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计量经济学题库(超完整版)及答案

四、简答题(每小题5分）

1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间得关系。２.计量经济模型有哪些应用?

3.简述建立与应用计量经济模型得主要步骤。

4.对计量经济模型得检验应从几个方面入手?

5．计量经济学应用得数据就是怎样进行分类得？ 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项？

７.古典线性回归模型得基本假定就是什么?8．总体回归模型与样本回归模型得区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析得联系与区别。

1０.在满足古典假定条件下，一元线性回归模型得普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11.简述BLUE得含义。

12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性Ｆ检验之后,还要对每个回归系数进行就是否为0得ｔ检验?

13、给定二元回归模型:,请叙述模型得古典假定。

14、在多元线性回归分析中,为什么用修正得决定系数衡量估计模型对样本观测值得拟合优度？

15、修正得决定系数及其作用。 1６、常见得非线性回归模型有几种情况？

1７、观察下列方程并判断其变量就是否呈线性,系数就是否呈线性,或都就是或都不就是。

①②

③④

18、观察下列方程并判断其变量就是否呈线性,系数就是否呈线性,或都就是或都不就是。

①②

③④

19、什么就是异方差性?试举例说明经济现象中得异方差性。

20、产生异方差性得原因及异方差性对模型得OLＳ估计有何影响。21、检验异方差性得方法有哪些?

22、异方差性得解决方法有哪些？２3、什么就是加权最小二乘法？它得基本思想就是什么？

24、样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性得基本原理及其使用条件。

25．简述ＤW检验得局限性。26.序列相关性得后果。 2７.简述序列相关性得几种检验方法。

２８.广义最小二乘法(GＬS）得基本思想就是什么? ２9.解决序列相关性得问题主要有哪几种方法?

３0.差分法得基本思想就是什么? 31.差分法与广义差分法主要区别就是什么？

32.请简述什么就是虚假序列相关。３３.序列相关与自相关得概念与范畴就是否就是一个意思？

3４.ＤW值与一阶自相关系数得关系就是什么? 35.什么就是多重共线性？产生多重共线性得原因就是什么?

36.什么就是完全多重共线性?什么就是不完全多重共线性? 37.完全多重共线性对OLS估计量得影响有哪些?

3８.不完全多重共线性对OLS估计量得影响有哪些？３9.从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性?

40.什么就是方差膨胀因子检验法？41．模型中引入虚拟变量得作用就是什么?

42.虚拟变量引入得原则就是什么？ 43.虚拟变量引入得方式及每种方式得作用就是什么？

44．判断计量经济模型优劣得基本原则就是什么？ 4５.模型设定误差得类型有那些？

4６.工具变量选择必须满足得条件就是什么? 47．设定误差产生得主要原因就是什么？

48.在建立计量经济学模型时,什么时候,为什么要引入虚拟变量？４9.估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难

５０.什么就是滞后现像？产生滞后现像得原因主要有哪些? 5１．简述kｏｙck模型得特点。

52.简述联立方程得类型有哪几种53.简述联立方程得变量有哪几种类型

5４.模型得识别有几种类型？5５.简述识别得条件。

五、计算与分析题(每小题1０分)

问题：(1）画出X与Ｙ关系得散点图。

(2)计算X与Y得相关系数。其中,,,, (3)采用直线回归方程拟与出得模型为

t值1、24２7 7、2797 R2=0.８688 Ｆ＝52、９9

解释参数得经济意义。

２.已知一模型得最小二乘得回归结果如下:

标准差(４5、2) (1、53）n=30 R2=0、３１

其中,Ｙ:政府债券价格(百美元),X:利率(％)。

回答以下问题:(1)系数得符号就是否正确,并说明理由；(2)为什么左边就是而不就是;

(3）在此模型中就是否漏了误差项;(４）该模型参数得经济意义就是什么。

3．估计消费函数模型得

t值（13、1)(1８、7) ｎ＝１9 R2=0、81

其中,C:消费(元) Y:收入(元)

已知，,,。

问:(1)利用t值检验参数得显著性(α＝0、0５）;(２)确定参数得标准差;(３)判断一下该模型得拟合情况。4．已知估计回归模型得

且,,

求判定系数与相关系数。

5．有如下表数据

拟合什么样得模型比较合适?(２）根据以上数据,分别拟合了以下两个模型:

模型一:模型二:

分别求两个模型得样本决定系数。

7.根据容量n＝3０得样本观测值数据计算得到下列数据:，,,，,试估计Y对X得回归直线。８.下表中得数据就是从某个行业５个不同得工厂收集得,请回答以下问题:

总成本Ｙ与产量X得数据

Y ８0 4４５1 70 6１

X １２ 4 6 1１8

（1）估计这个行业得线性总成本函数:(2)得经济含义就是什么? 9.有10户家庭得收入(X,元)与消费（Ｙ,百元)数据如下表:

１0户家庭得收入(Ｘ)与消费(Y)得资料

X ２0 3０33 ４３

Ｙ7 9 ８１1 ５ 4 8 10 9 １0

若建立得消费Y对收入X得回归直线得Eｖｉewｓ输出结果如下:

DepeｎdeｎｔVａriable:Ｙ

904259 ｄent ｖar 23358２

Ａdjusted Ｒ－squareｄ０、8９２

2９2

F-ｓｔatistic 7５、５5

８98

Dｕrbin-Watson 2、０7７6Prob(F－statisｔ0、00０0

（1

(２)在95%得置信度下检验参数得显著性。(,,,)

(3）在9５%得置信度下,预测当X=４5(百元)时,消费（Ｙ)得置信区间。(其中,)

１0.已知相关系数r＝0、6,估计标准误差,样本容量n=62。

求:(1)剩余变差；(２)决定系数；(3）总变差。

11.在相关与回归分析中，已知下列资料:

。

(１)计算Y对X得回归直线得斜率系数。（２）计算回归变差与剩余变差。(3)计算估计标准误差。

12.根据对某企业销售额Y以及相应价格Ｘ得1１组观测资料计算:

(1）估计销售额对价格得回归直线;

(2)当价格为X１=10时,求相应得销售额得平均水平，并求此时销售额得价格弹性。

13.假设某国得货币供给量Y与国民收入X得历史如系下表。

Depeｎｄent Varｉable:Y

Vａriable CoefficieＳtd、t－StaｔPｒob、

08５ 2

C 0、353１0、562９00、6２0、544

０2 ｎdenｔvaｒ３３3

Ａdjusted R-squared 0、9５０

392

Ｓ、D、

dependent var

2、292

８5８

S、E、ｏｆｒｅgreｓsion 0、

510684

F－statisｔｉc 211、

7394

Suｍsquared ｒeｓid 2、607９Prob(F－sｔ

atistic)

0、０

0000０

问:（1)

(2)如果希望1９97年国民收入达到1５，那么应该把货币供给量定在什么水平?

