计量经济学知识点(超全版)

1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。〔3分〕

2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量〔即因变量〕为什么变动、如何变动的变量。〔2分〕它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。〔1分〕3．被解释变量：是作为研究对象的变量。〔1分〕它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。〔2分〕

4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，〔2分〕表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。〔1分〕

5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。〔2分〕它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。〔1分〕

6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，〔1分〕前期的内生变量称为滞后内生变量；〔1分〕前期的外生变量称为滞后外生变量。〔1分〕

7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，〔1分〕即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。〔2分〕

8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，〔2分〕它一般属于外生变量。〔1分〕

9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，〔2分〕是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。〔1分〕

10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。〔3分〕

11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。〔3分〕

12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。〔3分〕

13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最正确线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。〔3分〕

14．总变差〔总离差平方和〕：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。〔3分〕

15．回归变差〔回归平方和〕：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，〔2分〕也就是由解释变量解释的变差。〔1分〕

16．剩余变差〔残差平方和〕：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，〔2分〕是不能由解释变量所解释的部分变差。〔1分〕

17．估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。〔3分〕

18．样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。〔3分〕

19．点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。〔3分〕

20．拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。〔3分〕

21．残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。〔3分〕

22．显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。〔3分〕23．回归变差：简称ESS,表示由回归直线〔即解释变量〕所解释的部分〔2分〕，表示x对y的线性影响〔1分〕。

24．剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分〔2分〕，是由解释变量以外的因素造成的影响〔1分〕。

25．多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值〔1分〕，

也就是在被解释变量的总变差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重

决定系数，仍用R 2表示〔2分〕。

26．调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为2R ，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，〔2分〕 其公式为：2

2/(1)1()/(1)t

t

e n k R y y n --=---∑∑〔1分〕。 27．偏相关系数:在Y 、X 1、X 2三个变量中，当X 1 既定时〔即不受X 1的影响〕，表示Y 与X 2之间相关关系的指标，称为偏相关系数，记做 2.1Y R 。〔3分〕

28.异方差性：在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项i u 具有异方差性。〔3分〕

29.戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特〔〕和匡特〔〕于1965年提出，用对样本进行分段比较的方法来判断异方差性。〔3分〕

30.怀特检验:该检验由怀特〔White 〕在1980年提出，通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。〔3分〕

31.戈里瑟检验和帕克检验:该检验法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的〔辅助〕回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断是否存在异方差性。〔3分〕

32．序列相关性：对于模型

01122i i k ki i y x x x i ββββμ=+++++… 1,2,,i n =…

随机误差项互相独立的基本假设表现为(,)0i j Cov μμ= ,,1,2,,i j i j n ≠=…〔1分〕 如果出现 (,)0i j Cov μμ≠ ,,1,2,,i j i j n ≠=…

即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性(Serial Correlation)。〔2分〕

33．虚假序列相关：是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。

34.差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。

35.广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。

36.自回归模型：t t t y y μρ+=-1

37.广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。

38. DW 检验：德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW 检验法有五个前提条件。

-奥克特迭代法：是通过逐次跌代去寻求更为满意的ρ的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用残差t μ去估计未知的ρ。〔

40. Durbin 两步法：当自相关系数ρ未知，可采用Durbin 提出的两步法去消除自相关。第

一步对一多元回归模型，使用OLS 法估计其参数，第二步再利用广义差分。

41．相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示。

)()()

(C j i j i Var Var ov μμμμρ= ，10≤≤ρ ，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。

42.多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。

43.方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。

44．把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。

45．在设定模时如果模型中解释变量的构成．模型函数的形式以及有关随机误差项的假设干假定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。

46．是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。

47．用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。

48．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变。

49. 这是虚拟变量的一个应用，当解释变量x 低于某个已知的临界水平*x 时，我们取虚拟

变量**10x x D x x

⎧ ≥⎪=⎨ <⎪⎩设置而成的模型称之为分段线性回归模型。 50． 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。

51．有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。

52．无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。

53．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi 是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。

54．联立方程模型：是指由两个或更多相互联系的方程构建的模型。

55． 结构式模型：是根据经济理论建立的反映经济变量间直接关系结构的计量方程系统。

56． 简化式模型：是指联立方程中每个内生变量只是前定变量与随机误差项的函数。

57． 结构式参数：结构模型中的参数叫结构式参数

58． 简化式参数：简化式模型中的参数叫简化式参数。

59．识别：就是指是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。

60．不可识别：是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型的参数估计值。

61． 识别的阶条件：如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量的总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。

62．识别的秩条件：一个方程可识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中的参数矩阵的秩为m-1。

63．间接最小二乘法：先利用最小二乘法估计简化式方程，再通过参数关系体系，由简化式参数的估计值求解得结构式参数的估计值。

四、简答题〔每题5分〕

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。〔1分〕经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。〔1分〕统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。〔1分〕数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。〔1分〕计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2、计量经济模型有哪些应用？

答：①结构分析。〔1分〕②经济预测。〔1分〕③政策评价。〔1分〕④检验和发展经济理论。〔2分〕

3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：①根据经济理论建立计量经济模型；〔1分〕②样本数据的收集；〔1分〕③估计参数；〔1分〕④模型的检验；〔1分〕⑤计量经济模型的应用。〔1分〕

4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

答：①经济意义检验；〔2分〕②统计准则检验；〔1分〕③计量经济学准则检验；〔1分〕④模型预测检验。〔1分〕

5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？

答：四种分类：①时间序列数据；〔1分〕②横截面数据；〔1分〕③混合数据；〔1分〕④虚拟变量数据。〔2分〕

6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。〔1分〕产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；〔1分〕②模型关系认定不准确造成的误差；〔1分〕③变量的测量误差；〔1分〕④随机因素。〔1分〕

