计量经济学习题和答案
期中练习题
1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）
A ．使∑=-n t t
t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n
t t t Y Y 1达到最小值 C. 使
∑=-n
t t t
Y Y
1
2
)(达到最小值 D.使∑=-n
t t
t Y Y 1
2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
?ln 2.00.75ln i i
Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ ）
A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2
R 之间的关系为( )
A.)1/()1()/(R 2
2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )
1()1/(22R k R F --=
6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ）
9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为
8002
=∑t
e
，样本容量为46，则随机误
差项μ的方差估计量2
?σ
为（ ） D. 20
1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2
i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠
D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关
E. i u ～),0(2
i N σ
2、对于二元样本回归模型i
i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0
=∑i
e
B. 0
1=∑i
i X
e C. 0
2=∑i
i
X
e
D.
=∑i
i Y
e E.
21=∑i i
X X
4、能够检验多重共线性的方法有（ ）
A.简单相关系数矩阵法
B. t 检验与F 检验综合判断法
C. DW 检验法 检验法
E.辅助回归法
计算题
1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：
i
i i X X Y 21051980.4177916.2805.3871?++= =
2
R = F=582 n=13
问题如下：
①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2
R ，并对2
R 作解释；（3分）
③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F ）（4分）
2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）
Q=AL K e u
1． 说明、的经济意义。（5分）
2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）
3． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0β)
，试写出A 的估计式。（5分） 4． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）
3、对于人均存款与人均收入之间的关系式，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ：
(1)的经济解释是什么 ? （ 5 分）
(2)(2) 和的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗 ? （ 7 分）
(3) 你对于拟合优度有什么看法吗 ? （ 5 分）
(4) 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 ( 在 1 ％水平下 ) 。同时对零假设和备择
假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? （ 8 分）
简答题：
多重共线性的后果有哪些？
普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质？
随机误差项产生的原因是什么？
一、判断题（ 20 分）
1 ．随机误差项和残差项是一回事。（）
2 ．给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（）
3 ．。（）
4 ．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（）
5 ．双对数模型的值可与线性模型的相比较，但不能与对数－线性模型的相比较（）
6
7
计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式
，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ：
(1) 的经济解释是什么 ? （ 5 分）
答：为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均变化量。
(2) 和的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给
出可能的原因吗 ? （ 7 分）
答：由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此符号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期的符号为正。实际回归式中，的符号
为正，与预期的一致；但截距项为正，与预期不符。这可能是由于模的错误设定造成的。例如，家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行为，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。
(3) 你对于拟合优度有什么看法吗 ? （ 5 分）
答：拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中 % 的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中 % 的变动。
(4) 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 ( 在 1 ％水平下 ) 。同时对零假设和备择假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? （ 8 分）
答：检验单个参数采用 t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下，在零
假设下 t 分布的自由度为。由 t 分布表可知，双侧 1% 下的临界值位于与
之间。斜率项计算的 f 值为／ =~ 截距项计算的，值为／ = 。可见斜率项计算的 t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。
计量经济学练习题
