《应用随机过程》课程教学大纲 - 南京财经大学教务处
《随机过程》课程教学大纲
适用专业：数学与应用数学
执笔人：肖丽华
审定人：王宏勇
系负责人：张从军
南京财经大学应用数学系
《随机过程》课程教学大纲
课程代码：300069
英文名：Stochastic Processes
课程类别：专业选修课
适用专业：数学与应用数学
前置课：数学分析、线性代数、概率论、数理统计
后置课：
学分：2学分
课时：54课时
主讲教师：孙春燕等
选定教材：刘次华,随机过程（第二版）[M]，武汉：华中科技大学出版社，2001.
课程概述：
随机过程是数学与应用数学专业继数学分析、线性代数、概率论、数理统计后的一门专业课程。随机过程是研究客观世界中随机演变过程的规律性，是以概率论为基础且是概率论的深入与发展的一门学科。它在控制、经济、金融和管理等方面应用极为广泛。
教学目的：
通过随机过程理论知识的学习，达到培养学生解决实际问题，特别是解决具体随机规律现象的问题能力，学生学习这门课程应该达到三个目标。（1）建立随机过程的思维方法。（2）掌握随机问题的统计特性及数学模型。（3）通过经济、金融及管理等专业相关例题的讨论，初步掌握应用随机过程理论来分析问题和解决问题的能力。
教学方法：
本课程采用“引出问题，建立模型，理论分析，课堂讨论，实际应用，总结提高”的教学方式，使学生在掌握随机过程基本理论、思想和方法的基础上，力求活跃思考，理论结合实际地进行学习、
分析、归纳、提炼和解决问题，提高他们的数学素质和数学修养，提升他们开展科技活动和社会实践的能力以及开展科研工作的能力。
各章教学要求及教学要点
第一章预备知识
学时分配：6学时
教学要求：
补充和加强概率论知识。理解母函数的概念，掌握母函数的方法；掌握特征函数的定义及性质，了解特征函数与分布函数一一对应的关系。
教学内容：
第一节概率空间
一、随机试验。
二、样本空间。
三、事件及概率空间的定义。
第二节随机变量及其分布
一、分布函数。
二、联合分布函数及其性质。
第三节随机变量的数字特征
一、随机变量的数学期望及其性质。
二、随机变量的方差及其性质。
第四节特征函数、母函数和拉氏变换
一、特征函数的定义及其性质。
二、母函数的定义及其性质。
第五节n维正态分布
n维正态分布的定义及其性质。
第六节条件期望
条件期望的定义及其性质。
第二章随机过程概念
学时分配：8学时
教学要求：
理解随机过程的概念，了解随机过程的分布函数及其分类。
教学内容：
第一节随机过程的概念
一、随机过程的概念及其类型。
二、状态集和参数集的概念。
第二节随机过程的分布律及数字特征
一、有限维分布函数族的定义及其性质。
二、均值函数、均方值函数、方差函数、自相关函数、自协方差函数与特征函数的概念。
第三节复随机过程
一、复随机过程的定义及其性质。
二、互相关函数。
三、互协方差函数。
第四节几种重要的随机过程
一、正交增量。
二、独立增量过程。
三、马尔可夫过程。
四、正态过程和维纳过程。
五、平稳过程。
第三章泊松过程
学时分配：8学时
教学要求：
了解泊松过程的概念，掌握泊松过程的概率分布，均值函数及方差函数。了解复合泊松过程，会求复合泊松过程的均值函数及方差函数。
教学内容：
第一节泊松过程的定义和例子
一、计数过程的定义。
二、泊松过程的定义。
第二节泊松过程的基本性质
一、泊松过程的几个常用的数字特征。
二、时间间隔与等待时间的分布。
三、到达时间的条件分布。
第三节非齐次泊松过程
非齐次泊松过程与更新过程的概念。
第四节复合泊松过程
一、复合泊松过程的定义。
二、复合泊松过程的均值函数和方差函数。
第四章马尔可夫链
学时分配：7学时
教学要求：
理解马尔可夫链与齐次马尔可夫链的概念，会求一步转移概率及一步转移概率矩阵。会画概率转移图。掌握n步转移概率求法及切普曼—柯尔莫哥洛夫方程，了解初始分布概率，会求绝对分布。
p的渐进性质与平稳分布。
会马尔可夫链的状态分类，理解)(n