7.古典线性回归模型的基本假定是什么？

答：①零均值假定。〔1分〕即在给定x t 的条件下，随机误差项的数学期望〔均值〕为0，即t E(u )=0。②同方差假定。〔1分〕误差项t u 的方差与t 无关，为一个常数。③无自相关假定。〔1分〕即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。〔1分〕⑤正态性假定，〔1分〕即假定误差项t u 服从均值为0，方差为2

σ的正态分布。 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

答：主要区别：①描述的对象不同。〔1分〕总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的不同。〔1分〕总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。〔1分〕总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。

主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。〔2分〕

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续。〔1分〕②相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。〔1分〕

两者的区别：①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。〔1分〕②对两个变量x 与y 而言，相关分析中：xy yx r r =；在回归分析中，01ˆˆˆt t

y b b x =++

和01ˆˆˆt t x a a y =++却是两个完全不同的回归方程。〔1分〕③回归分析对资料的要求是被解释变量y 是随机变量，解释变量x 是非随机变量；相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。〔1分〕

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？

答：①线性，是指参数估计量0ˆb 和1ˆb 分别为观测值t y 和随机误差项t u 的线性函数或线性组

合。〔1分〕②无偏性，指参数估计量0ˆb 和1ˆb 的均值〔期望值〕分别等于总体参数0b 和1b 。

〔2分〕③有效性〔最小方差性或最优性〕，指在所有的线性无偏估计量中，最小二乘估计量0ˆb 和1ˆb 的方差最小。〔2分〕

11．简述BLUE 的含义。

答：BLUE 即最正确线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators 的缩写。〔2分〕在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最正确线性无偏估计量，即BLUE ，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。〔3分〕

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？

答：多元线性回归模型的总体显著性F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。〔1分〕通过了此F 检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。〔3分〕因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t 检验。〔1分〕

13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请表达模型的古典假定。

解答：〔1〕随机误差项的期望为零，即()0t E u =。〔2〕不同的随机误差项之间相互独立，即cov(,)[(())(()]()0t s t t s s t s u u E u E u u E u E u u =--==〔1分〕。〔3〕随机误差项的方差与t 无关，为一个常数，即2var()t u σ=。即同方差假设〔1分〕。〔4〕随机误差项与解释变量不相关，即cov(,)0(1,2,...,)jt t x u j k = =。通常假定jt x 为非随机变量，这个假设自动成立〔1分〕。〔5〕随机误差项t u 为服从正态分布的随机变量，即2(0,)t u N σ〔1分〕。〔6〕解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性〔1分〕。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数2

R 的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量〔2分〕。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比方，降低

预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度〔3分〕。

2R 及其作用。 解答：2

22

/11()/1t

t

e n k R y y n --=---∑∑，〔2分〕其作用有：〔1〕用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；〔2分〕〔2〕对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较〔1分〕。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？

解答：常见的非线性回归模型主要有:

(1) 对数模型01ln ln t t t y b b x u =++〔1分〕

(2) 半对数模型01ln t t t y b b x u =++或01ln t t t y b b x u =++〔1分〕

(3) 倒数模型0101111y b b u b b u x y x

=++=++或〔1分〕 (4) 多项式模型2012...k k y b b x b x b x u =+++++〔1分〕

(5) 成长曲线模型包括逻辑成长曲线模型101t b t

K y b e -=+和Gompertz 成长曲线模型01t

K b b t y e +=〔1分〕

17.观察以下方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10

③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10

解答：①系数呈线性，变量非线性；〔1分〕②系数呈线性，变量非呈线性；〔1分〕③系数和变量均为非线性；〔1分〕④系数和变量均为非线性。〔2 分〕

18. 观察以下方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210

③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110

解答：①系数呈线性，变量非呈线性；〔1分〕②系数非线性，变量呈线性；〔1分〕③系数和变量均为非线性；(2分)④系数和变量均为非线性〔1分〕。

19. 异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项i u 具有异方差性，即常数≠=2)var(t i u σ 〔t=1，2，……，n 〕。

〔3分〕例如，利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时，对收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大。收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围。由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。这种被解释变量的分散幅度的变化，反映到模型中，可以理解为误差项方差的变化。〔2分〕

20.产生原因：〔1〕模型中遗漏了某些解释变量；〔2〕模型函数形式的设定误差；〔3〕样本数据的测量误差；〔4〕随机因素的影响。〔2分〕

产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：〔1〕不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；〔2〕参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；〔3〕对模型参数估计值的显著性检验失效；〔4〕模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。〔3分〕

21.检验方法：〔1〕图示检验法；〔1分〕〔2〕戈德菲尔德—匡特检验；〔1分〕〔3〕怀特检验；〔1分〕〔4〕戈里瑟检验和帕克检验〔残差回归检验法〕；〔1分〕〔5〕ARCH 检验〔自回归条件异方差检验〕〔1分〕

22.解决方法：〔1〕模型变换法；〔2分〕〔2〕加权最小二乘法；〔2分〕〔3〕模型的对数变换等〔1分〕

23.加权最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使残差平方和∑2t e 为最小，在

异方差情况下，总体回归直线对于不同的t t e x ,的波动幅度相差很大。随机误差项方差2t

σ越小，样本点t y 对总体回归直线的偏离程度越低，残差t e 的可信度越高〔或者说样本点的

代表性越强〕；而2t σ较大的样本点可能会偏离总体回归直线很远，t e 的可信度较低〔或者

说样本点的代表性较弱〕。〔2分〕因此，在考虑异方差模型的拟合总误差时，对于不同的2t e 应该区别对待。具体做法：对较小的2t e 给于充分的重视，即给于较大的权数；对较大的2t e 给于充分的重视，即给于较小的权数。更好的使∑2t e 反映)var(i u 对残差平方和的影响程度，从而改善参数估计的统计性质。〔3分〕

