风险管理考试大纲201X中级
中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目（风险管理专业）中级考试大纲编辑:cba02 | 2016-09-23 10:11:13 | 作者: | 来源: | 浏览:177次
【考试目的】
风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
【考试内容】
一、风险管理基础
（一）掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别；
（二）掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用；
（三）掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成；
（四）深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用；
（五）熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用；
（六）深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准；
（七）深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求；
（八）深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势；
（九）掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
二、风险管理体系
（一）熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责；
（二）掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则；
（三）掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容；
（四）熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程；
（五）掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术；
（六）深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求；
（七）熟悉内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。
三、信用风险管理
（一）掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点；
（二）熟悉信用风险评估、计量的发展历程，掌握基于内部评级的方法和相关计量模型；
（三）掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程；
（四）掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践；
（五）深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施；
（六）熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。
四、市场风险管理
（一）掌握市场风险的基本内容及其分类；
（二）掌握交易账户与银行账户的划分标准；
（三）深入了解市场风险管理框架体系，重点了解董事会、高管层，以及各部门的管理职责；
（四）深入了解市场风险计量方法及其优缺点，包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR；
（五）深入了解市场风险主要监控手段，包括限额管理、压力测试和风险报告；
（六）了解市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点；
（七）了解银行账户利率风险管理的基本内容，包括风险定义、计量方法和监管要求；
（八）了解交易对手信用风险管理的基本内容，包括风险定义、计量范围和计量方法。
五、操作风险管理
（一）掌握操作风险的基本内容和主要形式；
（二）掌握操作风险管理的主要框架，包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线；
（三）掌握操作风险三大管理工具；
（四）熟悉主要业务条线的操作风险点和控制手段；
（五）深入了解操作风险计量的主要方法和实施前提条件；
（六）了解操作风险报告的主要内容；
（七）掌握操作风险缓释和控制的基本手段；
（八）熟悉业务外包管理、信息科技风险管理的基本要求。
六、流动性风险管理
（一）熟练掌握流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用；
（二）熟练掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换；
（三）熟练掌握现金流分析方法、短期流动性风险计量指标和长期结构性分析指标并能够计算运用，深入了解市场流动性分析及其参考指标；
（四）深入了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告，以及市场流动性风险监测与预警，掌握流动性风险的控制工具。
七、国别风险管理
（一）熟练掌握国别风险的主要内容和类型；
（二）深入了解何种事件或重大指标变动产生国别风险；
（三）深入了解影响国别风险的主要因素；
（四）了解国别风险五分类及其特点；
（五）了解国别风险日常监测手段和方法；
（六）了解国别风险报告要求及其主要内容；
（七）熟悉国别风险限额管理目标和设定方法。
八、声誉风险与战略风险管理
（一）掌握声誉风险和战略风险的内容和重要作用；
（二）熟悉声誉风险和战略风险管理的相关监管要求；
（三）熟悉声誉风险管理体系建设的重点内容；
（四）熟悉声誉风险管理的基本方法以及声誉危机管理规划；
（五）熟悉战略风险管理的流程以及主要方法。
九、其他风险管理
（一）掌握新产品/新业务风险管理的主要内容；
（二）熟悉新产品/新业务风险管理的主要原则、主要风险类型和风险管理措施；
（三）掌握反洗钱的基本内容和洗钱活动的危害；
（四）熟悉商业银行反洗钱的法定义务和主要职责；
（五）熟悉反洗钱的监管体系；
（六）了解反洗钱内控制度的主要内容。
十、压力测试
（一）掌握压力测试的基本内容及压力测试的六项主要作用；
（二）了解商业银行董事会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责；
