搜档网
当前位置：搜档网 › 实验一——隐含波动率的计算
实验一——隐含波动率的计算
期权种类列表目前的股票价格11.39期权种类看涨期权看涨期权年收益率的标准差67%期权价值 1.1897看跌期权
年无风险收益率8%
期权的执行价格15
期权的到期时间
期权种类
d1
-0.2598N(d1)或N(-d1)0.3975d2-0.7336N(d2)或N(-d2)0.2316布莱克-斯科尔斯期权定价模型
输入数据期权价值的计算
中间变量计算结果
相关主题
相关文档
- 关于如何计算隐含波动率
- 二分法求期权隐含波动率
- 波动率预测：隐含波动率的预测能力分析-摘要
- 波动率的估计(ARCH模型)
- 隐含波动率的理解
- 隐含波动率和历史波动率
- 基于Heston模型的期权隐含波动率研究
- 隐含波动率IV
- 期权隐含波动率估计
- 期权隐含波动率分析应用
- Excel在金融模型分析中的应用(期权 隐含波动率 Black-Scholes)
- Heston模型下的欧式期权定价及隐含波动率研究——以英国富时100指数为例
- 隐含波动率与波动率微笑数值实验
- 对隐含波动率套利的研究
- 隐含波动率计算模型
- 隐含波动率
- 实验一——隐含波动率的计算
- 计算隐含波动率的
- 4欧式期权定价BS方法delta值和隐含波动率计算
- 波动率介绍及隐含波动率的应用