金融风险管理课后习题答案

《金融风险管理》课后习题答案

第一章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B

三、多项选择

1. BCD

2. ACDE

3. ADE

4. ABCDE

5. ABDE

6. BCDE

7. AD

8. ABCE

9. ABCDE 10. ACDE

11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC

16. ACE 17. ABC 18.ABCDE

四、判断题

1-5 ××××√ 6-10 ×√×××

11-15 √√××× 16-20 ×√√×√

五、简答题

答案略

第二章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A

三、多项选择

1. A B C D

2. A B C DE

3. ABCDE

4. ABCD

5. ABCDE

6. ABCDE

7. ABCD

8. ADE

9. ACDE 10. ACE

四、判断题

1-5 ×√××× 6-8 ×√×

五、简答题

答案略

第三章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB

三、多项选择

1. ABCE

2. AD

3. BCDE

4. BDE

5. BE

6. CD

7. BCDE

8. ABCDE

9. BDE 10. ABDE

11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE

四、判断题

1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×

五、简答题

答案略

第四章课后习题答案

二、单选

1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD

三、多选

1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC

11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD

16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE

四、判断题

1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对

第五章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD

三、多项选择

1. ABC

2. ABD

3. BCE

4. AC

5. BC

6. BCE

7. DE

8. ADE

9. ABCD 10. ABCD

11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC

16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD

21. CD 22. CD 23. AB

四、判断题

1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√41-45 ××√√√ 46-47 ×√

五、简答题

答案略

第六章课后习题答案

二、单选

1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD

四、多选

1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC 11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD

16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE

五、判断题

1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对

第七章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC

三、多项选择

1. ABCDE

2. CDE

3. ABCDE

4. ABCDE

5. BCE

6. BDE

7. ABCE

8. BCE

9. ABC 10. ABDE

11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD

四、判断题

1-10 √××√××√×√

五、案例分析题

案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）

案例2：失职违规

案例3：核心雇员流失

案例4：违反用工发

六、简答题

答案略

第八章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC

三、多项选择

1. ACE

2. ABE

3. ABCE

4. ADE

5. ABE

6. ABCD

7. ABCDE

8.ABCD

9. ABCD 10. ABC

四、判断题

1-11 ××√××√××√√

五、简答题

答案略

第九章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB

三、多项选择

1. ABCD

2. ABCD

3. AC

4. BCD

5. ABCD

6. ABCDE

7. ACD

8. ABCDE

9. ABCDE 10. ABCDE

四、判断题

1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√

五、简答题

答案略

第十章课后习题答案

一、重要名词

答案略

二、单项选择

1-5 ABBCB 6-10 CCBDA

三、多项选择

1. CD

2. ADE

3. AC

4. BCDE

5. CDE

6.ABC

7. ACE

8. ABC

9. ACDE 10.ABC

四、判断题

1-5 ×××√×

五、简答题

答案略

第十一章课后习题答案

二、单选题

1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA

三、多选题

1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE

11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE

16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE

四、1-5对错错对对 6-10对错对对错 11-15对对对对错 16-20对错对错对

金融风险管理考试题目及答案

金融风险管理考试题目 及答案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之

金融风险管理考试题目及答案定稿版

金融风险管理考试题目及答案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

一、名词解释 1、风险:风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性:是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理:是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期:这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之

《金融风险管理》期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1 分，共10分）多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15 分，共30分）简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以 通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了________制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ）、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√） 三、简答题 1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ A L L A P P D D ?-

金融风险管理形成性考核1-4次完整答案(DOC)

风险管理第一次作业 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 C.系统性风险和非系统性风险B.可管理风险和不可管理风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险

2.金融风险的特征是(ABCD)。 A.隐蔽性 C.加速性 D.企业金融风险B.扩散性D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。 错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性(×) 2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征 3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 正确依据：风险分散只能降低非系统风险； 风险转移可以转移非系统风险和系统风险； 风险对冲不仅对冲非系统风险也可以对冲系统风险； 风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。

金融风险管理复习题(最新含大题答案)

金融风险管理复习题 一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分） 1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ） A.风险爱好者 B. 风险规避者 C. 风险厌恶者 D. 风险中性者 2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。 A. 货币危机 B. 经济危机 C. 金融危机 D. 贸易危机 3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。P57 A. 期货合约 B. 期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约 4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。 A. 汇率 B. 利率 C. 费率 D. 税率 5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。 A. 建立多层次的限额管理机制 B. 套期保值 C. 设定日间头寸限额 D. 资产负债“配对管理” 6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。P65 A.期货合约 B. 期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约 7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。这种证券投资风险被称为：（ A ）P145 A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 购买力风险 D. 市场风险 8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ） A. 购买力风险 B. 利率风险 C. 市场风险 D. 经营风险 9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。 A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险 10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。P57 A. 利率期货 B. 利率期权 C. 利率远期 D. 利率互换 11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款