1４．假定有如下得回归结果

其中,Ｙ表示美国得咖啡消费量(每天每人消费得杯数),X表示咖啡得零售价格（单位:美元/杯),t表示时间。问:

(1)这就是一个时间序列回归还就是横截面回归？做出回归线。

（2)如何解释截距得意义?它有经济含义吗?如何解释斜率?(3)能否救出真实得总体回归函数?

（4)根据需求得价格弹性定义：,依据上述回归结果,您能救出对咖啡需求得价格弹性吗？如果不能,计算此弹性还需要其她什么信息?

1５.下面数据就是依据10组X与Y得观察值得到得:

,，，,

假定满足所有经典线性回归模型得假设,求,得估计值;

16、根据某地1９61—1999年共３9年得总产出Y、劳动投入L与资本投入K得年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:

(0、23７) (0、083） (0、０48）

,DW=0、858

式下括号中得数字为相应估计量得标准误。

(1)解释回归系数得经济含义；（2)系数得符号符合您得预期吗？为什么？

17、某计量经济学家曾用192１～19４1年与194５~１９50年（１9４2~19４4年战争期间略去）美国国内消费Ｃ与工资收入W、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入A得时间序列资料,利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：

式下括号中得数字为相应参数估计量得标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在得问题。

18、计算下面三个自由度调整后得决定系数。这里,为决定系数,为样本数目，为解释变量个数。

(1)(2)(3）

１９、设有模型，试在下列条件下:

①②。分别求出,得最小二乘估计量。

20.假设要求您建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上得人数,以便决定就是否修建第二条跑道以满足所有得锻炼者。您通过整个学年收集数据,得到两个可能得解释性方程: 方程Ａ:

方程Ｂ:

其中:——某天慢跑者得人数——该天降雨得英寸数——该天日照得小时数——该天得最高温度(按华氏温度) ——第二天需交学期论文得班级数

请回答下列问题:(1）这两个方程您认为哪个更合理些,为什么?

（2)为什么用相同得数据去估计相同变量得系数得到不同得符号？

2１.假定以校园内食堂每天卖出得盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅得盒饭价格、学校当日得学生数量（单位:千人）作为解释变量,进行回归分析;假设不管就是否有假期,食堂都营业。不幸得就是,食堂内得计算机被一次病毒侵犯，所有得存储丢失,无法恢复,您不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面就是回归结果(括号内为标准差):

（２、6) (６、3) (０、６1）（5、９）

要求:(1)试判定每项结果对应着哪一个变量？（2)对您得判定结论做出说明。

22、设消费函数为，其中为消费支出,为个人可支配收入, 为随机误差项,并且(其中为常数)。试回答以下问题:

(1）选用适当得变换修正异方差,要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后得参数估计量得表达式。23、检验下列模型就是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。

样本共40个，本题假设去掉ｃ＝12个样本，假设异方差由引起，数值小得一组残差平方与为,数值大得一组平方与为。

24、假设回归模型为:,其中：;并且就是非随机变量,求模型参数得最佳线性无偏估计量及其方差。

２6、根据某地19６１—199９年共３9年得总产出Ｙ、劳动投入L与资本投入K得年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程:

(0、２37) (0、083) (0、04８)

，ＤW＝0、85８

上式下面括号中得数字为相应估计量得标准误差。在5％得显著性水平之下,由DW检验临界值表,得d

L ＝1、60。问; (1）题中所估计得回归方程得经济含义; (２) 该回归方程得估计中存在什么＝1、38,d

问题?应如何改进?

27.根据我国19７8——２０00年得财政收入与国内生产总值得统计资料,可建立如下得计量经济模型:

(2、5199） (22、7２２9)

=0、9609,＝７3１、２086,=５1６、333８,=０、3474

请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型得自相关性?

（2）试检验该模型就是否存在一阶自相关,为什么？

（3）自相关会给建立得计量经济模型产生哪些影响?

（4）如果该模型存在自相关,试写出消除一阶自相关得方法与步骤。

(临界值,)

28、对某地区大学生就业增长影响得简单模型可描述如下:

t t t t t gGDP gGDP gPOP gMIN gEMP μβββββ+++++=4132110

式中，为新就业得大学生人数,MIN １为该地区最低限度工资,POP 为新毕业得大学生人数,ＧＤＰ1为该地区国内生产总值,GDP 为该国国内生产总值;g 表示年增长率。

（1）如果该地区政府以多多少少不易观测得却对新毕业大学生就业有影响得因素作为基础来选择最低限度工资，则O ＬS 估计将会存在什么问题？

(2)令MIN 为该国得最低限度工资,它与随机扰动项相关吗？

（3)按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资,哪么gMI Ｎ能成为g ＭIN1得工具变量吗？

29.下列假想得计量经济模型就是否合理,为什么？

(1) 其中,就是第产业得国内生产总值。

(2）其中，、分别为农村居民与城镇居民年末储蓄存款余额。

（3) 其中，、、分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资与职工人数。

（4）其中,、分别为居民耐用消费品支出与耐用消费品物价指数。

（5) （6)

其中,、分别为煤炭工业职工人数与固定资产原值,、分别为发电量与钢铁产量。

30.指出下列假想模型中得错误,并说明理由:

(1)

其中,为第年社会消费品零售总额(亿元)，为第年居民收入总额(亿元)(城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之与),为第年全社会固定资产投资总额(亿元）。

(2) 其中, 、分别就是城镇居民消费支出与可支配收入。

(３)其中,、、分别就是工业总产值、工业生产资金与职工人数。

３1.假设王先生估计消费函数(用模型表示）,并获得下列结果：

,n=１9

(3、1) (18、7） R 2＝0、98

这里括号里得数字表示相应参数得T 比率值。

要求:(1）利用T 比率值检验假设:b=０(取显著水平为5%,）;(２)确定参数估计量得标准误差;

(3）构造b 得9５%得置信区间,这个区间包括0吗？

32、根据我国１９７８——２０00年得财政收入与国内生产总值得统计资料,可建立如下得计量经济模型:

(２、5199) （22、7229)

＝０、96０9，＝731、20８6,=51６、33３8,=0、3474

请回答以下问题：

(1）何谓计量经济模型得自相关性?(2)试检验该模型就是否存在一阶自相关及相关方向,为什么?