（三）深入了解敏感性分析和情景分析压力测试方法的区别；
（四）深入了解历史情景与假设情景；
（五）了解信用风险（含集中度风险、国别风险）、市场风险（含银行账户利率风险）、流动性风险等的常见压力情景，以及不同风险的压力情景预测期间；
（六）熟悉压力测试的流程；
（七）掌握压力测试结果的应用范围，以及根据压力测试结果采取的改进措施。
十一、风险评估与资本评估
（一）熟练掌握风险评估的对象；
（二）熟练掌握每类风险需要评估的主要内容；
（三）了解风险评估的方法；
（四）熟练掌握资本规划的内容和频率；
（五）了解业务规划与资本规划的关系；
（六）掌握资本规划的监管要求；
（七）了解内部资本充足评估程序报告；
（八）了解恢复与处置计划的监管要求和主要内容。
十二、银行监管与市场约束
（一）熟悉银行监管的目标、原则和标准；
（二）熟悉风险监管的理念、指标体系和主要内容；
（三）深入了解现场检查和非现场监管的内容；
（四）掌握资本监管的内容；
（五）深入了解银行监管法规体系；
（六）深入了解市场约束机制；
（七）熟悉市场约束参与方及其作用；
（八）深入了解信息披露的目的、监管要求信息披露与会计信息披露的关系、外部审计与信息披露的关系、外部审计与监督检查的关系。
如本考试教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本考试大纲和考试教材是2016年及以后一个时期考试命题的依据，也是应考人员备考的重要资料，考试范围限定于大纲范围内，但不局限于教材内容
风险管理期末复习 应急管理专业
《风险管理》复习提纲 *特别注意： 1. 提纲用书：《风险管理（第二版）》，顾孟迪，清华大学出版社。提纲内容提到的页码均以此为标准。 2. 上课提到的重点内容为： P61 、P103 表、P112 效用理论的应用 以上内容如有问题请及时通知大家。 3. 考试题型：判断15分、填空12分、简答30分、计算20分、论述23分 一、以下内容出现在简答题： 1、风险管理原则：（P100 风险管理原则） A．不冒不能承受的风险（损失程度）：对于最大潜在损失的程度超过企业可承受地步的风险，企业自担是不可行的，企业应该通过各种措施将风险转移。 B．考虑损失的可能性（损失）：那些损失频率很高的风险应该加以转移 C．不因小失大：转移风险的代价和通过转移风险而得到保护的财产价值之间必须要有一个合理的关系。 2、风险管理方法的分类，控制损失方法和不控制损失的方法等等：（P49 风险管理方法分类） 1 风险控制方法 （1）损失控制方法：风险避免（消极作用大）、风险减缓 （2）不降低损失的风险控制方法：风险集中、非保险风险转移 2 风险的非保险财务安排 （1）风险自担的筹资措施 风险自担中队损失补偿的资金来源：现收现付、损失预算、专用基金、专业自保公司 （2）利用合同的筹资措施：订立保证合同、购买保险 3 保险 A. 风险管理方法的三大分类： （1）风险控制方法，直接对风险加以改变； （2）风险的财务安排，不试图改变风险，但一旦发生损失，保证有足够的财务资源来弥补损失； （3）保险，既有风险控制的特征，也有风险的财务安排的思想。 由于保险的特殊性，一般的风险控制方法称为非保险的风险转移方法，一般的财务安排方法也被称为非保险的财务安排 B. 损失控制方法：（P50风险控制方法） （1）风险避免，就是通过避免任何损失发生的可能来避免风险。虽然，它彻底消除了损失发生的可能性，在有些情况下风险避免时风险管理的唯一选择但是过分的消极也成为这种方法应用的障碍。 风险避免措施存在的问题：风险可能无法避免；避免风险可能代价高昂；避免一种风险可能产生另一种风险。 （2）风险减缓，即一系列使风险最小化的努力，特别是使得损失最小化的大量的措施。 主要包括以下两个方法：损失预防：尽力降低损失发生的可能性（如做好防火工作，减少火灾发生的可能）；损失控制：如果损失确实发生，则努力降低那些损失的严重程度（如安装自动灭火装置、抗灾、救灾）。即一部分损失控制的努力是为了降低频率；而另一部分则尝试减轻那些已经或者正在发生损失的严重程度。 C. 不降低损失的风险控制方法： （1）风险集中，实质是通过把风险单位尤其是同质的风险单位集合起来以降低风险的风险控制方法； 原理：大数法则，也就是说一个随着风险单位数量的增加，实际损失与预期损失也不断接近，风险不断降低； 关键：风险单位的独立性，即风险单位集中后，一个风险单位发生损失不会影响其他风险单位是否发生损失； 应用：保险，例如保险公司集中不同企业的相同风险； 变通：风险单位的分割，例如二战时德军的兵工厂零件生产分散设置。 （2）非保险风险转移：转移风险源，可以通过出售承担风险的财产来实现；签订免除责任协议（例如“吸烟有害健康”的警告语）；利用合同中的转移条款。 3、损失控制理论的多米诺骨牌理论：（P60 多米诺骨牌理论） 亨里奇因果连锁论又称亨里奇模型或多米诺骨牌理论。在该理论中，亨里奇借助于多米诺骨牌形象地描述了事故的因果连锁关系，即事故的发生时一连串事件按一定顺序互为因果依次
银行从业《风险管理》知识点汇总
知识点1 风险、收益与损失 （一）风险的定义 （1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念） （2）风险是损失的可能性。（本书的理解） （3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念） （二）风险与损失 风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收； 非预期损失通过资本金来应对； 灾难性损失一般通过保险手段来转移。 知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风 险为其盈利的根本手段。 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面： （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 （2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 （3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 （4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 （5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平 知识点3 商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前 特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。 商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。 （2）负债风险管理模式：20世纪60年代 特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
