《计量经济学》谢识予分章练习题
计量经济学分章练习题
第一章习题
一、判断题
1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。（×）
2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。（√）
3.丁伯根因创立了建立了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学奖。（√）
4.格兰杰因在协整理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√）
5.赫克曼因在选择性样本理论上的贡献而获得了诺贝尔经济学奖。（√）
二、名词解释
1．计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。
2．计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假设，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的基本描述。
3．计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。4．截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集。
5．面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构成的数据。
三、单项选择题
1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）
A. 横截面数据
B. 时间序列数据
C. 面板数据
D. 原始数据
2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ C ）
A．原始数据 B．时间序列数据
C．截面数据 D．面板数据
3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ D ）
A．原始数据 B．时间序列数据
C．截面数据 D．面板数据
4.对计量经济模型进行的结构分析不包括（ D ）
A．乘数分析 B．弹性分析
C．比较静态分析 D．随机分析
5.一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是（ B ）
A．因果关系 B．相关关系
C．恒等关系 D．不相关关系
6.中国的居民消费和GDP是（ C ）
A．因果关系 B．相关关系
C．相互影响关系 D．不相关关系
7.下列（ B ）是计量经济模型
A． B．
C．投入产出模型 D．其他
8.投资是（ A ）经济变量
A．流量 B．存量
C．派生 D．虚拟变量
9.资本是（ B ）经济变量
A．流量 B．存量
C．派生 D．虚拟变量
10.对定性因素进行数量化处理，需要定义和引进（ C ）
A．宏观经济变量 B．微观经济变量
C．虚拟变量 D．派生变量
四、计算分析题
1.“计量经济模型就是数学”这种说法正确吗，为什么?
计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性的函数关系。
2. 请尝试建立大学生消费函数模型。
consumption=β
0+β
1
income+ε
五、简答题
1．什么是计量经济学。
计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论。
2．试述计量经济分析的基本方法与步骤。
(1)建模，(2)准备数据，(3) 估计参数，(4)检验和修正模型，(5)分析、预测和下结论
3．计量经济学模型必须通过哪些检验。
a.经济意义检验，
b.统计学检验，
c.计量经济学检验，
d.预测检验
4. 经济变量之间的一般有哪几种关系。
a.不相关关系，
b.相关关系，
c.因果关系，
d.相互影响关系，
e. 恒等关系
第二章习题
一、判断题
1.分布是对称分布。（×）
2.最大似然估计是根据生成样本的可能性最大来估计参数。（√）
3.t分布是有偏斜的分布。（×）
4.F分布是有偏斜的分布。（√）
5.独立、同分布正态随机变量的任意线性组合仍服从正态分布。（√）
6.。（√）
7.均方误就是方差。（×）
二、名词解释
1．线性性，参数估计量是随机变量观测值的线性组合。
2．无偏性
3．有效性
4．一致性
5．随机变量三、单项选择题
11.令Z
1,Z
2
,…,Z
k
为k个独立的服从标准正态分布的随机变量，则它们的平方和服从自由度为k
的（）分布。
A．正态分布 B．t分布 C．χ2分布 D．F分布
12.下列哪些（）分布是对称分布。
A．正态分布和χ2分布 B．正态分布和F分布
C．正态分布和t分布 D．χ2分布和F分布
13.下列哪些（）分布是有偏斜的分布。
A．正态分布和χ2分布 B．正态分布和F分布
C．正态分布和t分布 D．χ2分布和F分布
14.显著性检验是（）。
A．计量检验 B．统计检验 C．预测检验 D．经济意义检验15.F分布可以看做是（）相除。
A．正态分布和χ2分布 B．正态分布和F分布
C．χ2分布和χ2分布 D．t分布和χ2分布
16.t分布可以看做是（）相除。
A．正态分布和χ2分布 B．正态分布和F分布
C．χ2分布和χ2分布 D．标准正态分布和χ2分布
17.令Z
1,Z
2
,…,Z
k
为k个独立的服从同一正态分布的随机变量，则它们的任意线性组合服从
（）分布。
A．正态分布 B．t分布 C．χ2分布 D．F分布
18.自由度为k>2的t分布的方差是（）。
A．k B．2k C．k/（k-2） D．k/（k-1）
19.自由度为k>2的t分布的数学期望是（）。
A．k B．2k C．1 D．0
20.自由度为k>2的χ2分布的方差是（）。
A．k B．2k C．k/（k-2） D．k/（k-1）
四、计算分析题
1．掷两枚硬币，请指出至少出现一个正面的概率是多少？
2. 随机变量x服从自由度为20的t分布，那么y=x2服从什么分布？
五、简答题
1．什么是概率的古典定义。
2．试述契约贝晓夫不等式。
3．试述。
4. 什么是统计检验。
第三章习题
一、判断题
8.数学模型不是计量经济模型。（）
9.决定系数与相关系数的含义是相同的。（×）
10.在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。（）
11.投入产出模型和数学规划模型都是经济计量模型。（）
12.高斯马尔科夫定律假设随机误差项服从正态分布。（）
二、名词解释
1．Blue估计
2．球形扰动
3．拟合度
4．决定系数
5．点预测
三、选择题
（1）单选
1.下面属于面板数据的是（）。
A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值
B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值
C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值
2.线性回归分析中的基本假设定义（）。
A．解释变量和被解释变量都是随机变量
B．解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C．解释变量和被解释变量都为非随机变量
D．解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
3.最小二乘原理是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B.