24. 样本分段法〔即戈德菲尔特—匡特检验〕的基本原理：将样本分为容量相等的两部分，然后分别对样本1和样本2进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，如果随机误差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应该大致相等；如果是异方差的，则两者差异较大，以此来判断是否存在异方差。〔3分〕使用条件：〔1〕样本容量要尽可能大，一般而言应该在参数个数两倍以上；〔2〕t u 服从正态分布，且除了异方差条件外，其它假定均满足。〔2分〕

25．简述DW 检验的局限性。

答：从判断准则中看到，DW 检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的..DW 值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。〔2分〕其次：..DW 检验只能检验一阶自相关。〔2分〕但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验说明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问

题—般只进行..DW 检验。〔1分〕

26．序列相关性的后果。

答：〔1〕模型参数估计值不具有最优性；〔1分〕〔2〕随机误差项的方差一般会低估；〔1分〕〔3〕模型的统计检验失效；〔1分〕〔4〕区间估计和预测区间的精度降低。〔1分〕〔全对即加1分〕

27．简述序列相关性的几种检验方法。

答：〔1〕图示法；〔1分〕〔2〕D-W 检验；〔1分〕〔3〕回归检验法；〔1分〕〔4〕另外，偏相关系数检验，布罗斯—戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都可以用来检验高阶序列相关。〔2分〕

28．广义最小二乘法〔GLS 〕的基本思想是什么？

答:基本思想就是对违反基本假定的模型做适当的线性变换，使其转化成满足基本假定的模型，从而可以使用OLS 方法估计模型。〔5分〕

29．自相关性产生的原因有那些？

答：〔1〕经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；〔1分〕〔2〕经济行为的滞后性引起随机误差项自相关；〔1分〕(3)一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；〔1分〕〔4〕模型设定误差引起随机误差项自相关；〔1分〕〔5〕观测数据处理引起随机误差项自相关。〔1分〕

30．请简述什么是虚假序列相关，如何防止？

答：数据表现出序列相关，而事实上并不存在序列相关。〔2分〕要防止虚假序列相关，就应在做定量分析之间先进行定性分析，看从理论上或经验上是否有存在序列相关的可能，可能性是多大。〔3分〕

31．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？ 答：ˆ12

DW ρ=-或者ˆ2(1)DW ρ=- 32．答：多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。

产生多重共线性主要有下述原因：

〔1〕样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。〔2分〕〔2〕经济变量的共同趋势〔1分〕〔3〕滞后变量的引入〔1分〕〔4〕模型的解释变量选择不当〔1分〕

33．答：完全多重共线性是指对于线性回归模型

1122k k Y X X ......X u βββ++++＝

假设11j 22j k kj c X c X ...c X =0, j=1,2,...,n +++

12k c c ...,c 0其中，，是不全为的常数

则称这些解释变量的样本观测值之间存在完全多重共线性。〔2分〕

不完全多重共线性是指对于多元线性回归模型

1122k k Y X X ......X u βββ++++＝

假设11j 22j k kj c X c X ...c X +v=0, j=1,2,...,n +++

12k c c ...,c 0v 其中，，是不全为的常数，为随机误差项

则称这些解释变量的样本观测之间存在不完全多重共线性。〔3分〕

34．答：〔1〕无法估计模型的参数，即不能独立分辨各个解释变量对因变量的影响。〔3分〕〔2〕参数估计量的方差无穷大〔或无法估计〕〔2分〕

35．答：〔1〕可以估计参数，但参数估计不稳定。〔2分〕 〔2〕参数估计值对样本数据的略有变化或样本容量的稍有增减变化敏感。〔1分〕 〔3〕各解释变量对被解释变量的影响难精确鉴别。〔1分〕 〔4〕t 检验不容易拒绝原假设。〔1分〕

36．答：〔1〕模型总体性检验F 值和R 2值都很高，但各回归系数估计量的方差很大，t 值很低，系数不能通过显著性检验。〔2分〕

〔2〕回归系数值难以置信或符号错误。〔1分〕

〔3〕参数估计值对删除或增加少量观测值，以及删除一个不显著的解释变量非常敏感。〔2分〕

37．答：所谓方差膨胀因子是存在多重共线性时回归系数估计量的方差与无多重共线性时回

归系数估计量的方差比照而得出的比值系数。〔2分〕 假设i

ˆVIF()=1β时，认为原模型不存在“多重共线性问题”；〔1分〕 假设i ˆVIF()>1β时，则认为原模型存在“多重共线性问题”；〔1分〕假设i ˆ

VIF()>5β时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重的，而且是非常有害的。〔1分〕

38．模型中引入虚拟变量的作用是什么？

答案：〔1〕可以描述和测量定性因素的影响；〔2分〕

〔2〕能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；〔2分〕

〔3〕便于处理异常数据。〔1分〕

39．虚拟变量引入的原则是什么？

答案：〔1〕如果一个定性因素有m 方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；〔1分〕 〔2〕如果模型中有m 个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m 个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。〔2分〕

