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信息对称与税收博弈

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信息对称与税收博弈

信息对称与税收博弈

魏翔李长江

内容提要:

国家利益和纳税人利益在数量上的消长关系反映并决定了征税主体和纳税主体在指向上相似而在形态上各异的价值取向。在手段和方式上,税收博弈表现为涉税信息的获取、整合、利用与控制。税收征纳关系的对抗性和征纳矛盾的复杂性决定了处于执法强势地位的税务当局无法从根本上改变信息获取中的弱势地位。因此,以法制化为支撑点,以信息化为突破口,凸现现代法治对税收征管的保障作用和信息技术对税收征管的依托作用,是强化我国税收管理的战略性选择。

关键词:信息对称纳税理性税收博弈纳什均衡税收文明

税收征纳是一对矛盾,这对矛盾以既对立又统一、

既斗争又妥协为运动常态。税收征纳关系的理想模型,是以信息对称(完全信息)、责权利对等为基础,以征纳双方利益最大化为目标,以现代信息技术和社会化为依托的自觉的文明的密切的充分的征纳合作。绝对的理想模型并不存在。因此,研究信息不对称条件下的征纳博弈和税收征管,具有现实意义。

一、信息不对称:征管质量的制约因素和决定变量

追求利益最大化是一切经济行为的最高准则。国家利益和纳税人利益在数量上的消长关系反映并决定了征税主体和纳税主体在指向上相似而在形态上各异的价值取向。税收管理质量和水平在很大程度上受制于两大因素:生产力发展水平和社会政治文明程度。前者表现为税收管理的技术和手段,后者表现为税收文明的模式和路径。征纳主体间信息不对称,是征管质量、征管效率的重要制约因素和主要决定变量。预见并尽可能消除由此引发的一系列传导效应,是建设税收文明的重要而又紧迫的课题。

(一)屏蔽效应

一方面,纳税人无一例外都是“经济人”,出于经济利益上的考虑,他们总是谋求生产经营信息特别是财务信息相对屏蔽化,力图以一种自认为是理性、安全、自控的模式应对税收管理。税务部门无法客观、全面、及时、准确地掌握纳税人的涉税信息,少部分纳税人甚至藏匿于“信息盲区”。纳税人的信息输出屏蔽有完全屏蔽和选择性屏蔽之分,前者表现为无赖和流氓行径,具有盲目性和对抗性,为数不多却屡禁不止;后者表现为投机和欺诈行径,具有试探性和妥协性,为数众多且手法多样。另一方面,税政信息公开度低,方式简单,渠道单一,系统性、针对性和实效性差,不能为纳税人充分获取、利用。征纳双方在信息传递中的双向屏蔽,直接导致国家税收“缩水”。囿于征管技术和手段的某些缺陷,因信息屏蔽引发的税收缩水有时不可补救。

(二)失真效应

第一,一个时期以来,由于非常复杂的原因,纳税人财务核算虚假现象越来越普遍,越来越严重,已经成为具有群体化、社会化、公开化趋势的一大顽症。伴随

纳税人生产(经营)流程形成的财务信息流,总是处于人为的挖补和剪贴状态,看似规范的财务核算往往掩盖着虚假的原始信息,最终,真实的信息反而无从查考。第二,税收管理信息化建设和企业管理信息化建设相脱节,征管信息源狭窄,接口不统一,数据不充分;广泛存在于基层税务机关的不规范执法行为与“信息处理必须结构化、数模化”的技术要求相背离。第三,受机制、体制、环境和社会因素影响,某些税收案件的查处过程是涉税信息一再衰减的过程,案件经历的部门和环节越多,信号衰减现象越严重。许多税收案件的最终处理结果,总在权力运作和利益分割中重蹈“大事化小,小事化了”的覆辙。这表明,源端信息与集端信息不对称问题非常突出。

(三)补丁效应

我国现行税制存在三大突出问题。一是弱干强枝。大部分税种没有经过人大立法,而是以政府条例的形式执行,大量的政策条文以部门规范性文件的面目出现,法规层次低、效力差。二是税政复杂。多元税制并存,

内外有别,城乡有别,不同所有制有别,不同经济(行政)区有别;政策信息零乱纷杂,条理性差,新旧交错,难以梳理和操作。三是变动频繁。政策条文变动大,权威性、规范性和稳定性差,形成“补丁税制”。补丁税制阻滞了税收信息的传输和采集,使有限的涉税信息混杂大量错码、乱码和数据垃圾,加大了税制操作难度和运行成本。更严重的是,弱干强枝、复杂多变的补丁税制与税收司法的“业务接口”极其复杂,进入司法程序的涉税信息,常常在有关部门的认定和取舍中大量损耗。

(四)虚拟效应

主要针对税收服务而言。从总体上说,我国现阶段的税收服务是不规范的、低层次的、表面化的、虚拟化的服务。税收服务的非互动性和税务机关职能机构设置上的非适应性导致接收纳税人需求信号的迟滞性和纳税服务的非系统性、非连续性,形不成完整的服务链条。

(五)孤岛效应

一是信息孤岛。政府相关管理部门信息系统互不兼容,自成体系,远未形成资源共享的信息网络,增加成

本,浪费资源,降低效率,助长官僚主义和部门保护主义。伴随分税制出现的两个税务部门,也存在重复开发软件,信息衔接不畅等问题。流转税的三个主要税种呈“板块式并行结构”,不仅意味着增值税进项税额抵扣链条不完整,抵扣不均衡也不准确,而且标示着管理的难度和无奈。二是执法孤岛。有法不依、执法不严、违法不究是当前我国法制建设的最大顽症。在人治和法治激烈博弈的社会大环境下,税收执法始终处在各种矛盾的焦点上,税务机关时常处于孤军奋战的“执法孤岛”。行政干预、领导意志、人情干扰、部门掣肘、司法腐败等一系列问题严重制约税收执法,对法人涉税案件的处理尤其要面对行政干预和社会压力。

(六)寡信效应

第一,非诚信的政府行为践踏纳税人的权益,制约税收征纳关系的健康发展。(1)受信息不对称、权力不对等、民主机制不健全等因素影响,纳税人和政府的委托与受托关系某种程度上表现为一种非诚信关系。民主政治的滞后发展使得基于政府效用最大化的预算最大化

和隐含其中的预算虚假、浪费和预算资金无效运行现象得不到制约和追究,降低了用税信用。政府运转效率低下,社会公共产品(服务)成本高质量差。(2)大范围的税收流失加剧了财政收支的矛盾,使得刚性化十足的财政支出过分依赖国债和赤字。国家税收控制力的减弱或滞后发展或在某些领域缺位不断刺激纳税理性向违法方向试探性地“滑动”,而且这种投机性的“滑动”可能因为情绪化思维的激励,演变成一种大面积的报复行动。第二,纳税人非诚信的涉税行为,降低了纳税人群体的税收信誉和经营信誉,导致实际税收负担的巨大差异,加剧分配不公,强化纳税人的攀比心理和税务当局的管理欲望,使税收征纳关系陷入积重难返的恶性循环。

(七)错位效应

一是政治关系错位。政府对税收作为公共行为的人民性缺乏深刻的检讨,以高高在上的管理者自居,职能越位和缺位并存。二是部门职能错位。政出多门,管理混乱,费挤税问题严重,政府收入机制不规范,分配机制不健全,政府行为扭曲,加大税收制度的运行阻力。

其直接后果:助长纳税人的草民(贱民)意识和公务人员的特权意识,刺激权力寻租,导致权力部门化、部门利益化、利益合法化;助长纳税人维权意识萎缩和公务人员“政治不作为”意识扩张,使纳税人在不平等的政治博弈和税收博弈中沦落为弱势群体;助长公共服务的恩赐、施舍倾向,使政府公共服务流于虚拟化、形式化、表面化、低能化。

上述七种现象具有某种程度的因果联系。其中,纳税人和政府政治关系错位是因,其它几种“效应”是果。纳税人民主意识的缺失,导致社会政治、税收博弈虚拟化、空洞化;反过来,政治不作为和政府失灵、部分官员腐败又导致纳税人民主意识进一步缺失。

