金融统计论文
学生姓名：何雨芹 学号：41108065 学校：西南财经大学
课程：金融统计分析
我国银行间同业拆借市场利率风险度量——基于VaR模型的实证研究
摘要
本文利用VaR模型通过2013年1月4日至2014年10月30日我国银行间
同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究，建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度GARCH族模型（GARCH(1，1)/TARCH(1，1)/EGARCH(1，1)）,得出以下结论: t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率
序列的分布状况,广义误差分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布；根据样本数据，现阶段我国银行间同业拆借利率风险也较低。
关键词：VaR模型同业市场拆借利率GARCH族模型
一、文献综述
同业拆借市场是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场，是货币市场的重要组成部分。1996年以来, 我国银行同业拆借市场在中国人民银行的监督管理下稳步发展, 目前已形成全国统一的银行同业拆借市场格局，生成了全国统一的中国银行间同业拆借利率(China inter -bank offered rate,CHIBOR)，它是我国货币市场最早市场化的利率，也是目前唯一直接的市场利率，能够十分灵敏的反应市场上货币资金的供求状况，因此可视为我国货币市场上的基准利率。
随着利率市场化的深人，利率结构体系的完善和合理，我国金融市场的成熟，金融衍生工具的丰富，各商业银行在利率风险管理方面经验的逐渐成熟。商业银行可以逐步向先进的利率风险度量模型演进。从而跟国际先进风险管理水平接轨，增强自身的市场竞争力和抵御风险的能力。而银行间同业拆借是我国利率市场化改革的前沿阵地，银行间同业拆借市场利率市场化改革始于1996年，同业拆借利率市场化程度已经较高，具备了运用VaR模型的客观条件。再加上VaR模型已经是一个比较成熟的模型，用它来研究我国银行间同业拆借市场应当是有一定研究价值的。
VaR模型源自马科维兹于1952 年创立的基本均值—方差模型，蒂尔.古尔迪曼被视为“风险价值”这一术语的创立者，该理论一经提出就迅速得到学者的关注。国外已有很成熟的关于V aR的理论研究和实证研究，Jeremy Berkowitz（1999）提出了新的评价VaR的方法，Tean-Philippe Bouchaud和Marc Poters（1999）提出了如何利用金融资产波动的正态性去简化计算复杂的非线性组合VaR；大部分学者在计算风险价值VaR值时，都以金融时间序列数据服从正态分布和无条件方差为假设前提，但是大量的实证研究表明，金融时间序列数据并不严格符合这一假定，为了解决这一问题，随着研究的不断深入，又有学者提出了半参数模型和广义条件异方差模型（GARCH模型）等模型，大大丰富了VaR的计算方法。Kees Koedijk（2001）将V aR风险管理模型应用于资产组合选择和资本资产定价，并指出由于资产组合收益率呈现出尖峰肥尾的特征，这会导致传统的均值-方差模型存在低估风险资产组合所面临的风险，可能会导致投资风险。
在国内，近几年关于VaR的实证研究已经越来越丰富和深入，早在2000年初，国内就有学者王春峰、万海辉和李刚指出用蒙特卡洛模拟法计算VaR值所存在的缺陷，并提出基于马尔科夫链蒙特卡洛的计算方法。之后也有一批学者相继提出了对VaR计算方法的改进，同时，VaR方法的应用研究开始受到重视。杜海涛（2000）在《VaR方法在证券风险管理中的应用》一文中在市场指数风险度量、单个证券的风险度量、基金管理人员绩效评价及确定配股价格等方面运用了VaR方法。他认为沪深两市的指数。单个证券、投资基金的收益都服从正态分布，在这一前提下去计算资产的VaR值并进行模型检验，得出了较好的结果。以他的研究为代表，早期的关于VaR的实证研究多集中在证券市场。迄今为止，将VaR方法运用于银行间同业拆借市场的研究还不太丰富，但就我刚才所说，在我国面临重大金融市场改革的前提下，银行间的同业市场越来越重要，对它进行风险度量分析时非常必要的。
