XX行流动性风险压力测试办法.模板

XX银行制度

流动性风险管理办法文件编号：XXXXXXXXX-XXXX

编制部门：合规管理部

审核：

批准：

版次号：A/0

生效日期：年月日

目录

修改记录 (3)

第一章总则 (3)

第二章组织与职责 (5)

第三章流动性风险管理方法 (11)

第四章流动性风险管理内容 (12)

第五章流动性风险的监测和控制 (14)

第六章流动性风险报告程序 (16)

第七章流动性风险的应对 (17)

第八章流动性风险预警 (19)

第九章流动性风险应急处理 (21)

第十章罚则 (23)

第十一章附则 (24)

第一章总则

第一条为进一步健全XX银行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。

第四条流动性风险管理的基本原则。

（一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调度上实行综合行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化；

（二）现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金流出；

（三）分币种管理原则，即按本、外币分别管理；

（四）全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有的业务条线和分支机构；

第五条本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。

第六条本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和

控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一，以推动本行的持续、健康运行。

第七条本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动流动性风险管理工作的开展。

第二章组织与职责

第八条本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会风险管理委员会、高级管理层及其风险管理委员会、资产负债管理委员会和风险管理部、计划财务部。

第九条董事会承担流动性风险管理的最终职责。具体包括：

（一）审核批准本行的流动性风险管理体系和重要政策；

（二）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制；

（三）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任；

（四）决定与流动性风险相关的信息披露内容；

（五）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略与程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次；

（六）持续关注流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；

（七）根据内部审计的结果，督促高级管理层针对内部审计发现的问题采取及时有效的整改措施，并适时调整和完善有关流动性风险管理的策略和程序；

（八）授权并听取董事会风险管理委员会开展流动性风险管理的相关工作；

（九）法律、法规规定的其他职责。

第十条高级管理层及其风险管理委员会负责流动性风险的具

体管理工作，应履行以下职责：

（一）根据本行的总体发展战略测算流动性风险承受能力，并提请董事会风险管理委员会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对流动性风险承受能力修订的建议，并提请董事会风险管理委员会审议；

（二）根据董事会风险管理委员会批准的流动性风险承受能力，制定流动性风险管理策略、程序、限额，其中重要的策略、程序和限额需提请董事会风险管理委员会审批后执行；

（三）组织建立流动性风险的监测、识别、计量、控制体系和预警机制、应急方案，并确保其运行的有效性；

（四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变；

（五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作；

（六）根据董事会和董事会风险管理委员会批准的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并定期将测试结

果向董事会风险管理委员会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用；

（七）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测；

（八）定期对流动性风险的管理进行内部审计，并对审计提出的整改措施实施情况进行后续审计，并及时向董事会风险管理委员会提交审计报告；

（九）法律、法规规定的其他职责。

第十一条风险管理部职责：

（一）根据董事会确定的流动性风险承受度，负责起草和落实流动性风险管理策略、政策、程序、限额等，制定流动性风险管理的有关制度。

（二）对流动性风险实施日常监督，定期组织开展流动性风险的监测分析、压力测试和情景分析；

（三）汇总分析全行流动性风险信息和综合报告，定期编制全行风险综合报告并向高级管理层、风险管理委员会提交，汇报本行流动性风险状况、流动性风险的重大变化或潜在转变；

第十二条资产负债管理委员会职责：

（一）根据董事会风险管理委员会批准的流动性风险管理策略、程序和限额，监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度；

（二）明确各部门在流动性管理上的职责分工；

（三）及时了解本行流动性风险水平及流动性管理状况，对突发流动性、清偿性事件和超过本行控制能力的流动性风险及时上报高管层。

（四）按照总行重大突发事件应急预案中有关规定，成立突发流动性、清偿性事件应急处置领导小组，统一领导突发流动性、清偿性事件的处置工作。领导小组办公室设在计划财务管理部门，负责突发事件处置的相关具体工作。各分支行应分别建立相应的领导机构。

第十三条计划财务部作为流动性管理的日常操作的部门，其职责：

（一）落实流动性管理相关的政策；

（二）制定银行头寸管理办法，负责全行日常流动性风险的头寸管理；

（三）定期开展流动性风险的监测分析和压力测试，并在向资产负债管理委员、风险管理委员会报告；

（四）负责本行流动性的预测、筹集、储备和调度；

（五）对分支机构流动性需求提供系统内资金支持，及时化解分支机构支付困难，对总行范围内难以解决的流动性需求及时协调向人行或同业提出融资申请；

（六）履行突发流动性、清偿性事件应急处置领导小组办公室职责。

第十四条总行相关部门各负其责，加强协作，共同做好流动性管理工作。金融市场部负责运用票据投融资工具协助计划财务部进行全行流动性管理。信贷管理部门负责合理安排贷款期限结构，控制中长期贷款比例，提高信贷资产的质量和流动性。资产保全部负责组织盘活资产存量，关注各类金融风险的相关性，及时提示各类风险对流动性风险的影响。公司业务部、个人业务部和国际业务部负责扩大核心存款比重，提高客户的忠诚度，增强资金来源的稳定性。审计部门负责审计流动性风险及其监测和管理的真实性。

第十五条在全行流动性管理基本框架下，各分支行应贯彻落

实好总行的各项流动性风险管理要求。

第三章流动性风险管理方法

第十六条为避免资产和负债过度集中引发的流动性风险，本行在管理过程中将逐步建立资产、负债的限额管理制度，限额管理应包括但不限于以下方面：品种、币种、交易对手、市场、行业、期限、地域等。

在限额管理过程中，应结合资产负债的剩余期限、担保方式、关联交易、交易对手的历史情况等确定相应限额的大小。

第十七条本行应审慎评估市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注其他风险转化为流动性风险的可能。

第十八条流动性风险管理过程中要按照现金净流入的期限分别进行管理，在短期现金流管理过程中，应重视备付金管理。相关部门及机构应采取有效措施，每日提前预测大额头寸的净流入或流出，合理调度资金、满足日常的支付结算需要，防止出现头寸红字。

第十九条在流动性风险管理过程中，应对小概率等极端不利的

情况进行压力测试，常规性的压力测试每年至少进行一次，在必要时应针对未来可能发生的压力情景进行临时性、专门压力测试。

第二十条根据情景假设的不同，压力测试可以分为单个机构情景的压力测试和整个机构情景的压力测试。

第二十一条在可能的情况下，压力测试过程需要对以往影响银行或市场的类似流动性危机情景应进行回溯分析。

第四章流动性风险管理内容

第二十二条流动性预测和日常管理。流动性预测是指对未来一段时期内资金流入流出总量及其盈余(缺口)的预测，包括短期、中期、长期和特定期流动性预测，是流动性风险管理决策和操作的依据。