项目风险管理考试大纲
项目管理（独立本科段）专业自学考试证书课程 考试大纲 课程名称：项目风险管理课程代码：05064 2011年8月版 第一部分课程性质与设置目的 一、课程性质与特点 本课程是与国际项目管理专业资质认证体系（IPMP）相结合 的高等教育自学考试项目管理（独立本科段）专业所开设的专业 证书课程之一，它既是一门项目管理本科专业核心课程，也是以 国际项目管理专业资质认证标准为依据的认证考试课程，是一门 理论性和实用性兼具的课程。 本课程系统介绍项目风险管理的基本概念、项目风险规划、 风险分析、风险应对、风险监控、风险定量分析技术和方法。在 内容上既着重于项目风险管理的基本理论和方法，又兼顾项目风 险管理的最新发展。 本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试项目管理（独 立本科段）专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应
项目管理专业的培养方向。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学。 二、课程目标与基本要求 本课程的目标和任务是使学生通过本课程的自学和辅导考试，了解并掌握项目时间管理的概念、项目活动分解与界定、项目活动排序、项目活动工期估算、项目工期计划制定、项目工期计划的控制等内容。从而为从事项目管理工作打下基础。 三、与本专业其他课程的关系 本课程项目管理（独立本科段）专业的教学计划中被列为专业课，本课程与《项目范围管理》、《项目成本管理》、《项目时间管理》、《项目质量管理》、《项目范围管理》、《项目采购管理》等课程相互衔接配合，共同构成项目管理系统。 本课程的重点章节是：第一章第二节；第二章第一、二节；第三章第一、二、三节；第四章第一、二、三、四、五、六、八、十一节；第五章第二节；第六章第二节；第七章第一二节。 第二部分考核内容与考核目标 第一章绪论 一、学习目的与要求
风险管理与保险教学大纲
《风险管理与保险》教学大纲 课程名称：风险管理与保险 课程英文名称：Risk Management and Insurance 课内学时：32 课程学分：2 课程性质：选修课开课学期：每学年第二学期 教学方式：课堂讲授，课堂讨论考核方式（考试/考查）：考试 大纲执笔人：熊苡、李丽红主讲教师：熊苡、李丽红 师资队伍：熊苡、李丽红 一、课程内容简介 本课程是工商管理学院金融学专业研究生的一门专业选修课。主要讲授风险与风险管理概念、方法，保险的基本原理及保险合同和险种，并通过案例分析研究风险管理的过程和风险管理的技术。 二、课程目的和基本要求 通过本课程的学习，使学生对风险管理有比较全面的认识，掌握风险管理与保险的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论，对风险管理工具与保险有一个比较全面的了解，树立风险意识，熟悉风险管理方法，了解基本保险知识，为进一步学习其它专业课程打下理论基础。 课程基本要求： 1、注重理论的系统性和先进性，结合实例讲授课程，要求学生掌握风险管理与保险的基本概念、基本思想、基本分析方法和基本理论。 2、要求学生进行一定的自学，并提倡学生广泛阅读参考书，使其更多地了解基本理论及其在各方面的应用。提倡学生独立地结合实际问题进行思考和展开讨论，并以此达到教师精讲、学生宽学。 3、要求教师高度重视案例分析及风险管理工具的实际运用，要求学生在课程学习中，通过做实际的风险管理案例进行课堂交流。 4、具有财会、经济法、经济学、金融、管理和统计学知识背景将有助于对本课程内容的掌握，但这些知识的具备并非必不可少。
三、课程主要内容 1、风险与风险管理（3学时） 主要是对风险和风险管理的概述，风险与不确定性的概念，风险管理简介，组织中风险管理的基本原理。 2、风险管理方法（3学时） 介绍风险管理方法分类，主要包括损失控制，风险的分散化，风险自担，风险转移。 3、保险的基本原理（3学时） 主要内容有：保险定义及作用，可保风险的条件，保险的基本原则。 4、保险合同（3学时） 介绍合同的成立与生效，险合同的特点，合同的基本组成部分，险合同的履行、变更、及争议处理。 5、保险险种（3学时） 主要内容有：财产和责任保险，人生保险，其它类型保险。 6、保险监管（2学时） 介绍为什么需要保险监管，保险监管理论和保险监管的主要内容。 7、风险管理决策（2学时） 介绍风险管理决策原则和风险管理决策方法 8、风险管理过程（3学时） 主要包括风险管理程序，风险管理目标，风险识别，损失程度和损失频率度量，检查和评价。 9、现代风险管理技术（2学时） 介绍投资风险管理的基本思路，期权定价理论，资产组合保险原理，风险性投资保险的实施。 10、风险管理高级主题及案例研究（6学时） 主要对经典、综合性的案例进行分析研究。 总复习（2学时）
风险管理知识点-精简版
第一章风险管理导论 第一节风险的定义及构成要素 一、风险的定义 基本含义：某种事件发生的不确定性。但是，在经济学、统计学、决策理论和保险学中尚无一个适用于他们各个领域的一致公认的定义。 （一）经济学：损失机会和损失可能性。把风险定义为损失机会，表明风险是面临损失的可能性，是一定状况下的概率。 （二）统计学：实际结果与预期结果的偏差。 （三）决策理论：损失的不确定性。 二、风险的度量 1、损失频率：用于度量事件是否经常发生 2、损失程度：用于度量每一事故造成的损害 图1-1风险发生的一般规律
三、风险的特征 (一)客观性。风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生的可能性。 (二)损害性。损害是风险发生的后果，无风险则无保险。 (三)不确定性。 1、空间上的不确定性：损失发生的地点不确定 2、时间上的不确定性：损失发生的时间不确定 3、损失程度的不确定性：损失的后果不确定 （四）可预测性。大量风险的发生呈现出一定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。 （五）发展性——可变性 当代高新技术的开发与应用，使风险的发展性更为突出。如使用网络和手机的风险，电信诈骗。 四、风险构成的要素 （一）风险因素 风险因素：引起或增加风险事件发生的各种原因或条件，或者风险事件发生时，导致损失扩大的原因或条件。通常分为三种：