现有研究下，郑尧天和杜子平（2007）选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模，经后验区间检验发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想；冯科和王德全（2009）以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型，并度量了其利率风险。得出通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型，可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性：t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉同业拆借利率序列的尖峰厚尾性，同业拆借利率存在显著的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应，即利率上升时的波动更
大，VaR方法可以有效地预测同业拆借利率风险。多数研究都是围绕GARCH模型展开的拓展性研究，并且得出了不同的结论。
二、我国银行间同业拆借市场利率现状的分析与模型建立
1996年6月1日，中国人民银行取消了对同业拆借利率的上限管理，同业拆借利率由交易双方根据市场资金的供求状况自行确定，开始了我国同业拆借市场市场化改革。1996年拆借市场的交易量仅为5871.58 亿元，至2003年交易量已达24113亿元，增幅惊人。银行间市场发展极为迅速。随着市场交易量的激增，同业拆借利率的不确定性增加。参与的商业银行面临巨大的利率风险。虽然拆借资金只是短期使用，但现实中商业银行的拆借资金已经拆除了调剂头寸的需求，同业拆借资金处于利率风险之中。因此，用风险价值VaR模型测度我国商业银行在同业拆借市场中的利率风险是很有价值的。
（一）数据及其来源
由于选取的是中国银行同业拆借市场中的隔夜拆借为研究对象，因此我选择了最新的数据，是2013年1月4日至2014年10月30日的同业拆借市场每日加权利率这457个观测值为样本数据，其中有些天数的数据是缺失的（数据来源为东方财富网数据中心https://www.sodocs.net/doc/1f8588845.html,/shibor/shibor.aspx?m=ch&t=98&d=99231&cu=cny&type=009086&p= 24）。
（二）描述性统计分析
在运用VaR模型测度利率风险之前，须首先对数据进行描述性统计分析和检验同业拆借利率序列的正态性、平稳性、自相关性和条件异方差性。
1、描述性统计
首先对数据做描述性统计分析，运用软件SPSS17.0，得出结果如下图所示：
可以看出，同业拆借利率中最小的利率为1.6922%，最大利率为13.8284%，波动幅度非常的大，这也印证前面所说同业拆借市场的风险也很大的结论。同业拆借利率的均值为3.109752%。另一方面，可以从表中看到同业拆借利率的偏度为3.669，为右偏分布；峰度为24.529，数据为尖峰分布。
2、正态性检验
对样本数据做正态QQ图和无趋势正态概率图如下，通过正态概率图可以看出, 在正态直线以外散布着大量的点，数据点组成的线呈曲线状，且两端有摆动, 说明CHIBOR的实际分布两侧具有厚尾现象。通过无趋势正态概率图可知, 大多数散点并不是随机分布在通过零点的水平直线周围，而是呈现明显的抛物线形状，所以，正态QQ图和无趋势正态概率图分析，可初步得出数据服从正态分布假设不成立。
对CHIBOR做单样本K-S检验，结果如下图，从结果可以看出，样本数据均值为3.109752，标准差为1.1130473，K-S的Z统计量为3.304，对应的相伴概率为0.000，小于0.05的显著性水平，因此，正态性假设被拒绝，及同业拆借利率的实际分布与正态分布存在显著性差异。
通过上述检验, 我国银行间同业拆借利率分布是非正态的，如果仍然假设其服从正态分布，虽然可以大大简化运算，但误差会比较大。因而，我们要用其它分布形式代替正态分布以提高模型的拟合度。
3、平稳性检验