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
1.弗里希将计量经济学定义为( )
A.经济理论、统计学和数学三者的结合
B.管理学、统计学和数学三者的结合
C.管理学、会计学和数学三者的结合
D.经济学、会计学和数学三者的结合
2.有关经济计量模型的描述正确的为( )
A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系
B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述
C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述
D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( )
A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素
B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素
C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素
D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素 4.回归分析的目的为( )
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B.研究解释变量和被解释变量的相关关系
C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系
D.研究解释变量之间的依赖关系 5.在X 与Y 的相关分析中( ) 是随机变量，Y 是非随机变量 是随机变量，X 是非随机变量 和Y 都是随机变量 和Y 均为非随机变量 6.随机误差项是指( )
A.不可观测的因素所形成的误差 的测量误差 C.预测值i Y ?与实际值i
Y 的偏差 D.个别的i X 围绕它的期望值的离差
7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ) A.与被解释变量Y i 不相关 B.与随机误差项u i 不相关 C.与回归值值i
Y ?不相关 D.与残差项e i 不相关
8.判定系数R 2
的取值范围为( )
≤R 2
≤2
≤R 2
≤1
≤R 2
≤4
≤R 2
≤4
9.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.2β≠0 B.2
β?≠0 C.2β≠0，2
β?=0 D.2β=0，2
β?≠0 10.根据判定系数R 2
与F 统计量的关系可知，当R 2
=1时，有( )
=-1 =0 =1 =∞
11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量 D.渐近有效估计量 12.怀特检验适用于检验( ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性 D.设定误差
13.序列相关是指回归模型中( ) A.解释变量X 的不同时期相关
B.被解释变量Y 的不同时期相关
C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关
D.随机误差项u 的不同时期相关 检验适用于检验( ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性
D.设定误差
15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表农村居民，则截距变动模型为( ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββ C.i i i u X Y +++=110)(βββ
D.i i i i u DX X Y +++=210βββ
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.不确定 17.结构式方程过度识别是指( ) A.结构式参数有唯一数值 B.简化式参数具有唯一数值 C.结构式参数具有多个数值 D.简化式参数具有多个数值 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.在X 与Y 的相关分析中( ) 是随机变量，Y 是非随机变量 是随机变量，X 是非随机变量 和Y 都是随机变量 和Y 均为非随机变量 3.普通最小二乘准则是( )
A.随机误差项u i 的平方和最小 与它的期望值Y 的离差平方和最小 与它的均值X 的离差平方和最小 D.残差e i 的平方和最小
4.反映拟合程度的判定系统数R 2
的取值范围是( )
≤R 2≤2 ≤R 2≤1
≤R 2≤4 ≤R 2≤4
5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性
6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( ) A.估计值2
?β≠0 与Y 无任何关系
C.回归模型不成立 与Y 有线性关系
7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A.
)?var(j
j ββ
B. )?var(?j
j
ββ
C. )?var(j
j
ββ
D.
)?var(?j
j ββ
8.下列哪种情况说明存在异方差?( )
(u i )=0 (u i u j )=0，i ≠j (2i u )=2σ (常数)
(2i u )=2i σ
9.异方差情形下，常用的估计方法是( ) A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( ) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关
11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( ) A.普通最小二乘法 B.工具变量法 C.加权最小二乘法 D.广义差分法
12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( ) A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差
15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( ) 个 个 个 个
16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别 D.二者均为恰好识别 20.下面关于简化式模型的概念，不正确．．．的是( ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量
B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样
C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程
D.简化式参数是结构式参数的线性函数 2.计量经济学起源于对经济问题的( ) A.理论研究 B.应用研究 C.定量研究 D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ?XY i
i =?+=
B.8.0r X 7.02.0Y ?XY i
i =?+=