①物质风险因素：与物质的物理功能有关，与人无关——有形的； ②道德风险因素：与人的修养有关，偏重于人的恶意行为——无形的； ③心理风险因素：与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为——无形的； 实质风险因素 风险因素道德风险因素 人为风险因素 心理风险因素 （二）风险事故：风险事件的具体表现形式——风险的载体 风险事故，也称风险事件，是造成生命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。 （三）损失——风险事件的结果，包括直接损失和间接损失 非故意的、非计划的、非预期的经济价值的减少。 （1)直接损失（Physical Loss) 风险事故直接造成的有形损失，所保风险的第一结果 （2)间接损失（Consequential Loss)
风险管理课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲 一、课程名称 《风险管理》 二、学分及学时 4学分、64学时 三、适用专业 金融与证券专业 四、教学目的 本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。 五、教学要求 学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。 六、教学学时数分配表
七、理论教学内容 第一章认识风险管理（8学时）内容提要： 风险管理的含义、风险与收益损失的关系。 教学重点和难点： 1.掌握风险的本质。 2．风险管理的概率统计知识。 §1.1风险的基础知识（1学时） 1.1.1风险与风险管理的基本概念 1.1.2风险与不确定性 1.1.3风险与收益 1.1.4风险本质 §1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时） 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 §1.3商业银行管理的主要策略（1学时） 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 §1.4商业银行风险与资本（1.5学时） 1.4.1资本的含义 1.4.2监管资本与资本充足性 §1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时） 1.5.1常用的概念和统计分布 1.5.2收益的计量
风险管理知识点测试
知识点测试 1.（）是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。 A. 环境 B. 风险事故 C. 损失 D. 风险因素 【您的答案】 D 【正确答案】D【答案正确】 【答案解析】风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。（参见教材第3页） 2.（）是指生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险。 A.社会风险 B.经济风险 C.政治风险 D.自然风险 【您的答案】 B 【正确答案】B【答案正确】 【答案解析】经济风险是指生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险。（参见教材第10页） 3. 看风险管理效益的高低，主要看（）。 A.成本的大小 B.是否有安全保障 C.能否以最小的成本取得最大的安全保障 D.以上说法都不正确 【您的答案】 A 【正确答案】 C 【答案解析】看风险管理效益的高低，主要看其能否以最小的成本取得最大的安全保障。（请参见教材第23页） 4.（）是指对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估。 A.风险识别 B.风险管理效果评价 C.风险衡量 D.风险处理 【您的答案】 B 【正确答案】B【答案正确】 【答案解析】风险管理效果评价（Management Evaluation）是指对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估。（请参见教材第22页）
5.风险管理组织的一般结构包括（）。 A. 小型规模的风险管理组织 B. 中型规模风险管理组织 C. 大型规模风险管理组织 D. 选择型风险管理组织 E. 原则型风险管理组织 【您的答案】ABCD 【正确答案】ABCD【答案正确】 【答案解析】风险管理组织的一般结构包括小型规模的风险管理组织、中型规模风险管理组织、大型规模风险管理组织和选择型风险管理组织。（参见教材第39－41页） 6. .通常，（）与风险管理部门共同设计，安排和管理雇员福利计划。 A. 会计部门 B. 财务部门 C. 购销部门 D. 人事部门 【您的答案】 D 【正确答案】D【答案正确】 【答案解析】通常，人事部门与风险管理部门共同设计，安排和管理雇员福利计划。（参见教材第44） 7. 下列属于损前目标的是（）。 A.安全系数目标 B.获得能力目标 C.生存目标 D.收益稳定目标 【您的答案】 A 【正确答案】A【答案正确】 【答案解析】安全系数目标属于损前目标，其他选项属于损后目标。（见教材32-34页） 8.风险管理的总目标是（）。 A.经济目标 B.以最小的风险管理成本获得最大的安全保障 C.社会公众责任目标 D.合法性目标 【您的答案】 B 【正确答案】B【答案正确】 【答案解析】风险管理的总目标是：以最小的风险管理成本获得最大的安全保障。（见教材32页） 9.直线制组织结构适用的企业是（）。 A.一般只用于小型企业
风险管理考试大纲201X中级
中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目（风险管理专业）中级考试大纲编辑:cba02 | 2016-09-23 10:11:13 | 作者: | 来源: | 浏览:177次 【考试目的】 风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。 【考试内容】 一、风险管理基础 （一）掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别； （二）掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用； （三）掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成； （四）深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用； （五）熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用； （六）深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准； （七）深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求； （八）深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势； （九）掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。 