ij
教学内容：
第一节 马尔可夫链的概念及转移概率
马尔可夫链的概念及一些简单例子。
第二节 马尔可夫链的状态分类
一、常返与非常返的定义。
二、正常返和零常返的定义及常返性的判别与性质。
第三节 状态空间的分解
不可约马氏链。
第四节 )
(n ij p 的渐进性质与平稳分布
)(n ij p 的渐进性质与平稳分布的定义。 第五章 连续时间的马尔可夫链
学时分配：5学时
教学要求：
理解连续时间马尔可夫链的概念。掌握柯尔莫哥洛夫向后方程，会求转移概率及平稳分布。了解生灭过程，会求绝对概率满足的微分方程。
教学内容：
第一节 连续时间的马尔可夫链
一、齐次马尔可夫链的概念和性质。
二、绝对分布和初始概率分布。
第二节 柯尔莫哥洛夫微分方程
一、柯尔莫哥洛夫向后方程。
二、柯尔莫哥洛夫向前方程。
第三节 生灭过程
生灭过程的几个应用。
第六章平稳随机过程
学时分配：8学时
教学要求：
了解严平稳过程的概念及其性质；了解宽平稳过程的概念及其性质；了解联合平稳过程的基本概念；均值与相关函数。了解时平均与时相关函数概念及遍历性意义，掌握判别遍历性的充要条件。
教学内容：
第一节平稳随机过程的概念与例子
一、宽平稳随机过程的概念。
二、宽平稳随机过程的概念性质。
第二节联合平稳过程及相关函数的性质
一、联合平稳过程的基本概念。
二、联合平稳过程的均值与相关函数。
第三节随机分析
一、收敛性概念。
二、均方连续。
三、均方导数和均方积分。
第四节平稳过程的各态历经性
一、时平均与时相关函数的概念。
二、遍历性的定义及其充要条件。
第七章平稳随机过程的谱分析
学时分配：6学时
教学要求：
理解掌握谱分解方法马尔可夫过程的基本概念，学会判别马尔可夫过程的方法。
教学内容：
第一节平稳随机过程的谱密度
谱密度的概念。
第二节谱密度的性质
求谱密度的方法以及利用谱密度求相关函数。
第三节窄带过程及白噪声过程的功率谱密度
一、窄带过程的定义及其谱密度。
二、白噪声过程的定义及其谱密度。
第四节联合平稳过程的互谱密度
互谱密度的定义及其求法。
第五节平稳过程通过线性系统的分析*
一、线性时不交系统。
二、频率响应与脉冲响应。
三、线性系统输出的均值与相关函数。
四、线性系统的谱密度。
第八章时间序列分析
学时分配：6学时
教学要求：
了解根据有序随机变量或者观测得到的有序数据之间相互依赖所包含的信息，用概率统计的方法定量地建立一个合适的数学模型的时间序列分析的方法，并会根据这个模型对相应序列所反映的过程或系统做出预报或进行控制的方法。
教学内容：
第一节 ARMA模型
一、自回归模型。
二、滑动平均模型。
三、自回归滑动平均模型。
第二节模型的识别
一、MA(q)序列的自相关函数。
二、AR(p) 序列的自相关函数。
三、ARMA(p,q) 序列的自相关函数，偏相关函数。
第三节模型阶数的确定
一、样本自相关函数和样本偏相关函数。
?的渐进分布及模型的阶。
二、kρ?和kk
三、模型定阶的AIC准则。
第四节模型参数的估计
一、MA(q)模型的参数估计。
二、AR(p) 模型的参数估计。
三、ARMA(p,q) 模型的参数估计。
附录：参考书目
1、复旦大学.概率论（第三册）[M].北京:人民教育出版社，1981.
2.、王梓坤.随机过程论[M]. 北京:科学出版社，1965.
3、浙江大学数学系.概率论与数理统计[M]. 北京:人民教育出版社，1987.
4、M.劳斯.随机过程[M]. 北京:中国统计出版社，1990.
5、敏平,龚光鲁.随机过程论（第二版）[M]. 北京:北京大学出版社，1997.
6、钱敏平,龚光鲁.应用随机过程论[M]. 北京:北京大学出版社，1998.
7、胡迪鹤.随机过程论[M].武汉:武汉大学出版社，2000.
8、俞钟祺.随机过程理论及其应用[M].天津:天津科学技术出版社，1996.
9、刘嘉琨.应用随机过程[M]. 北京:科学出版社，2000.