C. D.
4.对线性回归模型单个参数进行显著性检验的是（）
A．决定系数R2 B．t检验 C．F检验 D．标准差
5.衡量样本回归直线对数据拟合程度的是（）
A．决定系数R2B．t检验C．F检验D．标准差
6.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）
A、横截面数据
B、时间序列数据
C、面板数据
D、时间数据
7.在回归模型中，n为样本容量，检验时所用的统计量服
从的分布为（）。
A、χ2(n-2)
B、t(n-1)
C、χ2(n-1)
D、t(n-2)
（2）多选
8．最小二乘估计量的统计性质有（）
A. 无偏性
B. 线性性
C. 最小方差性
D. 不一致性
E. 有偏性
9．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（）
A. 必然通过点
B. 可能通过点
C. 残差的均值为常数
D. 的平均值与的平均值相等
E. 残差与解释变量之间有一定的相关性10．随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（）
A回归模型中省略的变量
B人们的随机行为
C建立的数学模型的形式不够完善。
D经济变量之间的合并误差。
E测量误差。
四、计算分析题
1.某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1981 2002
Included observations: 22
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 237.7530 ( ① ) 3.478200 0.0024
X 0.751089 0.010396 ( ② )0.0000
R-squared 0.996183 Mean dependent var 3975.000
Adjusted R-squared 0.995992 S.D. dependent var 3310.257
Sum squared resid 878414.7 Schwarz criterion 13.71371
Log likelihood -147.7598 F-statistic 5219.299
Durbin-Watson stat 1.287765 Prob(F-statistic) 0.000000
（1）计算括号内的值
（2）判断解释变量X对被解释变量Y是否有显著性影响并给出理由
（3）计算随机误差项的方差σ2的估计值。
2.下表给出了含截距项的一元线性回归模型的回归的结果：
方差来源平方和自由度（df）平方和的均值（MSS）
来自回归(ESS) 106.58 1
来自残差(RSS) （）17
总离差(TSS) 108.38 （）
注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下。
1. 完成上表中空白处内容。
2.此回归模型包含多少个样本？
3. 求。
五、简答题
1．什么BLUE估计。
2．什么是球形扰动。
3. 什么是高斯马尔科夫定律？
4. 什么是最小二乘估计量的线性性？
第四章习题
一、判断题
13.要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（）
14.一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（）
15.决定系数与相关系数的含义是相同的。（）
16.线性回归模型中增加解释变量，调整的决定系数将变大。（）
5．线性回归模型中检验回归显著性时结果显著，则所有解释变量对被解释变量都没有解释
力。（）
二、名词解释
1．决定系数
2．调整的决定系数
3．参数显著性检验
4．模型总体显著性检验
5．多元线性回归模型
三、选择题
（1）单选
8.为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。
A、B、
C、D、
9.已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为=1200，样本容量为n=24，则
误差项方差的无偏估计量S 2为 （ ）
A 、 400
B 、 40
C 、60
D 、 80
10. 多元线性回归模型满足六个基本假设，其最小二乘估计量服从（ ） A ．正态分布 B ．t 分布 C ．χ2分布 D ．F 分布
11. 普通最小二乘法要求线性回归模型的随机误差项u i ,满足某些基本假定，下列错误的是（ ）。
A ．E(u i )=0
B ．E(u i 2)=σi 2
C ．E(u i u j )=0，i ≠j
D ．u i ~N(0, σ2) 12. 多元线性回归分析中的 ESS （解释平方和）反映了（ ）
A ．因变量观测值总变差的大小
B ．因变量回归估计值总变差的大小
C ．因变量观测值与估计值之间的总变差
D ．Y 关于X 的边际变化 13. 用一组有30个观测值的样本估计模型
，并在0.05的显著
性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。 A 、 F 0.05(3,26) B 、t 0.025(3,30) C 、 F 0.05(3,30) D 、 t 0.025(2,26)
14. 多元线性回归分析中的 TSS （总的离差平方和）的自由度为（ ） A ．k B ．n C ．n-k-1 D ．n-1
（2）多选
15. 对于ols ，下列式子中正确的是（ ）（ESS 为解释平方和，RSS 为残差平方和）
A ．R 2 =RSS/TSS
B ．R 2 =ESS/TSS
C ．R 2 =ESS/RSS
D ．TSS=ESS+RSS
E ．以上都不对
16. 对于线性回归模型的随机误差项εi , Var(εi )=E(εi 2)=σ2内涵指（ ） A ．随机误差项的期望为零 B ．所有随机误差都有相同的方差 C ．两个随机误差互不相关 D ．误差项服从正态分布 E ．以上都不对
17. 对模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有可能（ ）。
A ．β1=β2=0
B ．β1≠0，β2=0
C ．β1=0，β2≠0
D ．β1≠0，β2≠0
E ．以上都对