（一）短期预测。指对未来3个月（含）以内资金流入流出情况进行预测，包含未来7天（含）以内、1个月（含）以内、3个月（含）以内3个时间段。

（二）中期预测。指对未来3个月－1年（含）资金流入流出情况进行预测。

（三）长期预测。指对未来1年以上资金流入流出情况进行预测。

（四）特定时期预测。指对元旦、春节、五一、十一等重要节假日以及季节性因素、政策因素、市场因素影响较大时期的资金流入流出情况的预测。

第二十三条各分支行和资金营运部门按日编制《XX银行短期流动性报表》（附件1），作为日常资金调度和头寸资金管理的重要依据；按季编制《XX银行流动性盈余(缺口)报表》（附件2）；在特定时期，根据统一要求，编制《特定时期流动性报表》上报总行计划财务部。

第二十四条在定期开展流动性预测的基础上，总行相关部门和各分支机构以超额准备金存款、系统内往来、联行往来、同业往来和存贷款业务、票据业务为主要操作手段，认真做好日常流动性管理工作，及时解决流动性不足，有效处置流动性剩余。

第二十五条总行计划财务部核定各分支行备付金占用计划，并按旬监测和按季考核、通报各分支行计划执行情况。各分支行要加强全辖备付资金管理，加强资金预测分析，合理配置资金，以合理适度

的头寸资金保证流动性需求。

第五章流动性风险的监测和控制

第二十六条我行在流动性日常管理过程中采用指标管理，可以采用但不限于以下指标：存贷比、超额备付率、中长期贷款比重、核心负债比例、流动性缺口率、流动性比例、大额负债依存度、净拆借资金比率。

第二十七条存贷比包括人民币存贷比、外币存贷比和本外币存贷比。

存贷比=各项贷款余额÷各项存款余额×100%

第二十八条超额备付率包括人民币和外币。

超额备付率=（超额准备金存款余额+库存现金）÷各项存款余额×100%

第二十九条中长期贷款比重=一年以上的贷款总额÷所有贷款总额×100%

第三十条核心负债比例=核心负债÷负债总额×100%。其中核

心负债包括余期在三个月（含）以上的定期存款和发行债券以及活期存款的50%。

第三十一条流动性缺口率=流动性缺口÷90天内到期的表内外资产余额×100%

流动性缺口是指90天内到期的表内外资产余额减去90天内到期的表内外负债后的差额。

第三十二条流动性比例=流动性资产÷流动性负债×100%

流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现资产（剔除其中的不良资产）。

流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的中央银行借款、其他一个月内到期的负债。

第三十三条大额负债依存度=∑大额负债÷负债总额×100%

第三十四条净拆借资金比率=拆入资金比例-拆出资金比例：其中拆入资金比例=拆入资金总额÷各项存款余额×100%

拆出资金比例=拆出资金总额÷各项存款余额×100%

第三十五条总行风险管理部门会同计划财务部定期对所需要监测和管理的流动性风险指标设立相应的目标值和阀值，阀值设置应作为预警线，提前通知相关部门和机构，并根据市场情况及我行经营需要，定期或临时修改相应的目标值。

第六章流动性风险报告程序

第三十六条计划财务部门按日对各项风险指标进行监控，及时向资产负债管理委员会和风险管理管理委员会汇报出现的重大流动性风险情况；

第三十七条风险管理部按月汇总分析流动性风险的变化并形成综合风险报告，向高级管理层和风险管理委员会报告，按季度向董事会风险管理委员会提交本行流动性风险管理书面监测报告，详细说明风险管理情况和下一步完善措施。

第三十八条对本行发生的重大流动性风险事件，高级管理层应及时启动应急计划，并在第一时间向董事会风险管理委员会和监管部门报告。

第三十九条稽核审计部每年一次对流动性风险进行内部审计，审计结果直接向董事会风险管理委员会报告；对监管部门现场检查和内外部审计机构审计中发现的问题，在高级管理层落实整改措施后，及时向董事会风险管理委员会报告。

第七章流动性风险的应对

第四十条我行融资性流动性风险的缓释手段主要包括票据转贴现、票据回购、信贷资产回购、信贷资产转让、同业存款、协议存款等。

第四十一条综合考虑缓释手段的时效性和成本因素，偿付性流动风险缓释的优先级次序如下：

（一）第一类票据转贴现和票据回购；

（二）第二类信贷资产回购、信贷资产转让、同业存款等；

（三）第三类协议存款等；

（四）第四类央行融资。

第四十二条市场流动性风险的缓释手段主要包括内部资金转移定价调整、授信政策调整、经济资本分配政策调整、业务计划指标调整、信贷资产转让、理财产品转移、资产证券化、发行金融债券等等。

第四十三条考虑市场流动性风险的时效性和缓释力度，本行风险缓释的优先级次序如下：

（一）资金转移定价调整、授信政策调整、经济资本分配政策调整、业务计划指标调整；

（二）信贷资产转让、理财产品转移；

（三）发行金融债券、资产证券化、增资扩股。

第四十四条我行应按正常市场条件和和压力条件分别制定流动性应急计划，并定期更新应急计划。应急计划至少应包括一种银行本身评级降至“非投资级别”的极端情况。应急计划应说明在这种情形下银行如何识别和优化融资渠道和出售资产以减少融资需求。设定的情形包括但不限于：

（一）流动性临时中断，如突然运作故障、电子支付系统出

现问题或者物理上的紧急情况使银行产生短期融资需求；

（二）流动性长期变化，如因银行评级调整而产生的流动性问题。

第四十五条我行在发生流动性风险情况下，最短生存期限应不低于一个月。压力测试情景下，最短生存期内的净现金流量为负值时，我行应采取相对应措施，提高流动性水平。

第四十六条我行应及时做好同业融资渠道的管理工作，市场的授信工作，并做好同时的额度管理等。

第八章流动性风险预警

第四十七条计划财务部门在日常流动性管理中或风险管理部门在流动性风险监测分析中发现出现下列一种或数种情况后，要及时提请风险管理委员会启动流动性预警机制：

（一）多项或单项监测指标连续6个月以上严重、持续、偏离标准值，表明流动性风险迅速集聚的；

（二）短期和中期预测显示流动性严重不足，流动性缺口在两个季度以上持续扩大的；

（三）存款连续3个月负增长；

（四）存贷款前十大客户出现经营危机的；

（五）超过四周以上出现备付资金短缺情况。

第四十八条预警机制启动后，采取以下流动性风险防范措施: （一）风险管理部向风险管理委员会提交流动性风险预警报告，汇报流动性风险的形成原因，提出流动性风险的预处置方案。