〔3〕虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；〔1分〕

〔4〕虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。〔1分〕

40．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？

答案：〔1〕加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；〔2分〕

〔2〕乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；〔2分〕

〔3〕一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。〔1分〕

41．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？

答案：〔1〕模型应力求简单；〔1分〕〔2〕模型具有可识别性；〔1分〕〔3〕模型具有较高的拟合优度；〔1分〕〔4〕模型应与理论相一致；〔1分〕〔5〕模型具有较好的超样本功能。〔1分〕

42．模型设定误差的类型有那些？

答案：〔1〕模型中添加了无关的解释变量；〔2分〕〔2〕模型中遗漏了重要的解释变量；〔2分〕〔3〕模型使用了不恰当的形式。〔1分〕

43．工具变量选择必须满足的条件是什么？

答案：选择工具变量必须满足以下两个条件：〔1〕工具变量与模型中的随机解释变量高度相关；〔3分〕〔2〕工具变量与模型的随机误差项不相关。〔2分〕

44．设定误差产生的主要原因是什么？

答案：原因有四：〔1〕模型的制定者不熟悉相应的理论知识；〔1分〕〔2〕对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作；〔1分〕〔3〕模型制定者缺乏相关变量的数据；〔1分〕〔4〕解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。〔2分〕

45．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？

答案：在现实生活中，影响经济问题的因素除具有数量特征的变量外，还有一类变量，这类变量所反映的并不是数量而是现象的某些属性或特征，即它们反映的是现象的质的特征。这些因素还很可能是重要的影响因素，这时就需要在模型中引入这类变量。〔4分〕引入的方

式就是以虚拟变量的形式引入。〔1分〕

46．直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：

〔1〕损失自由度〔2分〕

〔2〕产生多重共线性〔2分〕

〔3〕滞后长度难确定的问题〔1分〕

47．因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：〔1〕经济变量自身的原因；〔2分〕〔2〕决策者心理上的原因〔1分〕；〔3〕技术上的原因〔1分〕；〔4〕制度的原因〔1分〕。

48．koyck模型的特点包括：〔1〕模型中的λ称为分布滞后衰退率，λ越小，衰退速度越快

〔2分〕；〔2〕模型的长期影响乘数为b0·

1

1λ

-〔1分〕;〔3〕模型仅包括两个解释变量，

防止了多重共线性〔1分〕；〔4〕模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题〔1分〕

49．联立方程模型中方程有：行为方程式〔1分〕；技术方程式〔1分〕；制度方程式〔1分〕；平衡方程〔或均衡条件〕〔1分〕；定义方程〔或恒等式〕〔1分〕。

50．联立方程的变量主要包括内生变量〔2分〕、外生变量〔2分〕和前定变量〔1分〕。51．模型的识别有恰好识别〔2分〕、过渡识别〔2分〕和不可识别〔1分〕三种。

52. 识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1〔3分〕；秩条件是指，在一个具有K个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K－1〔2分〕。

计量经济学知识点(超全版)

1 .经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分） 2. 解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的因”。1 分） 3. 被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分） 4. 内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分） 5. 外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分） 6?滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后 内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分） 7.前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前 已经确定或需要确定的变量。（2分） &控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条 件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分） 9?计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模 型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分） 10 .函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一

地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分） 11 .相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们 惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分） 12 .最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小 二乘法。（3分） 13 .高斯-马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯—马尔可夫定理。（3分） 14 ?总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方 和。（3分） 15 ?回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分） 16 ?剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值与估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分） 17 ?估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分） 18 .样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分） 19 ?点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值,以此 作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分） 20 ?拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。（3分） 21 ?残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。（3分） 22 ?显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分） 23 ?回归变差：简称ESS表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x 对y的线

计量经济学题库(超完整版)及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

计量经济学简答

简答1、简述经济计量分析工作的程序设定模型、估计参数、检验模型、应用模型 2、简述回归分析与相关分析区别与联系两者都是研究相关关系的方法。但二者也有区别。相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能反映变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系。此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中，把所考察的变量都看作是随机变量。 3、简述普通最小二乘法估计原理普通最小二乘法简称OLS，是应用最多的参数估计方法，也是从最小二乘原理出发的其他估计方法的基础。具有以下优良特性：残差平方和最小，无偏性和线性特征。 4、简述方差非齐性的后果参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的。参数估计量的方差是有偏的，这将导致参数的假设检验失效，模型预测失效，是非有效的。 5、简述序列相关的后果当一个线性回归模型的随机误差项存在自相关时，就违背了线性回归方程的古典假定，如果仍然用普通最小二乘法估计参数，将 会产生严重后果。自相关产生的后果与异方差情形 类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不 再成立，存在比OLS模型更为有效的估计方法。存 在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效，模型 预测失效。因为βi估计的方差不等于OLS方法下 计算的方差。 6、简述多重共线处理方法追加样本信息,使用非样 本先验信息,进行变量形式的转换,使用有偏估计 7、简述DW的局限性DW检验只适合一阶自回归形 式，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式 的序列相关；模型中不含有滞后因变量。若届时变 量中有滞后变量，则DW检验将会失效；模型中含有 截距项；存在不能判定的区域。 8、简述方差非齐性的检验方法样本分段比较法； 残差回归检验法 9、简述发达市场经济国家模型特点建模依据各 流派经济理论；模型全面反映西方核算体系 10、简述经济计量模型评价的准则经济理论准 则；统计准则；经济计量准则 11、简述需求函数的特性非负性，可加性，零阶齐 次性，对称性，单调性 12、什么是内生变量是指模型要解释的变量。外 生变量决定内生变量，外生变量的变化回应其内生 变量的变化。具有一定概率分布的随机变量，它们 的数值是由模型自身决定的。 13、简述联立方程偏倚在结构式模型中，一些变 量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方 程中又作为被解释变量，这就使得解释变量与随机 误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法 的一个重要假定，估计量因此是有偏的和非一致的。 14、简要说明格兰杰——恩格尔方法考察每个变 量的单整阶数；变量之间的长期均衡关系；误差修 正模型 15、什么是经济计量学它是在定性分析基础上， 专门探讨如何用经济数学模型方法定量描述具有随 机性特征的经济变量关系的边缘科学，或者说，它 是数理经济学和数理统计学的交叉科学。 16、什么是回归分析回归分析研究一个变量对于 一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据