南京财经大学继续教育《管理经济学》三套试题答案
一、单项选择题 1、在得出某种商品的厂商供给曲线时，不保持常数的因素是（）(答题答案：) A、消费者收入 B、其余商品的价格 C、所考虑商品的价格 D、消费者偏好 2、导致需求曲线发生位移的原因是（）(答题答案：) A、因价格变动，引起了需求量的变动 B、因供给曲线发生位移，引起了需求量的变动 C、因影响需求量的非价格因素改变，从而引起需求的变动 D、因社会经济因素发生变动引起产品价格的变动 3、在某一时期内彩色电视机的需求曲线向左平移的原因是（）(答题答案：) A、彩色电视机的价格上升 B、消费者对彩色电视机的预期价格上升 C、消费者对彩色电视机的预期价格下降 D、黑白电视机的价格上升 4、下列变化中，哪种变化不会导致需求曲线的位移？（）(答题答案：) A、人们的偏好和爱好 B、产品的价格 C、消费者的收入 D、相关产品的价格 5、已知市场需求方程为Qd＝5000-10P,市场供给方程为Qs＝500+5P。则（）(答题答案：) A、均衡价格为300元，均衡购销量为2000单位 B、均衡价格为100元，均衡购销量为6000单位 C、均衡价格为600元，均衡购销量为4000单位 D、均衡价格为900元，均衡购销量为5000单位 6、生产者预期某产品未来价格要下降，则该产品当前的生产（）(答题答案：) A、增加 B、减少 C、不变 D、不增加 7、影响需求量的主要因素中不包括（）(答题答案：) A、产品价格 B、消费者收入 C、广告费用 D、产品成本 8、如果某产品需求曲线是一条垂直的直线，则该需求曲线上每一点的价格弹性（）(答题答案：) A、都等于1 B、都大于1 C、都等于0 D、不等 9、下面哪种情况将导致供给的增加（）(答题答案：) A、消费者收入的增加 B、采用更加先进的技术 C、消费者收入的减少 D、生产成本的上升 10、收入和偏好是（）(答题答案：) A、影响供给的因素 B、影响需求的因素 C、在经济分析中可以忽略 D、上述都不准确 11、需求和供给同时减少的情况下（）(答题答案：) A、均衡价格的变化无法确定，均衡交易量将下降 B、均衡价格将下降，均衡交易量的变化无法确定 C、均衡价格和均衡交易量都将下降 D、均衡价格将上升，均衡交易量将下降
宿舍标准
南京财经大学校园标准 南财大学字【2012】10号学生宿舍管理 2012-1-1发布2012-9-1实施南京财经大学教务处发布 南财大学字【2012】10号
目次 前言----------------------------------------------3 1 范围--------------------------------------------4 2 组织机构和责任权限------------------------------4 3 公寓管理制度------------------------------------6 4 财务管理----------------------------------------11 5 配备--------------------------------------------11 6 房产、水电维修及管理----------------------------12 7 公寓管理奖惩---------------------------------------13
南财大学字【2012】10号 前言 学生公寓是学校精神文明建设及思想教育的重要阵地，是校风建设的重要方面。必须健全科学的公寓管理制度，规范学生的言行，使学生在学习生活中养成良好的卫生习惯，陶冶情操，增强主人翁责任感。为营造一个安全、整洁、肃静、舒适、方便的休息、学习环境，保证公寓管理机制正常地进行，根据我校学生公寓的具体情况，特修定《南京财经大学学生公寓管理条例》（南财大学字【2012】10号）。
南财大学字【2012】10号 学生公寓管理 1 范围 本标准规定了南京财经大学学生公寓管理系统的组织机构和责任权限，公寓管理制度，财务管理和配备房产、水电维修及管理。 本标准适用于我校正式招收的研究生、本科生、专科生（含定向生、委培生、自费生）、预科生，只要按规定缴纳住宿费及押金，具备在学生公寓住宿的条件的学生。 2 组织机构和责任权限 2.1 组织机构 我校学生公寓实行三级管理体制，即校总务处、学生公寓管理服务中心和各院系公寓管理小组。其中各院系公寓管理小组由各院系主要负责学生教育和管理的辅导员负责，成员有各院系学生会生活部长和该院系学生所住公寓管理员。 2.2三级管理的职责和权限 2.2.1 总务处 2.2.1.1制定南京财经大学学生公寓管理的有关规章制度，负责公寓化管理重大问题的决策。 2.2.1.2 协调和推动全校各部门对学生公寓管理服务中心工作的支持，并对公寓管理服务中心的工作进行检查和考核。
南京财经大学金融风险管理资料(雷鸣版1-15章)