金融风险管理考试综合复习题

复习题 一、填空题 1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。 2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。 3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。 4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。 5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。 6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。 二、单项选择题 1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。 A.利率风险 B.政策性风险 C.购买力风险 D.信用风险 2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。 A.利率变动的影响 B.客户信用风险的影响 C.中央银行政策的影响 D.金融企业信誉的影响 3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。 A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B.某一期限的利率面临的风险 C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。 A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值 5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风

金融风险管理 课后习题解答

第一章 【习题答案】 1.系统性金融风险 2.逆向选择；道德风险 3.正确。心理学中的“乐队车效应”是指在游行中开在前面，载着乐队演奏音乐的汽车，由于音乐使人情绪激昂，就影响着人们跟着参加游行。在股市中表现为，当经济繁荣推动股价上升时，幼稚的投资者开始拥向价格处于高位的股票，促使市场行情飙升。 4.错误。不确定性是指经济主体对于未来的经济状况的分布范围和状态不能确知；而风险是一个二维概念，它表示了损失的大小和损失发生概率的大小。 5.A（本题目有错别字，内存，应改为内在） 6.A 7.略。提示：金融风险的定义。 8.金融风险的一般特征：客观性：汇率的变动不以任何金融主体的主观意志为转移。普遍性：每一个具体行业、每一种金融工具、每一个经营机构和每一次交易行为中，都有可能潜伏着金融风险、扩张性：美国次贷危机将整个世界拖入金融海啸、多样性与可变性：期货期权等金融衍生品不断创新，影响风险的因素变得多而复杂、可管理性：运用恰当手段可套期保值达到避险的目的；金融风险的当代特征：高传染性：由于金融的高度自由化和一体化，美国次贷危机成为引发欧债危机的导火线、“零”距离化：1997年泰国金融危机使东南亚国家相继倒下、强破坏性：由于金融深化，美国发生的“次债危机”从2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场，以及2009年发生的欧洲主权债务危机，截至2012年仍然对全球经济产生巨大的负面作用。 9.按照金融风险的形态划分：价格风险（利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险、通货膨胀风险）；信用风险；流动性风险；经营或操作风险；政策风险；金融科技风险；其他形态的风险（法律风险、国家风险、环境风险、关联风险）。根据金融风险的主体划分：金融机构风险；个人金融风险；企业金融风险；国家金融风险。根据金融风险的产生根源划分：客观金融风险；主观金融风险。根据金融风险的性质划分：系统性金融风险；非系统性金融风险（经营风险、财务风险、信用风险、道德风险等）。根据金融风险的层次划分：微观金融风险；宏观金融风险。 10.金融风险的效应可以划分为经济效应、政治效应和社会效应三个方面，经济效应主要包括微观经济效应和宏观经济效应。

金融风险控制与管理复习题

金融风险控制与管理复习题 （第一章） 1.在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”有：( ) A.商业银行 B.农村商业银行 C.政策性银行 D.信用合作社 2.下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有： ( ) A.不良贷款及银行的资本充足率 B.银行间拆借市场 C.银行间债券市场 D.执行存款准备金的管理 3.保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是：( ) A.不得超过25% B.不得超过30% C.不得超过50% D.不得超过51% 4.1995年中国商业银行法中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于：( ) A.2% B.4%

C.6% D.8% 5.请简要回答中国金融业的发展过程。 6.请简要回答中国监管当局当前关于资本充足率的规定。 7.请详细阐述中国银行业的分类。 (第二章） 1.下列科目不属于资产的是（） A现金及同业存放 B未分配利润 C商誉和无形资产 D银行建筑及固定资产 2.下列选项中属于表外业务的是（） A贷款 B贷款承诺 C定期存款 DNOW账户 3.下列明细科目中不属于“存款”科目的是（） A货币市场存款账户 B储蓄存款 C无息的活期存款 D购买的联邦资金和回购协议 4.请简要回答资产负债表和损益表的概念以及两者之间的关系。 5.如何理解资产负债表恒等式。 6.主要的表外业务有哪些？