对CHIBOR做单位根检验，检验结果如下，可以看出ADF统计量值为-3.978563，P值为0.0017，因此拒绝原假设，这说明CHIBOR数据是平稳的。
Null Hypothesis: CHIBOR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=17)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.978563 0.0017
Test critical values: 1% level -3.444691
5% level -2.867757
10% level -2.570145
4、自相关检验
自相关检验的目的是检验各期的拆借利率是否具有相关性。对于自相关检验的方法, 目前主要有以Dickey-Fuller检验为代表的序列相关法和以Ljung-Box统计量为代表的序列相关检验法。
运用EViews求CHIBOR序列的自相关系数和偏相关系数及Ljung-Box统计量Q-t结果如下:
可以看出，CHIBOR序列具有较强的自相关性，因此求CHIBOR一阶差分序列的自相关系数、偏相关系数和Ljung-Box统计量Q-t如下图：
由图可知，CHIBOR一阶差分序列存在较弱的自相关现象，结合上一条结论，我们可以知道我国同业拆借市场利率存在序列相关，即各期的同业拆借利率是相互影响的。
5、条件异方差检验
金融时间序列变量的方差是计算VaR过程中最重要的参数，大多数学者计算VaR时，假设方差是常数，即无条件分布假设，然而，金融变量往往与无条件分布假设相异，方差具有时变性。由于统计学中常常以方差和标准差描述金融变量的波动性，为了准确测定金融时间序列的波动性，经济学家们努力构建各种模型，其中以ARCH模型和GARCH模型的应用最为广泛。大量前人的实证证明GRACH模型适合预测金融时间序列的波动性。因此，这里我也采用GRACH模型来估计我国银行间同业拆借利率间的波动性。
对我国银行间同业拆借利率求一阶差分后做时序图（如上图），由图中可以看出波动具有明显的时变性，且不同时期波动性的大小也不相同，同时波动出现聚集现象，因而银行间同业拆借利率序列存在条件异方差。
下面我们分析各期方差之间的关系，时序图所显示的波动聚集性说明相邻的波动性之间
存在一定的相关性。根据近似估计，我们可以用以代替方差检验各期方差之间是否存在相关性。
下图是CHIBOR的平方序列的自相关检验结果：
可以看出，CHIBOR的平方序列依然与其滞后阶数存在比较强的自相关，存在自相关现象。
（三）模型建立
通过检验同业拆借利率序列的正态性、平稳性、自相关性和条件异方差。我们可以初步断定银行间同业拆借利率序列存在自相关、异方差等特性。GARCH族模型包括很多模型，其中比较为人所知有GARCH模型，EGARCH模型和TGARCH模型。这些模型都是有ARCH 模型发展而来的，都适用于估计存在自回归条件异方差的时间序列。要进行模型的建立，首先就要确定滞后的阶数，分别将这三个模型用于数据，用赤池信息准则AIC来确定最有滞后阶数。
同业拆借利率波动模型试算结果
三、实证分析及模型检验
在上文确定了模型滞后阶数的情况下，我们要进行实证检验，因为我们采用了GARCH 族模型中的三种模型，这意味着在这里我们也就有三个VaR的估计结果。
我们在风险价值定义的基础上，将利率波动的风险价值VaR用公式表示为：
其中，是t时期预测下一天的风险价值；是利率的期望值；
是最低利率；是在给定置信水平c时对应的分位数；是t 时期预测的下一天的同业拆借利率的波动性。
分位数的取值依赖于利率的概率分布函数，在不同概率分布函数下，相同的置信水平c 对应的分位数存在差异。标准差口分为条件标准差和无条件标准差，无条件标准差假设利率的波动始终不变，条件标准差是对利率随时间波动的不一致性的反映，它是对利率风险的动态度量，能准确的把握风险的变化。本文对VaR的计算主要是通过建立估计条件标准差的动态模型而实现的。
关于GARCH族模型中的残差分布，一般会有3个假设: 正态分布、学生t分布和广义误差分布( GED )。选择哪种分布要根据时间序列的特征来定。正态分布是一种重要的概率分布，正态分布所具有的对称性、易加性等良好的统计特性决定了它在金融分析中的重要作用。本章在采用其它分布形式分析我国银行间同业拆借利率序列的风险价值VaR之前, 首先在正态分布假设下对拆借利率序列的风险价值VaR进行了计算，作为比较的依据。
