让外行人看起来牛逼烘烘，然而回归到底，要在外汇交易中长期获利最重要的还是胜率，如果出手胜率没达到一定的水平，那再多的交易策略也对你的交易没有任何帮助，反而可能会增加你失误的可能性。 如果拉长时间来看，在外汇交易里，各种交易策略更像是一种安慰剂及心理

网格交易法的理论与实践

网格交易法理论与实践 一、网格交易法与改进： 1.在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区(明显趋势性行 情)一种是收集区(震荡行情)。在时间比重上震荡行情基本上占整个交易时 间的70%，而走势行情只占整个交易时间的30%。所以在外汇交易中大部分 时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。学好 它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。 2.网格交易法天生具有三大优势： 1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在， 从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。 2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化， 从而使得现有的交易系统失效。 3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格 的效果。 3.基本做法： 所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基 点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不 设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓 卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中 来回获利。网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交 易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。 网格交易最基本的方法是：每隔一定的点数(如20点或者其它点数)在同一 点位同时放臵买单委托和卖单委托（两个账户）。假如行情上涨就可以平 掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同 样的道理。 4.改进做法： 在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布 卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位臵平掉一串买单，在平掉买单

收集的所有网格交易法

网格交易法 就网格交易法所设想出的新机械交易法 在震荡行情，上下盘整时，无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情 但是这个处理有很大的风险，第一是资金是否足够的风险；第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住 我倒觉得,回避开这一缺点，可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法 请看,下面是我的操作例子 任选一个货币对，每天严格按趋势操作 当前价格先买一手 我们可以沿两个方向,每隔４0点放一单 如在当前价格之下,我们全放的卖手 在当前价格之上，我们全放的是买手 这样下单有啥好处呢 1)如果是单边市，不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码，并且一定是可以做到整体获利的，能够把全部仓位平出来的 2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手 ３)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的，节省了你的持仓成本 4）这种交易对盘整情况也是可以反复处理的 举个例子 我们在ｘ点位买了一手，然后如果是空头市场，那我们就有x-40卖一手，ｘ—８０卖一手.。。．。.。.。。.。。.。. 总之，空头力量足够强我们是就可以获利出来的 我们在x点位卖了一手，然后如果是多头市场，那我们就有x+４0买一手，x＋８０买一手。.。.．。。。．....。。． 总之，多头力量足够强我们是就可以获利出来的 如果是盘整的,那我们就会成交 ｘ＋40买一手,x＋80买一手.。。。.。．。 x—４0卖一手,ｘ-８0卖一手．．..．.。.．. 比如跑到x+200了，我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉，再反方向过来埋上大量卖手

网格交易法

《网络交易法》QQ:542700857收藏 网格交易法 这个策略最基本的形式是这样的： 比方说，我们做多EUR/USD，同时也做多USD/CHF。(目的是对冲以降低单方向的风险) 做多EUR/USD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。 同样的，做多USD/CHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。 执行：每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单。一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。 假如某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 可以想象，假如EUR/USD上涨，那么就会触发EUR/USD上的一连串买单获利平仓。同时USD/CHF必然下跌，在USD/CHF上将积聚一批未平仓买单。而假如EUR/USD价格随后跌回，那么USD/CHF就会上涨，在USD/CHF上得到一连串获利平仓，而在EUR/USD上积聚一批未平仓买单。假如价格在一个范围内往返拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。 提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩。但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险治理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。

网格交易法

一、网格交易的基本方法： 网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。 改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。 两种网格交易的优缺点比较： 传统方法： 优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。当然第一波结束后还需再补单。 缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。 改进方法： 优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。 缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。 根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因此推荐采用改进的网格交易法。 你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。 二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法 风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。

网格交易法介绍

网格交易法介绍 第一节： 无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒, 为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:"恐惧与贪婪"等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨............ 第二节： 首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性. 现在介绍一下网格交易的使用方法: 1. 等分网格交易法,