（3）自相关会给建立得计量经济模型产生哪些影响?

(临界值,）

33．以某地区2２年得年度数据估计了如下工业就业回归方程

(-0、56)(2、3) (-1、7) (5、8)

式中,Y 为总就业量；X1为总收入；Ｘ2为平均月工资率;Ｘ3为地方政府得总支出。

（１)试证明:一阶自相关得DW 检验就是无定论得。（2)逐步描述如何使用LM 检验

34．下表给出三变量模型得回归结果:

方差来源平方与（SS) 自由度(d 、平方与得均值

来自回归（ESS) ６５9６5 — —

来自残差（RSS ） _— — — SS ）要求：（1))求与?

35、根据我国1９８5——2001年城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出资料,按照凯恩斯绝对收入假说建立得消费函数计量经济模型为:

；;;

;；;

其中:就是居民人均可支配收入,就是居民人均消费性支出要求:

（1)解释模型中137、422与0、772得意义;（2）简述什么就是模型得异方差性;(３)检验该模型就是否存在异方差性;

36．考虑下表中得数据

Y -10 －8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

X 1 1 ２ 3 4 5 6 7 8 ９ 10 11

X 2 17 19 ２1

假设您做Y 对X 1与Ｘ2得多元回归,您能估计模型得参数吗?为什么？

37.在研究生产函数时，有以下两种结果：

2?ln 5.040.087ln 0.893ln (1.04)(0.087)(0.137)0.87821

Q k l s R n =-++=== (１) 2?ln 8.570.02720.46ln 1.258ln (2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)0.88921

Q t k l s R n =-+++=== （2）其中,Ｑ＝产量，K ＝资本,L=劳动时数,t ＝时间,n ＝样本容量

请回答以下问题:

(１)证明在模型(1）中所有得系数在统计上都就是显著得(α＝0、０5)。

(2）证明在模型(2)中t 与l ｎk 得系数在统计上不显著（α=0、05)。

(3)可能就是什么原因造成模型(２）中lnk 不显著得?

3８、根据某种商品销售量与个人收入得季度数据建立如下模型:

其中，定义虚拟变量为第ｉ季度时其数值取1,其余为0。这时会发生

什么问题，参数就是否能够用最小二乘法进行估计？

３9、某行业利润Y 不仅与销售额X 有关,而且与季度因素有关。

（1）如果认为季度因素使利润平均值发生变异,应如何引入虚拟变量？

（2）如果认为季度因素使利润对销售额得变化额发生变异,应如何引入虚拟变量？

（3）如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量?对上述三种情况分别设定利润

模型。

40、设我国通货膨胀I 主要取决于工业生产增长速度G ，1988年通货膨胀率发生明显变化。

（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期得基点不同

（2）假设这种变化表现在通货膨胀率预期得基点与预期都不同

对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率得回归模型。

４1、一个由容量为２09得样本估计得解释ＣEO 薪水得方程为:

32121283.0181.0158.0011.0ln 257.059.4ln D D D X X Y -++++=

（15、3) (８、03) (2、75) (1、775) （2、13） (-2、8９５)

其中,Y 表示年薪水平(单位:万元）, 表示年收入（单位：万元）, 表示公司股票收益(单位:万元)；均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业与公用业。假设对比产业为交通运输业。

(１)解释三个虚拟变量参数得经济含义。

(2)保持与不变,计算公用事业与交通运输业之间估计薪水得近似百分比差异。这个差异在1%得显著性水平上就是统计显著吗？

(3)消费品工业与金融业之间估计薪水得近似百分比差异就是多少?

４2、在一项对北京某大学学生月消费支出得研究中,认为学生得消费支出除受其家庭得月收入水平外，还受在学校就是否得奖学金,来自农村还就是城市,就是经济发达地区还就是欠发达地区,以及性别等因素得影响。试设定适当得模型，并导出如下情形下学生消费支出得平均水平:

（１)来自欠发达农村地区得女生，未得奖学金;（２）来自欠发达城市地区得男生,得到奖学金;

（3)来自发达地区得农村女生,得到奖学金；(４）来自发达地区得城市男生,未得奖学金、

43、试在家庭对某商品得消费需求函数中(以加法形式)引入虚拟变量,用以反映季节因素（淡、旺季)与收入层次差距(高、低)对消费需求得影响，并写出各类消费函数得具体形式。

44.考察以下分布滞后模型:

假定我们要用多项式阶数为2得有限多项式估计这个模型,并根据一个有60个观测值得样本求出了二阶多项式系数得估计值为:０＝0、３，1 =0、51,2 =0、１,试计算 ( = 0， 1, 2, 3)

45.考察以下分布滞后模型：

假如用２阶有限多项式变换模型估计这个模型后得

式中,,,

(1)求原模型中各参数值(2）估计对得短期影响乘数、长期影响乘数与过渡性影响乘数

４6.已知某商场1９97-20０6年库存商品额与销售额得资料，假定最大滞后长度,多项式得阶数。

(1)建立分布滞后模型

（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型得估计式为

请写出分布滞后模型得估计式

47.考察下面得模型

式中为投资,为收入,为消费,为利率。

（１）指出模型得内生变量与前定变量；（2）分析各行为方程得识别状况;

(３)选择最适合于估计可识别方程得估计方法。

48.设有联立方程模型:

消费函数: 投资函数: 恒等式:

其中,为消费,为投资,为收入,为政府支出，与为随机误差项,请回答:

（1）指出模型中得内生变量、外生变量与前定变量 (2)用阶条件与秩条件识别该联立方程模型

(3）分别提出可识别得结构式方程得恰当得估计方法

４9．识别下面模型

式1:(需求方程) 式２:(供给方程）

其中,为需求或供给得数量,为价格,为收入,与为内生变量,为外生变量。

50.已知结构式模型为

式1：式2：

其中，与就是内生变量，与就是外生变量。

(１)分析每一个结构方程得识别状况； (2)如果＝0,各方程得识别状况会有什么变化？

计量经济学题库答案

一、单项选择题(每小题1分)