（二）计划财务部门向风险管理委员会汇报流动性风险状况，提出及时控制流动性缺口、防止流动性风险形成和蔓延的有效措施，并付诸实施。

（三）启动流动性风险预警后，要从调整资产负债期限结构、大力发展负债业务、减少或暂停贷款投放、加强信用风险和信誉风险控制等方面，制定降低和化解流动性风险的措施。

第四十九条流动性风险预警的解除依据流动性状况的好转以及流动性管理指标的修复情况具体确定。由风险管理委员会会议确定是否解除，并向总行董事会风险管理委员会报告。

压力测试方案

压力测试方案 Xx软件技术有限公司 2012-04

目录 1概述 (2) 1.1简介 (2) 1.2目的 (2) 1.3定义 (2) 2测试环境 (2) 2.1网络 (2) 2.2应用服务器 (3) 2.3数据库服务器 (3) 2.4测试机 (4) 2.5条件与限制 (4) 3测试工具 (5) 3.1测试工具 (5) 3.2工具简介 (5) 4测试数据 (5) 4.1交易类 (5) 4.2简单查询类 (6) 4.3复杂查询类 (6) 5测试方法及步骤 (6) 6测试结果 (7)

1概述 1.1简介 软件压力测试是软件质量保证的一项基本行为，是每个重要软件测试工作的一部分。软件压力测试是指对系统不断施加压力的情况下，根据系统各项指标的变化情况来判断： 1、系统可能存在的瓶颈； 2、系统负载能力； 3、系统正常运行情况下的运行效率。 1.2目的 通过压力测试，判断当前应用环境情况下系统的负载能力，为今后应用范围扩大，用户量上升后，服务器扩容、升级等提供必要的技术支撑，及服务器规划等。 1.3定义 2测试环境 2.1网络 为了尽量避免网络传输给压力测试结果带来的影响，我们选取内部局

域网作为压力测试的网络环境。网络框图如下： 2.2应用服务器 应用服务器即WEB服务器，是压力测试的主要对象。应用服务器为目前正式环境中运行的服务器，应用服务器配置不同，其压力测试结果也不一致。 应用服务器配置如下： 2.3数据库服务器 数据库服务器是用来数据存储的服务器。数据库服务器不作为本次压力测试服务器的对象，及在压力测试过程中忽略了数据库服务器可能带来的影响，以及瓶颈。 在一般WEB应用系统中，数据库服务器的配置要远远高于WEB应用服务器的配置。 数据库服务器配置如下：

保险公司流动性风险管理报告(模板)

XX保险股份有限公司 流动性风险管理半年度报告（模板） 201X年X月

一、流动性风险管理的基本情况 （一）流动性风险管理的组织架构与履职情况 参考示例： 流动性风险是指公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其他支付义务的风险。公司目前主要面临……等流动性风险。 公司按照分工明确、相互制衡原则，已建立由董事会承担最终责任，董事会风险管理委员会、总裁室、计划财务部、投资管理部、产品精算部、战略企划部等相关部门构成的流动性风险管理体系。其中，计划财务部负责定期评估公司流动性风险水平及管理状况，向董事会风险管理委员会定期汇报公司流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。计划财务部与产品精算部负责执行公司的相关政策、策略和程序，组织实施压力测试和情景分析，并定期将测试结果向总裁室、风险管理委员会及董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。 …… （二）流动性风险管理制度建设与改进情况 参考示例：

公司于201X年X月至X月期间，拟定了《XX保险股份有限公司流动性风险管理办法》和《XX保险股份有限公司流动性风险应急预案》，明确了流动性管理总体目标和管理原则，并制定了流动性风险管理机制。 流动性风险管理的基本目标，是在满足客户支付结算、公司日常经营、偿还债务的前提下，保持合理的流动性水平，科学配置资产负债，最大限度地减少因流动性原因产生的支付风险及突发事件给公司造成经济损失，维护广大客户的利益，确保公司稳健发展。公司根据业务规模、产品结构、风险状况及场环境等因素，在充分考虑其他风险对流动性风险的影响和公司的整体风险偏好的基础上，确定了201X年度流动性风险偏好和容忍度。 （三）当期的重大流动性风险事件描述、成因分析与应对措施（如有）参考示例： 公司目前处于快速发展时期，新业务保费每年流入较多，即使不考虑存量资产的到期现金流以及通过回购融入现金的能力，也足以支持保险赔付支出，面临的流动性风险较小。在基本情景下的压力情景测试结果显示，公司的净现金流无论现在或未来都为正值，公司可以保证现金的流动性，满足业务量的持续上升。 公司根据保监会要求对未来三年的现金流入和流出情况进行预测（仅包含业务现金流），根据基本情景的测试情况，公司总体流动性充裕，未出现现金

压力测试方案&压力测试报告

2009年1月16日(最后更新:2009-02-07) 评论发表评论 本文共分两部分： 1.压力测试方案 2.压力测试报告 该报告中使用的技术有loadrunner、nmon和statspack： 1）loadrunner主要用来录制测试脚本，设置场景（包括虚拟用户数、操作循环次数、用户载入模式等设置），比较常用，不做单独讲述。 2）nmon用来分析OS性能，将在文章“OS性能分析之nmon工具”中讲述。 3）statspack用来分析DB性能，将在文章“DB性能分析之statspack工具”中讲述。 XXX项目压力测试方案 作者: hand-sail.sun 创建日期: 2008-12-23 最后更新: 2008-12-29 控制码:

版本: 1.0 目录 文档控制 (2) 概述 (4) 综合压力测试 (5) 统计负荷指标 (5) 负荷及指标 (5) 编制性能指标 (5) 事务处理响应时间 (5) 服务器性能信息 (5) 脚本编写 (6) 情景设置 (6) 操作步骤 (6) 月结压力测试 (8) 统计负荷指标 (8) 负荷指标 (8) 编制性能指标 (8) 事务处理响应时间 (8)

服务器性能信息 (9) 脚本编写 (9) 情景设置 (9) 操作步骤 (9) 测试后期工作 (11) 在TL-28007测试环境中进行测试，指定特定的负荷指标分别对审计失效、审计启用、TL系统月结请求运行、TL系统月结请求运行和审计同时开启这四种情况进行压力测试，然后对比分析测试结果，验证审计功能对系统性能的影响。 压力测试的环境如下： 1）TL维护-28007 ORACLE版本信息： 11.5.10.2应用层+9.2.0.5.0数据库 2）应用服务器信息： 10.195.36.11；IBM 9117-570；POWER5 1.9×4；15G内存；AIX 5.3； 3) TL维护-28007 环境SGA信息：

流动性压力测试报告模板

XX行流动性压力测试报告 一、压力测试组织开展情况 我行计算了在压力状况下，如果存款和贷款不发生变化，7天、30天、90天后增加的资金缺口，以及可用资金是否能覆盖增加的资金缺口。 其中现金流包括： 1）存款的流失 2）表外贷款承诺兑现引起的现金流失 3）随着存款流失降低法定存款准备金，引起的现金流入（保守估计为存款流失的9%） 4）贷款应还款引起的现金流入 5）同业存放到期引起的现金流入 资产端假设：在资产端，对不同资产项目及各到期期限设置不同的流入率，表示资产到期后银行持有现金不再进行二次投资的比例。 负债端假设：在负债端，对不同负债项目设置不同的流失率，表示负债到期后不再成为可用资金来源的比例。 流入/出率是基于《中国人民银行金融稳定局关于开展2018年银行业压力测试的通知》（银稳定〔2018〕5号）参考设置。 标准情形下可用资金：过去三个月内起息的所有同业存