C.5.0r X 2.09.0Y ?XY i
i =?-=
D. 2.0r X 6.08.0Y ?XY i
i -=?-=
4.以Y i 表示实际观测值，i Y ?表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一i Y ?)2=0 B.∑(Y i -Y )2
=0 C.∑(Y i 一i
Y ?)2最小 D.∑(Y i -Y )2
最小
5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )
(0，σ2
) (n-1) (0，2i σ)
(n)
6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( ) 在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )
A.预测区间越宽，精度越低
B.预测区间越宽，预测误差越小
C.预测区间越窄，精度越高
D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( ) A.∑e i =0 B.∑e i ≠0 C. ∑e i X i =0
D.∑Y i =∑i
Y ? 9.下列方法中不是．．
用来检验异方差的是( ) 检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.间接最小二乘法 D.工具变量法
11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于，则DW 统计量等于( ) 如果d L
i i
R 11
)?(VIF -=β B.2
i
R 11
)?(VIF -=β C.2
i i
R 1)?(VIF =β D.2
i
R 1)?(VIF =β 17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )
A.充分条件
B.充要条件
C.必要条件
D.等价条件 18.在简化式模型中，其解释变量都是( ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量 D.前定变量
二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
22.多元回归模型i i i i u X X Y +++=33221βββ通过了整体显著性F 检验，则可能的情况为
( )
A.0032==ββ,
B.2β≠0，3β≠0
C.2β=0，3β≠0
D.2β≠0，3β=0
E.1β=0，2β=0，3β=0
23.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因为( ) A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制
27.常用的处理多重共线性的方法有( ) A.追加样本信息 B.使用非样本先验信息 C.进行变量形式的转换 D.岭回归估计法 E.主成分回归估计法
28.在消费(Y)对收入(X)的回归分析中考虑性别的影响，则下列回归方程可能正确的有( ) =0β+1βX+u
=0β+0αD+1βX+u =0β+X 1β+)DX (1α+u D. Y=0β+1β(DX)+u
E. Y=0β+0αD+1βX+)DX (1α+u
五、简单应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)
36.以1978～1997年中国某地区进口总额Y (亿元)为被解释变量，以地区生产总值X (亿元) 为解释变量进行回归，得到回归结果如下： Y
?t =+ Se = ( ) t =( ) R 2= n =20
要求：(1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数)
(2)如何解释系数；
(3)检验斜率系数的显著性。(α=5％，(18)=
37.设消费函数为t t t u X Y ++=10ββ，若月收入X t 在1000元以内和1000元以上的边际消费倾向存在显著差异，如何修改原来的模型?分别写出两种收入群体的回归模型。 38.考虑下述模型
C t =t t u
D ++21αα (消费方程)
t t t v D I ++=-121ββ (投资方程)
P t =C t +I t +2t
其中，C =消费支出，D =收入，I =投资，Z =自发支出；C 、I 和D 为内生变量。
要求：(1)写出消费方程的简化式方程；
(2)用阶条件研究各方程的识别问题。
六、综合应用题(本大题共1小题，9分)
39.经济学家提出假设，能源价格上升导致资本产出率下降。据30年的季度数据，得到如下回归模型： Ln (Y/K )=+(L/K )+
R 2
=
其中，Y =产出，K =资本流量，L =劳动投入，P t =能源价格，t =时间。括号内的数字为t 统计量。(计算结果保留三位小数)
问：(1)回归分析的结果是否支持经济学家的假设；
(2)如果在样本期内价格P 增加60％，据回归结果，资本产出率下降了多少? (3)如何解释系数?
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分,共20分) 36．试述一元线性回归模型的经典假定。 37．多重共线性补救方法有哪几种？ 39．试述间接最小二乘法的计算步骤。 六、分析题(本大题共1小题，10分)
42.根据相关数据得到了如下的咖啡需求函数方程：
Ln Y ?=其中X 1，X 2，X 3，T ，D 1，D 2，D 3的t 统计量依次为，，，，，，。Y=人均咖啡消费量，X 1=咖啡价格，X 2=
人均可支配收入，X 3=茶的价格，T=时间变量，D i 为虚拟变量，第i 季时取值为1，其余为零。 要求：(1)模型中X 1，X 2，X 3系数的经济含义是什么? (2)哪一个虚拟变量在统计上是显著的? (3)咖啡的需求是否存在季节效应?
单选
ACACC ABBAD CBDBA CC CCDBD DDDDB BCBCD CCCAD ABDBD DBAC CD 多选
BCD CDE ABCDE BCE
1、(1) k
n 1
n )
R 1(1R 2
2
----== (2)H 0:B 2=B 3=0
H 1: B 2、B 3至少有一个不为0 F=40>(2,20)，拒绝原假设。 (3) H 0:B 2=0 H 1: B 2≠0
t=>(20)=，拒绝原假设，Y t 的系数是统计显著 H 0:B 3=0 H 1: B 3≠0
t=>(20)=，拒绝原假设，P t 的系数是统计显著
2、 此模型存在异方差，可以将其变为：
2i
i i
2i
i i 22i
i 12i
i i 2X
X 2X
X X b 2X
X b 2X
X Y ++
++
+=
+ε，则为同方差模型
3、答：（1）i u Cov (,j u )=0 i j 的古典假设条件不满足，而其他古典假设满足的计量经济模型，称为自相关性。
因为W D .＝ 24.1=L d ，小于L d 所以存在自相关，且正相关。
（2）自相关产生的影响：OLS 估计量不是最好估计量，即不具有方差最小性；T 检验，F 检验失效；预测精测下降。
估计
，可以进行这样模型满足古典假设从而
Ｘ－令ｔ－１OLS v X b b Y Y Y u u X X b b Y Y t t t t t t t t ++-==-=-+-+-=----*10*t *1-t *11101)1(X X Y )()1(ρρρρρρρ4、答：（1）内生变量有：D
Q S
σ
P 外生变量有：Y W 前定变量有；1-t Y Y W
（2）完备型为：??