二、税收博弈的手段和方式

仅从税收征纳的视角考察,税收公平至少要依存于两大关键性因素:制度效力和管理张力;税收遵从程度。两大因素互为条件,互相制约。就经济关系的性质而言,“征纳主体间的对策性行动是其理性选择的结果,动态而论,双方的一些出牌组合一般是在充分考虑到对方行

动的可能性的前提下策划和实施的。”①这样的过程,就是税收博弈。

谋求主体利益最大化(以依法治税为前提的税收收入最大化、以可承受风险为底线的财务利益最大化)是税收博弈的实质性目标。绝对的(完全的、纯粹的)税收遵从模型并不存在,因而征纳博弈就不可避免。就整体而言,纳税人的实际税收遵从度是一个介于遵从和不遵从之间的“摇摆的”或“滑动的”变量。这是因为超理性的纳税心理和行为与非理性的纳税心理和行为都不具备足够的生存活力和适应空间――在利益驱动下,超理性的纳税心理和行为显得极不现实;在税收监管下,非理性的纳税心理和行为显得很不可行。就整体和趋势而言,纳税人的纳税意识是理性的――超理性和非理性之间的一个校正值。纳税理性是纳税人价值观念和行为倾向中最主要、最常见、最稳定的模式。

纳税理性以照章纳税为基本目标取向,但并不排除预期利益最大化(预期目标扣减预期风险后的得益)目

①李胜良:《纳税人行为解析》207页,大连:东北财经大学出版社,2001年版。

标引领下的轻度行为越轨(即所谓的适度违法)。换言之,纳税理性更多地表现为经过认真分析和周密策划后精心组合的大致遵从或避免不遵从成本过高的纳税策略。再换言之,纳税理性是纳税人对博弈方式、博弈手段的理性选择。作为纳税理性对立物的征税理性,则表现为以培育和扩张税收遵从为目标的管理机制的科学整合①。同样地,征税理性是征税人对博弈方式、博弈手段的理性选择。博弈的结果是构筑变动中的平衡:第一,国家税收控制力的减弱或滞后发展或在某些领域缺位将刺激纳税理性向违法方向试探性地“滑动”;第二,纳税人的理性预期、筹划和行动的加剧必然在客观上要求有强有力的征税理性与之制衡,国家税收控制力的增强引导纳税理性自我修正。这是一个具有反复性、复杂性、广泛性、扩散性特征的斗争过程。

在手段和方式上,税收博弈表现为涉税信息的获取、整合、利用与控制。在民主和法治(政治文明)的框架内,政府(税务当局)的税收政策信息是公开、透明、

①征税理性是税收决策者的价值导向、税收管理机构的运作倾向和税收官员的个人好恶的混合体,因而实践意义上的征税理性和理论意义上的征税理性存在一定程度的偏差,这就意味着我们的认识和表述远不及实际情况丰富。

可解读、可量化的,而纳税人的生产经营信息和财务信息是相对屏蔽、局部失真的,这就意味着税收博弈(主要是非合作博弈)是单向的非对称信息博弈。制约税收博弈态势的因素很多:第一,我国地域辽阔,沿海与内地、东部与西部、城市与农村生产力发展水平相差悬殊,纳税人素质、科技水平、文化含量呈现多元化、阶梯性分布。越是经济不发达地区,涉税信息的获取越困难。第二,所有制形式的多样化,导致纳税人经营方式和核算方法的多样化。兼并、破产、出租、租赁、承包等经营行为的出现,暴露出税收制度、税收管理在技术手段、应变能力和适应能力方面的先天不足。第三,相当数量的纳税人对税收制度掌握得比较全面、充分,对在各种情况下政府的行为选择较为清楚,可以预见自身行为选择可能引发的各种后果;政府对纳税人信息掌握得不全面、不充分,只知道纳税人可以选择的策略集合及其后果,不知道或不完全知道纳税人具体的策略选择及实施程度。而且,政府对个体纳税人的策略选择仅限于模糊的、方向性的、概念化的预测分析,和千差万别的实际

情况往往难以吻合甚至大相径庭。这些因素表明,处于执法强势地位的税务当局无法从根本上改变信息获取中的弱势地位。这是由税收征纳关系的对抗性和征纳矛盾的复杂性决定的。市场经济初期,更是如此。

事实上,借助于任何技术手段的税收管理都不可能消灭税收流失,先进的技术手段和科学的管理机制只能减少税收流失。正因为如此,以涉税信息是否对称为切入点研究税收博弈才有意义。

三、强化税收管理的战略选择

税收制度在某种程度上失效,和税收管理能力不足密切相关。而税收管理能力不足,主要表现为涉税信息获取、整合的迟滞、衰减、低效。多种因素制约下的落后的管理体系、征管模式和技术手段,造成税收制度失效,并拖滞税收制度的优化与演进。以法制化为支撑点,以信息化为突破口,凸现现代法治对税收征管的保障作用和信息技术对税收征管的依托作用,是强化我国税收管理的战略性选择。

(一)优化税制设计

从理论上说,税收征管是税制的重要构成要素,是税制的实施机制。以往的改革从理论到实践,都忽视了税收征管是税制内生变量这一重要前提。从某种意义上说,税收征管的基础、手段和能力,既是使理想税制变为现实税制的前提条件,也是税制的制约因素和催生力量。因此,重新审视这一前提条件,构建一个在现有征管手段和能力基础上能够实现的理想税制,是一种明智而现实的选择。

1.重视管理税收学研究。管理税收学是管理科学和税收科学相结合的混合学科,该学科将现代信息经济学、博弈论、新制度经济学、管理心理学、行为科学的理论和研究方法用于税收研究,并将管理科学的思想贯彻到税收活动的始终。管理税收学是一门具有前置性、先见性特征的管理学科。管理税收学要求税制设计必须考虑到各方面可能出现的对策行为,以创造合作博弈的环境。从信息经济学角度看,税制的可预测性很重要,大量的税收流失说明在信息不对称的博弈中,纳税人处于主动地位;从心理学的角度看,管理税收必须考虑各方面的

态度和对策。从制度经济学的角度看,改变正式约束相对容易,改变非正式约束和实施机制相对较难,因此,税制设计要预见并引导政府与纳税人的博弈关系。这种关系,经常表现为多元博弈。

2.完善激励约束机制,使税收制度成为一种纳什均衡。博弈论有两个经典模型:囚徒困境、囚徒梦想。从制度建设的角度看,这两个模型的税收意义非常丰富:一种制度安排要发生效力,必须是一种纳什均衡;在现行的制度框架内博弈参加人的合作具有积极普遍意义,合作优于不合作①。税收博弈终究是非对称信息博弈,非对称信息博弈的现实目标是纳什均衡。纳什均衡实际上是一种理性均衡预期,因为它要求每一个博弈参加者行为选择的预期符合其他参加者将要作出的真实选择,它是指博弈中这样一种策略组合,这种策略组合由所有参与人的最优策略组成。实现纳什均衡的税制设计目标,一个重要的前提是形成对纳税人的激励机制和征纳合作机制。激励机制要满足两个条件:个人理性约束,激励

①张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海三联书店、上海人民出版社1996年版。

相容约束;实施严厉的税收处罚措施,并使税收处罚成为可置信威胁。合作机制要满足三个条件:税务部门建立有效的涉税信息获取机制,能够及时发现纳税人的不合作行为;优质服务;建立纳税人信誉评价体系。

3.强化税制设计中的成本和效率意识,减少制度性税收流失。契约经济学认为,经济运行中最重要的约束变量不仅是生产成本,而且包括交易成本,用张五常的话说,就是制度成本。交易成本也被看作是“看不见的手”的成本。交易成本的产生部分地归因于当事者的无知和信息的缺乏。一个节省交易成本的制度安排、制度结构、制度框架、制度环境和制度走向决定了它的经济绩效。衡量税制和税种的优劣,不仅看其结构和税目、税率、税基是否合理,还要充分考虑征管成本。高成本的税制,往往是低效能的税制。我国现行税制的征税成本高于发达国家,也高于大多数发展中国家,这是我们不能不重视的问题。