出 + 未使用的中行额度（中行授信额度不超过母行依存度限额，即总资产的30%的部分） 压力情形下可用资金：所有同业存出 + 未使用的中行额度（中行授信额度可超过母行依存度限额） 二、数据基础 统计口径为法人汇总数据。参照1104监管报表系统《G21 流动性期限缺口统计表》填报。数据时点为2018年12月31日。 三、测试结果及分析 轻度流动性压力测试结果如下 重度流动性压力测试结果如下： 从测试结果看： （一）我行流动性风险可控，轻度及重度压力状态下，7天、30天、90天流动性无缺口，在中行流动性支持下无实质流动性风险。

（二）由于贷款发放时间不均匀，贷款还款计划大多在下半月，则每月上旬资金流入相对较少。建议合理安排贷款发放还款日，增加月初放款还款金额，使资金流入流出期限均衡。 （三）从测试数据看，定期、活期存款的流失是流动性压力的重要造成原因，加强存款客户维护力度，减少存款流失率，可有效降低流动性风险。 四、政策建议

商业银行流动性风险压力测试工具使用说明书

流动性风险压力测试工具使用说明书 为进一步深入分析各成员行社流动性风险状况和流动性风险抵御能力，提高各成员行社流动性风险管理能力，预防极端事件可能对银行的冲击，维护银行体系安全稳健运行。根据《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等有关监管要求，制作本工具，现将工具使用说明如下： 本工具共计7表分别为假设情景表、流动性期限缺口表、支付能力测算统计表、支付能力测算汇总表、支付缺口率汇总表、支付缺口分布状况表、指标值汇总表。 本说明所提到期末数指上期期末数。 期数按次日测算数、2日至7日测算数、8至30日测算数、31日至60日测算数、61至90日测算数等为期数划分。

本工具默认各期到期贷款均能按期收回（如若未收回贷 款收回项应为负数），贷款收回项指未到期贷款、已逾期、 不良贷款等。 新增信贷资金投放指本期发放贷款数（含收回再发放贷 款）。 考虑实际工作中到期存款可能存在未支取部分，当期到 期存款如若未支取部分放入补充数据表中各项存款增加项 测试顺序 《农村合作金融机构流动性期限缺口统计表》-《压力 测试参数表》f 《补充数据表》f 《农村合作金融机构支付 能力测算统计表》（查看《数据校验结果表》）f 《省农村合 作金融机构支付能力测算汇总表》-《省农村合作金融机构 支付缺口率汇总表》-《省农村合作金融机构支付缺口分布 状况表》f 《省农村合作金融机构指标值汇总表》。 —、附件2流动性期限缺口表: G21流动性期限缺口统计表演化而来，相关测算数据在 此表中 录入。 函04&4$ JWW6.49 刘 &U. 14 2W1.14 soeot.u 6712.66 67T2.S5 57T2.65 42YIBT6 42716. ?5 42U6.TS 加】.1< 13WLH 13^1. M 5712,55 5712.55 5712,55 421IM5 42710.7& 42TIM9 1.冷诵證讐鸳会处（A-B*€W） 农村合作金融机构支付能力测算 上 中国

关于流动性风险管理方法的说明

关于流动性风险管理方 法的说明 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

附件 1 关于流动性风险管理方法的说明 一、现金流测算分析和限额设定 （一）商业银行应当在涵盖表内外各项业务基础上，按照本外币合计和重要币种，区分正常和压力情景，并考虑资产负债未来增长，分别测算未来不同时间段的现金流入和流出，并形成现金流量报告。 （二）未来现金流可分为确定到期日现金流和不确定到期日现金流。确定到期日现金流是指有明确到期日的表内外业务形成的现金流。不确定到期日现金流是指没有明确到期日的表内外业务（如活期存款）形成的现金流。商业银行应当按照审慎原则测算不确定到期日现金流。 （三）商业银行应当合理评估未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票、衍生产品交易、因其他履约事项可能发生的垫款、为防范声誉风险而超出合同义务进行支付等所带来的潜在流动性需求，将其纳入现金流测算和分析，并关注相关客户信用状况、偿债能力和财务状况变化对潜在流动性需求的影响。 （四）商业银行在测算未来现金流时，可以按照审慎原则进行交易客户的行为调整。商业银行所使用的行为调整假 1

设应当以相关历史数据为基础，经充分论证和适当程序审核批准，并进行事后检验，以确保其合理性。 （五）商业银行各个时间段的现金流缺口为该时间段的现金流入与现金流出的差额。根据重要性原则，商业银行可以选定部分现金流量少、发生频率低的业务不纳入现金流缺口的计算，但应当经其内部适当程序审核批准。 （六）商业银行应当由负责流动性风险管理的部门设定现金流缺口限额，确保现金流缺口限额与流动性风险偏好相适应，并经其内部适当程序审核批准。商业银行应当至少每年对现金流缺口限额进行一次评估，必要时予以修订。 （七）商业银行应当按照以下原则设定未来特定时间段的现金流缺口限额： 1.商业银行应当预测其未来特定时间段内的融资能力，尤其是来自银行或非银行机构的批发融资能力，并依据压力情景下的调减系数对上述预测进行适当调整。 2.商业银行应当按照合理审慎的方法计算优质流动性资产变现所能产生的现金流入。 3.商业银行设定现金流缺口限额时应当充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响。 二、流动性风险压力测试的参考压力情景 （一）流动性资产变现能力大幅下降。 （二）批发和零售存款大量流失。 2

XXXX项目实施及系统集成方案

新合肥通清算中心系统及网络集成实施方案 1 概述 新XXXXXXX项目的业务范围包括：公共交通、小额消费的电子支付、公共事业缴费等,由于XXXXXX系统定于X月底上线，考虑项目实施时间周期短和新设备采购到货时间比较长，所以系统上线采用了一套临时设备，近期采购的服务器、网络设备、各类软件已经全部到位。为保障新合肥系统稳定、安全、高效的运行，需要尽快将运行在临时环境的新合肥通系统迁移到新系统环境上。 本次项目采购的设备主要用于搭建新合肥通清算中心系统，用于发行符合XXXXXX标准的预付费卡准备，届时XXXXX将可以在银联的POS设备上进行刷卡消费。 2 工程范围 工程名称： 工程地点： 本工程范围包括下列系统设计、系统所需货物的供应、运输、安装调试、系统测试、开通、人员培训和售后服务： POSP服务器（2台） WEB控制台服务器（2台） 光纤交换机(2台) 磁盘阵列（1台） 磁带存储（1台） 核心交换机（2台） 发布式交换机（2台） 防火墙（2台） 双机软件（5套） 备份软件（1套） 杀毒软件（2套） 防毒墙（2台） 网管系统（1套）