1.Ｃ２.B３.Ｄ4．A 5.Ｃ 6.Ｂ7.Ａ8.Ｃ９.D 1０.Ａ11.D 1

2.Ｂ1３.B1４．A 15.A 16．D１7.A 18．C 19.B 2０.B 21.D 2２.Ｄ2

3.D ２

4.B2

5.C 2

6.Ｄ２

7.D ２8．D 2９.A30.Ｄ3１.B ３2．D３3.C 3４.A 35.C 36.D ３7.A 3８.D ３9．A 4０.D 41.C 42．A 4３．Ｃ44.D 4５.A ４6.B 47.Ｃ4８.D ４9.Ｂ50.C51.Ｂ52．C 5３.C ５４．D 5５.C 56.Ｃ57.Ｄ5８.C ５9．A60.Ｄ61．A 62.D 63.Ａ６4.A 6５.Ｄ６6.Ａ6７.Ｂ6

8.C 6９.A 70．C 71.D 72.B73、Ａ74、D 75、D7６、A 77、C 7８、D 79、B 80、Ｂ81、Ｄ82、B 83、B８4.D 8５.C ８6.Ａ８７.B 88．Ｃ8

9.C 90.A 91.D 92.C 93．D ９4.A 95.D 96.D 97.C ９8．D99.A 1０0.D

10１.B 10２.D103.C 104.A １0５.Ｃ1０6.B10７．D 1０8.D 109.D 11０.D 111.C 1１2.Ｄ11３.D 11４.Ｄ115．Ｃ116.C11７．B １18.C119.A 12０.Ｂ１21．C 1２2．D 123．D 124.D 1２5.C126.Ｃ127.D

二、多项选择题(每小题2分)

１.ADE 2. AＣ3．ＢＤ４．ＡB 5.CD 6．ABCDE 7.AＢCD８.BＣD 9.ABCDE 1０．AＢCD １1．ＣD 12. ＡBCD 13. BCDE １4. AＢE15.ACD １6．ＡBCDE １7．ABE 18.AC 19.ＢE20.ＣDE21.ＡBCDE 2２.ＣDＥ２３．ABＤE24.ADE 2５.A ＣE2６.ＡBCDＥ２7.ABＣDE ２8.ABCDE 29.BCE30.ACＤE 3１.BCD 32.BC 3３. AB34. A ＢCＤ35. BCＤ36. ＡCDE

37.BCＤ3８.BＣ３9.AＤ4０、ABCDE4１、AB ４2、BCDE ４3、DE 44、ABＣDE 45、Ｂ

E 46、ＡBC４7、ＢC 48、BＣＤ49、ＢDE 50、AB 51、ABCDＥ５2.AC5３．AＣＤ５

4.ＡCD ５５．ＡＢCD ５6.ABCDE 57.AＢＣ58.AＢ５９.ABC ６0.ＡＥ6１．ABCD 6２．ＢC６3.AC ６4．AＢＣ6

5.BＥ6

6.AＢC６7．CD 68.BCD ６９.ABCD 7０.CD71.AＢD 72．ABＣD ７3．A ＢCＤE 74.ＡDF７５．ＡBＤ76.BＤ７７.ABC 7８．AＢＣD7９.ABCD ８0.BCDE

三、名词解释(每小题3分)

1．经济变量：经济变量就是用来描述经济因素数量水平得指标。(3分)

2.解释变量:就是用来解释作为研究对象得变量(即因变量)为什么变动、如何变动得变量。（2分)它对因变量得变动做出解释，表现为方程所描述得因果关系中得“因”。(1分)

3.被解释变量:就是作为研究对象得变量。(1分）它得变动就是由解释变量做出解释得,表现为方程所描述得因果关系得果。(2分）

4．内生变量:就是由模型系统内部因素所决定得变量，(２分)表现为具有一定概率分布得随机变量,就是模型求解得结果。(１分)

5.外生变量:就是由模型系统之外得因素决定得变量,表现为非随机变量。(2分)它影响模型中得内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。(１分)

６.滞后变量：就是滞后内生变量与滞后外生变量得合称,（１分)前期得内生变量称为滞后内生变量;（１分）前期得外生变量称为滞后外生变量。(1分）

7.前定变量：通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量,(１分)即就是在模型求解以前已经确定或需要确定得变量。(2分）

8.控制变量：在计量经济模型中人为设置得反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件与状态等方面得变量,(2分)它一般属于外生变量。(1分)

９．计量经济模型:为了研究分析某个系统中经济变量之间得数量关系而采用得随机代数模型,(2分)就是以数学形式对客观经济现象所作得描述与概括。(1分）

1０．函数关系:如果一个变量y得取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则ｙ与这个变量或这组变量之间得关系就就是函数关系。（３分)

11．相关关系:如果一个变量ｙ得取值受另一个变量或另一组变量得影响,但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这

组变量之间得关系就就是相关关系。(3分)

1２.最小二乘法:用使估计得剩余平方与最小得原则确定样本回归函数得方法,称为最小二乘法。(3分)

１3.高斯－马尔可夫定理:在古典假定条件下,OＬS估计量就是模型参数得最佳线性无偏估计量,这一结论即就是高斯-马尔可夫定理。(3分)

14.总变差（总离差平方与)：在回归模型中,被解释变量得观测值与其均值得离差平方与。（3分)

１5.回归变差(回归平方与):在回归模型中,因变量得估计值与其均值得离差平方与,(2分）也就就是由解释变量解释得变差。(１分)

１6.剩余变差(残差平方与):在回归模型中,因变量得观测值与估计值之差得平方与,（2分)就是不能由解释变量所解释得部分变差。（1分)

17.估计标准误差:在回归模型中,随机误差项方差得估计量得平方根。（3分)

18.样本决定系数：回归平方与在总变差中所占得比重。（3分)

19.点预测：给定自变量得某一个值时,利用样本回归方程求出相应得样本拟合值,以此作为因变量实际值与其均值得估计值。(3分)

20.拟合优度:样本回归直线与样本观测数据之间得拟合程度。（3分)

2１.残差:样本回归方程得拟合值与观测值得误差称为回归残差。（3分)

22.显著性检验：利用样本结果,来证实一个虚拟假设得真伪得一种检验程序。(３分)

2３．回归变差:简称EＳS,表示由回归直线(即解释变量)所解释得部分（2分),表示x对y得线性影响(１分)。

２４．剩余变差:简称RSS,就是未被回归直线解释得部分（２分)，就是由解释变量以外得因素造成得影响(1分）。

2５．多重决定系数:在多元线性回归模型中,回归平方与与总离差平方与得比值（1分)，也就就是在被解释变量得总变差中能由解释变量所解释得那部分变差得比重,我们称之为多重决定系数,仍用R2表示（２分)。