???=++++-=-++-+=+---+---0
0000000001221111321t t t S t D t t t t t t S
t D t
t t t t S D t W Y Y P Q Q W Y Y P Q Q W Y Y P Q Q μββμααα
（3）识别第一个方程。
阶条件 K －Ｋi ＝３－２＝１ g i -1=2-1=1
K －Ｋi ≥ g i -1 故阶条件满足，方程可识别。
秩条件 （Ｂ Ｔ）＝ 0
00
11001000121
321
------ββααα
（Ｂ0Ｔ0）＝
1
12--β Ｒ（Ｂ0Ｔ0）＝２ ｇ－１＝２
Ｒ（Ｂ0Ｔ0）＝ｇ－１ 故秩条件满足，方程可识别．
因为K －Ｋi ＝ g i -1 故第一个方程为恰好识别．
739家上市公司绩效（NER ）与基金持股比例（RATE ）关系的OLS 估计结果与残差值表如下：
残差值表：
1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（保留4位小数）。 2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。
3. 假设上市公司绩效值（NER ）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。（1）作为样本，739个上
市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE ）为时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？（方差写出公式即可） Answer ：
1 (1)t 统计量=系数估计值-系数原假设/系数的标准误= =;
(2) R 2与调整后的R 2存在关系式p85公式（）：R 2=
(3)表中2
.. regression=
i
S E of e
n k -∑参看p91，所以可以得残差平方和=**737=
(4)由p87公式（）关于F 统计量和可绝系数的关系式，得F 统计量=(739-2)/(2-1)*= (5)残差=实际值-拟合值=
2
20.09720.0035 (9.2079) (5.9728)
R 0.0462 F=35.678 DW=2.02
NER RATE =+=
说明：括号中是t 统计量
（1）紧紧围绕输出结果，表中
，所以均值为；，是被
解释变量的标准差，所以方差为^2；
（2）这是一个点预测问题，将解释变量值代入回归方程，得条件均值=+*=；
条件方差的计算复杂些，由理论知识知道被解释变量的方差和扰动项的方差相等，即
var(y)=var(u),所以p53公式
就是被解释变量的条件方差。具体计算根据公式，需要知道x 的均值，这个可以从p33公式（）推出，12()/(0.13220.0972)/0.003510X Y ββ=-=-=，X f =，还需要知
道，而系数的标准差为
，表中给出，分子是等于所以可以得到
=^2=,这样就得到
=^2（1+1/739+^2/=
1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）
A ．使∑=-n t t
t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n
t t t Y Y 1达到最小值 C. 使
∑=-n
t t t
Y Y
1
2
)(达到最小值 D.使∑=-n
t t
t Y Y 1
2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
?ln 2.00.75ln i i
Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加（ ）
A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2
R 之间的关系为( )
A.)1/()1()/(R 2
2---=k R k n F B. )
/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --=
C. )/()1(22k n R R F --=
D. )
1()
1/(22R k R F --=
6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（ ）
9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为
8002
=∑t
e
，样本容量为46，则随机误
差项μ的方差估计量2
?σ
为（ ） D. 20
1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2
i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠
D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关
E. i u ～),0(2
i N σ
2、对于二元样本回归模型i
i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（ ） A.0
=∑i
e
B. 0
1=∑i
i X
e C. 0
2=∑i
i
X
e
D.
=∑i
i Y
e E.