二、风险管理体系 （一）熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责； （二）掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则； （三）掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容； （四）熟悉风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程； （五）掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术；
内部控制与风险管理历年简答重点整理详细版
1第一层：战略层次， 2第二层次：业务层次；包括四个目标，经营目标：包括业绩和盈利目标的实现，需要反映企业运营所处的特定经营、行业和经济环境。报告目标：与报告的可靠性有关，企业报告包括部和外部报告，可能涉及财务和非财务信息。合规目标：与企业活动的合法性有关，企业从事活动必须符合相关的法律和法规，并有必要采取具体措施。资产目标：资产的安全完整目标是我国部控制体系在COSO框 受托责任机制是部控制产生的根源：1）现代企 2）受托责任制产生的新问题——代理问题2工业化生产是部控制产生的经济基础：作为现代意义上的部控制，它是工业化革命和机器大生产的结果3竞争加剧是部控制发展的外在要求1）外部环境的不确定性大大增加2）部管理要求不断提高4其他科学理论是部控制发展的技 有效抵御风险，实现持续健康发展：首先部控制有一 实现健康持续发展提供合理保证。其次，部控制作为一种制度安排，可以将各种资源有机的结合在，为企业创造价值2保证资产安全、完整3提高会计信息质量 部牵制：实物牵制、物理牵制、 3部控制结构：控制环境：是指企业为其雇员创造的工作氛围。会计系统、控制程序4部控制整体框架：COSO控制框架包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控5 小；两个或者两个以上的个人或者部门有意识地串通舞弊的可能性大为低于一个人或者部门舞弊的可能性。 是美国国家反虚假财务报告委员会发起机构 通过商务道德规、有效的部控 的组织成员:AICPA ——美国注册会计师协会AAA ——FEI ——美国财务主管协会IIA ——国际部审计师协会IMA ——美国管理会计师协 职责、法律责任等诸多方面作出规定。包括1）专门成立5人委员组成的公众公司会计监督委员会，专事会计行业的注册、调查、监管、惩戒等；2）、限制会计师事务所向审计客户提供的非审计服务；3）、要求公司首席执行官和首席财务官对公司财务报告是否公允地反映了公司财务状况和经营成果作出保证；4）对故意提供虚假财务报告、故意销毁、隐匿、伪造财务报告、证券欺诈等犯罪行为处
风险管理知识点汇总
风险管理知识框架 商业银行风险管理策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避（不做业务，不承担风险）、风险补偿（造成实际损失之前）。 会计资本，即资产减去负债的所有者权益，包括：实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备、未分配利润。 监管资本，分为核心资本和附属资本。 核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。 附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。 经济资本，应对非预期损失而应该持有的资本金。衡量商业银行盈利能力的两项指标：股本收益率（ROE）、资产收益率（ROA）。 信用风险 信用风险计量：客户信用评级、债项评级 客户信用评级，评价结果是信用等级和违约概率。评级方法包括：专家判断法、信用评分模型、违约概率模型）。违约概率模型包括：RiskCale模型、Credit Monitor模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型。 债项评级，反应客户违约后的债项损失大小。违约风险暴露，违约损失率。 信用风险组合的计量：违约相关性、信用风险组合计量模型、信用风险组合的压力测试。信用风险组合计量模型包括：CreditMetrics模型、Credit Porfolio View模型、Credit Risk+模型。 信用风险控制：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。 信用风险资本计量：标准法、内部评级法（分为初级和高级）。 市场风险 市场风险分为：利率风险（包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险）、汇率风险（包括黄金价格波动）、股票价格风险、商品价格风险。 商业银行的表内外资产分为：银行账户资产（归入银行账户最典型的是存贷款业务，按历史成本计价）、交易账户资产（记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。） 名义价值（历史成本所反映的账面价值）、市场价值、公允价值（可用市场价值代表）、市值重估（盯市、盯模） 敞口，广义即发现暴露，狭义即外汇敞口头寸。 久期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。 久期缺口，对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。 市场风险计量方法： 缺口分析，衡量利率变动对银行当期收益的影响； 久期分析，银行资产负债利率敏感度的分析； 外汇敞口分析，衡量汇率变动对银行当期收益的影响； 风险价值VaR，在一定持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
《风险管理》知识点整理复习资料