大量的金融实证研究表明，金融市场的市场因子（如价格、利率）序列的分布具有尖峰厚尾的特征，这与正态分布存在较大差异。通过对我国银行间同业拆借利率序列的正态性检验可知，拆借利率序列并不服从正态分布且具有厚尾性。t分布是比正态分布的概率密度函数具有更厚尾部的一种分布，适合于分析具有厚尾特性的分布，本章在计算正态分布下的VaR之后，以t 分布为假设，计算银行间同业拆借利率序列的风险价值VaR。
广义误差分布(GED) 是一种更为灵活的分布形式，通过对参数的调整可以适应不同的
分布情形。它是由J.P.Morgan提出的，其概率密度函数既可以分析尾部比正态分布和t 分布厚的情形，也可以分析尾部比正态分布薄的情形。
在这里用参数法计算VaR时，分别假设了模型的残差服从正态分布、t分布和滚滚一误差分布。下面就是计算结果。
运用EView软件分析GARCH族模型在不同的分布情况下同业拆借利率的波动率（标准差），再将估计值带入VaR的计算公式，在95%的置信水平下计算同业拆借利率的日均VaR，得到下表。
(常数)
（系数）
0.00679430.00698010.0055031
(常数)
（系数）
0.00619210.70923040.0064698
(常数) -0.983054 -0.973054 -0.649545
（系数）
0.00635710.00748910.0062871
四、结论
通过建立基于GARCH(1，1)族模型的VaR模型，实证分析我国银行间同业拆借市场的利率风险，在分析前，我们已经可以通过基本的描述性统计看出我国银行间同业拆借利率波动是非常剧烈，这一方的原因是市场化改革的不断深入，市场化加深；另一方面却也反映了市场的不稳定。而我们通过确切的模型则可以得出更为数据化的结论：
1、通过比较GARCH(1，1)模型、TARCH(1，1)模型和EGARCH(1，1)模型的估计结果，可以看出，实际上三类模型得出的结论是没有太大的差别的。但t分布下三类模型计算的VaR值都大于正态分布和广义误差分布，且同时结合之前的正态性检验可知，t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率的分布状况，而广义误差分布能很好的刻画我国银行间同业拆借利率的分布。
2、在分析第二个GARCH 模型TARCH(1，1)时，我们可以从表中看到，由于获得的并不显著，说明我国银行间同业拆借利率不存在明显的杠杆效应；而在EGARCH(1，1)中，系数，说明我国银行间同业拆借利率存在杠杆效应且利坏消息影响大于利好消息。而两个模型的结论不同则说明是否存在杠杆效应并不明确。
3、三个GARCH模型在计算VaR值时，几乎都得出了相近的VaR值，大约都在0.006
左右，这说明在数据选取区间我国银行间同业拆借利率风险较低，大概在0.6%左右。
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毕业论文（设计） 题目 学院学院 专业 学生姓名 学号年级级指导教师 教务处制表 二〇一五年十二月一日
应用统计学毕业论文选题（1221个) 一、论文说明 本写作团队致力于毕业论文写作与辅导服务，精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作，专业本科论文300起,具体可以联系 二、论文参考题目 应用统计学教学中项目驱动教学模式的应用 “比较+案例+实验”教学方法在应用统计学中的应用 应用统计学实际应用教学的思考 开发内化教学法在《应用统计学》教学中的应用 基于同一案例的应用统计与数理统计的教学区别 应用统计学专业“概率论”课程多元化课堂教学模式的改革与实践 基于组织机构代码数据库的应用统计分析初探 结合数学建模思想完善研究生《应用统计》案例式教学改革 经济类专业“应用统计学”课程案例教学法探析 发展应用统计专业学位研究生教育的必要性探析 应用统计学专业课程体系改革实施中的几点建议 经管类专业应用统计学实验教学模式的改革与实践 应用统计技术进行铝溶胶生产管理探究 应用统计学课程改革的思考 高职高专医药应用统计课程中上机辅助练习的必要性调查 应用统计创新人才素质培育的内容和方法 面向大数据分析方向的应用统计专业硕士培养模式探讨 应用统计技术降低编织袋原料消耗 《应用统计》课程理实一体化教学探讨