3 项目参与单位 软件开发：XXXXXX 操作系统数据库集成：XXXX 配合方：XXXXX 网络及服务器集成及电源改造：XXXXX 4 建设目标 本次XXX清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目建设目标如下： 1)构建XXXXXXX项目为发行符合银联PBOC2.0标准的预付费卡做准备 2)建设XXXXX股份有限公司清算中心核心网络和系统 3)建设XXXXX股份有限公司通卡项目网络和系统安全体系，通过软硬件安全措施确保各应用系统 的网络安全和系统能够正常运行 4)为合XXXXX系统迁移及后续系统压力测试做准备 5 阶段划分 综合考虑了合肥“XXXX”清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目功能需求、实施范围、系统复杂度、用户可接受的上线时间等因素，我们计划工程分为以下几个阶段： （1）强电改造阶段(周期5天) （2）设备安装部署和测试阶段(周期14天) （3）系统集成阶段 （4）应用部署阶段 （5）功能测试和压力测试阶段 （6）测试数据清理和正式数据迁移阶段 （7）系统正式上线

流动性风险压力测试报告新

流动性风险压力测试报 告新 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

北都农商行流动性风险压力测试报告 大同银监分局： 为了帮助各级监管机构了解和掌握我行流动性压力测试的现状和存在的问题，根据《中国银监会办公厅关于开展流动性压力测试的通知》及贵局有关要求，我行认真组织了本次压力测试工作及流动性风险自查工作，测试由资金营运部会同风险管理部、财务部、统计信息部共同进行，并且严格执行保密制度，现将有关情况报告如下： 一、压力测试基本情况 我行于2012年改制农商行以来，各项经营指标严格按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控制。此次流定性风险压力测试以1104表中G21 、G22、G0105表作为参考取数标准，以2013年 6月30日数据作为基数，测试当期压力指标。 （一）压力测试范围与假设 本次压力范围为全行所有业务层面，测试币种为人民币，测试数据为2013年6月30日，压力测试假设为金融环境恶化或突发事件出现导致流动性不足或资不抵债的情形出现时，我行的反应和应对能力。 （二）压力测试状况 1、测试数据情况按照 1104 口径，2013年 6月份30日，我行存贷比例为%，超额备付率为％，流动性比例为% 。 2、假设一：严重假设条件下（高压力测试），本区发生较为严重的经济危机或其他公共危机，客户取现现象比较严重，此种情况下30日内到期的流动资

产为544016万元，30日内到期的流动性负债825157万元，流动性缺口-281141万元，流动性缺口%率，低于一般检测值大于-10%的规定，在此种情况下存在严重的流动性风险。 假设二、在中度假设条件下（中度压力测试），30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期流动负债主要有存款构成，我行存款波动概率置信区间为[-20%，+20%],因此在实际发生的较坏情况是存款在2013年6月30日的基础上突然减少20亿元（本区内出现较为严重的经济危机，客户取现，发生较严重的挤兑），假设20亿元全部为活期存款，构成流动性负债，在其他条件不变的情况下，30天内到期的流动资产为544016万元，30天内到期的流动负债为825157-200000=625157万元，因此此时的流动性缺口为-81141万元，流动性缺口率为%小于-10%的检测值，但大于-20%，处于警告区域，存在较为严重的流动性风险。 假设三，在轻度假设条件下（轻度压力测试，正常条件下），90天内到期的流动资产为544016万元，90天内到期的流动负债为825157*50%=412579万元（按照国内外惯例活期存款中大约有50%左右的存款为核心负债，即稳定性负债，只有另外50%为波动性负债），因此此时的流动性缺口为131437万元，流动性缺口率为%大于-10%的检测值。 （三）总体流动性状况分析 截至2013年 6月30日，全行各项存款1150509万元，较年初下降88173万元；各项贷款659542万元，较年初增加86017万元（其中转贴较年初增加54702万元）；存贷比例为％. 按照测算表测算情况看，我行流动性比例为％，流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的数据显示，因

流动性风险管理-讲解学习

流动性风险管理 流动性风险定义 流动性风险是银行不能按照合理价格获得足够的现金流来保证合理资产需求或清偿到期债务而产生的风险。 金融创新使银行流动性面临挑战 (1)从资本市场融资带来流动性风险管理 (2)资产证券化带来的挑战 (3)金融工具日益复杂化带来的挑战 (4)支付结算系统相互依存性增加带来的挑战 (5)国际业务发展引起的总来那个和结构变化带来的挑战 2008年6月巴塞尔委员会发布《稳健的流动性风险管理与监管的原则》，提出17条原则，主要有 (1)高管层从战略上高度重视流动性管理 (2)建立可蹙额的流动性风险控制流程 (3)制定融资来源和期限多元化的筹资战略。 (4)根据系列压力测试制定应急计划。 (5)监管机构实施持续监督检查评估。 一、流动性风险的基本分析 流动性风险不会直接威胁到金融机构的清偿力，它通常是金融机构日常管理的内容。只有在极端情况下，流动性风险问题才会发展成清偿风险问题。 商业银行的流动性风险的根源在于负债与资产的不对称，流动性供给与流动性需求的不匹配。当流动性需求远远超过流动性供给的时候，就发生了流动性危机。构成银行流动性的来源： 资产流动性 负债流动性 资产负债表外的流动性 (一)原因 流动性风险来自于资产和负债两个方面。从负债方面看，流动性风险产生于金融机构负债的持有者(比如储户或保单持有者)要立即兑换其金融债券时，当金融机构负债的持有者要求提取存款时，它要求借入额外的资金或出售资产来满足提款的要求。最具流动性的资产是现金，金融机构使用这种现金资产来向要求提取资金的债券持有者付款。然而，金融该机构一般会尽可能减少其现金准备的持有额，因为这些准备不能带来利息收益。为了获得利息收益，大多数金融机构会对流动性较差或期限较长的资产进行投资。尽管大多数资产最终都能转变成现金，但是对某些资产而言，这种转变需要付出高昂的代价—当它需要立即出售时。资产持有者立即出售资产所获得的价格，要大大低于在较长期限内协商出售时所获得的价格。因此，有些资产或许只能按较低的甩卖价(fire-sale price)出售，从而会对金融机构的清偿力构成威胁。同时，除了出售资产之外，金融机构还可以购入或接入额外的资金。 流动性风险产生的第二个原因来自资产方面，即提供表外贷款承诺。贷款承诺使客户可以(在承诺期内)随时从金融机构借取(提取)资金。当接狂人按贷款承诺取款时，金融机构必须立即为表内贷款融资；这就对资产的流动性提出了需要。与负债被提取时一样，金融机构