计量经济学知识点(超全版)

1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分） 2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分） 4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分） 5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分） 6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分） 7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分） 8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分） 9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分） 10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y及这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分） 11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y及这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。（3分） 12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。（3分） 13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。（3分） 14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值及其均值的离差平方和。（3分） 15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值及其均值的离差平方和，（2分）也就是由解释变量解释的变差。（1分） 16．剩余变差（残差平方和）：在回归模型中，因变量的观测值及估计值之差的平方和，（2分）是不能由解释变量所解释的部分变差。（1分） 17．估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。（3分） 18．样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。（3分） 19．点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值的估计值。（3分） 20．拟合优度：样本回归直线及样本观测数据之间的拟合程度。（3分） 21．残差：样本回归方程的拟合值及观测值的误差称为回归残差。（3分） 22．显著性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。（3分）23．回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（2分），表示x对y的线性影响（1分）。 24．剩余变差：简称RSS，是未被回归直线解释的部分（2分），是由解释变量以外的因素造成的影响（1分）。 25．多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和及总离差平方和的比值（1分），

计量经济学

一．导论 1.计量经济学三大支柱：单方程回归分析联立方程组模型时间序列分析 2.计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论 3.分析方法步骤：建模（根据经济理论等，确定适用于分析所要研究问题的计量模型）准备数据（观测采集相关的经济数据）参数估计（采用适当有效的方法估计模型中参数的值，把模型具体化数量化）检验和模型修正（对模型和分析的合理性可靠性采用统计分析的方法进行分析和评价，及时发现并修正错误）分析、预测和下结论（在经过分析和检验的计量模型的基础上，进一步判断和预测并做出最后结论） 4.经济变量间的关系：不相关关系相关关系因果关系相互影响关系恒等关系 三．两变量线性回归 1.两变量线性回归模型：Y i=β0+β1X i+εi β1含义：在其他因素（条件）不变的情况下，自变量增加一单位，会引起因变量变化β1单位 2. εi（随机干扰项）的经济意义：将确定的经济模型转变成了随机的统计关系（1）经济模型的模糊性（2）数据的误差或欠缺（3）节省原则（4）经济行为主体的主观性 3.6条经典假设：

（1）变量Y与X之间的函数关系Y=α+βX+ε,对两变量的所有观察数据组（X i,Y i）(i=1,…,n)都成立，其中ε是随机误差项；（2）对应每组变量观测数据的误差项εi,都为零均值的随机变量，即εi的数学期望E（εi）=0对i=1，…，n都成立；（3）误差项εi的方差为常数，即Var(εi)=E(εi -E(εi))- 2)= σ2对i=1,…,n都成立（第二个等号利用了假设（2））；2=E(ε i （4）对应不同观测数据组的误差项不相关，即Cov（εi，εj）=E[(εi- E(εi))( εj-E(εj))]=E(εiεj)=0对任意的i≠j都成立（第二个等号也用到了假设（2））； （5）解释变量X是确定性的变量，而非随机变量； （6）误差项服从正态分布。 4.最小二乘估计（OLS）的基本思路：用样本回归线尽量拟合样本点的趋势（残差平方和既能反映所有样本点与回归直线偏差的总体水平，也能避免算术和的正负抵消问题，而且计算估计值的数学运算也比较方便，因此是判断拟合程度和选择回归直线的基本标准。） 5.最小二乘估计量的性质：无偏性有效性一致性线性性 6.高斯—马尔可夫定理：在给定经典线性曲线回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量 四．多元线性回归 1.多元线性回归模型：Y=β0+β1X1+…+βK X K+ε 2.6条经典假设：

《计量经济学》课程教学大纲

《计量经济学》课程教学大纲 一、课程基本信息 二、课程教学目标 本课程为信息与计算科学专业的专业方向课.通过本课程学习，使学生了解现代应用经济学的特征，掌握基本的计量经济学的理论与方法、掌握相应的计算机应用软件，能用所学知识分析实际经济变量间的随机因果关系。掌握计量经济学的基本理论与方法，对理论的新发展有概念性的了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，能够使用常用的计量经济学软件；具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。 1. 学好基础知识。理解和掌握课程中的基本概念和基本理论，了解它的思想方法、意义和用途，以及它与其他概念、规律之间的联系。 2. 掌握基本技能、培养思维能力。能够对研究的对象进行观察、比较、抽象和概括。能运用课程中的概念、定理及性质进行合乎逻辑的推理。能对计算结果进行合乎实际的分析、归纳和类比。 3. 提高解决实际问题的能力。能够将本课程和相关课程有机地联系起来，并提出相关学科中与本课程有关的问题。能够自觉地用所学知识去观察生活，建立简单的数学模型，提出和解决生活中有关的数学问题。 4. 能熟练运用SPSS、EVIEWS软件进行相关计算和数据处理。