四、计算分析题
1．某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Date: 11/30/08 Time: 13:47 Sample: 1 16
Included observations: 16
X1 1.026137 （ ① ） 62.78936
0.0000 X2
0.669964
0.191239 （ ② ）
0.0039 Adjusted R-squared 0.99968 S.D. dependent var 3659.889 S.E. of regression 65.10726 Akaike info criterion 11.35731 Sum squared resid 55106.42 Schwarz criterion 11.50217 Log likelihood
-87.85848 F-statistic
（ ③ ）
Durbin-Watson stat 1.345305 Prob(F-statistic) 0.000000
（2）写出回归模型方程。
（3）判断解释变量X1对被解释变量Y是否有显著性影响，并给出理由。
（4）计算随机误差项的方差σ2的估计值。
2.下表给出了用最小二乘法对三元线性模型回归的结果(解释变量个数为3)
方差来源平方和（SS）自由度（df）
来自回归ESS 900 （）
来自残差RSS （）（）
总离差TSS 1000 18
（1）计算括号里的值
（2）求R2和
=3.29)
（3）对回归显著性进行检验(F
0.05
五、简答题
1．试述多元线性回归模型的基本假设。
2. 试述多元线性回归模型的基本假设与一元线性回归模型的不同之处。
3. 试述多元线性回归模型的基本假设与一元线性回归模型的相同之处。
4. 多元线性回归模型为什么采用调整的决定系数？
第五章习题
一、判断题
17.邹检验是检验线性回归模型是否出现异常值问题。（）
18.国籍变量是虚拟变量。（）
19.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（）
为随机误差20.经济数据出现脱离基本趋势的异常值时，则会违反线性回归模型的基本假设（ε
i )＝0。（）
项）E(ε
i
21.非线性回归需要对待估参数赋初始值。（）
二、名词解释
1．解释变量缺落
2．异常值
3．规律性扰动
4．虚拟变量
5．参数改变
三、选择题
（1）单选
18.设个人消费函数Y
i =C
+C
1
X
i
+u
i
中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消费者年龄构成有
关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )
A．1个 B．2个C．3个 D．4个
19.需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部沿海、中部、西部、珠江三角洲、北部5种不同的状态)的影响，引入5个虚拟变量，则模型的( )
A．参数估计量将达到最大精度 B．参数估计量是有偏估计量
C．参数估计量是非一致估计量 D．参数将无法估计
20.邹检验是检验多元线性回归模型出现了（）问题。
A．异常值B．异方差C．参数发生改变D．误差序列相关
21.设模型，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( )。
A、B、C、D、
22.设模型，其中D为虚拟变量，当上式为截距变动模型时，统计检验结果应为( )。
A、B、C、D、
23.设模型，其中D为虚拟变量，当上式为截距和斜率同时变动模型时，统计检验结果应为( )。
A、B、C、D、
（2）多项
24.下列哪种情况会违反线性回归模型的基本假设E(εi)＝0(εi为随机误差项)
A．非线性随机函数关系仍用线性模型进行ols估计
B．模型参数发生改变C．遗漏重要变量D．异常值E．以上都不对
25.下列属于模型设定偏误的是（）。
A、模型遗漏重要的解释变量
B、模型设定没有考虑到参数变化
C、模型形式设定有误
D、把非线性模型设定为线性模型
E、模型预测值与实际值的误差
26.已知多元线性回归模型参数发生改变，可以采用（）方法处理。
A．邹检验B．分段回归C．引入虚拟变量D．VIF检验
27.变量关系非线性可以采用（）方法处理。
A、初等数学变换化为线性模型
B、非线性回归
C、分段回归
D、逐步回归
四、计算分析题
1.用线性回归模型估计工资Wage与工龄Exper的关系时，还考虑到职称可能也对工资有影响，职
称分为中级及以下与高级共2个层次，将职称以虚拟变量D
1、D
2
、…等表示。
（1）请解释虚拟变量的设置原则？
（2）需要设置几个虚拟变量？请对虚拟变量进行赋值。 （3）写出考虑职称因素的可能的线性回归模型。
2、为研究学历与工资的关系，我们随机抽样调查了510名员工（其中360名男，150名女），并得到如下两种回归模型：
（2.1）
t=(5.2066) (8.6246)
(2. 2)
t=(2.5884) (4.0149) (5.1613)
其中，W(wage)=工资 （单位：千元）；EDU(education)=受教育年限
请回答以下问题：
（1） 你将选择哪一个模型？为什么？（5分） （2） D 的系数说明了什么？（5分）
五、简答题
1．哪些情况可能引起线性回归模型误差项均值非零？分别该如何处理 2．处理参数改变的方法有哪些？ 3．虚拟变量的设置原则是什么？
4．用Eviews 软件做非线性回归的三个步骤是什么？
第六章 习 题
一、判断题
22. 处理异方差的方法是加入虚拟变量。（ ）
23. 线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是无偏的。（ ） 24. 线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是有效的。（ ） 25. 戈德菲尔德-夸特检验可以检验复杂性异方差。（ ） 26. 怀特检验可以检验异方差。（ ）
二、名词解释
1．同方差 2．异方差
3．加权最小二乘法
4．戈里瑟检验 5．怀特检验
EDU
D W 34.02 8238 . 23 9621 . 122 ? +
+ = EDU
W 5.662 5 06551 . 232 ? + = ?
?