(二)改进税制和征管的业务接口,完善税制实施机制

税制设计着眼于保障财政收入、实现宏观调控无可

非议,但要把握一个“度”,这个度就是管理基础条件和能力。我国主体税种增值税的设计,为日常征管预留许多复杂的接口。一是生产型增值税使凭发票扣税计税方法的简便合理优势大打折扣,企业购进固定资产所负担的增值税不能抵扣,在建筑施工期间购进的原材料和动力已征增值税在销售环节不能抵扣等等,加大了管理的难度,使税制的功能性缺陷显性化;二是小规模纳税人界定标准过于苛刻,起征点偏低,征收率偏高;三是大量的税制补丁加大征管的工作量和难度,成为制约规范管理的“瓶颈”。要在准确估价各种基础条件和征管能力的前提下,科学设置税制和征管之间的业务接口,使二者有机衔接,成为一个整体。第一,充分认识国情,注重税制次优状态的获取,降低管理难度,使税收制度易于操作。第二,提升新一轮税改的立法层次,确保各税种由人大立废,不征“非法”之税。第三,保护税基,严格限制特殊规定。第四,改变税收优惠方式,变特惠为普惠,变地区优惠为产业优惠,变税基式优惠为税率式优惠。取消经济特区、经济技术开发区和地方政府制

定的税收优惠政策。第五,防止朝令夕改,保持政策的连续性和稳定性,减少制度性税收流失。第六,以法律手段制约税收领域的“犯上作乱”,维护政令统一。

(三)重组业务流程,优化机构设置,创新管理模式

现代化税收管理的特征是建立在信息共享基础上的专业化分工。税收管理从流程上可分为两个环节:一是以数据采集为基础的税款征收环节,包括登记与认定、文书流转与审批、申报征收与计会统、发票管理,二是以数据的综合使用为基础的税收管理环节,包括纳税评估、税务稽查、个性化服务与综合服务。这些流程主要以表证单书为信息传递载体,因此,规范各类表证单书,统一内外信息的业务标准与数据标准,是流程优化的重要内容。要以简化的业务流程为基础,将内部管理所用表证单书简化直至完全取消,按照纳税人分户分类账户管理的思路,确定申报、管理、评估、稽查、执行等环节的最小化指标体系。要利用先进方法和技术,进行税收管理业务重构,实现税收管理数据的相对集中处理和网上服务,构建高效的电子税务格局。要在税务系统建

立和完善成本-效率机制,科学设置税收机构,实施低成本、高效率的扁平化管理。要坚持集中征收、重点稽查和属地管理。两套税务机构应当及早合并。

(四)实施税收信息化战略,实现信息共享和增值

实施信息化战略,在近期应解决的主要问题是:第一,拓展金税工程的覆盖范围,适当降低一般纳税人“门槛”,稳固地、结构性地实现分级数据处理和信息利用,使更多的一般纳税人纳入信息化管理平台。第二,实现一体化下的数据整合统一。重点解决各省分散建设、版本不一等问题,实现全国和各省两级数据集中,打通系统间的数据传输渠道。通过对现有信息化资源的有效整合,实现由简单的票表对比前台审核向后台的纳税评估、税银对比、库银对比等深层审核的延伸。在此基础上,实现税务系统与其他部门的多信息源访问和信息共享。第三,全面推行网上、介质、电话多元化电子报税。

(五)加强票据管理,规范纳税人财务行为

第一,目前我国的企业财务主要归口财政部门管理,这是计划管理、政企不分、利税混淆的产物,随着市场

经济条件下政府和纳税人关系的调整,财政部门的职能发生一些变化,“财政管财务”的体制渐失合理性。建议调整部门职能,改由税务部门归口管理企业财务会计制度。第二,从票据管理入手,解决纳税人核算虚假问题。扩展税收票据的介入范围,使其辐射到与生产经营核算有关的所有领域。严厉打击发票虚开、账表虚假等违法行为。第三,加强财务人员职业道德、职业纪律教育。严格企业财务人员和社会中介机构执业资格认定和管理。依法追究严重税收违法企业负责人和财务人员的经济责任和刑事责任,建立财务管理的激励-惩罚机制。

(六)规范政府行为,推进依法治税

政府行为和人情干扰,是制约征管质量的两大难题。解决两大难题的根本出路,在于坚定不移地推进依法治税。一是加快税收立法。尽快出台《税收基本法》,规定各级政府和有关部门在税收上“应当作为”和“不应当作为”条款,明确集体行政违法责任和个人行政违法责任,直接行政违法责任和间接行政违法责任,性质严重的要承担集体刑事违法责任和个人刑事违法责任,明确

基于非对称信息博弈下的系统性金融风险防范措施研究

基于非对称信息博弈下的系统性金融风险防范措施 研究 [摘要]分析了系统性金融风险一旦产生所带来的危害及其表现特征。提出了处理好风险源头控制与末端治理的关系,开展对宏观金融的研究和行业产业的系统调查研究分析,规范行业信息调查分析和行业信贷政策研究工作,建立惩戒功 能与激励功能相并重的风险管理机制,坚持正确考核导向处理好近期利益与长远利益的关系等七项措施。 [关键词]系统性金融风险;信息不对称;商业银行 [中图分类号]F224.32 [文献标识码]C [文章编号]1008-0821(2010)04-0121-02 Prevention Measures of Systemic Financial Risk Based on Information AsymmetryYang Rui Shi Changying (Subbranch of Changchun Renmin Square,China Construction Banch,Changchun 130000,China) [Abstract]This paper pointed out that to prevent systemic financial risk was the matter of commercial banks,the major issue for sustainable development.Analysed t he systemic financial risk if the harm generated by their performance characteri stics.Proposed sources of risk control mechanism to adhere to a correct assessme nt-based on the recent interest of good relations and long-term interests of theseven measures. [Keywords]systemic financial risk;information asymmetry;commercial banks 1 非对称信息下系统性金融风险生成的理论 1.1 系统性金融风险(systemic financial risk)是与个别金融风险相对应的一个范畴系统性金融风险是与整个系统的整体健康或结构相连的风险,它往往是系统中积聚了大量的风险因素以至无法处理造成的,具有宏观性,较强的外部性、 极强的蔓延效应以及极大的破坏性等特征,系统性风险通常会危及国家利益和主权信用。而个别金融风险仅仅涉及参与市场活动的微观经济主体的利益关系,并不具有宏观性、蔓延性的特征。 1.2 非对称信息博弈理论?系统性金融风险生成的理论主要是新古典微观经济学理论中的“市场失灵理论”和“信息经济学理论”。而“信息经济学理论”既 研究在非完全信息(imperfect information)条件下的经济分析,还研究非对称

完全信息和不完全信息-博弈论相关

3、完全信息和不完全信息: 完全信息博弈的基本假设:所有参与人都知道博弈的结构、博弈的规则,知道博弈支付函数。 在不完全信息博弈里,至少有一个参与人不知道其他参与人的支付函数。 温泉信息是指自然不首先行动或自然的促使行动被所有参与人观测到的情况,即没有事前的不确定性。显然不完全信息意味着不完美信息,但逆命题不成立。 12、完美和不完美信息: 不完美信息指的是自然做出了它的选择,但是其他选择人并不知道它的具体选择是什么,金知道各种选择的概率分布。 完美信息:指一个参与人对其他参与人(包括虚拟参与人“自然”)的行动选择有准确了解的情况,即每一个信息集只包含一个值。 2、贝叶斯均衡: 是纳什均衡在不完全信息博弈中的自然扩展。在静态不完全信息博弈中,参与人同时行动么有机会观察到别人的选择。给定别人的战略选择,每个参与人的概率分布而不知道其真实类型不可能准确的知道其他参与人实际上会选择什么策略,但是它能正确预测到其他参与人的选择如何以来与其各自的类型。这样,他决策的目标就是在给定自己的类型和别人的类型已从战略情况下最大化自己的期望效用 14、PBNE贝叶斯纳什均衡是这样一种类型依从战略组合:给定自己的类型和别人类型的概率分布的情况下,每个参与人的期望效用达到了最大化,也就是说没有人有积极性选择其他战略。 贝叶斯纳什均衡:P147 4、有限次重复博弈: 16、重复博弈是指同样结构的博弈重复多次,其中每次博弈成为“阶段博弈”。定理:令G是阶段博弈,G(T)是G重复T次的重复博弈(T小于正无穷)。那么,如果G有唯一的纳什均衡,重复博弈G(T)的唯一的子博弈纳什均衡结果是阶段博弈G的纳什均衡重复T次(即每个阶段博弈出现的都是一次性博弈的均衡结果)。 7、激励相容:当参与人之间存在信息不对称时,任何一种有效的制度安排都必须满足“激励相容”条件。 激励相容约束也是委托人设计机制时要考虑的第二个约束:给定委托人不知道代理人的类型时,代理人在所涉及的机制下必须有积极性选择委托人希望他选择的行动。显然,只有代理人选择委托人所希望的行动是得到的期望效用不小于他选择其他行动是得到的期望效用时,代理人才有积极性选择委托人所希望的行动。满足激励相容约束的机制称为可实施机制。 8、似然率f l/f h:统计学上,似然率度量给定代理人选择a=L时PAI发生的概率与给定代理人选定a=H是PAI发生的概率的比率,它告诉观测者观测到的PAI在多