三、教学学时分配 《计量经济学》课程理论教学学时分配表 ＊理论学时包括讨论、习题课等学时。 《计量经济学》课程实验内容设置与教学要求一览表

四、教学内容和教学要求 第一章导论（4学时） （一）教学要求 1．了解计量经济学的基本内容及应用领域。 2．掌握计量经济学的研究步骤。 3．掌握掌握经济变量、模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。（二）教学重点与难点 教学重点：计量经济学的研究步骤。 教学难点：计量经济学的研究步骤。 （三）教学内容 第一节什么是计量经济学 1．计量经济学的产生与发展 2．计量经济学的性质 3. 计量经济学与其他学科的关系 第二节计量经济学的研究步骤 1．模型设定 2．估计参数 3. 模型检验

计量经济学名词解释

三、名词解释题 40.经济计量学31．相关关系 33．相关系数的检验31. 函数关系 3.总体回归模型32．样本回归模型 1.截面数据 38.外生变量 26内生变量 5.前定变量 35虚拟变量 37.拟合优度 31. 经济计量分析工作42.异方差 28多重共线性 41.分布滞后模型27. 最小二乘法 32. 序列相关 33. 截距变动模型 34. 简化式模型 35. 无形技术进步31. 经济参数34．规模报酬 34.平稳时间序列36.误差变量模型

32. 宏观经济计量模型的总体设计37.方差膨胀（扩大）因子 40.短期影响乘数 36.工具变量法 27非随机方程 28有限分布滞后模型 30结构式模型 26. 判定系数 4.恰好识别 30. 恰好识别方程 36.误差变量模型 38.伪回归 39.需求弹性 10.恩格尔定律 35．生产函数 39.超样本性质 2.随机误差项 8.区间预测 3．k阶单整 4.联立方程模型 5.随机方程

三、名词解释题 1.经济计量学：指利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。2．相关关系： 3．相关系数的检验： 4. 函数关系:如果给定解释变量X的值，被解释变量Y的值就唯一地确定了，Y与X 的关系就是函数关系。 5．样本回归模型： 6.总体回归模型：根据总体的全部资料建立的回归模型，又称为理论模型。 7.截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。 8.多重共线性： 9.外生变量：指非随机变量，它们的数值在模型之外决定。 10.内生变量:指具有一定概率分布的随机变量，他们的数值由模型自身决定。 11.前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。

计量经济学知识点超全版

2 •解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量 动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因” 。（1分） 3 •被解释变量：是作为研究对象的变量。 （1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系 的果。（2分） 4 •内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量， （2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结 果。（1分） 5 •外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。 （2分）它影响模型中的内生变量，其数值 在模型求解之前就已经确定。（1分） 6•滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称， （1分）前期的内生变量称为滞后内生变量； （1分）前期的外 生变量称为滞后外生变量。（1分） 7 •前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量， （1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。 （2分） 8 •控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量， （2 分）它一般属于外生变量。（1分） 9 •计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型， （2分）是以数学形式 对客观经济现象所作的描述和概括。 （1分） 10 •函数关系：如果一个变量 y 的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则 y 与这 个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。 （3分） 11 •相关关系：如果一个变量 y 的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则 y 与这个变量 或这组变量之间的关系就是相关关系。 （3分） 19•点预测：给定自变量的某一个值时，利用样本回归方程求出相应的样本拟合值，以此作为因变量实际值和其均值 的估计值。（3分） 20 •拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间的拟合程度。 （3分） 21 •残差：样本回归方程的拟合值与观测值的误差称为回归残差。 （3分） 22•显着性检验：利用样本结果，来证实一个虚拟假设的真伪的一种检验程序。 （3分） 23 •回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释的部分（ 2分），表示x 对y 的线性影响（1分）。 24 •剩余变差：简称 RSS 是未被回归直线解释的部分（2 分）,是由解释变量以外的因素造成的影响（ 1分）。 25•多重决定系数：在多元线性回归模型中，回归平方和与总离差平方和的比值（ 1分），也就是在被解释变量的总变 差中能由解释变量所解释的那部分变差的比重，我们称之为多重决定系数，仍用 氏表示（2分）。 2 26 •调整后的决定系数：又称修正后的决定系数，记为 R ，是为了克服多重决定系数会随着解释变量的增加而增大 （2分）它对因变量的变 12 •最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。 13. 高斯-马尔可夫定理：在古典假定条件下， 马尔可夫定理。（3分） OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量, （3分） 这一结论即是高斯- :在回归模型中, :在回归模型中, 被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。 （3 分） 15. 回归变差（回归平方和） 释的变差。（1分） 16. 剩余变差（残差平方和） 解释的部分变差。（1分） 17 •估计标准误差：在回归模型中，随机误差项方差的估计量的平方根。 18•样本决定系数：回归平方和在总变差中所占的比重。 （3分） 因变量的估计值与其均值的离差平方和, （2分）也就是由解释变量解 :在回归模型中, 因变量的观测值与估计值之差的平方和, （2分）是不能由解释变量所 （3 分）

计量经济学知识点超全

1. 经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（3分） 2・解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如 何变动的变量。（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因” o （1分） 3.被解释变量：是作为研究对象的变量。（1分）它的变动是由解释变量 做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（2分）4.内生变 M：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（1分）5.外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。（1分）6.滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。（1分）7.前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型 求解以前已经确定或需要确定的变量。（2分）8.控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。（1分）9•计量经济模型：为 了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分） 是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。（1分） 10.函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地' 精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。（3分）11.相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这