一个OA系统的性能测试方案

中国石油办公自动化系统压力测试报告 中国软件评测中心 2005年8月3日

历史记录 Date Version Description Author 2005年8月3日Draft压力测试报告林谡

目录 1.测试内容 (1) 2.测试方法 (1) 3.测试目标 (1) 4.测试场景 (1) 5.测试环境 (2) 6.测试结果描述 (2) 6.12M带宽登录 (2) 6.24M带宽登录 (3) 6.32M带宽打开word文档 (4) 6.44M带宽打开word文档 (6) 6.510M带宽打开word文档 (7) 6.6服务器处理能力（以登录页面为例） (8)

1.测试内容 本次测试是针对中国石油办公自动化系统进行的压力测试，测试的内容涵 盖了两项主要的业务操作，“登录到办公系统”和“打开办公文档” 2.测试方法 本次采用MI公司的专业测试工具LoadRunner，采用录制＼回放的方法， 即首先录制IE浏览器和word发送、接收的HTML数据包，然后采用多线程的方式模拟大量客户端向服务器方发送业务请求，达到压力测试的目的． 3.测试目标 a)2M、4M、10M带宽的站点支持的同时在线的用户数 b)服务器（IIS+https://www.sodocs.net/doc/d19898865.html,+SQLSERVER）的吞吐量，即每秒内可以处 理的交易个数。指标包括2个，cpu=80%的吞吐量和cpu=100%的 吞吐量 注： 1、一般情况下，比较好的用户体验是在5秒以内完成交易，所 以以上提到的同时在线用户数是指在5秒的收到响应的用户。 2、交易是指“登录到办公系统”和“打开办公文档”等业务动 作。 3、本次测试的交易响应时间只包括下载页面或者word文档到 本地的时间，不包括本地IE或者word展现数据的时间。4.测试场景 测试的业务带宽最大并发虚拟用户数 （没有思考时间） 登录2M50 登录4M100

系统压力测试方案

网吧系统压力测试方案文档修改历史

目录 1.文档介绍 (3) 1.1.测试目的 (3) 1.2.读者对象 (3) 1.3.参考资料 (3) 1.4.术语与解释 (3) 2.测试环境 (3) 2.1.测试环境 (4) 2.2.测试工具 (4) 3.测试需求 (5) 3.1.测试功能点 (5) 3.2.性能需求 (5) 4.准备工作 (5) 4.1 并发用户数计算 (6) 4.2 业务分配 (7) 4.3 脚本和环境 (7) 5.测试完成准则 (7) 6.测试风险 (8) 7.测试设计策略 (8) 7.1.组合测试用例策略 (8) 7.2.测试执行策略 (8) 8.业务模型 (9) 8.1场景启用模式 (9) 8.2 测试目标 (9) 8.3 场景设计 (9) 9.测试报告输出 (12)

1.文档介绍 1.1.测试目的 本次压力测试的目的是检测网吧系统的核心业务的性能情况。为了保证后期在业务量不断增长的情况下系统后能够稳定运行，需要对核心业务场景的压力情况有充分了解。因此，希望在模拟生产环境的情况下，模拟用户并发数，对系统核心业务进行压力测试，收集相应的系统参数，并最终作为系统稳定运行的依据，同时为系统调优提供指导。 编写本方案的目的是指导本次性能测试有序的进行，相关人员了解本次压力测试。1.2.读者对象 本方案的预期读者是：项目负责人、测试人员和其他相关人员。 1.3.参考资料 1.4.术语与解释 ?系统用户数：使用该系统的总用户数； ?同时在线用户数：在一定的时间范围内，最大的同时在线用户数； 2.测试环境 模拟客户使用环境（最好模拟客户实际使用的配置环境）。具体如下：

压力测试报告

IT软件系统性能测试报告

文档说明

目录 1.引言 (5) 1.1.项目标识 (5) 1.2.系统概述 (5) 1.3.测试目的 (5) 1.4.测试环境 (6) 1.4.1软件环境逻辑架构 (6) 1.4.3软件环境 (7) 1.4.4测试工具 (7) 1.5.测试数据 (7) 2.测试指标及结果 (8) 2.1.测试指标说明 (8) 2.2.测试指标结果 (8) 3.测试结果 (8) 3.1.典型交易基准测试 (8) 3.1.1.业务范围 (9) 3.1.2.测试方法 (9) 3.1.3.场景设置 (9) 3.1.4.测试结果 (9) 3.1.5.结果分析 (10) 3.2.单交易负载测试 (10) 3.2.1.业务范围 (10) 3.2.2.测试方法 (10) 3.2.3.场景设置 (10) 3.2.4.测试结果 (11) 3.2.5.结果分析 (11)

3.3.稳定性测试 (11) 3.3.1.业务范围 (11) 3.3.2.测试方法 (12) 3.3.3.场景设置 (12) 3.3.4.测试结果 (12) 3.3.5.结果分析 (12) 3.4.容量测试 (14) 3.4.1.业务范围 (14) 3.4.2.测试方法 (15) 3.4.3.场景设置 (15) 3.4.4.测试结果 (15) 3.4.5.结果分析 (16) 4.测试进度 (16) 5.测试结果评估 (16) 6.系统评价 (17) 7.调优方案 (17) 8.测试遗留问题 (17) 9.附件 (17)

1.引言 1.1.项目标识 1.2.系统概述 银行非零售客户内部评级系统主要包括：评级政策管理、评级对象管理、信用评级管理、客户违约管理、评级监控管理、统计分析平台以及系统管理等共计七个模块，涵盖了内部评级的主要功能以及部分与内评相关的衍生功能。 本系统可应用于银行非零售客户的内部评级及其可配置化的流程。同时，系统提供多种外部接口，可供其他系统调用内评数据。 本系统一方面可以满足银行监管部门对于内部评级初级法的监管要求，同时为银行各业务条线的授信业务提供专业的评级服务；另一方面也有利于我公司扩大整个银行风险管理领域的市场份额，可提升公司在该领域的综合竞争力。 1.3.测试目的 通过对系统的性能测试，达到如下目的： 1.了解银行非零售内部评级系统的并发支持能力，预估系统的业务容量。 2.通过各种业务场景的测试实施，为系统调优提供数据参考。 3.了解业务系统的稳定性。 4.检验系统在异常业务场景下的容错能力。 5.通过性能测试发现系统瓶颈，并进行优化。 6.系统最大吞吐量、 7.系统各业务在各种压力交易下的运行状况、 8.获取系统处理能力。

流动性风险管理办法

xx银行流动性风险管理办法（草案）第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特制定本办法。第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成 部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。 第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客户支付结算、偿还债务本息和发放贷款的现金支付需要的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。 第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）的活期存款等。 第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构 不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。 第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构