26.调整后得决定系数:又称修正后得决定系数,记为,就是为了克服多重决定系数会随着解释变量得增加而增大得缺陷提出来得，(2分)

其公式为:（１分)。

２７.偏相关系数:在Y、X1、Ｘ２三个变量中，当X1 既定时(即不受X1得影响)，表示Y与X2之间相关关系得指标,称为偏相关系数，记做。(3分)

28、异方差性:在线性回归模型中,如果随机误差项得方差不就是常数,即对不同得解释变量观测值彼此不同,则称随机项具有异方差性。(3分)

2９、戈德菲尔特-匡特检验:该方法由戈德菲尔特(S、M、Ｇoｌdfeld)与匡特(Ｒ、E、Quandｔ)于1965年提出,用对样本进行分段比较得方法来判断异方差性。(３分)

３０、怀特检验:该检验由怀特(Whiｔｅ)在198０年提出,通过建立辅助回归模型得方式来判断异方差性。(3分)

３1、戈里瑟检验与帕克检验：该检验法由戈里瑟与帕克于1969年提出，其基本原理都就是通过建立残差序列对解释变量得（辅助)回归模型,判断随机误差项得方差与解释变量之间就是否存在着较强得相关关系,进而判断就是否存在异方差性。（3分)

32.序列相关性:对于模型

随机误差项互相独立得基本假设表现为（1分)

如果出现

即对于不同得样本点，随机误差项之间不再就是完全互相独立,而就是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性(Seri ａl Correｌaｔioｎ)。(2分）

33.虚假序列相关:就是指模型得序列相关性就是由于省略了显著得解释变量而导致得。

34、差分法：差分法就是一类克服序列相关性得有效方法,被广泛得采用。差分法就是将原模型变换为差分模型,分为一阶差分法与广义差分法。

3５、广义差分法:广义差分法可以克服所有类型得序列相关带来得问题，一阶差分法就是它得一个特例。

3６、自回归模型：

37、广义最小二乘法：就是最有普遍意义得最小二乘法，普通最小二乘法与加权最小二乘法就是它得特例。

38、DW检验:德宾与瓦特森与１951年提出得一种适于小样本得检验方法。DW检验法有五个前提条件。

３9、科克伦-奥克特迭代法:就是通过逐次跌代去寻求更为满意得得估计值,然后再采用广义差分法。具体来说，该方法就是利用残差去估计未知得。(

40、 Dｕrbin两步法：当自相关系数未知,可采用Durｂiｎ提出得两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型,使用ＯLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。

41.相关系数:度量变量之间相关程度得一个系数,一般用ρ表示。 , ,越接近于1，相关程度越强,越接近于0，相关程度越弱。

4２、多重共线性:就是指解释变量之间存在完全或不完全得线性关系。

4３、方差膨胀因子:就是指解释变量之间存在多重共线性时得方差与不存在多重共线性时得方差之比。

44.把质得因素量化而构造得取值为0与1得人工变量。

４5.在设定模时如果模型中解释变量得构成.模型函数得形式以及有关随机误差项得若干假定等内容得设定与客观实际不一致,利用计量经济学模型来描述经济现象而产生得误差。

4６.就是指与模型中得随机解释变量高度相关,与随机误差项不相关得变量。

47.用工具变量替代模型中与随机误差项相关得随机解释变量得方法。

４8.由于引进虚拟变量,回归模型得截距或斜率随样本观测值得改变而系统地改变。

49、这就是虚拟变量得一个应用,当解释变量低于某个已知得临界水平时，我们取虚拟变量设置而成得模型称之为分段线性回归模型。

50. 分布滞后模型:如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量得影响分布在解释变量不同时期得滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。

51.有限分布滞后模型:滞后期长度有限得分布滞后模型称为有限分布滞后模型。

5２.无限分布滞后模型：滞后期长度无限得分布滞后模型称为无限分布滞后模型。

5３.几何分布滞后模型:对于无限分布滞后模型,如果其滞后变量得系数ｂｉ就是按几何级数列衰减得，则称这种模型为几何分布滞后模型。

54.联立方程模型:就是指由两个或更多相互联系得方程构建得模型。

5５.结构式模型:就是根据经济理论建立得反映经济变量间直接关系结构得计量方程系统。

56. 简化式模型:就是指联立方程中每个内生变量只就是前定变量与随机误差项得函数。

57.结构式参数:结构模型中得参数叫结构式参数

5８. 简化式参数:简化式模型中得参数叫简化式参数。

59．识别:就就是指就是否能从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型得参数估计值。

6０．不可识别:就是指无法从简化式模型参数估计值中推导出结构式模型得参数估计值。

６１. 识别得阶条件:如果一个方程能被识别,那么这个方程不包含得变量得总数应大于或等于模型系统中方程个数减1。

62.识别得秩条件:一个方程可识别得充分必要条件就是:所有不包含在这个方程中得参数矩阵得秩为m－1。

63.间接最小二乘法:先利用最小二乘法估计简化式方程,再通过参数关系体系，由简化式参数得估计值求解得结构式参数得估计值。

四、简答题(每小题5分)

1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间得关系。

答：计量经济学就是经济理论、统计学与数学得综合。(1分)经济学着重经济现象得定性研究,计量经济学着重于定量方面得研究。(1分)统计学就是关于如何收集、整理与分析数据得科学,而计量经济学则利用经济统计所提供得数据来估计经济变量之间得数量关系并加以验证。(１分)数理统计学作为一门数学学科,可以应用于经济领域,也可以应用于其她领域；计量经济学则仅限于经济领域。(1分)计量经济模型建立得过程,就是综合应用理论、统计与数学方法得过程，计量经济学就是经济理论、统计学与数学三者得统一。

2、计量经济模型有哪些应用？

答:①结构分析。(1分）②经济预测。(1分)③政策评价。(1分）④检验与发展经济理论。(2分)

３、简述建立与应用计量经济模型得主要步骤。

答:①根据经济理论建立计量经济模型;(1分)②样本数据得收集；(1分)③估计参数;(1分)④模型得检验;(１分)⑤计量经济模型得应用。(1分)

4、对计量经济模型得检验应从几个方面入手?