? =
0 1
女 男
D
三、选择题
（1）单选
1.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（）
A．怀特检验B．T检验C．DW检验D．邹检验
2.戈德-夸特检验构造一个服从（）的统计量来对线性回归模型进行异方差检验。
A．正态分布B．t分布C．χ2分布D．F分布
3.下列方法中（）不仅可以判断线性回归模型是否存在异方差，而且可以得出具体的异方差形式。
A．戈德-夸特检验 B．怀特检验C．戈里瑟检验 D．残差序列图分析
4.对于模型Y i=β0+β1X i+u i，如果在异方差检验中发现Var(u i)=X i4σ2，，则用加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数应为（）。
A．X i B．X i2C．1/X i D．1/ X i2
5.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（）
A. 参数估计值是无偏非有效的
B. 参数估计量仍具有最小方差性
C. 常用F 检验失效
D. 参数估计量是有偏的
6.更容易产生异方差的数据为 ( )
A. 时序数据
B. 修匀数据
C. 横截面数据
D. 年度数据
7.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（）
A．T检验B．戈德菲尔德-夸特检验C．DW检验D．邹检验
8.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是（）
A．戈里瑟检验B．T检验C．DW检验D．邹检验
（2）多选
9．如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（）
A. 参数估计值有偏
B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效
D. 预测精度降低
E. 参数估计值仍是无偏的
10．常用的检验异方差的方法有（）。
A、戈里瑟检验
B、戈德菲尔德-匡特检验
C、怀特检验
D、DW检验
E、方差膨胀因子检测
四、计算分析题
1. 对样本回归方程LOG(Y)=-1.95+0.60*LOG(L)+0.67* LOG(K)+e 进行怀特异方差检验，Heteroskedasticity Test: White
Obs*R-squared 8.099182 Prob 0.1509
Scaled explained SS 3.324059 Prob 0.6502
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/20/11 Time: 16:53
Sample: 1978 1994
Included observations: 17
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 15.56320 13.02201 1.195146 0.2572 LOG(L) -5.032351 4.278733 -1.176131 0.2644 (LOG(L))^2 0.413109 0.351760 1.174407 0.2650 (LOG(L))*(LOG(K))
-0.209359 0.183413 -1.141463 0.2779 LOG(K) 1.218626 1.114405 1.093522 0.2975 (LOG(K))^2
0.029867 0.024081 1.240268 0.2407
R-squared
0.476422 Mean dependent var 0.000623 Adjusted R-squared 0.238433 S.D. dependent var 0.000707 S.E. of regression 0.000617 Akaike info criterion -11.67327 Sum squared resid 4.19E-06 Schwarz criterion -11.37919 Log likelihood 105.2228 Hannan-Quinn criter. -11.64404 F-statistic
2.001861 Durbin-Watson stat 2.585670 Prob(F-statistic)
0.156732
（1）请写出估计的辅助回归方程？
（2）请指出怀特统计量的值并判断样本回归方程是否存在异方差？
2.对某含截距项的线性模型（4个解释变量）进行最小二乘法回归。将样本容量为60的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的20个样本后在均分为两组，分别回归后Σe i 2=896.6，Σe 22=147.2，在α=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F 0.05（10，10）=2.98，F 0.05（12，12）=2.69，F 0.05（15，15）=2.4）
五、问答题
1．试述异方差的影响。
2．试述克服异方差的方法。
3．试述常用的检验异方差的方法。 4．试述怀特检验的步骤。
第七章 习 题
一、判断题
27. 任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。（ ） 28. 存在误差序列相关时，OLS 估计量仍然是无偏的。（ ）
29. DW 检验值在0到4之间，数值趋于4说明模型误差项的自相关度越小。（ ） 30. 误差一阶相关是最常见的误差序列相关（ ）。
31. DW 检验的所有数值区域均可作出误差序列相关或不相关的判断（ ）。
二、名词解释
1．误差序列相关 2．误差序列一阶相关
3．广义差分法 4．柯奥迭代法 5．杜宾两步法
三、选择题
（1）单选
28.设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）
29.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）
A.无多重共线性假定成立
B.同方差假定成立
C.零均值假定成立
D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
30.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）
A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归
31.在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（）
A. 经济变量具有惯性作用
B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误
D. 解释变量之间的共线性
32.在DW检验中，当d统计量为2时，表明（）
A. 存在完全的正自相关
B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关
D. 不能判定
33.在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）
34.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )
A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的
C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
（2）多选
35.如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（）
A. 参数估计值有偏
B. 参数估计值的方差不能正确确定
C. 变量的显著性检验失效
D. 预测精度降低
E．参数估计值仍是无偏的
36.在DW检验中，存在不能判定的区域是（）
A. 0﹤﹤
B. ﹤﹤4-
C. ﹤﹤
D. 4-﹤﹤4- E．4-﹤﹤4
37.检验序列自相关的方法是（）
A. F检验法
B. White检验法
C. 图形法
D. ARCH检验法E．DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法
四、计算分析题
1.用家庭消费支出(Y)、可支配收入(X1)、个人财富(X2)设定模型如下：,
回归分析结果为：
Dependent Variable: Y
X1 -0.3401 0.4785 -0.7108 0.5002
X2 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152
Adjusted R-squared 0.9505 S.D. dependent var 31.4289
S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwarz criterion 4.2246
Log likelihood -31.8585 F-statistic 87.3336
Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.000000
d 0.05(2.10)L=0.697, d0.05(2.10)U=1.641
（1）在0.05的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求把DW检验的临界值和区域图画出来。