不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。 管理原则和方法第二章． 第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则： 一、总量均衡原则。即在保证支付准备的前提下，通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡，控制超负荷经营； 二、结构对称原则。即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。通过及时调整流动性缺口，保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持和提高利差水平； 三、适时调节原则。即资产和负债保持一种流动性状态，当出现流动性缺口时，通过资金调剂、主动负债的方式来满足流动性需求，扩大经营规模；当流动性需求减少、出现多于头寸时，又可投资于短期金融工具，获取盈利。 第三章监测管理 第八条流动性风险管理采取“统一管理，分类指导，适时监控”的办法进行。 统一管理：即由本行经营管理层统一制定本行流动性风险管理目

一个OA系统的性能测试方案

软件产品性能测试报告 中国石油办公自动化系统压力测试报告 中国软件评测中心 2005年8月3日

历史记录

目录 1.测试内容 (1) 2.测试方法 (1) 3.测试目标 (1) 4.测试场景 (1) 5.测试环境 (2) 6.测试结果描述 (2) 6.1 2M带宽登录 (2) 6.2 4M带宽登录 (3) 6.3 2M带宽打开word文档 (4) 6.4 4M带宽打开word文档 (6) 6.5 10M带宽打开word文档 (7) 6.6 服务器处理能力（以登录页面为例） (8)

1.测试内容 本次测试是针对中国石油办公自动化系统进行的压力测试，测试的内容涵盖了两项主要的业务操作，“登录到办公系统”和“打开办公文档” 2.测试方法 本次采用MI公司的专业测试工具LoadRunner，采用录制＼回放的方法，即首先录制IE浏览器和word发送、接收的HTML数据包，然后采用多线程的方式模拟大量客户端向服务器方发送业务请求，达到压力测试的目的． 3.测试目标 a)2M、4M、10M带宽的站点支持的同时在线的用户数 b)服务器（IIS+https://www.sodocs.net/doc/d19898865.html,+SQLSERVER）的吞吐量，即每秒内可以处理 的交易个数。指标包括2个，cpu=80%的吞吐量和cpu=100%的吞吐 量 注： 1、一般情况下，比较好的用户体验是在5秒以内完成交易，所 以以上提到的同时在线用户数是指在5秒的收到响应的用 户。 2、交易是指“登录到办公系统”和“打开办公文档”等业务动 作。 3、本次测试的交易响应时间只包括下载页面或者word文档到 本地的时间，不包括本地IE或者word展现数据的时间。4.测试场景

XX农商行银行市场风险压力测试管理办法

江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险压力测试管理办法 第一章总则 第一条为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。 第三条市场风险压力测试的主要目的： （一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合； （二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。 第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。为充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策

略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面： （一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控制委员会应定期审查压力测试方法及结果； （二）应在人才配备和IT基础设施方面投入足够的资源； （三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。 第二章职责分工 第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括： （一）市场风险压力测试的管控； （二）确定市场风险压力测试管理办法； （三）确定市场风险压力测试方案； （四）审阅市场风险压力测试报告； （五）确定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层权限内的其他相关事项。 第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括： （一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试； （二）拟定市场风险压力测试管理办法； （三）拟定市场风险压力测试方案； （四）整理汇总市场风险压力测试报告； （五）拟定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层要求完成的其他有关市场风险压力测试事

流动性风险管理

流动性风险管理 学习目标 ①流动性 ②流动性风险产生的主要原因； ③流动性风险的衡量； 流动风险是金融机构面临的主要风险之一。当金融机构不能及时提供充足的现金来满足客户提取存款的要求和支付到期债务时，金融机构面临着流动性危机，这种流动性危机很容易导致银行破产。保证提供充足的流动性是资产负债管理的目标之一，为达到这一目标，必须进行全面和准确的流动性分析，根据流动性分析结果，制定有效的流动性管理策略。 第一节流动性风险概述 一．流动性的概念 根据银行业约定俗成的定义，流动性指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前的资金需求。流动性概念因此涵盖了三个方面的因素：资金数量﹑成本和时间。 一家银行若能够在一定时间内以合理成本筹集到较大数量的资金，该银行便具有良好的流动性；银行以合理成本，较快地区的一定数量的资金，也具有较好的流动性；或者银行在一定时间内以较低成本获得一定数量的资金，同样具有较好的流动性。 此外，可用一家银行筹集到的资金数量与它目前的需要或者潜在的需要行比较，衡量其流动性。例如，有两家银行在同一时间内以同样的成本筹集到同等额度到的资金，但是其中一家银行实际需要或预期的资金需求仅为另外一家的一半，则这家银行的流动性要优于另外一家银行。 二．流动性风险的概念 流动性风险指的是银行面临这样一种风险，即它不能随时以合理的价格筹集到足够的资金履行自己的义务，满足客户的需求。以美国为例，虽然各银行对自己所面临的流动性风险在表述上略有差异，但是基本上都部分或者全部反映可上述的流动性概念中隐含的三个要素。 J．P．摩根财团认为，流动性风险是这样一种风险，即银行不能以合理的利率筹集到期限相同或者相近的资金为其资产组合提供融资。 原第一芝加哥银行认为，流动性风险即银行不能及时地履行现在和未来的金融义务。 大同曼哈顿银行认为，流动性风险是这样一种风险，即银行不能满足客户的提款，神情新贷款或偿付到期债务的要求。 总的说来，商业银行所面临的流动性问题或风险不外乎以下四种情况： （1）银行的一切经营活动正常。信贷资金市场正常运转，银行本身并无严重问题发生；（2）银行本身出现短期危机。例如，银行出现坏账； （3）银行业整体出现短期危机。这种情况往往有国际金融危机所导致； （4）银行陷入长期危机。例如，银行不短出现营业亏损，从而存在倒闭的风险。 本章的重点将放在“银行的一切经营活动正常。信贷资金市场正常运转，银行本身并无严重问题发生”。其他情况属于流动性风险的极端情况：往往由其他风险----信用风险﹑利率风险等导致。

管道压力测试方案

管道压力测试方案

管道压力测试方案 编制： 审核： 审批：

施工单位： *******电力电子有限公司 时间： 目录 1 工程简介 (1) 2 总体部署 (1) 3 管道压力试验应具备的条件 (2) 4 试压过程 (3) 5 试压工作的安全措施 (6) 6 组织机构人员名单 (7)

1 工程简介 本方案为*****系统试压而制定”。 消防管网系统包含：室内消火栓给水主支管（管径DN100~65mm）。根据设计图纸，本次消火栓管道的试验压力为1.4MPa。 2 总体部署 2.1 按照公司质量方针和质量目标的要求以及项目部质量管理和系统控制的原则，必须对管道压力试验过程中关键的质量环节实施有效地控制，以保证管道投运后的安全运行，满足业主投产使用的要求。 2.2 应按设计规定的试验方法和使用设计规定的试验介质进行管道的压力试验，再实施过程中不论何种原因，当试验方法变更或试验介质变更时，必须经过业主征得设计的同意并办理有关手续后，方能按变更后的试验方法或试验介质进行管道的压力试验。 2.3 管道压力实验前，应由施工单位、业主单位、监理单位联合检查确认试验前的准备工作已就绪，实验条件已具备，方可进行管道的压力试验。 2.4 试压前应在管路上的设备与管道的接口处设置排气点。 2.5 在管道压力试验过程中出现缺陷，对缺陷修理时限问题的确定，应依据该缺陷的危害性或影响度、对试验过程关联程度大小的判断来确定。