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《博弈论与信息经济学》教学大纲 课程名称:博弈论与信息经济学 课程英文名称: Game and Information Economics 课内学时:32 课程学分:2 课程性质(学位课/选修课)开课学期:每学年第一学期 教学方式:课堂讲授考核方式(考试/考查):考核 大纲执笔人:刘林主讲教师:刘林 师资队伍:刘林郭海涛 一、课程内容简介 博弈论是研究决策主体的行为产生相互作用时各个主体之间的最优决策以及决策均衡问题的。博弈论在西方经济学的教科书中已是一门被广泛接纳的理论知识课程。博弈论分为合作博弈和非合作博弈,本课程讲授的是非合作博弈。博弈论之所以成为主流经济学的一个重要组成部分,是因为信息问题在经济学中变得越来越重要。从非合作博弈理论来看,主体内容包括:完全信息静态博弈,完全信息动态博弈,不完全信息静态博弈和不完全信息动态博弈。 信息经济学是非对称信息博弈论在经济学中的应用,可以简单地理解为:给定一定的信息结构,什么是最优的契约安排。信息的非对称性可以从两个角度划分:非对称信息发生的事件以及非对成信息发生的内容。研究事前非对称信息博弈的模型称为逆向选择模型,研究事后非对称信息博弈的模型称为道德风险模型。研究不可观测行动的模型称为隐藏行动模型,研究不可观测知识的模型称为隐藏知识模型(或隐藏信息模型)。在委托人-代理人的框架下,信息经济学的主体内容包括:隐藏行动的道德风险模型,隐藏信息的道德风险模型,逆向选择模型,信号传递模型,信息甄别模型。 二、课程目的和基本要求 【目的和要求】 通过导论部分的学习,使学生了解和掌握博弈论与信息经济学的研究对象,博弈论与信息经济学的形成与演变,博弈论与信息经济学的基本问题,课程目的与任务,课程基本要求,课程内容、教学方法及学时分配,推荐教材及主要参考书。 【重点】 ●博弈论与信息经济学的研究对象 ●博弈论与信息经济学的形成与演变 ●博弈论与信息经济学的基本问题 ●课程目的与任务 ●课程基本要求、课程内容、教学方法及学时分配 【难点】 ●博弈论与信息经济学的基本问题 三、课程主要内容

完全信息和不完全信息博弈论相关

3、完全信息与不完全信息: 完全信息博弈的基本假设:所有参与人都知道博弈的结构、博弈的规则,知道博弈支付函数。 在不完全信息博弈里,至少有一个参与人不知道其她参与人的支付函数。 温泉信息就是指自然不首先行动或自然的促使行动被所有参与人观测到的情况,即没有事前的不确定性。显然不完全信息意味着不完美信息,但逆命题不成立。 12、完美与不完美信息: 不完美信息指的就是自然做出了它的选择,但就是其她选择人并不知道它的具体选择就是什么,金知道各种选择的概率分布。 完美信息:指一个参与人对其她参与人(包括虚拟参与人“自然”)的行动选择有准确了解的情况,即每一个信息集只包含一个值。 2、贝叶斯均衡: 就是纳什均衡在不完全信息博弈中的自然扩展。在静态不完全信息博弈中,参与人同时行动么有机会观察到别人的选择。给定别人的战略选择,每个参与人的概率分布而不知道其真实类型不可能准确的知道其她参与人实际上会选择什么策略,但就是它能正确预测到其她参与人的选择如何以来与其各自的类型。这样,她决策的目标就就是在给定自己的类型与别人的类型已从战略情况下最大化自己的期望效用 14、PBNE贝叶斯纳什均衡就是这样一种类型依从战略组合:给定自己的类型与别人类型的概率分布的情况下,每个参与人的期望效用达到了最大化,也就就是说没有人有积极性选择其她战略。 贝叶斯纳什均衡:P147 4、有限次重复博弈: 16、重复博弈就是指同样结构的博弈重复多次,其中每次博弈成为“阶段博弈”。定理:令G就是阶段博弈,G(T)就是G重复T次的重复博弈(T小于正无穷)。那么,如果G有唯一的纳什均衡,重复博弈G(T)的唯一的子博弈纳什均衡结果就是阶段博弈G的纳什均衡重复T次(即每个阶段博弈出现的都就是一次性博弈的均衡结果)。 7、激励相容:当参与人之间存在信息不对称时,任何一种有效的制度安排都必须满足“激励相容”条件。 激励相容约束也就是委托人设计机制时要考虑的第二个约束:给定委托人不知道代理人的类型时,代理人在所涉及的机制下必须有积极性选择委托人希望她选择的行动。显然,只有代理人选择委托人所希望的行动就是得到的期望效用不小于她选择其她行动就是得到的期望效用时,代理人才有积极性选择委托人所希望的行动。满足激励相容约束的机制称为可实施机制。 8、似然率f l/f h:统计学上,似然率度量给定代理人选择a=L时PAI发生的概率与给定代理人选定a=H就是PAI发生的概率的比率,它告诉观测者观测到的PAI在多大

《博弈论与信息经济学》习题库

上海师范大学商学院 任课教师:刘江会 2010-2011学年第一学期 《博弈论与信息经济学》习题 一.判断下列表述是否正确,并作简单讨论: 1.有限次重复博弈的子博弈完美纳什均衡每次重复采用的都是原博弈的纳什均衡。 答:不一定。对于有两个以上纯策略纳什均衡的条件下就不一定。如“触发策略”就不是。 2.有限次重复博弈的子博弈完美纳什均衡的最后一次重复必定是原博弈的一个纳什均衡。 答:是,根据子博弈完美纳什均衡的要求,最后一次必须是原博弈的一个纳什均衡。 3.无限次重复博弈均衡解的得益一定优于原博弈均衡解的得益。 答:错。如严格竞争的零和博弈就不优于。 4.无限次重复古诺产量博弈不一定会出现合谋生产垄断产量的现象。 答:正确。合谋生产垄断产量是有条件的,由贴现率来反映,当不满足条件时,就不能构成激励。 5.如果博弈重复无限次或者每次结束的概率足够小,而得益的时间贴现率充分接近1,那么任何个体理性的可实现得益都可以作为子博弈完美纳什均衡的结果出现。 答:这就是无限次重复博弈的民间定理。 6.触发策略所构成的均衡都是子博弈完美纳什均衡。 答:错误。触发策略本身并不能排除重复博弈中不可信的威胁和承诺,因此由触发策略构成的不一定是子博弈完美纳什均衡。 7.完全但不完美信息动态博弈中各博弈方都不清楚博弈的进程,但清楚博弈

