2018年银行体系风险市场调研分析报告

2018年银行体系风险市场调研

分析报告

研究报告

Economic And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

zhongbangshuju

前言

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规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来

发展趋势等。

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目录

1、监管成为市场焦点 (5)

2、银行体系风险可控，个别银行风险较高 (6)

2.1、信用风险增加 (10)

2.2、系统关联性迅速发展，个别银行敞口较高 (12)

2.3、期限错配加重 (16)

2.4、房地产集中度风险高 (17)

2.5、操作风险频发 (18)

2.6、各类风险的综合体现——杠杆率整体可控，个别银行较低 (18)

3、银行去杠杆 (21)

3.1、国际经验去杠杆影响实体经济 (21)

4、中国式去杠杆可避免影响实体经济 (23)

4.1、去杠杆存在若干政策选择 (23)

4.2、保持信贷增速，内部结构调整 (23)

4.3、投资去杠杆——消减非核心资产 (28)

4.4、补充资本金 (29)

5、投资建议 (30)

6、风险分析 (33)

7、附录（具体测算细则） (33)

7.1、银行资本充足率的测算 (33)

7.2、银行系统关联性的测算 (35)

图目录

图 1：债券交易和发行量 (5)

图 2：短、中、长期利率水平（%） (5)

图 3：主要企业债收益率（%） (6)

图 4：银行资产/GDP (7)

图 5：银行业总资产及占全球银行资产比重 (7)

图 6：美国银行信贷占 GDP 的比重 (8)

图 7：中国银行总资产（万亿） (9)

图 8：银行一级资本充足率 (11)

图 9：按照关联性资产规模划分的关联性 (13)

图 10：按照关联性资产/一级资本划分的关联性 (14)

图 11：关联资产不断上升（万亿元） (15)

图 12：第二梯队银行关联度较高 (16)

图 13：各期限理财占比 (16)

图 14：杠杆率与风险衡量 (19)

图 15：银行业整体杠杆率变化 (19)

图 16：2016 年各家银行杠杆率 (20)

图 17：房地产开发贷和住房按揭贷款 (24)

图 18：商品房交易量（万平方米） (24)

图 19：土地供应量（宗） (25)

图 20：人民币金融机构贷款余额同比% (26)

图 21：5 月 PMI 压力较大 (27)

图 22：26 家上市银行 2016 年底同业业务及表外理财情况 (30)

图 23：银行新增公司贷款数额（亿元） (31)

图 24：银行历史估值（P/B） (32)

图 25：银行 15 年以后估值（P/B） (32)

图 26：理财产品投资资产结构 (33)

图 27：银行一级资本充足率 (35)

图 28：理财收入占营业收入比 (36)

图 29：同业存单占负债比 (37)

图 30：我国银行业权益总额分布 (38)

图 31：银行业关联资产总额不断上升（万亿元） (38)

图 32：第二梯队银行关联度较高 (39)

图 33：银行间关联方式的构成 (40)

图 34：各银行关联资产占总资产比 (41)

表目录

表 1：同业存单的久期 (17)

表 2：主要 26 家上市银行投资项目增速——表内 (29)

表 3：主要 26 家上市银行投资项目增速——表外 (29)

表 4：金融机构间的互相持有的资产（万亿） (40)

表 5：关联负债+资产/一级资本% (42)

表 6：关联资产-负债/一级资本% (42)