当该缺陷的危害性较大，虽然出现该缺陷但已影响到试验过程不能正常进行，井项目部质量管理组与业主在现场确认，就必须立即停止试验。停止试验并泄压后，立即进行消除缺陷的修理。当该缺陷的危害性较小，且这类较小的危害不影响试验过程的正常进行，也不影响实验结果的准确性，经项目部与业主在现场协商后，就可持续进行试验。对这些缺陷部位应作好准确记录，待管道压力试验结束并泄压后，立即进行消除缺陷的修理。 2.6 管道压力试验结束后，放水时要打开放气阀，使空气从试压区域的上部进入，注意防止形成负压而对该试压区域造成损坏。 2.7 试验结束后，应及时关闭排气点位，拆除管道压力试验用的临时加固或限位设施，使该试压区域恢复正常工作状况，以便下一步进行的冲洗或可投入使用。 2.8 管道在进水的过程中，对室外进入单体栋号的进水阀进行关闭，并做好“禁止打开”的标志，并在每一层选用最佳位置的排水点。即便是同层点发现有大量漏水点，同时打开排水点泄水，确保系统正常进入试压程序。 2.9 本方案须经业主同意后方可实施。实施前交底，交底有记录。 3 管道压力试验应具备的条件 3.1 试验范围内的管道安装工程按设计文件安装完毕；安装质量符合设计有关要求。

性能压力测试方案实例

UDMS性能压力测试方案

版本控制 版本日期作者备注v1.0 2011-9-9 初稿

目录 一、概述 (4) 1.1 项目背景和测试目的 (4) 1.2 被测系统介绍 (4) 1.3 测试可接收条件 (4) 二、测试需求 (5) 三、测试方法 (5) 3.1 测试方法 (5) 3.2 测试案例 (6) 3.3 测试流程 (6) 3.4 数据文件准备 (6) 四、测试环境 (7) 4.1网络拓扑图 (7) 4.2环境配置 (7) 五、测试实施 (8) 5.1试资源与进度 (8) 附录：测试工具原理 (9)

一、概述 1.1 项目背景和测试目的 为保障UDMS后续示范应用项目能够顺利实施，UDMS项目组希望在示范应用项目正式实施前了目前的UDMS性能是否可行，即了解示范应用项目技术的可行性。另外，通过测试，还希望了解使用不同技术之间实现的差异。 1.2 被测系统介绍 本次被测系统是目前已完成的UDMS1.1系统，系统逻辑结构如下图： 系统逻辑结构图 本次测试主要测试数据的索引性能及并发数据搜索性能。 1.3 测试可接收条件 1、数据索引性能每次测试均需成功；

2、数据并发搜索性能根据并发用户量决定，见后续描述； 每次测试，以上条件必须同时满足，方视为本次测试通过。 二、测试需求 本次测试的需求包括： 《项目计划文档》 《性能需求规格说明书》 《系统架构设计文档》 三、测试方法 3.1 测试方法 测试过程采用自动测试工具进行。使用HP公司的测试产品：LoadRunner。对数据索引性能测试不使用上述工具。 1.测试UDMS系统数据索引性能： 对UDMS系统进行数据导入测试，分别导入1万、10万，100万，1000万条文本及多媒体数据，之后记录每次导入的时间。 2.整个系统能够支持多少用户同时访问 模拟多个虚拟用户，同时向UDMS发送搜索请求，之后记录每个虚拟用户的响应时间。 3、不同技术间实现的差异 如有条件，可测试示范应用系统使用不同数据库平台之间的性能差异。该部分测试视实际情况决定是否需要测试。

XX行流动性风险压力测试办法

XX银行制度 流动性风险管理办法文件编号：XXXXXXXXX-XXXX 编制部门：合规管理部 审核： 批准： 版次号：A/0 生效日期：年月日

目录 修改记录 (3) 第一章总则 (3) 第二章组织与职责 (5) 第三章流动性风险管理方法 (9) 第四章流动性风险管理内容 (10) 第五章流动性风险的监测和控制 (11) 第六章流动性风险报告程序 (13) 第七章流动性风险的应对 (14) 第八章流动性风险预警 (15) 第九章流动性风险应急处理 (16) 第十章罚则 (19) 第十一章附则 (19)

第一章总则 第一条为进一步健全XX银行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 第四条流动性风险管理的基本原则。 （一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调度上实行综合行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多

压力测试方案

压力测试方案 一．目的 本次压力测试的目的是检测轰趴趴系统的核心业务的性能情况。为了保证后期在业务量不断增长的情况下系统能够稳定运行，需要对核心业务场景的压力情况有充分了解。因此，希望在产线环境下，模拟用户并发数，对系统核心业务进行压力测试，收集相应的系统参数，并最终作为系统稳定运行的依据，同时为系统调优提供参考。 二．测试环境及工具 产线环境，loadrunner11。 三．测试需求 1.测试功能点： 进入主页面 查询订单 2.性能要求 进入主页面，系统平均响应时间小于等于3秒 订单查询响应时间小于等于3秒 3.最大并发用户数量上下限估值 取系统目标期望最大在线用户需求数量的百分之五到百分之二十来计算。 四．测试前置条件 1.将轰趴趴H5抽离出来单独部署测试性能，并屏蔽掉与微信交互的内容（如支付、认证），保留区别用户账户身份的参数，以便于在制作压力测试脚本时方便参数化、达到不同用户多用户并发测试。 2.为方便压力测试中多用户并发查询订单的测试，还要有对应的测试数据。 五．测试实施 1.利用loadrunner对手机页面脚本录制的原理：需要保证手机终端和电脑在公司同一无线网络内，手机终端可以通过代理将请求信息通过电脑进行转发。 2.对功能点事先录制好脚本，包括设置集合点、参数化等等，并且调试好，脚本能够成功回放，保证在测试时能顺利运行。 3.创建测试场景，并配置好每个场景的设置。 4.测试过程中保存完好脚本和分析结果，并规范的对脚本和分析结果等进行命名。 5.并发数量大于单台PC测试机运行性能时，部署其它pc机作为负载机一起测试。 6.并发访问有ip限制时，在测试工具中设置ip欺骗。 六．测试完成准则 1.符合上面列出的性能要求 2.期望值下的多人用户同时在线，脚本长时间运行后，系统不崩溃，各功能正常；服务器监控cpu、内存、响应时间等参数保持稳定。场景运行停止后，一段时间内占用的资源能够正常释放。（注：服务器端监控需要运维官担当）