（2）计算随机误差项的一阶自相关系数的估计值。
2．某线性回归的结果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/17/11 Time: 20:45
Sample: 1981 1999
Included observations: 19
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
G 0.271960 0.170940 1.590969 0.1312
S 0.416152 0.023857 17.44372 0.0000
Adjusted R-squared 0.985285 S.D. dependent var 0.496602
S.E. of regression 0.060241 Akaike info criterion -2.636977
Sum squared resid 0.058064 Schwarz criterion -2.487855
Log likelihood 28.05128 F-statistic 603.6032
Durbin-Watson stat 0.553242 Prob(F-statistic) 0.000000
λLλU
判断模型中随机误差项是否存在自相关性，简述如何消除序列相关的方法。
五、问答题
1．什么是序列相关？
2. 试述序列相关的影响。
3. 试述克服序列相关的方法。
4. 试述检验序列相关的方法
第八章习题
一、判断题
32.存在多重共线性时，模型参数无法估计。（）
33.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假设引起的。（）
34.方差膨胀因子可以检验多重共线性。（）
35.工具变量法可以解决多重共线性问题。（）
36.逐步回归法可以解决多重共线性问题。（）
二、名词解释
1．严格多重共线性
2．近似多重共线性
3．方差膨胀因子检验
4．删减解释变量法
5．分布估计参数法
三、选择题
（1）单选
1．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（）
A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误
2．逐步回归法既检验又修正了（）
A．异方差性 B.自相关性
C．随机解释变量 D.多重共线性
3．如果模型中解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定的 D. 确定的
4．简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）
A．异方差性 B.自相关性
C．随机解释变量 D.多重共线性
5．设为解释变量，则完全多重共线性是( )
6．设为解释变量，则近似多重共线性是( )
7．检验近似多重共线性的方法是( )
A．VIF检验 B.邹检验
C．戈里瑟检验 D.DW检验
8．处理近似多重共线性的方法是( )
A．加权最小二乘法 B.异方差自相关稳健标准误
C．加入虚拟变量 D.删减解释变量
（2）多选
9．能够检验多重共线性的方法有（）
A. 简单相关系数矩阵法
B. t检验与F检验综合判断法
计量经济学试题
06A卷 一、判断说明题（每小题1分，共10分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量 的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解 释变量是结果。（×） 7. 给定显著性水平 及自由度，若计算得到 的t 值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。 （√） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性 变量有 m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 二、名词解释(每小题2分，共10分) 1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。 3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。 4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。 5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。 三、简答题(每小题5分，共20分) 1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零； （2）随机项无序列相关和等方差性； （3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关； （4）解释变量之间不存在多重共线性。 2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？ （1）建立模型； （2）估计参数； （3）验证理论； （4）使用模型。 3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？ （1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、 各年商品的零售总额、各年的年均人口增长 数、年出口额、年进口额等等； （2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市 各区罪案发生率等等； （3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等； （4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。 4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？ （1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体； （2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零； （4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。 四、分析、计算题(每小题15分，共45分) 1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT Method: Least Squares Date: 05/31/06 Time: 08:35 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficie nt Std. Erro r t-Statist ic Prob . C（） INCOME（） COST（） R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared （） . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic（）Durbin-Wats on stat Prob(F-statisti c) INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。 1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。 2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.） 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的
计量经济学名词解释
1、计量经济学 计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 2、数据质量 数据满足明确或隐含需求程度的指标 3、相关分析 主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。包括简单相关和多重相关（复相关）。 4、回归分析（Regression Analysis） 研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。 5.内生变量 指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定 6、面板数据 时间序列数据和截面数据的混合 7.异方差: 总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。 8.自相关 自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关