答:不一定,不是所有博弈方都不清楚博弈的进程,只要有一个博弈方都不完全清楚博弈的进程。 8.不完美信息动态博弈中的信息不完美性都是客观因素造成的,而非主观因素造成。 答:错。信息不完美很多是人为因素所造成的,因为出于各自的动机和目的,人们在市场竞争或合作中常常会故意隐瞒自己的行为。 9.在完全但不完美信息动态博弈中,若不存在混合策略,并且各博弈方都是主动选择且行为理性的,则不完美信息从本质上说是“假的”。 答:正确。因为只包含理性博弈方的主动选择行为,利益结构明确,而且不同路径有严格优劣之分,从不需要用混合策略的动态博弈来说,所有博弈方选择的路径都可以通过分析加以确定和预测,根本无须观察。从这个意义上说,这种博弈的不完美信息实际上都是假的。 10.子博弈可以从一个多节点信息集开始。 答:不能从多节点信息集开始,因为多节点必然分割信息集。 11.不完美信息指至少某个博弈方在一个阶段完全没有博弈进程的信息。 答:不是完全没有博弈进程的信息,而是没有完美的信息,只有以概率判断形式给出的信息。 12.海萨尼转换可以把不完全信息静态博弈转换为不完美信息博弈,说明有了海萨尼转换,不完全信息静态博弈和一般的不完美信息动态博弈是等同的,不需要另外发展分析不完全信息静态博弈的专门分析方法和均衡概念。 答:错误。即使海萨尼转换把不完全信息静态博弈转换为不完美信息动态博弈,也是一种特殊的有两个阶段同时选择的不完美信息动态博弈,对这种博弈的分析进行专门讨论和定义专门均衡的概念有利于提高分析的效率。 13.完全信息静态博弈中的混合策略可以被解释成不完全信息博弈的纯策略贝叶斯纳什均衡。 答:正确。完全信息静态博弈中的混合策略博弈几乎总是可以解释成一个有少量不完全信息的近似博弈的一个纯策略Bayes—Nash均衡。夫妻之争的混合策略Nash均衡可以用不完全信息夫妻之争博弈的Bayes—Nash均衡表示就是一个

博弈论信息经济学知识点

博弈论与信息经济学 完全信息静态博弈 考察占优战略均衡概念及求解 解题思路:理性参与人做出是最优选择,该博弈存在占优战略均衡,据此可知答案为(3)。 考察重复剔除劣战略占优战略均衡概念及求解 说明:考察重复剔除劣战略,求解占优均衡的方法。答案:(U,L) 下面考察PNE及其解法

妻子 丈夫 (a )请检验,纳什均衡(最优战略组合)是同生共死;均衡结果是同生,或者共死; (b )请检验,占优均衡(占优战略组合)是坚强活着;均衡结果是同生(互相煎熬); (c )请检验,纳什均衡(最优战略组合)是你死我活;均衡结果是死活,或者活死; 显然,(c )情形之下,二人之间的仇恨比(b )中更深。 一些类型的博弈中,PNE 未必存在。以下考察MNE 及其解法 说明:猜谜游戏,是一种典型的零和博弈。这类博弈没有纯战略NE ,但是却存在混合战略 (c ) 活着 死了 (b ) 活着 死了 活着 死了 (a ) 活着 死了 活着 死了

NE。希望大家通过这个例子,加深对NE的概念及NE存在性定理的理解。同时,混合战略NE求解也是本题考察点。以下两个例子,与此相同,供大家练习使用。 模型化如下博弈:两个小朋友一起做猜拳游戏,每人有三个纯战略:石头、剪刀、布。胜负规则为:石头胜剪刀,剪刀胜布,布胜石头,如二人出手相同则未分胜负。二人同时出手。胜者的支付为1,负者的支付为-1,未分胜负时支付均为0。(1)请写出该博弈的支付矩阵,并判断其是否存在占优战略均衡。(2)该博弈是否存在纯战略纳什均衡,是否存在混合战略纳什均衡?如果存在,请写出。 下例来自张维迎,P131。 美国普林斯顿大学“博弈论”课程中有这样一道练习题:如果给你两个师的兵力,你来当司令,任务是攻克“敌人”占据的一座城市。而敌人的守备是三个师,规定双方的兵力只可整师调动,通往城市的道路有甲、乙两条,当你发起攻击时,若你的兵力超过敌人你就获胜;若你的兵力比敌人守备部队兵力少或者相等,你就失败。你如何制定攻城方案? 与零和博弈不同,有些博弈既有PNE,又有MNE。如以下性别战博弈和斗鸡博弈。 性别战博弈:

范里安《微观经济学:现代观点》(第9版)课后习题详解-(不对称信息)【圣才出品】

第38章不对称信息 1.考虑本章二手车市场的模型,由市场均衡时的交易产生的最大消费者剩余数量是多少? 答:最大消费者剩余介于0到10000之间。理由如下:因为消费者只知道市场上好车和次车各占一半,却并不清楚每辆车的具体情况,所以消费者愿意支付的最高价格是: 0.5×1200+0.5×2400=1800(美元) 这样好车的所有者将不愿意出售自己的汽车,所以好车被次车挤出了市场,结果市场上就只有次车出售,所以买者和买者的总剩余为: (1200-1000)×50=10000(美元) 至于双方各自的剩余是多少,取决于买方和卖方势力的强弱,如果市场上卖方占优,则卖方的生产者剩余就是10000美元;反之如果市场上卖方占优,买方的消费者剩余就是10000美元。 2.在同样的模型中,通过把汽车随机地分配给出售者而产生的消费者剩余是多少?和第1题相比,哪种方法可以产生较大的剩余? 答:(1)在本章二手车市场的模型中,通过把汽车随机地分配给销售者,消费者剩余介于0到30000之间。这是因为:如果汽车是随机的分配给销售者,则销售者也不知道汽车的质量,从而卖方和买方对汽车的信息是一样的,于是卖方的最高要价就是0.5×1000+0.5×2000=1500(美元),而买者的出价是1800美元,所以买者和买者的总剩余为:(1800-1500)×100=30000(美元),至于双方各自的剩余是多少,取决于买方和卖方势力的

强弱,如果市场上卖方占优,则卖方的生产者剩余就是30000;反之如果市场上卖方占优,买方的消费者剩余就是30000美元。 (2)第2题的方法可以产生较大的剩余。特别是此时的总剩余和信息完全时的总剩余相同。 3.一个工人能够以c (x )=x 2/2的成本生产x 单位产品。他在别处工作可以实现的效用水平是u _ =0。这个工人的最优雇佣劳动计划s (x )是什么? 答:这个工人的最优雇佣劳动计划为:s (x )=x -1/2,理由如下:工人在给定的工资下最大化其收入,雇主则最大化其利润,即: (),max w K x s x - ① ()21..max 2x s t s x x - ② ()21 2 s x x u -≥(参与相容约束) ③ 把s (x )=wx +K 和u _=0代入②式,由 21max 2 x wx K x +- 得:x =w ,将此式连同s (x )的表达式代入③式中,并令③式中的“≥”取“=”,得到:K =-w 2/2,将x 和k 关于w 的表达式一同代入①式中,解得:w =1,于是K =-1/2,所以s (x )=x -1/2。最后对前面的推导中将③式中的“≥”取“=”的原因作一解释:由于只要雇员在该公司工作的效用比其保留效用高出ε,这里ε是一个很小的正数,他就会选择在该公司工作,由于ε可以取得要多小就有多小,所以在极限意义下,ε可以取为0,从而参与相容约束就能够取等号;或者从直观意义上讲,委托人设计的激励机制总是要使代

不对称信息动态博弈

不对称信息动态博弈 第一节 不对称信息动态博弈的描述 5.1.1 精炼贝叶斯纳什均衡 在不对称信息博弈中,如果考虑博弈的动态性质,就会带来一些新的考量。 下面看看一个例子:例子5.1恋爱博弈 在人生中,也许婚姻是最具代表性的不对称信息博弈,并且还是动态的博弈。结婚的男女双方都不知道对方是否在未来的婚姻生活中是适合自己的。 为了简化分析,我们假定恋爱的一方(譬如男方)知道自己是否适合自对方的,但是对方(女方)并不知道男方是否适合她。 在图5.1中给出的一个不对称信息动态博弈中,“自然”N 首先选择参与人1(男方)的两种类型{}1112=,=θθ适合女方的男方不适合女方的男方中的某一种(当然,对于女方来说,是不是适合自己有多种含义,可以是是不是真心爱自己,也可以是不是能够挣钱,或者两者都有要求),参与人2(女方)对N 的选择具有不对称信息,她只知道男方适合或者不适合自己的可能性各占一半,我们称参与人2的先验概率为211212()()0.5P P θθ==,参与人2的类型是对称的。(在现实中,可能男方自己也不知道自己是不是适合对方,譬如自己是否真心爱女方,或者是否能够挣钱;也就是说,男方自己对于自己的类型也是不清楚的;在这里,我们作简化的假定,即男方自己是知道自己的类型的 ) 男方有两个行动可以选择,一个是主动追求女孩L (L 在这里可以表示“爱”(Love ),也表示图中的左边(Left ),一个是不主动追求女孩R (表示“拒绝(refuse )”或者右边(right ));女孩也有两个行动可以选择,一个是向男孩示好l ,一个是不向男孩示好r (在这里的大小写没有男权主义的意思); N 图5.1 恋爱博弈