【考试题型：1.名词解释(20分) 2.填空题(12分) 3.选择题(20分) 4.简答题(20分) 5.计算题(28分)】 第一章、导言 1、风险偏好 风险偏好是指为了实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。根据投资体对风险的偏好将其分为风险回避者、风险追求者和风险中立者。 ①风险回避：当预期收益率相同时，偏好于具有低风险的资产；而对于具有同样风险的资产，则钟情于具有高预期收益率的资产。 ②风险追求：当预期收益相同时，选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效用。 ③风险中立：唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何。 2、风险的种类 ①按照性质：纯粹风险、投机风险 ②按照标的：财产风险、人身风险、责任风险、信用风险 ③按照行为：特定风险、基本风险 ④按照环境：静态风险、动态风险 ⑤按照原因：自然风险、社会风险、政治风险、经济风险、技术风险 3、系统性风险、非系统性风险 ①系统性风险 系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等不可通过分散投资来消除的风险。其造成后果具有普遍性。 ②非系统性风险 非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。 4、资本资产定价模型 （1）投资资产的回报和市场投资组合回报的线性关系：R = α + βRM + ε 其中：R为投资资产回报，RM为市场投资组合回报，α和β都是常数，βRM对应系统风险，ε对应非系统风险。 （2）预期的回报（资本资产定价模型）： E(R) = RF + β[E(RM) - RF] ，RF为无风险利率 说明：某投资的期望值超出无风险投资回报的数量等于市场投资资产组合回报期望值超出无风险投资回报数量与的β乘积。 （3）阿尔法：α=RP-RF-β(RM-RF)，α通常表示投资组合的额外回报量。 投资经理会不断努力来产生正的α：①寻找比市场表现更好的股票；②市场择时，当预计市场上涨时将资金从国债投资转移到股票市场，当预计市场下跌时将资金从股票市场转移到国债投资。 5、股票分析的方法K线组合中的技术分析：连续小阴小阳，后市必有大阳。 (1)基本分析：通过对决定企业内在价值和影响股票价格的相关因素进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。 基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。(2)技术分析：以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析。 技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测。 (3)演化分析：将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究。演化分析认为股价波动无法准确预测，着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。 6、买空卖空的定义 买空：是指投资者用借入的资金买入证券。卖空：是指投资者自己没有证券而向他人借入证券后卖出。
【2020考研】南京财经大学-金融学院-保险硕士专业考研经典专业问题问答
南京财经大学-金融学院-保险硕士专业考研经典专业问题问答 （1）这个专业就业怎么样？ 答：保险公司、保险中介机构、保险监管机构、银行与证券部门或其他大中型企业风险管理部门、高等院校及有关咨询服务部门等。从国内外的发展实践来看，也有很多保险硕士专业研究生进入与金融保险相关的咨询或评估行业保险硕士专业研究生毕业后大部分选择到保险公司、国际货币基金组织和国际减灾委员会等机构都有。 2020南京财经大学考研：874036932 （2）这个专业好考吗？ 答：你是本专业的吗？这个专业初试的专业课是保险专业基础，包括金融学和保险学，你学过哪一门？我把参考书目发给你看下。 （3）老师有推荐的学校吗？ 答：你将来就业想在哪里，读研有自己意向的城市吗？ 江苏省招这个专业的学校只有南财。上海市的复旦大学、华东师范大学和上海财经大学都是有这个专业的。 （4）复试刷人比例是多啊？复试比是多少啊？ 一般为1:1.2-1:1.5左右，去年是1:1.3. 2020南京财经大学考研：874036932 （5）专业课有难度吗？ 专业课一般好好复习都不是很难的，复习要抓住重点，提高效率。专业课首先要复习参考书，根据考试大纲梳理章节重点，做好相关笔记，书本过一遍之后，可以研究真题了解出题规律，再梳理书本，做真题，查漏补缺，这样经过几轮复习下来问题不大的。 （6）怎么样能联系到导师呢？ 答：一般是初试之后联系导师的，可以发邮件给他们，或者是参加我们的复试辅导班课程，帮助笔试，面试，导师资源。 （7）专科可以考这个专业吗？ 答：可以的，这个专业接受同等力学的考生，需要加试保险学原理和西方经济学。 （8）请问南财保险硕士好调剂吗？ 答：保险硕士是不太好调剂的，只有财经类的大学有这个专业，其他综合类的大学一般没有这个专业。 2020南京财经大学考研：874036932 （9）复试考什么啊？什么时候考？怎么考？英语介绍是英文的吗？ 答：复试包含专业课笔试、面试等等，一般3月下旬左右，建议准备中英文自我介绍。 复试内容
南京财经大学继续教育经济数学基础题1参考答案
南 京 财 经 大 学 经济数学基础课程习题参考答案 （一） 一、填空题 1．0 2．)(2x f '- 3．14-=x y 4.1±=x 5. )2,2(- 6. c x +cos 7. 10<