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（二）经济宏观领域利用大数据统计分析软件对企业的运营数据进行有效地分析，能及时发现企业经营中出现的问题，以及对市场上行业发展形势得到一个很好的判断和分析，在这些操作之前需要利用大数据统计分析对市场信息进行分析和整理，通过对行业发展形式的了解，能更好地为企业结构做出合理的调整，对建立新的经济发展格局是非常有意义的。 二、大数据统计分析方法在管理领域以及经济上的应用 （一）在财务管理领域的应用1.财务管理部门在企业的运营过程中占据着很重要的位置，是降低企业资金风险、确保企业资金资源得到有效地使用的重要环节，通过采用大数据统计分析方法，能更有效地把财务数据进行整合分析，管理者在决策的时候，提供有效的决策保障，通过对企业的财务数据良好地分析，能更好地为企业投资评估进行一个全面的分析。2.在很多企业的财务管理部门中，财务的工作压力是很大，往往需要重复一些操作，致使工作效率和财务管理效率过低，间接影响了财务有关数据的准确性；通过使用大数据统计分析
统计学专业论文参考文献
统计学专业论文参考文献 统计学的英文statistics最早源于现代拉丁文statisticumcollegium(国会)、意大利文statista(国民或政治家) 以及德文Statistik，最早是由GottfriedAchenwall于1749年使用，代表对国家的资料进行分析的学问，也就是“研究国家的科学”。十九世纪，统计学在广泛的数据以及资料中探究其意义，并且由JohnSinclair引进到英语世界。 统计学专业论文参考文献范文一： [1]蔡立梅，马瑾，周永章，黄兰椿，窦磊，张澄博，付善明.东莞市农业土壤重金属的空间分布特征及解析[J].环境科学.xx(12) [2]钟晓兰，周生路，赵其国，李江涛，廖启林.长三角典型区土壤重金属有效态的协同区域化分析、空间相关分析与空间主成分分析[J].环境科学.xx(12) [3]张仁铎着.空间变异理论及应用[M].科学出版社，xx [4]张建同，孙昌言编着.以Excel和SPSS为工具的管理统计[M].清华大学出版社，xx [5]PGoovaerts,R.Webster,J.-P.Dubois.Assessingtheriskofsoilc ontaminationintheSwissJurausingindicatorgeostatistics[J].En vironmentalandEcologicalStatistics.1997(1)
[6]PeterM.Chapman.Sedimentqualityassessment:statusandoutloo k[J].JournalofAquaticEcosystemHealth.1995(3) [7]王政权编着.地统计学及在生态学中的应用[M].科学出版社，1999 [8]杜瑞成，闫秀霞主编.系统工程[M].机械工业出版社，1999 [9]侯景儒等编着.实用地质统计学[M].地质出版社，1998 [10]陈静生，周家义主编.中国水环境重金属研究[M].中国环境科学出版社，1992 [11]国家环境保护局主持，中国环境监测总站主编.中国土壤元素背景值[M].中国环境科学出版社，1990 [12]王仁铎，胡光道编.线性地质统计学[M].地质出版社，1988 [13]史舟，李艳，程街亮.水稻土重金属空间分布的随机模拟和不确定评价[J].环境科学.xx(01) [14]乔胜英，蒋敬业，向武，唐俊红.武汉地区湖泊沉积物重金属的分布及潜在生态效应评价[J].长江流域资源与环境.xx(03) [15]张丽旭，任松，蔡健.东海三个倾倒区表层沉积物重金属富积特征及其潜在生态风险评价[J].海洋通报.xx(02) [16]ZHANGXuelei,GONGZitong(StateKeyLabofSoilandSustainableA griculture,InstituteofSoilScience,CAS,Nanjing210008,China).