信息经济学与博弈论 明确重点

名词解释 完全信息(博弈):指所有博弈方完全了解参加博弈的所有博弈方各种情况下的得益的博弈。 不完全信息(博弈):指至少部分博弈方不完全了解其他博弈方各种情况下的得益的博弈。 完美信息(博弈):动态博弈中所有博弈方对自己选择之前的博弈过程完全了解的博弈。 不完美信息(博弈):动态博弈中存在博弈方对自己之前的全部博弈进程不完全了解的博弈。 划线法:通过在每个博弈方对其他博弈方的每个对策或者对策组的最佳对策的得益下划线,来分析博弈的方法被称为划线法。 纳什均衡:在博弈G=(S1….Sn;u1……un)中,如果由各个博弈方的各一个策略组成策略组合(S1*……Sn*)中,任一个博弈方i的策略Si*都是其余博弈方策略组合(S1*…..Si-1*,Si+1*….Sn)的最佳对策,也即ui(S1*….SI-1*,Si*,Si+1*……Sn*)≥ui(S1….Si-1,Sij,Si+1*…..Sn),且Sij包含于Si*,则称(S1*……Sn*)为G的一个纳什均衡。 纳什定理:在一个有n个博弈方的博弈G=(S1….Sn;u1……un)中,如果n是有限的,且Si都是有限的集(对i=1….n),则该博弈至少存在一个纳什均衡,但可能包含混合策略,即每一个有限博弈至少有一个混合策略纳什均衡。 逆推归纳法:从动态博弈的最后一个阶段博弈方的行为开始分析,逐步倒推到前一个阶段博弈方的行为选择,直到第一个阶段的分析方法。 子博弈:由一个动态博弈第一阶段以外的某阶段开始的后续博弈阶段构成的,有初始信息集和进行博弈所需要的全部信息,能够自成一个博弈的原博弈的一部分,称为原博弈的一个子博弈。 子博弈完美纳什均衡:如果在一个完美信息的动态博弈中,各博弈方的策略构成的一个策略组合满足在整个动态博弈及它的所有子博弈中都构成纳什均衡,那么这个策略组合被称为这个动态博弈的一个“子博弈完美纳什均衡”。 触发策略:重复博弈中的两个博弈方所采用的,首先尝试合作,一旦发现一方不合作则用不合作来相报复的策略,称为触发策略。 合并均衡:不同情况下的完美信息博弈方采取完全相同行为的市场均衡。 分开均衡:不同情况下的完美信息博弈方采取完全不同行为的市场均衡。 柠檬原理:在信息不完美的情况下,劣质品赶走优质品,搞垮整个市场机制,最先由乔治阿克罗夫在讨论柠檬市场交易问题时提出。 逆向选择:由于消费者的信息不完美,不能识别商品质量,因而不愿付高价购买优质品,最终引起优质品逐渐被劣质赶出市场的过程,通常称为逆向选择。 暗标拍卖:指参加拍卖的竞价者在互不知道其他竞价者报价情况下各自出价统一时间开标,价高者中标的拍卖行为。

非对称进化博弈

两人非对称博弈的复制动态和进化稳定性 1.人是完全理性的还是有限理性的? 经济学通常假设人们有完全理性,有始终追求最大利益的完美意识、分析推理和准确行为能力。现实是这样的吗?这种假设的现实性是有问题的。事实上人们只是在分析处理简单问题时接近完全理性要求,在分析处理复杂问题时理性的局限性很明显。不能满足完全理性要求的就是有限理性的。以有限理性为基础的博弈称为有限理性博弈。有限理性的博弈方往往不会一开始就找到最优策略,均衡通常是调整改进的结果,而且即使达到也可能再偏离。 2.有限理性博弈是怎样形成的? 有限理性博弈的有效分析框架是借鉴生物进化博弈理论发展起来的进化博弈论,也称为“经济学中的进化博弈论”。生物进化博弈理论是以达尔文的自然选择思想为基础的生物学理论,研究生物种群通过变异和增殖的共同作用,拥有增殖成功率较高形状的个体在种群中比例的变化、稳定及其对生物进化的影响。有限理性博弈方的学习和策略调整与生物进化博弈研究的生物特征动态变化很相似,而有限理性博弈的均衡稳定性则与生物进化博弈中描述性状特征频数、比例稳定性的“进化稳定策略”概念相似,因此借鉴生物进化博弈的分析方法讨论有限理性博弈是最有效的分析框架。有限理性博弈的核心不是博弈方的最优策略选择,而是群体成员采用特定策略比例的变化趋势和稳定性。 3.进化博弈论与传统完全理性博弈理论的联系 一方面进化博弈论是以传统的完全理性博弈论为基础的,进化博弈论研究的许多博弈问题和模型都是完全理性博弈的经典模型,而且在进化博弈分析中仍需要用完全理性博弈分析方法分析博弈方的策略和得益。另一方面进化博弈论中的 两人非对称博弈的进化博弈分析对应的是两个(或多个)有差别的有限理性博弈方群体成员之间的随机配对博弈。 一、一般两人非对称博弈的复制动态和进化稳定策略。 1. 写出复制动态方程。 1>博弈方1的复制动态方程 111111d ()(,)()()d x x t F x t u u t =-x y 1α2α1β2β1y 2y 1x 2x 博弈方1 博弈方2

课程名称: 《博弈论与信息经济学》 英文名称:Game Theory and

《博弈论与信息经济学》教学大纲 课程名称:《博弈论与信息经济学》 英文名称:Game Theory and Information Economics 学分: 2 总学时: 36 实验(上机)学时: 无 开课专业: 经济学专业 一、课程性质、目的和培养目标: 博弈论和信息经济学是过去20 年中发展的最快的经济理论领域之一,它与新产业组织经济学并驾而行,其重要性及其应用的进展令人瞩目。其中博弈论研究的是决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题,而信息经济学研究的是决策主体如何克服与他们决策相关的某些信息的无知状态,从而设计一种获取新的信息或避免某些无知成本的机制。本课程的目的是对博弈论和信息经济学的主要内容和研究方法作比较全面而系统的介绍,力图使学生掌握博弈论和信息经济学的基本分析方法,并能运用这些方法来分析和解释现实的社会经济现象。 二、预修课程:《微观经济学》 三、课程内容和建议学时分配 章节内容学时第一章博弈论导论 4课时第一节博弈论与主流经济学的发展 第二节几个典型的博弈问题 完全信息静态博弈:纳什均衡。完全信息动态博弈:子博弈精炼纳什均 衡。不完全信息静态博弈:贝叶斯纳什均衡。不完全信息动态博弈:精 炼贝叶斯均衡 第三节博弈规则与基本概念 第二章完全信息静态博弈 4课时第一节纳什均衡

占优战略均衡。重复剔除的占优均衡。纳什均衡。 第2节纳什均衡的应用举例 诺特(Cournot)寡头竞争模型。豪泰林(Hotelling)价格竞争模型。公 共地的悲剧。公共物品的私人自愿供给。基础设施建设:中央政府和地 方政府之间的博弈 第三节混合策略纳什均衡 第四节纳什均衡的存在性和多重性的讨论 纳什均衡的存在性。纳什均衡的多重性。相关均衡 第三章完全信息动态博弈 4课时 4课时第一节可信性问题 第二节子博弈精练纳什均衡 子博弈精炼纳什均衡的含义。用逆向归纳法求解子博弈精炼纳什均衡。 承诺行动与子博弈精炼纳什均衡。逆向归纳法与子博弈精炼均衡存在的 问题 第三节子博弈精练纳什均衡的应用举例 斯坦克尔伯格(Stackelberg)寡头竞争模型。宏观经济政策的动态一致 性。中国过去的财政包干制度:中央与地方的关系。工会与雇主之间的 博弈。轮流出价的讨价还价模型 第四节重复博弈和无名氏定理 有限次重复博弈:连锁店悖论。无限次重复博弈和无名氏定理。参与人 不固定时的重复博弈。不确定环境下的重复博弈 第四章不完全信息静态博弈 4课时第一节不完全信息博弈和贝叶斯纳什均衡 不完全信息博弈。海萨尼(Harsanyi)转换。不完全信息静态博弈的战 略式表述和贝叶斯纳什均衡 第二节贝叶斯均衡的应用举例 不完全信息库诺特模型。不完全信息情况下公共产品的提供。一级密封 价格拍卖(招标)。双方叫价拍卖 第三节贝叶斯均衡与混合战略均衡