网格交易法：信息论之父的炒股故事

信息论之父的炒股故事 在大多数人印象中，股市中存在着这么一类人，他们叱咤风云，无所不能，几乎可以预测到每天的涨跌。通过交易，他们拥有了巨额的财富，这种人在我们看来也就是“股神”。当然，这个世界上不存在股神这种生物，关于“股神”的故事，可以从信息论之父——申农说起。 克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon ，1916年4月30日—2001年2月24日）是美国数学家、信息论的创始人。1936年获得密歇根大学学士学位。1940年在麻省理工学院获得硕士和博士学位，1941年进入贝尔实验室工作。香农提出了信息熵的概念，为信息论和数字通信奠定了基础。 克劳德·艾尔伍德·香农 （1916-2001） 香农喜欢研究有趣好玩的东西，在他功成名就之后，对股票发生了浓厚的兴趣，大概在

上世纪五六十年代开始，那时候的数学家和经济学家已经开始逐步发现并承认，股市的短期涨跌是无规律的，没有任何人可以预测到短期股市的走势并以此获利。 香农就不信这个邪，他用数学方法破解了股市涨跌的迷局，经过多年探索，最终发表了自己的研究论文，结合资金管理，形成了一个系统盈利的方法，就像渔夫用渔网将所及范围的鱼一网打尽，我们也可以按照这种方式，设定一张目标价格网，若股票价格随机波动时触及我们网内的价格，就买入一定数量的股票，价格上涨时就卖出一定数量的股票获利，价格回落时再买回一部分的股票，在网内不断的买卖，不断的获利。 申农研究出了这样一个捕鱼法宝：网格交易法，下面给大家具体介绍一下申农的交易理论：在某一个价位上用账户资金的50%买入股票，当股票价格上涨一定幅度时就卖出一部分股票，股票价格下跌，就用剩余资金补回部分仓位，使账户剩余资金和持仓股票的市值维持在1:1的比例。 申农的策略可以用两句话来总结： 1股价涨跌是不可预测的。 2股价上涨就不断卖出套现，股价下跌就不断买进股票。 这就是最基础的、最原始的网格交易模型。 申农十多年的网格交易生涯，充分验证了网格交易逻辑的有效性和实用性，也用29%年复利增长的成绩，充分验证了网格交易法的价值。 有兴趣学习的朋友可以上点金世界>云课堂，有视频课程，可以进行系统化的网格交易法学习哦~

网格交易法

网格交易法 前几周我和大家交流的都是套利方面的策略和数据，本周我给大家介绍在震荡市中运用广泛的网格交易法，为下次介绍网格交易法在套利中的运用做铺垫。 一.传统网格交易法 （一）基本原理 从历史价差中为所进行网格交易的品种选定一个中间价，然而根据品种的特点(可根据历史高低点、波动性等指标)选择网格宽度，每隔一个网格宽度同时布置一张买单与卖单。买单与卖单一般情况下不止损，但止盈点位为网格宽度。每隔一段时间检查一下有没有获利平仓单，一旦某单获利平仓了，那么就在该单同样开仓价位重新再开设一张方向一致的单子，即始终保持每隔一个网格宽度都有一张买与卖单。 （二）在外汇市场中的运用 该策略在外汇市场中用得较为频繁，主要基于行情强振荡的理论基础。外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。为了能更明了地解释网格交易法的原理，在此仍然援引外汇市场的一个经典案例。 假设有两个账户双向交易EURUSD，其一做多EURUSD，另一做空EURUSD。在做多账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。在做空账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。这样就会产生三种情形： 1.如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓，同时会在空头仓位留下一串呈现为账面亏损的空单。 2.如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓，同时会在多头仓位留下一串呈现为账面亏损的多单。 3.如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。 由于外汇市场是一个强振荡的市场，因此网格法能在这种行情中获得大量的盈利，这也是网格交易法的最大优点。但是网格法有两个致命的弱点：其一，在