《风险管理》复习资料 第一章风险管理导论 本章重点难点 1、风险及其特征 2、风险管理及其作用 3、风险管理的基本内容 4、风险管理的产生与发展 本章学习目的 理解风险的基本概念；掌握风险管理的的概念及其作用，了解风险管理的基本内容。 一、单项选择题 1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（） P1 A.风险 B.风险程度 C.损失概率 D.损失程度 2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。以下正确的判断是（）P1 A.低可能性与轻微后果则为高风险 B.低可能性与轻微后果则为低风险 C.高可能性与严重后果则为低风险 D.高可能性与轻微后果则为高风险 3．构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）P2 A．风险发生的频率 B．风险发生的时间 C．损失 D．获利的可能 4.可能引起火灾的道德风险因素是（）P3 A.雷击 B.烟头 C.依赖保险 D.阻止他人救火 5.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( )P3 A.伦理风险因素 B.道德风险因素 C.心理风险因素 D.法律风险因素 6．与人的疏忽或过失相关的风险因素称为（）P3 A．道德风险因素 B．心理风险因素 C．实质风险因素 D．有形风险因素 7．风险因素是风险事故发生的（）P3 A．潜在原因 B．外在原因 C．直接原因 D．主要原因 8．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。该损失属于（）P4 A．直接损失 B．间接损失 C．费用损失 D．利润损失 9．从风险角度讲，火灾、爆炸、雷电、船舶碰撞，人们死亡或生病等都是（）P4 A．自然灾害 B．风险因素 C．损失 D．风险事故 10.引起损失的直接或外在的原因称为（）P4 A.风险因素 B.风险事故 C.风险条件 D.风险 11.以下事件中属于损失的是（）P4 A.折旧 B.馈赠 C.请朋友吃饭 D.车祸撞死人 12.营业中断损失属于（）P4 A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 13.引起损失的间接原因是（）P5 A.风险因素 B.风险事件 C.损失频率 D.损失程度 14．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）P5 A．稳定性 B．确定性 C．可变性 D．可预测性 15.通过风险管理可以降低风险反映了风险的（）P5 A.客观性 B.必然性 C.偶然性 D.可变性 16.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( )P5 A.正相关关系 B.反相关关系 C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系 D.无任何关系 17．以社会经济的变动为直接原因的风险，被称为（）P8 A．静态风险 B．动态风险 C．责任风险 D．经济风险 18．按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（）P8 A．企业风险和国家风险 B．静态风险和动态风险 C．主观风险和客观风险 D．个人风险和家庭风险 19.大多数纯粹风险属于（）P9 A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险
风险管理 教学大纲
风险管理教学大纲 一、课程名称 （一）中文名称:风险管理 （二）英文名称:Risk Management 二、课程性质 任意性选修课 三、课程教学目标 通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法， 以及各种风险管理工具的优化组合。运用风险管理方法分析和解决实际问题。四、课程教学原则和教学方法 （一）教学原则 本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。 （二）教学方法 综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及模拟法庭等相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言回答问题的能力以及敏锐观察问题和分析问题的能力。尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。 五、课程总学时 54学时 六、课程教学内容要点及建议学时分配
00086 风险管理 考试大纲
湖北省高等教育自学考试课程考试大纲课程名称：风险管理课程代码：00086 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 1. 课程性质 《风险管理》是全国高等教育自学考试保险专业必修的专业基础课程之一，也是其他经济管理类专业考生的考试课程，是为培养和检验考生风险管理基本理论知识和应用能力而设置的一门专业课程。 2.课程特点 风险管理作为一门新兴学科，诞生于20世纪50年代的美国。这一门管理科学，可以帮助经济单位通过成本效益分析，对于所面临的各种风险，做出客观而较为科学的决策，以降低风险成本，节约经营费用，并获得最大的安全保障。风险管理一般从经济单位（个人、家庭、企事业单位）经营或者管理的角度出发。 二、课程目标与基本要求 1. 课程目标 设置本课程的具体目的是：通过《风险管理》课程的教学，使得学生系统地掌握风险管理的基本理论和方法，对风险管理的原理、运作和管理等有全面的认识，从而理论结合实际，解决经济社会生活中的相关问题。同时为学习有关的后续课程打下必要的基础，并为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。 2. 基本要求 本课程的基本要求是：主要使自学者初步掌握制定企业风险管理计划的目标，组织风险管理计划，编制企业风险管理方针书；并能够较好地识别和分析企业的损失风险；能对企业财产损失风险和企业责任风险进行初步的分析和控制；能对企业的风险进行较正确的衡量。初步掌握各种企业风险管理的方法，学会风险识别、风险衡量，较好地掌握风险管理决策的各种工具，并从中选出最适当的风险管理方案。同时为广大自学者进入企业风险管理工作打下一定的理论基础，并较系统地掌握从事企业风险管理工作的各种方法。 三、与本专业其他课程的关系 1．学习本课程主要涉及保险学，管理学等方面的有关知识。因此，应尽可能地在先修或自学《保险学》、《保险公司经营管理》、《管理学》等课程的基础上进行学习。
银行风险管理教学大纲
银行风险管理教学大纲 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
《银行风险管理》教学大纲?