存款准备金率计量经济学

存款准备金率计量经济学 存款准备金是指银行不能将其吸收的存款全部用于发放贷款，必须保留一定的资金即存款准备金，以备客户提款的需要。为保证这笔钱不被挪用，往往有中央银行保管。那么存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。 存款准备金率指的是银行把它吸收的存款要把它按一定的比例放到人民银行，这一部分是一个风险准备金，是不能够用于发放贷款的。这个比例越高，执行的紧缩政策力度越大。人民银行的一块钱经过几次周转后，最后形成的购买力相当于这个准备金的三倍。多交5毛钱就意味着最终在我们经济生活中形成的购买力少一块五。所以这一次人民银行提高准备金率0.5个百分点，锁定的是1100亿资金，也就是说，它最后形成的购买力就减少将近3000亿。存款准备金，就是中央银行（中国人民银行）根据法律的规定，要求各商业银行按一定的比例将吸收的存款存入在人民银行开设的准备金账户，对商业银行利用存款发放贷款的行为进行控制。商业银行缴存准备金的比例，就是准备金率。准备金，又分法定存款准备金和超额准备金。前者是按照法定存款准备金率来提取的准备金。后者是超过法定准备以外提取的准备金。 存款准备金，也称为法定存款准备金或存储准备金，是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。通常分为法定存款准备金率和超额准备金率。 法定存款准备金率，是金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款的总额的比率。这个比例越高，执行的紧缩政策力度越大。超额准备金率，是商业银行在经营活动中保留的现金，就成为存款准备金。有准备金超过法定准备

金部分，便是超额准备金。超额准备金可以是库存现金，也可以是在央行中的存款。

计量经济学知识点超全版

1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平(de)指标.（3分） 2．解释变量：是用来解释作为研究对象(de)变量（即因变量）为什么变动、如何变动(de)变量.（2分）它对因变量(de)变动做出解释,表现为方程所描述(de)因果关系中(de)“因”.（1分） 3．被解释变量：是作为研究对象(de)变量.（1分）它(de)变动是由解释变量做出解释(de),表现为方程所描述(de)因果关系(de)果.（2分） 4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定(de)变量,（2分）表现为具有一定概率分布(de)随机变量,是模型求解(de)结果.（1分） 5．外生变量：是由模型系统之外(de)因素决定(de)变量,表现为非随机变量.（2分）它影响模型中(de)内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定.（1分） 6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量(de)合称,（1分）前期(de)内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期(de)外生变量称为滞后外生变量.（1分） 7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定(de)变量.（2分） 8．控制变量：在计量经济模型中人为设置(de)反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面(de)变量,（2分）它一般属于外生变量.（1分） 9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间(de)数量关系而采用(de)随机代数模型,（2分）是以数学形式对客观经济现象所作(de)描述和概括.（1分） 10．函数关系：如果一个变量y(de)取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定,则y与这个变量或这组变量之间(de)关系就是函数关系.（3分） 11．相关关系：如果一个变量y(de)取值受另一个变量或另一组变量(de)影响,但并不由它们惟一确定,则y与这个变量或这组变量之间(de)关系就是相关关系.（3分） 12．最小二乘法：用使估计(de)剩余平方和最小(de)原则确定样本回归函数(de)方法,称为最小二乘法.（3分）13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下,OLS估计量是模型参数(de)最佳线性无偏估计量,这一结论即是高斯－马尔可夫定理.（3分） 14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中,被解释变量(de)观测值与其均值(de)离差平方和.（3分） 15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中,因变量(de)估计值与其均值(de)离差平方和,（2分）也就是由解释变量解释(de)变差.（1分） 16．剩余变差（残差平方和）：在回归模型中,因变量(de)观测值与估计值之差(de)平方和,（2分）是不能由解释变量所解释(de)部分变差.（1分） 17．估计标准误差：在回归模型中,随机误差项方差(de)估计量(de)平方根.（3分） 18．样本决定系数：回归平方和在总变差中所占(de)比重.（3分） 19．点预测：给定自变量(de)某一个值时,利用样本回归方程求出相应(de)样本拟合值,以此作为因变量实际值和其均值(de)估计值.（3分） 20．拟合优度：样本回归直线与样本观测数据之间(de)拟合程度.（3分） 21．残差：样本回归方程(de)拟合值与观测值(de)误差称为回归残差.（3分） 22．显着性检验：利用样本结果,来证实一个虚拟假设(de)真伪(de)一种检验程序.（3分） 23．回归变差：简称ESS,表示由回归直线（即解释变量）所解释(de)部分（2分）,表示对y(de)线性影响（1分）. 24．剩余变差：简称RSS,是未被回归直线解释(de)部分（2分）,是由解释变量以外(de)因素造成(de)影响（1分）. 25．多重决定系数：在多元线性回归模型中,回归平方和与总离差平方和(de)比值（1分）,也就是在被解释变量(de)总变差中能由解释变量所解释(de)那部分变差(de)比重,我们称之为多重决定系数,仍用R2表示（2分）. R,是为了克服多重决定系数会随着解释变量(de)增加而26．调整后(de)决定系数：又称修正后(de)决定系数,记为2 增大(de)缺陷提出来(de),（2分）