金融统计学练习题
第一章金融统计学概述 一、名词解释 1、金融：指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来、有价证券的发行与转让等经济活动。简言之，是指货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。 2、狭义的金融：是指现金或资金的融通即信用货币的融通。 3、广义的金融：是由融资的工具、融资的形式、融资的主体、融资的中介机构和融资 的网络场所等要素构成。 4、金融统计：是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。 5、商业信用：企业在正常的经营活动和商品交易中由于延期付款或预收帐款所形成的企业常见的信贷关系。 6、银行信用：是指以银行为中介，以存款等方式筹集货币资金，以贷款方式对国民经济各部门、各企业提供资金的一种信用形式。 二、填空题 1.金融统计以金融现象的数量方面为其研究对象，以金融现象为其研究范围。而金融现象是指货币资金的融通现象，主要包括货币流通现象和以银行信用为主的各种信用现象。 2．金融统计分析方法主要有金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。 3．选择金融统计分组标志时应遵循两个原则：第一，根据统计研究的目的来选择。第二，必须根据研究对象的特点，选择最本质的标志。 三、简答题 1. 什么是金融统计学？它与社会经济统计学原理、经济统计学及其他部门统计学有何区别? 答：金融统计学是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。它以特定的金融现象的数量为研究对象，研究金融统计工作中的基本规律，阐述金融统计的性质，明确金融统计工作的基本方针，确定金融统计的范围。 金融统计学作为一门专业统计学，不同于社会经济统计学原理，也不同于经济统计学和其他部门统计学。首先，金融统计学与社会统计学原理之间是一般统计原理与具体统计方法论的关系。其次，金融统计学与经济统计学是个别与一般、个性与共性的关系。再次，金融统计学与一般的部门统计学既有区别又有联系。 2．金融统计的性质有哪些? 答：金融统计学作为一门以金融计量为特殊研究对象的专业统计，有以下几个基本性质：第一，金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的。第二，金融统计研究金融领域内客观现象的现状及发展过程。第三，金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律。第四，金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好地发展。 3．金融统计汇总有哪几种组织形式？
统计学专业毕业论文题目
统计学专业毕业论文题目 1、关于国民经济核算中绿色GDP的核算问题 2、基于面板数据的外商投资（FI）对GDP增长的实证分析 3、财政收支与GDP相互关系的研究 4、国民经济核算中的可持续发展问题 5、经济社会可持续发展指标体系研究 6、区域竞争力的综合评价分析 7、宏观经济统计中相关数据的分析 8、我国货币供求问题研究 9、我国工业化发展阶段的统计测度 10、甘肃省科技进步对经济增长影响的实证分析 11、城镇居民收入差距的现状、成因及适度性 12、城乡居民收入差距统计分析 13、我国居民储蓄存款余额变化的趋势预测 14、我国居民生活质量差异分析 15、基于公平的初次收入分配差距问题研究 16、收入分配与经济增长的统计研究 17、我国城镇居民收入差距对消费需求的影响研究 18、城乡居民消费结构统计分析 19、因子分析在居民消费结构变动分析中的应用 20、消费结构与产业结构的关联分析 21、统计数据生产的博弈分析 22、PPI 和CPI传导效应实证分析 23、CPI价格传导研究——来自XX的实证数据 24、工资增长与CPI相关分析 25、基于因子分析法的中外商业银行盈利能力比较研究 26、我国三次产业结构变动的统计分析 27、信息产业竞争力评价 28、能源效率与经济增长 29、政绩考核评价指标体系的构建与实证分析 30、影响中国农村劳动力省际迁移动因的实证分析 31、我国统计教育面临的问题与对策研究 32、股票市场（分板快）投资价值分析 33、深沪股市收益率分布特征的统计分析 34、企业经济效益的综合分析与评价 35、工业企业经济效益综合评价的应用研究 36、因子分析在企业竞争力评价中的应用 37、工业企业科技竞争力的综合评价 38、企业竞争力评价指标体系研究 39、企业自主创新评价体系研究 40、甘肃省信息化发展水平的统计测度 41、甘肃省经济增长影响因素的实证分析