A50投资策略之网格交易

A50投资策略之网格交易 记录自己实盘的A50指数网格交易，通过记录交易来分析验证通过这个网格策略盈利的可能性。既然做个股容易被各种情况影响，那就重新开始，专心钻研A50指数交易。 基于对上证50指数判断，个人认为上证50指数长期是在一个大区间（1900~2500）内波动，对应上证差不多在2600-3400点波动，以此为基准，设定网格交易策略进行操作。判断市场长期在上述区间内波动为该交易的锚。 交易对象：新华富时A50指数 点位价值：每个点位1美元 交易成本：每手手续费3美元 具体网格策略：等分法网格交易（每次挂单的数量相同都为1手） 网格交易策略介绍 网格挂单间隔为50点，目前估值中枢为9600点，9600点以上卖出，9600点以下买入，初始资金约2万美金，可以单边补仓20手，对应A50点位2000点。 网格交易策略详情如下图 爱投资-专业全球投资百科网站：https://www.sodocs.net/doc/df15614276.html,

挂单规则 1、9600以上每隔50点挂一手卖单，9600以下每隔50点挂一手买单 2、当向上成交一手卖单后，在该成交点位下50点补一个买单（如9650成交一手卖单后，在9600补一手买单） 3、当向下成交一手买单后，在该成交点位上50点补一个卖单（如9550成交一手买单后，在9600补一手卖单） 4、该网格交易在9600点持仓为0，为平仓状态关于估值中枢，会根据上证50走势结合宏观消息进行调整，以更好的适应市场走势，防止在单边行情中爆仓。每次调整估值中枢，会调整指数至估值中枢点位时仓位为0。 爱投资-专业全球投资百科网站：https://www.sodocs.net/doc/df15614276.html,

基金网格交易法

基金网格交易法 不知道大家是否经常有这样的感觉：为什么看别人炒股买基金，都是稳稳的收益，而一到自己这里，就是一卖就涨、一买就跌。其实，这些往往都是错觉，大家都身处在同一个资本市场中，感受到的市场浮沉都是一样的，会有这样的想法，主要是心态问题。 而心态出问题，无非是出于三个最主要的原因： ⑴买在了高点，或者是阶段性高点。 ⑵对于买入标的没有清晰的认识与逻辑，没有信心在浮亏时坚持持有。 ⑶仓位过高，没有合理控制好自己的仓位，浮亏超出了自己能够承受的范围。 那么，对于不会做择时的广大非专业投资者来说，有没有什么办法能够不做择时、避开选股(选基)？ 择时和选股(选基)是证券投资的基础，完全避开是不可能的。但是通过一定的手段，能够一定程度的弱化择时和选股因素的影响。 01 网格交易法 今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法——网格交易法。这种方法能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。 举个例子说明网格交易法：假如在一定的初始点位买入指数基金，围绕初始点位，指数每上涨5%，就卖出10%的仓位，如果继续上

涨，则继续卖出；仍旧围绕初始点位，指数每下跌5%，就买入10%的仓位。 网格交易法的核心原理是价格(股价、指数点位、基金净值等)上涨就不断卖出套现，价格下跌就不断买入低位建仓。简单来说就四个字：高抛低吸。是不是听着就很诱人？ 基于网格交易法的原理，网格交易法在投资标的的挑选上主要需要满足两点： ⑴波动性高。只有波动性高才能产生可观的差价。 ⑵交易费用低。网格交易法属于短线操作方法，会较为频繁的产生交易，所以需要选择交易费用较低的品种，不然收益会被手续费吃掉。 02 模型的建立 决定网格交易法策略效果的主要是三个参数： ⑴起始价位 ⑵网格密度 ⑶每个网格对应的交易资金量 对应着这三个主要参数，我们以最简单的等分网格交易法来讲解模型建立的步骤。 第一步，我们需要先判断市场不在顶部。虽说股价在短期内无法预测，但是，判断是否是顶部还是能够比较容易做到的。不要在市场顶部开始建仓； 第二步，根据前期的走势判断最高点和最低点，并进行均分，画