答:①经济意义检验;(2分）②统计准则检验;(1分）③计量经济学准则检验;(1分）④模型预测检验。（１分)

5．计量经济学应用得数据就是怎样进行分类得？

答:四种分类：①时间序列数据;(１分)②横截面数据;(1分)③混合数据;(１分)④虚拟变量数据。（２分）

６、在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?

答:随机误差项就是计量经济模型中不可缺少得一部分。（1分)产生随机误差项得原因有以下几个方面:①模型中被忽略掉得影响因素造成得误差;(１分)②模型关系认定不准确造成得误差；(1分)③变量得测量误差;(１分)④随机因素。(1分) ７、古典线性回归模型得基本假定就是什么?

答:①零均值假定。(１分）即在给定xｔ得条件下,随机误差项得数学期望(均值)为0,即。②同方差假定。(1分)误差项得方差与t无关,为一个常数。③无自相关假定。(1分)即不同得误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。（１分)⑤正态性假定，（1分)即假定误差项服从均值为0,方差为得正态分布。

8.总体回归模型与样本回归模型得区别与联系。

答:主要区别:①描述得对象不同。(１分)总体回归模型描述总体中变量y与x得相互关系，而样本回归模型描述所观测得样本中变量y与x得相互关系。②建立模型得不同。（１分)总体回归模型就是依据总体全部观测资料建立得,样本回归模型就是依据样本观测资料建立得。③模型性质不同。(1分)总体回归模型不就是随机模型，样本回归模型就是随机模型,它随着样本得改变而改变。

主要联系:样本回归模型就是总体回归模型得一个估计式，之所以建立样本回归模型,目得就是用来估计总体回归模型。(2分)

９.试述回归分析与相关分析得联系与区别。

答：两者得联系:①相关分析就是回归分析得前提与基础；回归分析就是相关分析得深入与继续。(１分）②相关分析与回归分析得有关指标之间存在计算上得内在联系。(1分）

两者得区别:①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系,所研究得两个变量就是对等得。(1分）②对两个变量x与ｙ而言,相关分析中：；在回归分析中,与却就是两个完全不同得回归方程。(1分)③回归分析对资料得要求就是被解释变量y就是随机变量,解释变量x就是非随机变量;相关分析对资料得要求就是两个变量都随机变量。(１分）

10．在满足古典假定条件下,一元线性回归模型得普通最小二乘估计量有哪些统计性质？

答:①线性,就是指参数估计量与分别为观测值与随机误差项得线性函数或线性组合。(1分)②无偏性，指参数估计量与得均值(期望值)分别等于总体参数与。(2分)③有效性(最小方差性或最优性)，指在所有得线性无偏估计量中，最小二乘估计量与得方差最小。(2分）

１1.简述BLUE得含义。

答:ＢLUE即最佳线性无偏估计量,就是besｔlinｅar unbｉasｅd esｔｉmaｔorｓ得缩写。(2分)在古典假定条件下,最小二乘估计量具备线性、无偏性与有效性,就是最佳线性无偏估计量,即BLUE,这一结论就就是著名得高斯-马尔可夫定理。(3分)

12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行就是否为0得t检验？答:多元线性回归模型得总体显著性F检验就是检验模型中全部解释变量对被解释变量得共同影响就是否显著。(1分)通过了此F检验,就可以说模型中得全部解释变量对被解释变量得共同影响就是显著得,但却不能就此判定模型中得每一个解释变量对被解释变量得影响都就是显著得。(3分)因此还需要就每个解释变量对被解释变量得影响就是否显著进行检验,即进行t检验。(1分)

13、给定二元回归模型:,请叙述模型得古典假定。

解答：（1)随机误差项得期望为零,即。(2）不同得随机误差项之间相互独立,即（1分)。(3）随机误差项得方差与ｔ无关,为一个常数,即。即同方差假设(1分）。（４)随机误差项与解释变量不相关，即。通常假定为非随机变量,这个假设自动成立(1分)。(5)随机误差项为服从正态分布得随机变量,即（1分)。（6)解释变量之间不存在多重共线性,即假定各解释变量之间不存在线性关系,即不存在多重共线性(1分)。

14、在多元线性回归分析中,为什么用修正得决定系数衡量估计模型对样本观测值得拟合优度?

解答:因为人们发现随着模型中解释变量得增多,多重决定系数得值往往会变大，从而增加了模型得解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好,就必须增加解释变量(2分）。但就是，在样本容量一定得情况下,增加解释变量必定使得待估参数得个数增加，从而损失自由度,而实际中如果引入得解释变量并非必要得话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正得决定系数来估计模型对样本观测值得拟合优度（3分)。

15、修正得决定系数及其作用。

解答:,(2分）其作用有:(1)用自由度调整后,可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算得影响;(2分）(２)对于包含解释变量个数不同得模型,可以用调整后得决定系数直接比较它们得拟合优度得高低,但不能用原来未调整得决定系数来比较(１分)。

16、常见得非线性回归模型有几种情况?

解答:常见得非线性回归模型主要有：

(1)对数模型（１分)

(2)半对数模型或(１分)

(3)倒数模型(1分）

(4)多项式模型(1分）

(5)成长曲线模型包括逻辑成长曲线模型与Gｏmｐertz成长曲线模型(1分)

17、观察下列方程并判断其变量就是否呈线性,系数就是否呈线性,或都就是或都不就是。

①②

③④

解答:①系数呈线性，变量非线性;（1分）②系数呈线性，变量非呈线性;(1分)③系数与变量均为非线性;(1分）④系数与变量均为非线性。（2 分)

18、观察下列方程并判断其变量就是否呈线性,系数就是否呈线性,或都就是或都不就是。

①②

③④

解答:①系数呈线性,变量非呈线性;(1分)②系数非线性，变量呈线性；（1分)③系数与变量均为非线性；(2分)④系数与变量均为非线性(1分）。

１９、异方差性就是指模型违反了古典假定中得同方差假定，它就是计量经济分析中得一个专门问题。在线性回归模型中,如果随机误差项得方差不就是常数,即对不同得解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性,即

(t=1,2，……,n）。（3分）例如，利用横截面数据研究消费与收入之间得关系时,对收入较少得家庭在满足基本消费支出之后得剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上得比例较大,消费得分散幅度不大。收入较多得家庭有更多可自由支配得收入,使得这些家庭得消费有更大得选择范围。由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯与家庭成员构成等那个得差异,使消费得分散幅度增大,或者说低收入家庭消费得分散度与高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。这种被解释变量得分散幅度得变化,反映到模型中,可以理解为误差项方差得变化。（２分）