(第三章） 1.对股权收益率（ROE）进行分解，下列不属于其组成成分的是（） A.净利润率（NPM） B.资产利用率（AU） C.股权乘数（EM） D.每股收益率（EPS） 2.ROE=( )×股权乘数 A.资产净非利息收益率 B.资产收益率 C.净利润率 D.资产净利息收益率 3.股权收益率模型主要是分析金融机构的（） A.偿债能力 B.盈利能力 C.发展能力 D.流动性 4.ROE和ROA各自的计算公式是什么，它们的作用是什么？ 5.请说明对ROA进行分解，有什么样的作用。 6.请简要说明股权收益率模型的意义。 7.简述“骆驼评价体系”。 8.假设一个银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。 （1）简述ROE的分解 （2）计算该银行的ROE是多少，ROA是多少？

大学—金融风险管理——考试题库与答案

单选题 7、流动性与盈利性的关系是（） 收藏 A. 流动性越高，盈利性就越低 当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的 （） 收藏 A. 基差风险 人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其 他经济主体承担的一种策略属于（） B. 转嫁策略 、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（） B. 经济风险 、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（） C. 流动性风险 VAR 方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分 布（） B. 偏差较大 无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（） 等于零 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） 越大 在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（） D. 提高 指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性 B. 信用风险 、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差 之间的线性关系的是（） B. 资本市场线 法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（） 收藏 A. 外部原因 认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理 的流动性风险管理理论是（） D. 资产管理理论 建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（） D. B. ，属于什么风险（）

C. 决策中法律风险的防控 金融风险监管的总体目标（） 收藏 A. 稳定、公平、效率三者间的均衡 通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的 （）D. 资本挖掘 、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（） B. 经济汇率风险 资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（） B. 关系不确定 金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（） B. 信用风险 下列说法正确的是（） 收藏 A. 贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高 利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。 收藏 A. 下降 以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（） B. 第四个阶段 D. 商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（） 正相关 第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏 A. 外部指标 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏 A.

【实用资料】金融风险管理作业1完整答案.pdf

金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效? A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是(ABCD)。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益 5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场

银行风险管理试题及答案分析

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求 正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确 正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款 正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员 正确答案:C

解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入 正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。 第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C

《金融风险管理》习题集

第四章、利率风险和管理(上) 一、名词解释 1、利率风险 2、利率敏感性资产 3、重定价缺口 4、到期日缺口 5、收益率曲线 6、重定价模型 二、单项选择题 1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（） A.久期模型 B.CAMEL评级体系 C.重定价模型 D.到期模型 2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（） A.重定价风险 B.基准风险 C.收益率曲线风险 D.期权风险 3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（） A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺口为（）。 A.8万元 B.6万元 C.-8万元 D.10万元 5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同)，其利息收入的变化为（）。 A.利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0.05万元 C.利息收入减少0.01万元 D.利息收入增加0.01万元 6、一个票面利率为10%，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10%）（）。 A.99.75元 B.100元 C.105.37元 D.98.67元 7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（） A、增加了2万元 B、维持不变

金融风险管理复习资料

对外经济贸易大学远程教育学院 2011-2012学年第一学期 《金融风险管理》复习大纲 一、单选题 1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。 A. 风险因素 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险 4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化”。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。 A. 金融危机 B. 金融风险 C. 金融安全 D. 金融稳定 7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。 A. 非系统性金融风险 B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。 A. 信用风险 B. 系统性风险 C. 微观金融风险 D. 宏观金融风险 9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。 A. 操作风险 B. 流动性风险 C. 国内金融风险 D. 国际金融风险 10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。 A. 金融风险管理策略 B. 金融风险 C. 金融风险管理 D. 金融稳定 11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。 A. 1938 B. 1970 C. 1983 D. 1986 12.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于 （）。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 13.（）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。 A. 金融风险的预防策略 B. 金融风险的规避策略 C. 金融风险的分散策略 D. 金融风险的转嫁策略 14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。

