金融MATLAB实验报告三复习资料详解

安徽财经大学金融证券实验室

实验报告

实验课程名称《金融MATLAB 》

开课系部金融学院

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指导教师

年月日

3.计算期权Delta。

例2.假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格90元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%，无风险利率为8%，计算期权Delta。

。

解：clear

Price=102;

>> Strike=90;

>> Rate=0.08;

>> Time=6/12;

>> V olatility=0.55;

[CallDelta, PutDelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility)

计算结果：CallDelta =

0.7321

PutDelta =

-0.2679

4.利用不同的Price与Time计算Detla三维关系。

>> Price=60:1:102;

>> Strike=90;

Rate=0.08;

>> Time=(1:1:12)/12;

>> Volatility=0.55;

>> [Price,Time]=meshgrid(Price,Time);

[Calldelta, Putdelta] = blsdelta(Price, Strike, Rate, Time, Volatility);

>> mesh(Price, Time, Putdelta);

xlabel('Stock Price ');

ylabel('Time (year)');

zlabel('Delta');

>>

5.B-S公式隐含波动率计算

例3：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为105元，无股利支付，股价年化波动率为40%，无风险利率为10%，则期权价格为：

解：clear

>> Price=105;

>> Strike=99;

>> Rate=0.1;

>> Time=1;

>> CallValue=15;

>> CallVolatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, CallValue, [], [], [],