21=∑i i
X X
4、能够检验多重共线性的方法有（ ）
A.简单相关系数矩阵法
B. t 检验与F 检验综合判断法
C. DW 检验法 检验法 E.辅助回归法
计算题
1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1X ，亿元）与净出口（2X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下：
i
i i X X Y 21051980.4177916.2805.3871?++= =
2R = F=582 n=13
问题如下：
①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2
R ，并对2
R 作解释；（3分）
③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F ）（4分）
2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）
Q=AL K e u
5． 说明、的经济意义。（5分）
6． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）
7． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0β)
，试写出A 的估计式。（5分） 8． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）
3、对于人均存款与人均收入之间的关系式 ，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ：
(1) 的经济解释是什么 ? （ 5 分）
(2) 和 的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以
给出可能的原因吗 ? （ 7 分）
(3) 你对于 拟合优度有 什么看法吗 ? （ 5 分）
(4) 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 ( 在 1 ％水平下 ) 。同时对零假设和备择
假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? （ 8 分）
简答题：
多重共线性的后果有哪些？
普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质？
随机误差项产生的原因是什么？
一、判断题（ 20 分）
1 ．随机误差项和残差项是一回事。（）
2 ．给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（）
3 ．。（）
4 ．多元回归模型中，任何一个单独的变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。（）
5 ．双对数模型的值可与线性模型的相比较，但不能与对数－线性模型的相比较（）
6
7
计算题3答案：对于人均存款与人均收入之间的关系式
，使用美国 36 年的年度数据，得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) ：
(1) 的经济解释是什么 ? （ 5 分）
答：为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均变化量。
(2) 和的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话，你可以给
出可能的原因吗 ? （ 7 分）
答：由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此符号应为负。储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期的符号为正。实际回归式中，的符号
为正，与预期的一致；但截距项为正，与预期不符。这可能是由于模的错误设定造成的。例如，家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行为，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。
(3) 你对于拟合优度有什么看法吗 ? （ 5 分）
答：拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中 % 的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中 % 的变动。
(4) 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 ( 在 1 ％水平下 ) 。同时对零假设和备择假设，检验统计值及其分布和自由度，以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? （ 8 分）
答：检验单个参数采用 t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。双变量情形下，在零
假设下 t 分布的自由度为。由 t 分布表可知，双侧 1% 下的临界值位于与
之间。斜率项计算的 f 值为／ =~ 截距项计算的，值为／ = 。可见斜率项计算的 t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
0计量经济学期末复习题库(带答案)
计量经济学题库Array一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量 C．内生变量D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
计量经济学习题及答案
第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量
计量经济学期末考试题库及答案1
计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
计量经济学题库超完整版及答案
四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或
都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线
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计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数
计量经济学答案
一、名词解释 1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数，协方差只与时间间隔k有关，则称该随机时间序列是平稳的。 2.虚拟变量：是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量，并且习惯上用符号D来表示。 3.异方差性：对于不同的样本点，随机误差项的方差不等于常数，则称模型出现了异方差性。 4.自相关性：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于0，则称模型存在着自相关性。 5随机变量的协整关系：如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低，则称变量之间存在着协整关系。 6.给定一个信息集，At，它至少包含（Xt，Yt），在“现在和过去可以影响未来，而未来不能影响过去”城里下，如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt，称Xt为Yt的格兰杰原因，反之亦然。 7.随机变量的协整性： 8. 条件异方差ARCH模型：考虑m阶自回归模型AR（m） Yt=c+ρ1yt-1+ρ2yt-2+……+ρmyt-m+εt 其中εt为白噪声过程 随机误差项的平方（εt）2服从一个q阶自回归过程，即 （εt）2=α0＋α1（εt-1）2+α2（εt-2）2+……+αq（εt-p）2+ηt （1） 其中ηt服从白噪声过程。对模型的一个约束条件是（1）的特征方程 1-α1z-α2z2-……-αq Z q=0 的所有根均落在单位圆外，即要求模型参数满足 其中α1+α2+……αq＜1 此外，为保证εt2为正值，对模型的另一个约束条件为α0＞0，αi≥0，1≤i≤q。上述模型即为条件方差模型。 9.误差修正模型ECM: 对于yi的（1，1）阶自回归滞后模型： εi Y t=α+β0x t+β1x t-1+β2y t-1+ ⊿y =β0⊿x t+γecm t-1+εt 。(1) 其中，ecm t-1=y t-1-α0-α1x t-1 ，γ=β2-1，α0=（α+ t β0）/﹙1-β2﹚，α1=β1/（1-β2） 称式（1）为误差修正模型ECM 10.多重共线性:多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质 二、填空题 1.合理选择解释变量的关键：正确理解有关经济理论和把握所研究经济现象的行为规律。 2.计量经济模型的用途一般包括：结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。 3.计量经济模型检验的内容一般包括：经济检验、统计检验、计量经济检验、预测性能检验。 4.对于不可直接线性化的非线性模型的处理方法： 对于可间接线性化的模型，可以通过Cobb-Douglas生产函数模型、Logistic模型变换成标准的线性模型；对于不可线性化的模型，可以通过Toylor技术展开法、非线性最小二乘法来求得参数估计值。