9.多重共线性 解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系。解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全多重共线。 10.虚拟变量 虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述 构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D 11.平稳序列 是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。 12.伪回归 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 13.协整 所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的 14.前定变量 所有的外生变量和滞后的内生变量。前定变量=外生变量＋滞后内生变量＋滞后外生变量 15.恰好识别 恰好识别：能够唯一地估计出结构参数值。 16.结构式模型 体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型，称为结构式模型17.过度识别
计量经济学试题与答案
《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截
面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。
计量经济学
名词解释 1、 因果效应：在理想化随机对照实验中得到的，某一给定的行为或处理对结果的影响 2、 实验数据：来源于为评价某种处理（某项政策）抑或某种因果效应而设计的实验 3、 观测数据：通过观察实验之外的实际行为而获得的数据 4、 截面数据：对不同个体如工人、消费者、公司或政府机关等在某一特定时间段内收集到的数据 5、 时间序列数据：对同一个体（个人、公司、国家等）在多个时期内收集到的数据 6、 面板数据：即纵向数据，是多个个体分别在两个或多个时期内观测到的数据 7、 离散型随机变量：一些随机变量是离散的 连续型随机变量：一些随机变量是连续的 8、 期望值：随机变量经过多次重复实验出现的长期平均值，记作E （Y ） 9、 期望：Y 的长期平均值，记作μY 10、方差：是Y 距离其均值的偏差平方的期望值，记作var （Y ） 11、标准差：方差的平方根来表示偏差程度，记作σY 12、独立性：两个随机变量X 和Y 中的一个变量无法提供另一个变量的相关信息 13、标准正态分布：指那些均值102==σμ、方差的正态分布，记作N （0，1） 14、简单随机抽样：n 个对象从总体中抽取，且总体中的每一个个体都有相等的可能性被选入样本 15、独立分布：两个随机变量X 和Y 中的一个变量无法提供另一个变量的相关信息，那么这两个变量X 和Y 独立分布 16、偏差：设Y Y E Y Y μμμμ-??）（为的一个估计量，则偏差是； 一致性：当样本容量增大时，Y μ ?落入真实值Y μ的微小领域区间内的概率接近于1，即Y Y μμ与?是一致的 有效性：如果Y μ ?的方差比Y μ~更小，那么可以说Y Y μμ~?比更有效 17、最小二乘估计量：21)(m i n i -Y ∑ =最小化误差m -i Y 平方和的估计量m 18、P 值：即显著性概率，指原假设为真的情况下，抽取到的统计量与原假设之间的差异程度至少等于样本计算值与 原假设之间差异程度的概率 19、第一类错误：拒绝了实际上为真的原假设 20、一元线性回归模型：i i 10i μββ+X +=Y ；1β代表1X 变化一个单位所导致Y 的变化量 21、普通最小二乘（OLS ）估：选择使得估计的回归线与观测数据尽可能接近的回归系数，其中近似程度用给定X 时预 测Y 的误差的平方和来度量 22、回归2R ：可以由i X 解释（或预测）的i Y 样本方差的比例，即TSS SSR TSS ESS R -==12 23、最小二乘假设：①给定i X 时误差项i μ的条件均值为零：0)(i i =X μE ； ②从联合总体中抽取的， ，，，），，（n ...21i i i =Y X 满足独立同分布； ③大异常值不存在：即i i Y X 和具有非零有限的四阶距 24、1β置信区间：以95%的概率包含1β真值的区间，即在所有可能随机抽取的样本中有95%包含了1β的真值 25、同方差：若对于任意i=1，2，...，n ，给定） （条件分布的方差时χμμ=X X i i i i var 为常数且不依赖于χ，则 称误差项i μ是同方差
计量经济学试题一答案汇总
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） （F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） （F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型 如果设定模型 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因 也称为乘法模型 三．下面是我1990-200GDM间归结果分 lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12
自由度10.051.78 求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量 分试述异方差的后果及其补救措施1四 答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的 补救措施：加权最小二乘法WL 已知，则对模型进行如下变换．假 ．如未i
计量经济学分析计算题Word版
计量经济学分析计算题（每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝ ，Y 554.2＝，2 X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义 是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑ （－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系 （1）设横轴是U ，纵轴是P ，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型： 模型一：1 6.3219.14 P U =-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。 7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5＝ ，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，2Y ＝134.6，试估计Y 对X 的回归直线。 8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：
计量经济学的概念
计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，以一定的经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机特性的经济变量关系。 2、数理经济模型与计量经济模型的区别。 数理：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 计量：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 3、经典计量经济学模型的一般形式。 4、计量经济学的数据类型。 时间序列数据：按时间先后排列的统计数据。 截面数据：一个或多个变量在某一时点上的数据集合。 合并数据（平行数据）：既包含时间序列数据又有截面 数据。 5、建立计量经济学模型的步骤。 1） 模型的数学形式。③拟定模型中待估计参数的理论期望 值。 2）样本数据的收集： 差项产生序列相关。②截面数据易引起模型随机误差项 产生异方差。③样本数据的质量：完整性、准确性、可 比性、一致性。 3）模型参数的估计。 4 度检验、变量的显着性检验、方程的显着性检验。③计 量经济学检验：序列相关、异方差法（随机误差项）、 多重共线性（解释变量）④模型预测检验。 6、计量经济学模型的应用。 1）结构分析；2）经济预测；3）政策评价；4）检验与发展经济理论。 7、如何正确选择解释变量。 作为“变量”的原因：1 2）考虑数据的可得性；3）考虑入选变量之间的关系。 8、回归分析的目的。 1）根据自变量的取值，估计应变量的均值；2）检验建立在经济理论基础上的假设；3） 值，预测应变量的均值。 9、总体回归函数(PRF)和样本回归函数(SRF)各变量系数名称及函数方程。 10、随机误差项(Ui)的性质或主要内容。
计量经济学试题
