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中国股市的波动性分析——以上证指数为例
中国股市的波动性分析——以上证指数为例
作者：王进;何凯欣
作者机构：浙江农林大学理学院统计系,浙江,临安,311300;浙江农林大学理学院统计系,浙江,临安,311300
来源：科技信息
ISSN：1001-9960
年：2010
卷：002
期：017
页码：1228-1229
页数：2
正文语种：chi
关键词：股票价格指数;上证指数;ARIMA模型
摘要：近两年来越来越多的市民对股票逐渐产生了兴趣,炒股已经不再是个别现象,全民参股的盛况可谓空前.但由于缺乏对其风险的判断,在07年末开始的股市大波动中,绝大多数的新股民都亏损严重.分析股票走势并预测其未来趋势有重要现实意义,本文以2006年10月到2008年10两年的上证指数为数据,用统计学方法对我国股市的波动性进行建模和分析.
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