博弈论与信息经济学 课后答案

张1.5 假定消费者从价格低的厂商购买产品,如果两企业价格相同,就平分市场,如果企业i 的价格高于另一企业,则企业i的需求量为0,反之,其它企业的需求量为0。因此,企业i

的需求函数由下式给出: i i i i i i i i p pi p p p p 0)/2Q(p ) Q(p q --->=c 那么每家企业的利润02 i i j i p c q ππ-== >,因此,企业i 只要将其价格略微低于其它企业就将获得整个市场的需求,而且利润也会上升至 ()()22 i i i i p c p c Q p Q p εε---->,()0ε→。同样,其它企业也会采取相同的策略,如果此下去,直到每家厂商都不会选择降价策略,此时的均衡结果只可能是p i =p j =c 。此时,企业i 的需求函数为2 i a c q -=。 张1.8

张2.3

张2.4

张 2.9 (1)由于古诺博弈的阶段均衡是1i a c q n -=+,此时的利润为2 1a c n -?? ?+?? ;若各家企业合作垄断市场,则此时的最优产量是()argmax i i i a nq c q ∈--?,可求得2i a c q n -= ,此时的利润为2 4a c n -?? ??? ,此时若有企业i 背叛,其产量就是()1 2 4j j i i a c q n q a c n ≠--+== -∑,其收益为()2 214n a c n +?? - ? ?? 。下面我们来看重复博弈下的古诺博弈。在这个博弈中,有两个博弈路径,我们分别进行讨论。 首先,在惩罚路径上,由于每个阶段参与企业选择的都是最优的产量,因此能够获得最优的收益,因此是均衡的。 其次,在合作路径上,只要合作的收益大于背叛的收益,则均衡也是可以实现的,这要 求:()2 2 2 211141411a c n a c a c n n n δδ-+-???? ??≥-+ ? ? ?--+??????,解得()1 2411n n δ-??≥+??+???? 。 (2)伯川德博弈的阶段均衡是i p c =,此时参与者的利润均为0。若各企业合作,则此时的最优价格是:()()argmax i i i p p c a p ∈--,此时2i a c p -= ,则2i a c q n -=,利润

博弈论经典模型全解析

博弈论经典模型全解析(入门级) 1. 囚徒困境这是博弈论中最最经典的案例了——囚徒困境,非常耐人寻味。“囚徒困境”说的是两个囚犯的故事。这两个囚徒一起做坏事,结果被警察发现抓了起来,分别关在两个独立的不能互通信息的牢房里进行审讯。在这种情形下,两个囚犯都可以做出自己的选择:或者供出他的同伙(即与警察合作,从而背叛他的同伙),或者保持沉默(也就是与他的同伙合作,而不是与警察合作)。这两个囚犯都知道,如果他俩都能保持沉默的话,就都会被释放,因为只要他们拒不承认,警方无法给他们定罪。但警方也明白这一点,所以他们就给了这两个囚犯一点儿刺激:如果他们中的一个人背叛,即告发他的同伙,那么他就可以被无罪释放,同时还可以得到一笔奖金。而他的同伙就会被按照最重的罪来判决,并且为了加重惩罚,还要对他施以罚款,作为对告发者的奖赏。当然,如果这两个囚犯互相背叛的话,两个人都会被按照最重的罪来判决,谁也不会得到奖赏。那么,这两个囚犯该怎么办呢?是选择互相合作还是互相背叛?从表面上看,他们应该互相合作,保持沉默,因为这样他们俩都能得到最好的结果:自由。但他们不得不仔细考虑对方可能采取什么选择。A犯不是个傻子,他马上意识到,他根本无法相信他的同伙不

会向警方提供对他不利的证据,然后带着一笔丰厚的奖赏出狱而去,让他独自坐牢。这种想法的诱惑力实在太大了。但他也意识到,他的同伙也不是傻子,也会这样来设想他。所以A犯的结论是,唯一理性的选择就是背叛同伙,把一切都告诉警方,因为如果他的同伙笨得只会保持沉默,那么他就会是那个带奖出狱的幸运者了。而如果他的同伙也根据这个逻辑向警方交代了,那么,A犯反正也得服刑,起码他不必在这之上再被罚款。所以其结果就是,这两个囚犯按照不顾一切的逻辑得到了最糟糕的报应:坐牢。企业在信息化过程中需要与咨询企业、软件供应商打交道的。在与这些企业打交道的过程中,我们不可避免地也会遇到类似的两难境地,这个时候需要相互之间有足够的了解与信任,没有起码的信任做基础,切不可贸然合作。在对对方有了足够的信任之后,诚意也是必不可少的,如果没有诚意或者太过贪婪,就可能闹到双方都没有好处的糟糕情况,造成企业之间的双输。 2. 智猪博弈在博弈论(Game Theory)经济学中,“智猪博弈”是一个着名的纳什均衡的例子。假设猪圈里有一头大猪、一头小猪。猪圈的一头有猪食槽,另一头安装着控制猪食供应的按钮,按一下按钮会有10个单位的猪食进槽,但是谁按按钮就会首先付出2个单位的成本,若大猪先到槽边,大小猪吃到食物的收益比是9∶1;同时到槽边,收益比是

平新乔课后习题详解(第14讲--信息不对称、逆向选择与信号博弈)

平新乔《微观经济学十八讲》第14讲 信息不对称、逆向选择与信号博弈 1.假定二手车的质量q 是服从于下列均匀分布的 [](),0q u t z t >~ 证明:如果卖主和买主的效用函数分别为1u M qn =+和232 u M qn =+,预算约束分别为1y M p n =+?和2y M p n =+?,那么: (1)当市场价格为p 时,平均质量必为: ()1122 t p p t μ??+ ??? ≥= (2)市场不会彻底萎缩。 (3)与信息完全相对照,关于q 的信息不对称使交易缩小了多少?使买卖双方的利益损失了多少? 证明:(1)卖主的效用函数为1u M qn =+,其中q 对于卖主来说是确定的,因此,将卖 主的预算约束代入效用函数之中可得: ()11u y q p n =+- 当且仅当q p >时卖主才不会将车卖出,因此,一定有q p ≤,此时0n =,即出售二手车。因此有: ()2 t Eq p p t μ+= ≥= (2)把卖主的预算约束1y M p n =+?代入他的效用函数中,就有: ()11u y q p n =+- 当且仅当出售汽车可以带给他更高的效用时,卖主选择出售汽车,即: ()11y q p n y +-≤ 从而解得p q ≥,即市场价格不低于汽车质量时,卖主会出售汽车,这就意味着,当对于给定的市场价格p ,只有质量低于p 的汽车会出售。 把买主的预算约束2y M p n =+?代入他的效用函数中,就有2232u y q p n ??=+- ??? ,由于买主不清楚市场上每辆汽车的具体质量,所以他只能最大化自己的期望效用,即: 2232Eu y p n μ??=+- ??? 这里()E q μ=。当且仅当买车可以带给他更高的效用时,买主购买汽车,即: 2232y p n y μ??+-≥ ??? 其中()E q μ=。从而得到32 p μ≤,这就意味着买主的保留价格不会高于市场上汽车平均质量的1.5倍。 下面来求解市场均衡,分两种情况讨论:

博弈论复习题及答案

一、名词解释(每题7分,共28分) 1、逆向选择:逆向选择源于事前的信息不对称,经典例子就是“柠檬市场”——二手车市场,它使得市场资源逐渐流向低质量的产品或要素,最后形成劣货驱逐良货的局面,这种现象称之为“逆向选择”。 2、策略互动:所谓策略互动,就是参与人之间的策略相互影响、相互作用和相互制约。用策略性思维来分析问题,从中找出合理策略,实现目标最优。 3、纳什均衡:对于博弈方而言,互为最优的策略选择就是纳什均衡。 4、信号发送:是指信息优势方不断发出信息的行为,就叫信号发送。 5、博弈论:研究人们如何进行决策,以及这种决策如何达到均衡(合理策略)的问题。每个博弈者在决定采取何种行动时,不但要根据自身的利益和目的行事,还必须考虑到他的决策行为对其他人的可能影响,以及其他人的反应行为的可能后果,通过选择最佳行动计划,来寻求收益或效用的最大化。 二、简要回答问题(每题10分,共40分) 1、博弈的基本要素有哪些?基本特点是什么? 答:博弈的基本要素有:参与人、策略、行动顺序、信息、收益等五个要素。博弈的基本特点则是需尽可能考虑到博弈对方的决策选择以及对自身的影响,并从中选择出对自身最有利的方案决策,从而达到收益和效用最大化。 2、什么是性别战博弈?请求出其中的纳什均衡? 答:性别战博弈是不可调和的博弈,双方只有一方选择满足另外一方的要求才能达成均衡,也就是混合策略纳什均衡;故性别战博弈的纳什均衡会有两种情况,分别是:男生陪女生看电影以及女生陪男生看足球的两种选择。 3、猎鹿博弈反映的基本思想是什么? 答:反应的基本思想是需要沟通和互相协调,因为只有合作才能猎到所需猎物。

博弈论与信息经济学答案

第一章 5. n 个企业,其中的一个方程:π1=q 1(a -(q 1+q 2+q 3……q n )-c ),其他的类似就可以了,然后求导数,结果为每个值都相等,q 1= q 2=……q n=(a-c)/(n+1)。或者先求出2个企业的然后3个企业的推一下就好了。 6.假定消费者从价格低的厂商购买产品,如果两企业价格相同,就平分市场,如果企业i 的价格高于另一企业,则企业i 的需求量为0,反之,其它企业的需求量为0。因此,企业i 的需求函数由下式给出: i i i i i i i i p pi p p p p 0)/2Q(p ) Q(p q --->=c 那么每家企业的利润02 i i j i p c q ππ-== >,因此,企业i 只要将其价格略微低于其它企业就将获得整个市场的需求,而且利润也会上升至()()22 i i i i p c p c Q p Q p εε---->,()0ε→。同样, 其它企业也会采取相同的策略,如果此下去,直到每家厂商都不会选择降价策略,此时的均衡结果只可能是p i =p j =c 。此时,企业i 的需求函数为2 i a c q -= 。 在静态的情况下,没有一个企业愿意冒险将定价高于自己的单位成本C ,最终P=C ,利润为0。因为每个参与人都能预测到万一自己的定价高于C ,其他人定价为C 那么自己的利益就是负的(考虑到生产的成本无法回收)。就算两个企业之间有交流也是不可信的,最终将趋于P=C 。现实情况下一般寡头不会进入价格竞争,一定会取得一个P 1=P 2=P 均衡。此时利润不为零,双方将不在进行价格竞争。 7.设企业的成本相同为C ,企业1的价格为P 1,企业2的价格为P 2。

平新乔课后习题详解(第14讲--信息不对称、逆向选择与信号博弈)

平新乔课后习题详解(第14讲--信息不对称、逆向选择与信号博弈)

平新乔《微观经济学十八讲》第14讲 信息 不对称、逆向选择与信号博弈 1.假定二手车的质量q 是服从于下列均匀分布的 [](),0q u t z t >~ 证明:如果卖主和买主的效用函数分别为 1u M qn =+和232u M qn =+,预算约束分别为1 y M p n =+?和2y M p n =+?,那么: (1)当市场价格为p 时,平均质量必为: ()1122t p p t μ??+ ??? ≥= (2)市场不会彻底萎缩。 (3)与信息完全相对照,关于q 的信息不对称使交易缩小了多少?使买卖双方的利益损失了多少? 证明:(1)卖主的效用函数为1 u M qn =+,其中q 对于卖主来说是确定的,因此,将卖主的预算约束代入效用函数之中可得: ()11u y q p n =+- 当且仅当q p >时卖主才不会将车卖出,因此,一定有q p ≤,此时0n =,即出售二手车。因此有:

()2 t Eq p p t μ+=≥= (2)把卖主的预算约束1y M p n =+?代入他的效用 函数中,就有: ()11u y q p n =+- 当且仅当出售汽车可以带给他更高的效用时,卖主选择出售汽车,即: ()11y q p n y +-≤ 从而解得p q ≥,即市场价格不低于汽车质量时,卖主会出售汽车,这就意味着,当对于给定的市场价格p ,只有质量低于p 的汽车会出售。 把买主的预算约束2y M p n =+?代入他的效用函数中,就有2232u y q p n ??=+- ???,由于买主不清楚市场上每 辆汽车的具体质量,所以他只能最大化自己的期望效用,即: 2232Eu y p n μ??=+- ??? 这里()E q μ=。当且仅当买车可以带给他更高的效用时,买主购买汽车,即: 2232y p n y μ??+-≥ ??? 其中()E q μ=。从而得到3 2 p μ≤,这就意味着买主的保留价格不会高于市场上汽车平均质量的 1.5倍。

范里安《微观经济学:现代观点》(第7、8版)课后习题详解-(不对称信息)

第37章不对称信息 1.考虑本章所描述的二手汽车市场模型,由市场均衡时的交易产生的最大消费者剩余数量是多少? 答:消费者剩余介于0到10000之间,最大消费者剩余为10000。 理由如下:因为消费者只知道市场上好车和次车各占一半,却并不清楚每辆车的具体情况,所以消费者愿意支付的最高价格是: ?+?= 0.512000.524001800 这样,好车的所有者将不愿意出售自己的汽车,所以结果市场上就只有次车出售。然而,若买者确知他将买到次车,他绝不愿意支付1800元。实际上,该市场的均衡价(此时就是次车的均衡价)将是1000元到1200元之间的某个价位,具体价格取决于买卖双方的讨价还价能力。 所以,市场均衡时的消费者剩余位于下列两个数之间: () -?= 12001200500 () -?= 120010005010000 其中,50是指次车的数量。也就是说,消费者剩余[] ∈,消费者剩余的最大值 0,10000 为10000。 2.在相同的模型中,如果将买方随机指派给卖方进行交易,而且假设卖方也不知道二手车的质量。这样的交易产生的消费者剩余为多大?与上一题的方法相比,哪一种方法产生

的消费者剩余更大? 答:(1)在本章二手车市场的模型中,通过把汽车随机地分配给销售者,消费者剩余介于0到30000之间。 这是因为:如果汽车是随机的分配给销售者,则销售者也不知道汽车的质量,从而卖方和买方对汽车的信息是一样的,于是卖方的最高要价就是0.510000.520001500?+?=,而买者的出价是1800,所以买者和买者的总剩余为:()1800150010030000-?=,至于双方各自的剩余是多少,取决于买方和卖方势力的强弱,如果市场上卖方占优,则卖方的生产者剩余就是30000;反之如果市场上买方占优,买方的消费者剩余就是30000。 (2)第2题的方法可以产生较大的剩余。特别是此时的总剩余和信息完全时的总剩余相同。 3.一个工人能够以()2/2c x x =的成本生产x 单位产品。他在别处工作可以实现的效用水平是0u =。对于这个工人来说,最优雇佣劳动激励计划()s x 是什么? 解:工人在给定的工资下最大化其收入,雇主则最大化其利润,即: (),max w K x s x - (1) ()21.. max 2 x s t s x x - (2) ()212 s x x u -≥(参与相容约束) (3) 把()s x wx K =+和0u =代入(2)式,由21max 2 x wx K x +-得:x w =。 将此式连同()s x 的表达式代入(3)式中,并令(3)式中的“≥”取“=”,得到: 212 K w =-

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