一、填空题（本大题共10小题，每空格1分，共20分） 1、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_理论_关系，用__确定___性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的___定量____关系，用__随机___性的数学方程加以描述。 2、选择模型数学形式的主要依据是____经济行为理论______。 3、被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为___随机误差 项_______；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ? 之间的偏差，称为___残差_______。 4、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验 5、总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了_被解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了_被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。 6、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共线____问题。 7、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量 8、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_异方差_________。 9、在联立方程模型中，___内生变量_______既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 10多元线性回归中，如果自变量的量纲不同，需要对样本原始数据进行 __标准化__处理，然后用最小二乘法去估计未知参数，这样做的目的是可以考察各个自变量的__相对重要性_。 二、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1、下图中“{”所指的距离是（ B ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 2、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 X 1?β+ i Y
计量经济学计算题解法汇总
计量经济学：部分计算题解法汇总 1、求判别系数——R^2 已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 2、置信区间 有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y Adjusted R-squared F-statistic Durbin-Watson （1（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在90%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x - =∑） 答：（1）回归模型的R 2 ＝，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。（2分） 家庭收入对消费有显著影响。（2分）对于截距项，
检验。（2分） （3）Y f =+×45＝（2分） 90%置信区间为（，+），即（，）。（2分） 注意：a 水平下的t 统计量的的重要性水平，由于是双边检验，应当减半 3、求SSE 、SST 、R^2等 已知相关系数r ＝，估计标准误差?8σ＝，样本容量n=62。 求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。 （2）2220.60.36R r ===（2分） 4、联系相关系数与方差（标准差），注意是n-1 在相关和回归分析中，已知下列资料： 222X Y i 1610n=20r=0.9(Y -Y)=2000σσ∑＝，＝，，，。 （1）计算Y 对X 的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3） （2）R 2=r 2==， 总变差：TSS ＝RSS/(1-R 2)=2000/=（2分）
计量经济学期末考试题库完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
计量经济学计算题
1、某农产品试验产量Y （公斤/亩）和施肥量X （公斤/亩）7块地的数据资料汇总如下： ∑=255i X ∑=3050i Y ∑=71.12172i x ∑=429.83712i y ∑=857.3122i i y x 后来发现遗漏的第八块地的数据：208=X ，4008=Y 。 要求汇总全部8块地数据后进行以下各项计算，并对计算结果的经济意义和统计意义做简要的解释。 （1）该农产品试验产量对施肥量X （公斤/亩）回归模型Y a bX u =++进行估计； （2）对回归系数（斜率）进行统计假设检验，信度为； （3）估计可决系数并进行统计假设检验，信度为。 解：首先汇总全部8块地数据： 871 81 X X X i i i i +=∑∑== =255+20 =275 n X X i i ∑==8 1 )8(375.348 275 == 2) 7(7 127 127X x X i i i i +=∑∑== =+7?2 7255?? ? ??=10507 287 1 28 1 2X X X i i i i +=∑∑== =10507+202 = 10907 2) 8(8 1 28 1 28X X x i i i i +=∑∑== = 10907-8?2 8275?? ? ??= 87 1 81 Y Y Y i i i i +=∑∑===3050+400=3450 25.4318 3450 8 1 )8(== =∑=n Y Y i i 2) 7(7 1 2 712 7Y y Y i i i i +=∑∑== =+7?2 73050??? ??=1337300 287 1 2 81 2Y Y Y i i i i +=∑∑== =1337300+4002 = 1497300 2)8(8 1 28128Y Y y i i i i +=∑∑== =1497300 -8?( 8 3450)2 == ) 7()7(7 1 7 17Y X y x Y X i i i i i i +=∑∑== ==+7??? ??7255??? ? ??73050 =114230 887 1 81 Y X Y X Y X i i i i i i +=∑∑== =114230+20?400 =122230
计量经济学范本
第八章 虚拟变量 一、单选题： 1、虚拟变量模型i i i D Y μβα++=中，i Y 为居民的年可支配收入，i D 为虚拟解释变量， i D =1代表城镇居民，i D =0代表非城镇居民。当i μ满足古典假设时，则α ==)0|(i i D Y E 表示（ B ） A 、城镇居民的年平均收入， B 、非城镇居民的年平均收入， C 、所有居民的年平均收入， D 、其他； 2、虚拟变量模型i i i D Y μβα++=中，i Y 为居民的年可支配收入，i D 为虚拟解释变量， i D =1代表城镇居民，i D =0代表非城镇居民。当i μ满足古典假设时，则βα+==)1|(i i D Y E 表示（ A ） A 、城镇居民的年平均收入， B 、非城镇居民的年平均收入， C 、所有居民的年平均收入， D 、其它； 3、在没有定量解释变量的情形下，以加法形式引入虚拟解释变量，主要用于（ C ）。 A 、共线性分析， B 、自相关分析， C 、方差分析 ， D 、其它 4、如果你有连续几年的月度数据，如果只有2、4、6、8、10、12月表现季节类型，则需要引入虚拟变量的个数是（ B ）。 A 、模型中有截距项时，引入12个， B 、模型中有截距项时，引入5个 C 、模型中没有截距项时，引入11个， D 、模型中没有截距项时，引入12个 5、下列不属于常用的虚拟变量模型是（ D ）； A 、解释变量中只包含虚拟变量， B 、解释变量中既含定量变量又含虚拟变量， C 、被解释变量本身为虚拟变量的模型， D 、解释变量和被解释变量中不含虚拟变量。 6、考虑虚拟变量模型：i i i X D D D Y μβαααα+++++=3322110，其中 ???=其他一季度011D ???=其他二季度012D ???=其他 三季度013D ， 当其随机扰动项服从古典假定时，则下列回归方程中表示一季度的是：（ B ） A 、i i i X D D D X Y E βαα++====)()0,1,|(20312 B 、i i i X D D D X Y E βαα++====)()0,1,|(10321 C 、i i i X D D D X Y E βαα++====)()0,1,|(30213 D 、i i i X D D D X Y E βα+====0321)0,|( 7、在含有截距项的分段线性回归分析中，如果只有一个属性变量，且其有三种类型，则引入虚拟变量个数应为（ B ） A 、 1个， B 、 2个， C 、3个， D 、4个； 8、某商品需求函数为 u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地
计量经济学计算题
计量经济学计算题例题 0626 一元线性回归模型相关例题 1.假定在家计调查中得出一个关于 家庭年收入X 和每年生活必须品综合支出 Y 的横截面样 根据表中数据: (1) 用普通最小二乘法估计线性模型 Y t 0 1 X t u t (2) 用G — Q 检验法进行异方差性检验 (3) 用加权最小二乘法对模型加以改进 答案：（1）丫=+（ 2）存在异方差（3）丫=+ 2 ?已知某公司的广告费用 X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示: （1） 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2） 说明参数的经济意义 （3） 在 0.05的显著水平下对参数的显著性进行 t 检验 答案： （1） 一元线性回归模型 Y t 319.086 4 185X i （2） 参数经济意义：当广告费用每增加 1万元，销售额平均增加万元