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2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
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四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。
计量经济学期末考试题库完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版
计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初
第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略，参考教材。
2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。
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计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学答案(部分)
第一章导论 一、单项选择题 1-6: CCCBCAC 二、多项选择题 ABCD;ACD;ABCD 三.问答题 什么是计量经济学？ 答案见教材第3页 四、案例分析题 假定让你对中国家庭用汽车市场发展情况进行研究，应该分哪些步骤，分别如何分析？（参考计量经济学研究的步骤） 第一步：选取被研究对象的变量：汽车销售量 第二步：根据理论及经验分析，寻找影响汽车销售量的因素，如汽车价格，汽油价格，收入水平等 第三步：建立反映汽车销售量及其影响因素的计量经济学模型 第四步：估计模型中的参数； 第五步：对模型进行计量经济学检验、统计检验以及经济意义检验； 第六步：进行结构分析及在给定解释变量的情况下预测中国汽车销售量的未来值为汽车业的发展提供政策实施依据。 第二章简单线性回归模型 一、填空题 1、线性、无偏、最小方差性（有效性），BLUE。 2、解释变量；参数；参数。 3、随机误差项；随机误差项。 二、单项选择题 1-4：BBDA;6-11：CDCBCA 三、多项选择题 1.ABC; 2.ABC; 3.BC; 4.ABE; 5.AD; 6.BC 四、判断正误： 1. 错； 2. 错； 3. 对； 4.错； 5. 错； 6. 对； 7. 对； 8.错 五、简答题： 1.为什么模型中要引入随机扰动项？ 答：模型是对经济问题的一种数学模型，在模型中，被解释变量是研究的对象，解释变量是其确定的解释因素，但由于实际问题的错综复杂，影响被解释变量的因素中，除了包括在模型中的解释变量以外，还有其他一些因素未能包括在模型中，但却影响被解释变量，我们把这类变量统一用随机误差项表示。随机误差项包含的因素有：
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计量经济学题库 计算与分析题 （每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， 年度1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1（－）＝， 2 Y Y 68113.6（－）＝， X X Y Y －－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的 模型为 ?81.72 3.65Y X t 值 1.2427 7.2797 R 2 =0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53）n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项 i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u 得 i i ?C =150.81Y t 值 （13.1）（18.7）n=19 R 2 =0.81 其中，C ：消费（元）Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t ，0.05(19) 1.729t ，0.025(17) 2.1098t ，0.05(17) 1.7396t 。 问：（1）利用t 值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一 下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X 且 2 X X 4432.1（－）＝，2 Y Y 68113.6（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系
计量经济学习题及答案 ()
计量经济学习题 一、名词解释 1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。 3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。 4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。 5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。 6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。这种估计方法称为工具变量法。 8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。 9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。
计量经济学题库与答案
A．增大B．减小C．有偏D．非有效 88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。 A．异方差问题B．序列相关问题 C．多重共线性问题D．解释变量与随机项的相关性 89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。 A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。 A．变大B．变小C．无法估计D．无穷大 91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）。 A．参数无法估计B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能判断D．可以计算模型的拟合程度 92．设某地区消费函数y i =c 0+c 1x i + 中，消μ费i 支出不仅与收入x 有关，而且与消费者的 年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（） A.1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（） A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（） A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D. 分段线性回归模型 95．假设回归模型为y i = α+βx i，+其中μiXi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则β的普通最小二 乘估计量( ) A. 无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96．假定正确回归模型为y i = α+β1x 1i + β2，x若2i遗+ 漏μ了解i 释变量X2，且X1、X2 线性 相关则β1的普通最小二乘法估计量( ) A. 无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 99．虚拟变量( ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C. 只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100．分段线性回归模型的几何图形是( )。 A. 平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.折线 101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变 量数目为 ( )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102．设某商品需求模型为y t =b 0+b 1x t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格， 为了考虑全年12 个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12 个虚拟变量，则会产生的问题为（）。 A ．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性 103. 对于模型y t =b 0+b 1x t +u t ，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入 2 个虚拟变量 形成截距变动模型，则会产生（）。 A. 序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性 106．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。