计量经济学题库(超完整版)及答案大题整理

五、计算与分析题〔每题10分〕 1 X:年均汇率〔日元/美元〕 Y:汽车出口数量〔万辆〕 问题：〔1〕画出X 与Y 关系的散点图。 〔2〕计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝， 2 Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 〔3〕采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ˆY =101.4-4.78X 标准差 〔45.2〕 〔1.53〕 n=30 R 2 其中，Y ：政府债券价格〔百美元〕，X ：利率〔%〕。 答复以下问题：〔1〕系数的符号是否正确，并说明理由；〔2〕为什么左边是i ˆY 而不是i Y ； 〔3〕在此模型中是否漏了误差项i u ；〔4〕该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ˆC =150.81Y + t 值 〔13.1〕〔18.7〕 n=19 R 2 其中，C ：消费〔元〕 Y ：收入〔元〕 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：〔1〕利用t 值检验参数β的显著性〔α＝0.05〕；〔2〕确定参数β的标准差；〔3〕判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学第四章非线性回归模型的线性化

第四章 非线性回归模型的线性化 以上介绍了线性回归模型。但有时候变量之间的关系是非线性的。例如 y t = 0 + 1 1βt x + u t y t = 0 t x e 1α+ u t 上述非线性回归模型是无法用最小二乘法估量参数的。可采纳非线性方式进行估量。估量进程超级复杂和困难，在20世纪40年代之前几乎不可能实现。运算机的显现大大方便了非线性回归模型的估量。专用软件使这种计算变得超级容易。但本章不是介绍这种模型的估量。 另外还有一类非线性回归模型。其形式是非线性的，但能够通过适当的变换，转化为线性模型，然后利用线性回归模型的估量与查验方式进行处置。称此类模型为可线性化的非线性模型。下面介绍几种典型的能够线性化的非线性模型。 可线性化的模型 ⑴ 指数函数模型 y t = t t u bx ae + b >0 和b <0两种情形的图形别离见图和。显然x t 和y t 的关系是非线性的。对上式等号双侧同取自然对数，得 Lny t = Lna + b x t + u t 令Lny t = y t *, Lna = a *, 则 y t * = a * + bx t + u t 变量y t * 和x t 已变换成为线性关系。其中u t 表示随机误差项。

010 20 30 40 50 1 2 3 4 X Y 1 图 y t =t t u bx ae +, (b > 0) 图 y t =t t u bx ae +, (b < 0) ⑵ 对数函数模型 y t = a + b Ln x t + u t b >0和b <0两种情形的图形别离见图和。x t 和y t 的关系是非线性的。令x t * = Lnx t , 则 y t = a + b x t * + u t 变量y t 和x t * 已变换成为线性关系。 图 y t = a + b Lnx t + u t , (b > 0) 图 y t = a + b Lnx t + u t , (b < 0) ⑶ 幂函数模型 y t = a x t b t u e b 取不同值的图形别离见图和。x t 和y t 的关系是非线性的。对上式等号双侧同取对数，得 Lny t = Lna + b Lnx t + u t 令y t * = Lny t , a * = Lna , x t * = Lnx t , 那么上式表示为 y t * = a * + b x t * + u t 变量y t * 和x t * 之间已成线性关系。其中u t 表示随机误差项。 式也称作全对数模型。

《计量经济学》中国地方一般公共预算教育支出的差异一

中国地方一般公共预算教育支出的差异 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2021年）》明确提出，“国运兴衰，系于教育：教育振兴，全民有贵”，“强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有決定性意义”。教育投入是支持国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政保障的重点。所以，必须始终坚持把教育摆在优先发展的位置，充分认识加大财政教育投入的重要性和紧迫性。各级政府要优化财政支出结构，统筹各项收入，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，切实提高财政教育支出占公共财政支出比重。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2021年)》明确提出，到2012年实现国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到4%的目标。 经过十年的努力，2021年教育投入基数的基本格局是：总投入超过5万亿元，接近6万亿元；财政性超过4万亿元，接近5万亿元；一般公共预算超过3万亿元，接近4万亿元；非财政性超过1万亿元。郭鹏表示，基数大了，意味着保障教育事业发展的物质基础更厚实了。全国教育经费总投入中，80%来自国家财政性教育经费。政府投入是教育经费的第一大来源渠道。国家财政性教育经费中，80%来自一般公共预算教育经费。教育成为一般公共预算的第一大支出。全国一般公共预算教育经费中，80%来自地方。地方政府是教育支出的第一大主体。十年来，以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制得到了进一步巩固和完善。 引言 从学前教育到职业教育，从城市到农村，从学生补助到教师培养，都包括在内在教育财政经费连年增长的情况下，生均经费水平同样实现了历史性跨越以2021

2023年计量经济学题库超完整版及答案

计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1.下表为日本的汇率与汽车出口数量数据, X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车岀口数量（万辆） 问题：（1）画出X与Y关系的散点图。 （2）计算X与Y的相关系数。其中又=129.3, Y=554.2 ,工故一又）2=4432.1, £（Y—V）2=68113.6，£（X一又）（Y—V）=16195.4 （3）釆用直线回归方程拟和出的模型为X = 81.72 + 3.65% t 值 1.2427 7.2797 R2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下： ^=101.4-4.78^ 标准差（45.2）（1.53）n=30 R2=0.31 其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否对的，并说明理由；（2）为什么左边是Y而不是丫,； （3）在此模型中是否漏了误差项化；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3.估计消费函数模型Ci=a + "Yj+iii得 C =15+ 0.8 IX t 值(13.1) (18.7) n=19 R2=0.81 其中，C：消费（元）Y：收入（元） 己知侦25(19) = 2.0930，r OO5(19) = 1.729,知必(17) = 2.1098 , /005(17) = 1.7396 问：（1）运用t值检查参数）的显著性（a=0.05）；（2）拟定参数尸的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4.己知估计回归模型得 X =81.7230 + 3.6541Xj 且£（X—又）2=4432.1,工（Y-Y 1=68113.6， 求鉴定系数和相关系数。