二、课程的对象和性质 银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。 三、课程的教学目的和要求 通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。 四、授课方法 在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。 五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章银行业风险概述 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。理解金融风险及其类型、我国银行业风险。了解银行业风险管理意义。 教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。 教学内容：
第一节: 金融风险的概念 1.金融风险的主要特征 2.金融风险的基本类型 3.金融风险管理的程序 第二节: 银行业风险的类型及成因 1.银行业风险的分类 2.银行业风险成因 第三节: 我国银行业风险 1.风险的形成 2.银行风险与不良资产 第四节: 银行业风险管理意义 第二章资本风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。 教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。教学难点是商业银行的资本金管理。 教学内容： 第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进 1.资本的功能 2.资本充足性要求的历史演进 3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求 第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量 1.资本的组成 2.资本充足性的衡量 第三节: 商业银行的资本金管理 1.资本金与相关变量的关系 2.资本金的获得 第三章流动性风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。了解银行流动性及流动性风险的成因。 教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教学难点是流动性缺口预期。 教学内容： 第一节: 银行流动性及流动性风险 1.银行流动性 2.银行流动性风险
风险管理知识点精简版
风险管理知识点精简版 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
第一章风险管理导论 第一节风险的定义及构成要素 一、风险的定义 基本含义：某种事件发生的不确定性。但是，在经济学、统计学、决策理论和保险学中尚无一个适用于他们各个领域的一致公认的定义。 （一）经济学：损失机会和损失可能性。把风险定义为损失机会，表明风险是面临损失的可能性，是一定状况下的概率。 （二）统计学：实际结果与预期结果的偏差。 （三）决策理论：损失的不确定性。 二、风险的度量 1、损失频率：用于度量事件是否经常发生 2、损失程度：用于度量每一事故造成的损害 三、风险的特征 (一)客观性。风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生的可能性。 (二)损害性。损害是风险发生的后果，无风险则无保险。 (三)不确定性。 1、空间上的不确定性：损失发生的地点不确定 2、时间上的不确定性：损失发生的时间不确定 3、损失程度的不确定性：损失的后果不确定 （四）可预测性。大量风险的发生呈现出一定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。 （五）发展性——可变性 当代高新技术的开发与应用，使风险的发展性更为突出。如使用网络和手机的风险，电信诈骗。 四、风险构成的要素 （一）风险因素 风险因素：引起或增加风险事件发生的各种原因或条件，或者风险事件发生时，导致损失扩大的原因或条件。通常分为三种： ①物质风险因素：与物质的物理功能有关，与人无关——有形的； ②道德风险因素：与人的修养有关，偏重于人的恶意行为——无形的； ③心理风险因素：与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为——无形的； 实质风险因素 风险因素道德风险因素
风险管理课程大纲(已完成)
《风险管理》课程教学大纲 课程编号0133 课程代码 课程名称风险管理 学分3学分 课时范围3课时/周 总课时51 周数17周 课程类别专业方向必修课 对象保险学院3年级本科生 教室要求普通教室 一、课程性质与任务 1．课程性质： 本课程是保险专业基础课程，理论教学与实践教学并重。《风险管理》是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学。它是指各经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价等方式，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障目标的管理过程。课程重要性在于，随着全球化经济的发展，金融风险日趋多变、复杂，金融风险管理的重要性更加突出，作为金融风险管理重要
组成部分的保险企业风险管理一直是保险公司经营管理的核心所在，因此，保险专业的本科生有必要掌握金融风险管理的一般理论知识和技术方法；掌握保险公司风险管理的基本理论知识和方法，以便为日后的工作和学习打下良好基础。 2．课程任务： 知识：要求学生通过该课程的学习，掌握风险管理的基本原理。 技能：要求学生掌握风险识别、风险估测、风险评价的方法和技能，具备一定的独立从事风险识别、风险分析、分析评价及应对的能力，具备基本的调查风险并撰写风险评估报告的技能。 二、教学目标 通过理论与实践学习，保险学院三年级学生能够正确理解金融风险和金融风险管理的定义，掌握风险管理的基本概念、基本原理，了解金融风险管理系统和组织体系，掌握风险识别、风险估测、风险评价风险管理决策的方法和技能，具备一定的独立从事风险识别、风险分析、分析评价及应对的能力，同时具备基本的调查风险并撰写风险评估报告的技能。 三、课题与课时分配表
现代风险管理知识点Beta