（3）t=> t o.025（10），广告费对销售额有显著影响
3. : 根据表中数据: (1) 求Y 对X 的线性回归方程； (2) 用t 检验法对回归系数进行显著性检验（a =) ； (3) 求样本相关系数r; 答案：Y =+ 用t 检验法对回归系数进行显著性检验（a =）； 答案：显著 2 2 假设y 对x 的回归模型为％ b o biX u ,，且Var （uJ x ,，试用适当的 方法估计此回归模型。 2 2 解：原模型： y b 0 b 1x 1 U i , Var （u ,） 为模型存在异方差性 为消除异方差性，模型两边同除以 X ,, 得: bo — a u._ (2分) X , X x , * y , * 1 u , 令: y ,x , ■,v , x x X , 得: * y , * b box ' （2分）
计量经济学期末考试试卷集(含答案)完整
财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (2) 计量经济学试题一答案 (5) 计量经济学试题二 (12) 计量经济学试题二答案 (14) 计量经济学试题三 (18) 计量经济学试题三答案 (20) 计量经济学试题四 (25) 计量经济学试题四答案 (27)
计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） 6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（） 10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型
计量经济学重点知识整理
计量经济学重点知识整理 1一般性定义 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型数学和统计方法 必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务 2注意：计量经济研究的三个方面 理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础 数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段 三者缺一不可 3计量经济学的学科类型 ●理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法 ●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题 4区别： ●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量 ●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容 5计量经济学与经济统计学的关系 联系： ●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量 ●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据 ●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据 6计量经济学与数理统计学的关系 联系： ●数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别： ●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性； ●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法 3、计量经济学的特点：
计量经济学计算题汇总
计量经济学计算题汇总
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计量经济学计算题总结1、表中所列数据是关于某种商品的市场供给量Y和价格水平X的观察值： ①用OLS法拟合回归直线； ②计算拟合优度R2； ③确定β1是否与零有区别。 2、求下列模型的参数估计量，
3、设某商品需求函数的估计结果为（n=18） ： 解：（1）4
5、 模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。又由t分布表和F分布表得知：t0.025（5）=2.57，t0.025（6）=2.45；F0.05（3,6）=4.76，F0.05（4,5）=5.19， 试根据上述资料，对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。
解： （1）总离差平方和的自由度为n-1，所以样本容量为 35。 （2） （3） 7．某商品的需求函数为 其中，Y 为需求量，X1为消费者收入，X2为该商品价格。 （1）解释参数的经济意义。 （2）若价格上涨10%将导致需求如何变化？ （3）在价格上涨10%情况下，收入增加多少才能保持需求不变。 （4）解释模型中各个统计量的含义。 2 20.61143841 26783/(1) 10.587/(1) ESS R TSS RSS n k R TSS n ===--=-=-ESS/k 解：（1）由样本方程的形式可知，X1的参数为此商品的收 入弹性，表示X2的参数为此商品的价格弹性。 （2）由弹性的定义知，如果其它条件不变，价格上涨10%，那么对此商品的需求量将下降1.8%。 8、 现有X 和Y 的样本观察值如下表： X 2 5 10 4 10 Y 4 7 4 5 9 假设Y 对X 的回归模型为: 试用适当的方法估计此回归模型。
计量经济学
一、 1、列举计量经济分析过程的几个要素：1、数据； 2、计量模型。 3、解释变量； 4、被解释变量； 5、相关影响。 2、计量经济分析过程基本围绕着四类值。例如要预测一个硬币被抛1000次出现正面的次数，第一步: 从理论上研究，出现正面的概率是1/2, 这个概率是真值；第二步：做实验，例如抛硬币100次，观察出现正面的次数，那么这个次数为观察值；第三步：估计概率，用观察的次数除以100作为概率的估计值；第四步：用估计的概率乘以1000作为硬币被抛1000次出现正面的预测值。 3、估计量一般都采用哪三种评选标准：1、无偏性；2、有效性；3、一致性. 4、无偏估计量的概念：若估计量的数学期望存在且等于其对应 真值，即 ()E θ θ=。 4估计量的有效性：设 1 θ 与 2 θ均为θ的无偏估计量，若对于任意θ，有 1 θ 的方差小于等于 2 θ的方差，则 1 θ较 2 θ有效。 5、列举计量经济分析的三种数据类型：1、横截面数据；2、时间序列数据；3、面板数据。 6、虚拟变量即一种二值变量，是对解释变量的一种定性描述。 二、： 1、简述多元线性回归中('i i i y x βε=+)的高斯-马科夫假设（Gauss – Markov assumption ）?若要求得到无偏估计量需满足其中的哪（些）项？ 112 {}0,1,2,...,{,...,}{,...,}{}1,2,...,{,}0 i N N i i j E i N x x V i N C ov εεεεσεε=====与相互独立，
若想得到无偏估计量，需满足{}0,1,2,...,i E i N ε==，和1 1 {,...,}{,...,}N N x x εε与相互独立 某种元件的寿命X(以小时计)服从正态分布N(),均未知.现测得16只元件的寿命如下(已知 t 0.05(15) =1.7531) : 159 280 101 212 224 379 179 264 222 362 168 250 149 260 485 170 问是否有理由认为元件的平均寿命大于225(小时)? 2：解 按题意需检验 : =225, : 取a =0.05.此检验问题的拒绝域为 t= t a (n-1). 现在n=16, t 0.05(15) =1.7531.又根据 ,s= 算得 =241.5, s=98.7259,即有 t ==0.6685 1.7531. t 没有落在拒绝域中,故接受,即认为元件的平均寿命不大于 225小时. 3、在平炉上进行一项试验以确定改变操作方法的建议是否会增加钢的得率,试验是在同一只平炉上进行的,每炼一炉钢时除操作方法外,其他条件都尽可能做到相同.先用标准方法炼一炉,然后用建议的方法炼一炉,以后交替进行,各炼成了10炉,其得率分别为 (1) 标准方法 78.1 72.4 76.2 74.3 77.4 78.4
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据， X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2 Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 R 2= F= 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2= 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （）（） n=19 R 2= 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。