金融风险管理作业答案

一、单选题 １、“＿D_____就是指管理者通过承担各种性质不同得风险,利用它们之间得相关程度来取得最优风险组合，使加总后得总体风险水平最低. Ａ、回避策略B、转移策略 Ｃ、抑制策略D、分散策略” 2、“流动性比率就是流动性资产与＿__＿__＿之间得商。 A、流动性资本Ｂ、流动性负债 C、流动性权益 D、流动性存款" 3、“资本乘数等于＿_＿__除以总资本后所获得得数值 Ａ、总负债B、总权益 C、总存款 D、总资产” 4、“狭义得信用风险就是指银行信用风险，也就就是由于__＿_＿_主观违约或客观上还款出现困难,而给放款银行带来本息损失得风险。 A、放款人 B、借款人 Ｃ、银行D、经纪人” 5、“__＿__＿＿理论认为，银行不仅可以通过增加资产与改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性,只要银行得借款市场广大，它得流动性就有一定保证。 A、负债管理 B、资产管理 C、资产负债管理Ｄ、商业性贷款" 6、“所谓得“存贷款比例"就是指＿_＿_＿______。 A、贷款/存款 B、存款/贷款 C、存款/(存款+贷款) D、贷款/（存款+贷款) 7、“当银行得利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率得上升会_＿__＿＿_银行利润；反之，则会减少银行利润. Ａ、增加B、减少C、不变Ｄ、先增后减” 银行得持续期缺口公式就是____＿__＿____＿_。( A ） A．B、Ｃ、Ｄ、 9、“______＿_，又称为会计风险，就是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失得可能性。 A、交易风险 B、折算风险 C、汇率风险 D、经济风险” 1０、“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致得决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了＿_＿_＿___制度，以降低信贷风险。 A、五级分类 B、理事会 C、公司治理 D、审贷分离” 11、证券承销得信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券得__________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应得损失。 Ａ、管理人B、受托人C、代理人D、发行人 １2、“＿______＿就是以追求长期资本利得为主要目标得互助基金。为了达到这个目得，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司得股票.

金融风险管理考试题目及答案(0118111242)

一、名词解释 1、风险: 风险是一种人们可知其概率分布的不确定性。在经济学中，风险常指未来损失的 不确定性。 模型风险: 模型风险是指客观概率与主观概率不完全相符的风险。一般的经济风险往往 在不同程度上都存在着或多或少的模型风险。根据客观概率和主观概率差异的来源，可将模型风险分为结构风险、参数风险、滞后期限风险和变量风险。 不确定性: 是指人们对事件或决策结果可能性完全或部分不确知。根据人们对可能性确知程度的高低，可将不确定性分为完全确定性、不完全确定性和完全不确定性。在经济学中不确定性是指对于未来的收益和损失等经济状况的分布范围和状态不能确知。 2、全面风险管理: 是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中 执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统， 从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 3、债券久期: 这一概念最早是由经济学家麦考雷提出的。他在研究债券与利率之间的关系时 发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、 利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。久期表示了债券或债券组合的平 均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占 现金流现值总和的比率。久期用 D 表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之 凸度: 收益率变化 1 %所引起的久期的变化。凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。

金融风险管理课后习题答案

《金融风险管理》课后习题答案 第一章课后习题答案 一、重要名词 答案略 二、单项选择 1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B 三、多项选择 1. BCD 2. ACDE 3. ADE 4. ABCDE 5. ABDE 6. BCDE 7. AD 8. ABCE 9. ABCDE 10. ACDE 11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC 16. ACE 17. ABC 18.ABCDE 四、判断题 1-5 ××××√ 6-10 ×√××× 11-15 √√××× 16-20 ×√√×√ 五、简答题 答案略 第二章课后习题答案 一、重要名词 答案略 二、单项选择 1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A 三、多项选择 1. A B C D 2. A B C DE 3. ABCDE 4. ABCD 5. ABCDE 6. ABCDE 7. ABCD 8. ADE 9. ACDE 10. ACE 四、判断题 1-5 ×√××× 6-8 ×√× 五、简答题 答案略 第三章课后习题答案 一、重要名词 答案略 二、单项选择 1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB 三、多项选择 1. ABCE 2. AD 3. BCDE 4. BDE 5. BE 6. CD 7. BCDE 8. ABCDE 9. BDE 10. ABDE

金融风险管理复习习题全集(包含答案)

《金融风险管理》期末复习资料整理 考试题型：单项选择题（每题1分，共10分） 多项选择题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分） 计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器） 简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述） 复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器） 金融风险管理样题参考 （一）单项选择题（每题1分，共10分） 狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。（ B ） A. 放款人 B. 借款人 C. 银行 D. 经纪人 （二）多项选择题（每题2分，共10分） 在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ） A. 可疑 B. 关注 C. 次级 D. 正常 E. 损失 （三）判断题（每题1分，共5分） 贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。（ X ） （五）简答题（每题10分，共30分） 商业银行会面临哪些外部和内部风险？ 答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。 （2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。 （六）论述题（每题15分，共15分） 你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？ 答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。 （1）建立金融风险评估体系 金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。 （2）建立预警信息系统 完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。 （3）建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。