现代风险管理理论 平时40% + 考试60% 8题：简答3 简述3 讨论分析2 知识点： 一.风险的概念、风险的管理，概念以ISO-31000为核心 风险的定义： ①风险是不确定性对目标的影响.（ISO-31000） ②风险是损失的不确定性，是各种造成损失的风险事故发生的不 确定性，这种不确定性是可以运用数学，统计学的方法估计出来的。（《风险管理概论》） 风险管理的定义: ①针对风险指挥和控制组织的协调活动。（ISO-31000-2009） ②风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理学，是指风险管理单位通过风险识别、风险衡量、风险评估、风险决策管理等方式，对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。（《风险管理概论》） 风险的划分： 产生原因：自然风险（地震）、社会风险（盗窃、抢劫、玩忽职守）、政治风险（战争、革命、内乱、外汇管制）、经济风险（减产、价格波动） 产生环境：静态风险（自然灾害、人的过失）、动态风险（价格变化、技术变化） 损失范围：基本风险（非单个人行为引起，个人无法控制；损失大、影响广纯粹+投机）、特定风险（个人或单位造成，影响范围小纯粹）风险性质：纯粹（有损失、无获利）、投机（有损失、有可能获利） 分担方式：分散（风险因素给单个经济单位造成损失）、不可分散（给所有经济单位造成损失）《风险管理概论》P13 二.风险的特征： 客观性、突发性、损害性、不确定性（空间、时间、损失程度）、发展性 《风险管理概论》P12 三.现代风险管理基本理论特征： ①全新思维的风险管理。（整合性：以管理方式为平台,以新的思维方式和文化方式为内核,将整合性风险管理上升到文化理论和哲学理念的平台,使整合性风险管理形成系统的管理方法和思想基础。）
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》教学大纲 第一部分大纲说明 本大纲制定的依据 本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。培养目标是：培养社会主义 市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面 向业务第一线的应用性、实践性专门人才。 本课程的任务 金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。 三、教学对象 具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。 四、教学要求 教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三 个层次进行。 重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用； 掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路； 了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创 立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。 五、本课程与其他课程的衔接 先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。 后续课程：金融工程等课程。 六、教学环节 音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。 本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为 基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重 点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。 2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。 辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。 3．自学：以学生独立学习为主是远程开放教育的显着特点，是学生系统获取学科知识的重要方式之一。对学生自学能力的培养和提高是广播电视大学教学的目标之一，各级电大在教学的各个环节都应注意。 4．实践教学（习题作业）：实践教学是实现培养目标的重要手段。在教学过程中，各地电大及时布置和完成习题作业，要结合教学进度安排实地参观、社会调查并进行交流，撰写参观体会或社会调查报告。 5．考核：考核是检查教与学效果的重要方式，是教学环节不可缺少的组成部分，是保证教学质量、培养合格人才的重要手段，必须予以高度重视。 考核的目的是检查学生对课程基本方法、基本知识、基本原理的掌握程度，检测学生运用金融风险管理的基本方法和理论识别、计量、化解和防范金融风险的能力。 第二部分媒体使用及学习建议
风险管理考试大纲修订版
风险管理考试大纲修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
第1章风险管理基础 1.1 风险与风险管理 1.1.1 风险、收益与损失 1.1.2 风险管理与商业银行经营 1.1.3 商业银行风险管理的发展 1.2 商业银行风险的主要类别 1.2.1 信用风险 1.2.2 市场风险 1.2.3 操作风险 1.2.4 流动性风险 1.2.5 国家风险 1.2.6 声誉风险 1.2.7 法律风险 1.2.8 战略风险 1.3 商业银行风险管理的主要策略 1.3.1 风险分散
1.3.2 风险对冲 1.3.3 风险转移 1.3.4 风险规避 1.3.5 风险补偿 1.4 商业银行风险与资本 1.4.1 资本的概念和作用 1.4.2 监管资本与资本充足率要求1.4.3 经济资本及其应用 1.5 风险管理的数理基础 1.5.1 收益的计量 绝对收益 百分比收益率 1.5.2 常用的概率统计知识 预期收益率 方差和标准差 正态分布
1.5.3 投资组合分散风险的原理 第2章商业银行风险管理基本架构 2.1 商业银行风险管理环境 2.1.1 商业银行公司治理 2.1.2 商业银行内部控制 2.1.3 商业银行风险文化 2.1.4 商业银行管理战略 2.2 商业银行风险管理组织 2.2.1 董事会及最高风险管理委员会 2.2.2 监事会 2.2.3 高级管理层 2.2.4 风险管理部门 2.2.5 其他风险控制部门/机构 财务控制部门 内部审计部门 法律/合规部门
外部监督机构 2.3 商业银行风险管理流程 2.3.1 风险识别/分析 2.3.2 风险计量/评估 2.3.3 风险监测/报告 2.3.4 风险控制/缓释 2.4 商业银行风险管理信息系统第3章信用风险管理 3.1 信用风险识别 3.1.1 单一法人客户信用风险识别 单一法人客户的基本信息分析 单一法人客户的财务状况分析 单一法人客户的非财务因素分析 单一法人客户的担保分析 3.1.2 集团法人客户信用风险识别 集团法人客户的整体状况分析