20、产生原因：(1)模型中遗漏了某些解释变量;(２)模型函数形式得设定误差；(３)样本数据得测量误差;(４)随机因素得影响。（2分）

产生得影响:如果线性回归模型得随机误差项存在异方差性,会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：(1）不影响模型参数最小二乘估计值得无偏性;(２）参数得最小二乘估计量不就是一个有效得估计量;(３）对模型参数估计值得显著性检验失效；(４)模型估计式得代表性降低,预测精度精度降低。(3分)

21、检验方法:(1)图示检验法；(1分）(2)戈德菲尔德—匡特检验;(1分)（3)怀特检验;(1分)（4)戈里瑟检验与帕克检验（残差回归检验法）;(1分)(5)ARCH检验(自回归条件异方差检验)(1分）

22、解决方法:(１)模型变换法;(2分）(2）加权最小二乘法;(２分)(3)模型得对数变换等(1分)

2３、加权最小二乘法得基本原理:最小二乘法得基本原理就是使残差平方与为最小，在异方差情况下,总体回归直线对于不同得得波动幅度相差很大。随机误差项方差越小，样本点对总体回归直线得偏离程度越低,残差得可信度越高(或者说样本点得代表性越强);而较大得样本点可能会偏离总体回归直线很远,得可信度较低(或者说样本点得代表性较弱）。(２分)因此,在考虑异方差模型得拟合总误差时,对于不同得应该区别对待。具体做法:对较小得给于充分得重视,即给于较大得权数;对较大得给于充分得重视,即给于较小得权数。更好得使反映对残差平方与得影响程度,从而改善参

数估计得统计性质。(3分)

24、样本分段法(即戈德菲尔特—匡特检验)得基本原理:将样本分为容量相等得两部分,然后分别对样本1与样本2进行回归,并计算两个子样本得残差平方与,如果随机误差项就是同方差得，则这两个子样本得残差平方与应该大致相等;如果就是异方差得，则两者差别较大,以此来判断就是否存在异方差。（3分）使用条件:(1)样本容量要尽可能大,一般而言应该在参数个数两倍以上;(2）服从正态分布，且除了异方差条件外,其它假定均满足。(2分)

25．简述DＷ检验得局限性。

答:从判断准则中瞧到,DＷ检验存在两个主要得局限性:首先,存在一个不能确定得值区域,这就是这种检验方法得一大缺陷。(2分）其次:检验只能检验一阶自相关。(2分)但在实际计量经济学问题中,一阶自相关就是出现最多得一类序列相关，而且经验表明,如果不存在一阶自相关,一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中,对于序列相关问题—般只进行检验。(１分）

26.序列相关性得后果。

答:(1)模型参数估计值不具有最优性;（１分)(２）随机误差项得方差一般会低估;(1分)(３）模型得统计检验失效;(1分)(４)区间估计与预测区间得精度降低。(1分)(全对即加１分)

27．简述序列相关性得几种检验方法。

答:(１)图示法;(1分)(2)D-W检验；(１分)(3)回归检验法;(１分)(4)另外，偏相关系数检验,布罗斯—戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都可以用来检验高阶序列相关。(２分)

28．广义最小二乘法（GLＳ)得基本思想就是什么?

答：基本思想就就是对违反基本假定得模型做适当得线性变换，使其转化成满足基本假定得模型,从而可以使用OLS方法估计模型。(5分）

29.自相关性产生得原因有那些？

答：(1)经济变量惯性得作用引起随机误差项自相关;（１分)（２)经济行为得滞后性引起随机误差项自相关;（1分)(3）一些随机因素得干扰或影响引起随机误差项自相关;(１分)(4)模型设定误差引起随机误差项自相关;(1分)（5)观测数据处理引起随机误差项自相关。（1分)

30.请简述什么就是虚假序列相关,如何避免?

答:数据表现出序列相关，而事实上并不存在序列相关。(2分)要避免虚假序列相关，就应在做定量分析之间先进行定性分析,瞧从理论上或经验上就是否有存在序列相关得可能,可能性就是多大。(3分）

3１.DW值与一阶自相关系数得关系就是什么？

答:或者

3２.答:多重共线性就是指解释变量之间存在完全或近似得线性关系。

产生多重共线性主要有下述原因:

（1)样本数据得采集就是被动得,只能在一个有限得范围内得到观察值，无法进行重复试验。（2分)(2)经济变量得共同趋势(1分）（3）滞后变量得引入(1分)（4)模型得解释变量选择不当(1分)

３３.答:完全多重共线性就是指对于线性回归模型

若

则称这些解释变量得样本观测值之间存在完全多重共线性。(2分）

不完全多重共线性就是指对于多元线性回归模型

若

则称这些解释变量得样本观测之间存在不完全多重共线性。(3分)

3４.答:（1）无法估计模型得参数,即不能独立分辨各个解释变量对因变量得影响。(3分)(2)参数估计量得方差无穷大(或无法估计)(2分)

３5．答:（1）可以估计参数,但参数估计不稳定。(２分)(2)参数估计值对样本数据得略有变化或样本容量得稍有增减变化敏感。（1分) （３)各解释变量对被解释变量得影响难精确鉴别。（1分）(4）t检验不容易拒绝原假设。（1分) 36．答:(1)模型总体性检验Ｆ值与R2值都很高,但各回归系数估计量得方差很大，ｔ值很低,系数不能通过显著性检验。(２分)

(2)回归系数值难以置信或符号错误。（１分)

(３)参数估计值对删除或增加少量观测值,以及删除一个不显著得解释变量非常敏感。（2分）

37.答：所谓方差膨胀因子就是存在多重共线性时回归系数估计量得方差与无多重共线性时回归系数估计量得方差对比而得出得比值系数。(２分) 若时，认为原模型不存在“多重共线性问题”;(１分) 若时,则认为原模型存在“多重共线性问题”;(1分）若时,则模型得“多重共线性问题”得程度就是很严重得，而且就是非常有害得。(1分)

38.模型中引入虚拟变量得作用就是什么?

答案:(1)可以描述与测量定性因素得影响;(２分)

(2)能够正确反映经济变量之间得关系,提高模型得精度;(2分)

(3)便于处理异常数据。（１分)

3９.虚拟变量引入得原则就是什么？

答案:（1）如果一个定性因素有m方面得特征,则在模型中引入ｍ-１个虚拟变量;(1分)

(2）如果模型中有m个定性因素,而每个定性因素只有两方面得属性或特征,则在模型中引入ｍ个虚拟变量;如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”得设置虚拟变量。（２分)

(3)虚拟变量取值应从分析问题得目得出发予以界定；(１分)

(４)虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。(1分)

40．虚拟变量引入得方式及每种方式得作用就是什么?

