Eviews计量经济学三大检验

作业1

我们有1978-2007年我国财政收入,国内生产总值,财政支出和商品零售价格指数的年度数据。请用Eview 进行回归分析。

（1） 根据回归结果分析模型的经济意义（包含模型的显著性，拟合优度，系数

的显著性，系数的经济意义）

建立模型，做OLS 估计，得结果图一，列表如下：

4

3283175.57898859.0003271.0558.6399X X X Y ++--=∧

)0636.20)(065848.0)(012559.0)(836.2132(SE )882456.2)(65061.13)(260476.0-)(000492.3-(t =

997046.02=R 996705.02=R 845.2924=F

模型整体显著性较高（F 检验十分显著），可决系数和调整的可决系数较大，即样本回归方程对样本观测值拟合较好。t 检验显示的系数不显著（p 值>0.05,不能拒绝β=0的原假设）,

和的系数显著（p 值

<0.05，拒绝β=0的原假设）。 从模型的经济意义来看，财政支出、商品零售价格指数与财政收入成正相关，国内生产总值与财政收入成负相关,不符合客观经济规律，可能与模型变量的选取有关。考虑对模型进行对数变换，结果为图二。

432ln 128427.1ln 631090.0ln 448496.0946444.6ln X X X Y +++-=∧

)610249.0)(160929.0)(141418.0)(853146.2(SE

)849127.1)(921549.3)(171412.3)(434662.2(t -=

987673.02=R 986251.02=R 3969.694=F

对数变换后模型整体显著性较高（F 检验十分显著，p 值=0.00<<0.05），可决系数和调整的可决系数略有下降，模型可解释98.63%的因变量变化。t 检验显示的系数不显著（p 值=0.0758>0.05,不能拒绝β=0的

2

R 2X 3

X 4X 2

R 4ln X

原假设）,和

的系数显著（p 值<0.05，拒绝β=0的原假设）。

从模型的经济意义来看，国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数与

财政收入均成正相关，符合客观经济规律。在其他条件不变的情况下，国内生产总值每增加1%，财政收入平均增加0.448496%；在其他条件不变的情况下，财政支出每增加1%，财政收入平均增加0.631090%。

（2） 分别用F 检验，Wald, LR, LM 检验检验: “财政收入和商品零售价格指数

的边际效应之合为1”是否成立。

(要求:清将必要的Eviews 输出结果放在作业中，并做必要的解释) Wald 检验：

在限制条件中输入c(3)+c(4)=1，得出的结果图三，t 检验F 检验卡方检验p 值均小于0.05，拒绝原假设，即认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立。

F 检验：

受限条件为143=+ββ，回归模型为4433221X X X y ββββ+++=∧

可得受限模型为）

（4332214--X X X X y βββ++=∧

对受限模型进行OLS 估计，结果见表4.可得14599615=R RSS ，而无约束模型的11076606=U RSS ，又4,30,1===k n q ，代入F 检验统计量：

26952.8)

/(q

/)(=--=

k n RSS RSS RSS F U U R

37.3)26,2(05.0=>F F ,拒绝原假设，即认为财政支出与商品零售价格指数之

和为一不成立。

似然比LR 检验：

受限模型-238.9978likelihood log =，无约束模型8554.234-ood loglikelih =，代入2848.89978.2388554.234-2=+=）（LR

LR 统计量服从卡方分布，查表得841.312

05

.0=）（χ，因此拒绝原假设，认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立。

拉格朗日乘数LM 检验：

检验统计量2n R LM =,服从卡方分布。

将受限模型残差与所有自变量做回归，结果如图五。241308.02=R

2ln X 3

ln X

则841.3)1(23924.7241308.0*302

05.0=>==χLM ,拒绝原假设，

认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不成立。

附录

图一

图三

图四

图五