加仓详解 网格交易法≈“旷世绝招

加仓详解网格交易法≈“旷世绝招 金字塔式加码'金字塔加码'的意思是：在第一次买入某种货币之后，该货币汇率上升，眼看投资正确，若想加码增加投资，应当遵循'每次加码的数量比上次少'的原则。这样逐次加买数会越来越少，就如：'金字塔'一样。因为价格越高，接近上涨顶峰的可能性越大，危险也越大。目录1 概述2 方式3 实例1 概述2 方式在帐户出现浮动利润，走势仍有机会进一步发展时加码，是求取大胜的方法之一，加码，属于资金运用策略范畴。增加手中的交易，从数量而言. 基本上有三种情况：第一种是倒金字塔式，即是每次加码的数量都比原有的旧货多；第二种是均匀式，即是每次加码的数量都一样；第三种是金字塔式，即是每次加码的数量都比前一批合约少一半。如果行情是一帆风顺的话，那么上述三种处理都能赚钱。如果行情逆转的话，这三种处理哪种比较科学、哪种比较合理就立见高下了。3 实例假设我们在1920元买入大豆合约，之后价格一路上扬，随后在1955元加码，到2005元又再加码。又假设手头上的资金总共可以做70手合约，如果以上述三种方式分配，就会产主如下三个不同的平均价：倒金字塔式：在1920元买10手，1955元买20手，2005元买40手，平均价为1978元。均匀式：在1920元、1955元、2005元三个价位都买入同等数量的

合约，平均价为1960元。金字塔式：在1920元买40手，1955元买20手，2005元买10手，平均价只为1942元。如果大豆期价继续上扬，手头上的70手合约，均匀式加码比之倒金字塔式每吨多赚18元的价位；金字塔式加码更是比倒金字塔式多赚36元的价位。赚也是金字塔式优越。反过来，如果大豆期价出现反复，升破2010元之后又跌回1965元，这一来，倒金字塔式由于平均价高，马上由赚钱变为亏钱，原先浮动利润化为乌有，且被套牢；均匀式加码虽勉强力保不失，也前功尽弃；唯有金字塔式加码的货由于平均价低，依然有利可图。做空头时也是同样道理。在高价空了货跌势未止时加码，也应一次比前一次数量要减少，这样，空仓起点时的数量保持最大，最后一次加码数量最少，维持金字塔式结构，这样平均价就比较高，在价格变动中可以确保安全。 金字塔式买入卖出金字塔式买入卖出，属于期货投机的一种方法，具体做法是：如果建仓后市场行情与预料相同并已经使投资者获利，可以增加持仓。目录1 增仓应遵循以下两个原则2 示例1 增仓应遵循以下两个原则第一，只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓。第二，持仓的增加应依次递减，形成稳定的金字塔模式。 2 示例例如：某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手（1手=10吨），成交价格为2015元/吨，此后合约价格迅速

外汇赚钱必看-网格交易

外汇震荡市赚钱必看：网格交易法 编者按：大家都知道在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区(明显行情)一种是收集区(震荡行情)。在时间比重上收集区基本上占整个交易时间的70%，而派发区只占整个交易时间的30%。所以在外汇交易中大部分时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。学好它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。 网格交易法天生具有三大优势： 1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。 2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。 3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。 因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。 真正的网格交易法不是一种短线交易系统。拉网的范围越大，价格在网之外运行的几率就越小。 但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。这是网格交易法能利用于实战的必要前提。有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。 另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。这样一来他可以获得非常多次的10%利润(因为行情80%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情况下仅仅损失10%。他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。 但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响

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网格交易法介绍 网格交易法介绍 第一节： 无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这 些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋 势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据 都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果 上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的 目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在 保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前 提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市 场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与 赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒, 为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分 析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与 每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将 趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是 说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由 于有交易费用以及人性的弱点:"恐惧与贪婪"等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有 盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒, 从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用 的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这 种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻 到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论 的制约吗,下期继续探讨............ 第二节： 首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说 明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是 可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的 所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现 在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上 涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的 操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作 方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为 的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情 中网格法也是可以获得收益的.如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田 忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的.笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性. 现在介绍一下网格交易的使用方法: 1. 等分网格交易法,