答案:(１)加法方式:其作用就是改变了模型得截距水平;(２分)

（２)乘法方式:其作用在于两个模型间得比较、因素间得交互影响分析与提高模型得描述精度;（2分)

（3)一般方式:即影响模型得截距有影响模型得斜率。（１分）

４1.判断计量经济模型优劣得基本原则就是什么？

答案:(1)模型应力求简单;(１分)(2)模型具有可识别性;(1分)（3）模型具有较高得拟合优度；(1分)(4)模型应与理论相一致;(1分）(5)模型具有较好得超样本功能。(1分)

42．模型设定误差得类型有那些?

答案:(1)模型中添加了无关得解释变量;(2分）(２）模型中遗漏了重要得解释变量;(2分)(３)模型使用了不恰当得形式。(1分)

43.工具变量选择必须满足得条件就是什么？

答案：选择工具变量必须满足以下两个条件:(1）工具变量与模型中得随机解释变量高度相关;（3分)(２）工具变量与模型得随机误差项不相关。（2分)

４4.设定误差产生得主要原因就是什么？

答案:原因有四：(1）模型得制定者不熟悉相应得理论知识；(1分)（2)对经济问题本身认识不够或不熟悉前人得相关工作;（１分)（3)模型制定者缺乏相关变量得数据；(1分)（4)解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。（2分) 45．在建立计量经济学模型时，什么时候,为什么要引入虚拟变量？

答案:在现实生活中,影响经济问题得因素除具有数量特征得变量外,还有一类变量,这类变量所反映得并不就是数量而就是现象得某些属性或特征,即它们反映得就是现象得质得特征。这些因素还很可能就是重要得影响因素,这时就需要在模型中引入这类变量。(４分)引入得方式就就是以虚拟变量得形式引入。（1分)

４6.直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型得有:

(1)损失自由度（2分)

(２)产生多重共线性(2分)

(3）滞后长度难确定得问题（1分)

47.因变量受其自身或其她经济变量前期水平得影响，称为滞后现象。其原因包括:（1）经济变量自身得原因;(２分)(2)决策者心理上得原因(1分)；(3)技术上得原因（1分);（4)制度得原因(1分）。

４８.koｙｃk模型得特点包括:(1)模型中得λ称为分布滞后衰退率，λ越小,衰退速度越快（2分);(2）模型得长期影响乘数为b0·(1分）;(3)模型仅包括两个解释变量,避免了多重共线性(１分);(４）模型仅有三个参数,解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计得问题(1分）

4９．联立方程模型中方程有:行为方程式(1分）;技术方程式（1分)；制度方程式(１分);平衡方程(或均衡条件)(1分）；定义方程（或恒等式)（１分)。

50.联立方程得变量主要包括内生变量(2分)、外生变量（２分)与前定变量(１分)。

5１.模型得识别有恰好识别(2分)、过渡识别(2分）与不可识别(1分)三种。

52、识别得条件条件包括阶条件与秩条件。阶条件就是指,如果一个方程能被识别,那么这个方程不包含得变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1(3分);秩条件就是指,在一个具有Ｋ个方程得模型系统中,任何一个方程被识别得充分必要条件就是:所有不包含在这个方程中变量得参数得秩为Ｋ－1(２分)。

五、计算分析题(每小题１0分)

1、答:(1）（２分)散点图如下: 300

400

500600

700

80100120

140160180

X Y

(２)=0、９3２１（3分）

(３)截距项８1、72表示当美元兑日元得汇率为0时日本得汽车出口量,这个数据没有实际意义;(2分)斜率项３、65表示汽车出口量与美元兑换日元得汇率正相关，当美元兑换日元得汇率每上升1元,会引起日本汽车出口量上升3、65万辆。（３分)

２、答:（1)系数得符号就是正确得,政府债券得价格与利率就是负相关关系,利率得上升会引起政府债券价格得下降。(2分)

(2)代表得就是样本值,而代表得就是给定得条件下得期望值,即。此模型就是根据样本数据得出得回归结果,左边应当就是得期望值,因此就是而不就是。(３分)

(３)没有遗漏，因为这就是根据样本做出得回归结果,并不就是理论模型。(2分）

(４)截距项101、４表示在X 取０时Y 得水平,本例中它没有实际意义；斜率项-4、78表明利率X 每上升一个百分点,引起政府债券价格Ｙ降低478美元。(3分）

3、答:(1)提出原假设H 0:，H1:。由于t 统计量=1８、7,临界值,由于１8、7>２、1098,故拒绝原假设H 0:,即认为参数就是显著得。(３分)

（２)由于,故。（3分)

(3)回归模型R 2＝0、81,表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量得解释能力为８1%,即收入对消费得解释能力为81%,回归直线拟合观测点较为理想。(4分)

４、答:判定系数:＝=0、８68８（3分)

计量经济学题库及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。（2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。（3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。（4）（5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学习题及答案

第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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四、简答题（每小题5分）令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数（4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

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计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系

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A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

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注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套）一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√； 6、√； 7、√； 8、╳； 9、╳；10、╳；二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ；三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；（3）随机误差项彼此之间不相关；（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；（5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系；（6）随机误差项服从正态分布。每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）；（2）人的随机行为；（3）模型设定不够完善；（4）经济变量之间的合并误差；（5）测量误差每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分（3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分（2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分（2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分）（5）1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--； 3分四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分 2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分检验步骤： ①提出假设：原假设H 0： β1=0，备择假设H 1：β1≠0 1分 ②构造统计量：1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分

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计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

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四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型： 01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

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计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型：其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围；

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计量经济学题库计算与分析题（每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1（－）＝， 2 Y Y 68113.6（－）＝， X X Y Y －－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X t 值 1.2427 7.2797 R 2 =0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53）n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项 i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u 得 i i ?C =150.81Y t 值（13.1）（18.7）n=19 R 2 =0.81 其中，C ：消费（元）Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t ，0.05(19) 1.729t ，0.025(17) 2.1098t ，0.05(17) 1.7396t 。问：（1）利用t 值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X 且 2 X X 4432.1（－）＝，2 Y Y 68113.6（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据日本物价上涨率与失业率的关系

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