证券投资分析论文
证券投资分析论文 （1）基本面分析 公司背景： 中国国旅成立于2008年3月28日,所属地区是北京，是根据国务院国资委《关于中国国旅集团有限公司整体重组改制并境内上市的批复》(国资改革[2008]184号│)、《关于中国国旅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国│资产权[2008]305号)以及《关于设立中国国旅股份有限公司的批复》(国资[2008]320号),由国旅集团以旅行社和免税业务相关资产整体重组改制,联合华侨城集团共同发起设立的股份有限公司.国旅集团以经核准后的旅行社和免税业务等相关资产85,358.33万元人民币作为出资,华侨城集团以现金15,519.70万元人民币作为出资,按照约6其余34,878.03万元人民币计入资本公积.股份公司设立后,国旅集团持有55,846.15万股,约占股份公司股本总额的84.62%;华侨城集团持有10,153.85万股,约占股份公司股本总额的15.38%. 公司简介：
经营范围： 旅游服务及旅游商品相关项目的投资与管理,旅游服务配套设施的开发、改造与经营，旅游产业研究与咨询服务。 主营业务： 旅行社业务和免税业务 股票发与上市概况：
股本结构：
当前我国旅游业的基本概况和发展机遇： 我国拥有丰富的旅游资源，疆域辽阔，既有风景秀丽的江南水乡，也有粗犷豪迈的西北风情；我国拥有悠久的历史文化，目前已经公布了99个国家级历史文化古城，长城、故宫、颐和园等已经被列入世界文化遗产名录；我国还是一个拥有多个民族的国家，各个民族的习俗和风情很容易使人产生很强烈的向往之情。所有这些，都为我国旅游业的发展奠定了一个良好的基础。不过，我国旅游业发展的起步较晚，真正的发展应该是在改革开放以后，在这20年里，我国的旅游业得到了长远的发展。无论是入境和出境旅游人数、旅游收入、还是旅游在世界旅游市场中的地位，都得到了很大的发展和提高。2000年我国接待入境过夜旅游人数达3122.88万人次，旅游外汇收入则达到162.24亿美元，国际排名分别为第5和
宏观经济学学年论文范文
东莞理工学院城市学院《宏观经济学》学年论文 题目最低工资调整对东莞经济的影响 系别 专业 年级 学号 姓名张三 指导老师黎伟 2013年月
摘要 2010年3月18日广东省人社厅召开新闻发布会，宣布调高该省企业职工最低工资标准，并相应提高非全日制职工最低工资标准，平均增幅超过21.1%，该标准从今年5月1日起执行。 调高最低工资到底会带来怎么样的影响，本文主要从三方面研究。通过对了解东莞人群的薪金以及劳动成本占企业成本的状况来分析最低工资调整对东莞的企业、居民和经济的总体影响来说明了调整最低工资所带来的影响。分析结果表明提高最低工资不仅可以缓解贫富矛盾滋生的问题提高广大工人的工资，共享经济发展带来的成果而且还缓解了民工荒问题、加速了东莞企业转型升级。 关键词：东莞最低工资经济影响
目录 绪论 (1) 一、东莞目前的工资状况 (1) （一）东莞企业各职位的薪金状况 (1) （二）东莞最低工资的人群状况 (3) （三）东莞企业的基本状况 (4) （四）劳动力成本与东莞企业生产成本的关系 (4) 二、对居民的影响 (5) （一）提升人民收入，共享发展成果 (5) （二）调整最低工资对就业的影响 (6) （三）缓解了贫富差距 (7) 三、对东莞企业的影响 (8) （一）增加企业的劳动成本，削弱了一部分企业的竞 (8) （二）有利于吸引更多劳动力来莞工作 (9) （三）迫使了企业发展方式的转变 (9) 四、对东莞经济总体的影响 (10) （一）有利于东莞经济的稳定发展 (10) （二）加速了东莞企业转型升级 (10) （三）收入增加带动了东莞消费增长 (11) 五、总结 (13) 参考文献 (14) 致谢 (15)
@2017.3.16-统计学-计量资料的统计描述方法
计量资料的统计描述方法 怎样表达一组数据？ 描述计量资料的常用指标— A 、描述平均水平（中心位置）: 均数X 、中位数和百分位数、几何均数G 、众数（mode ） B 、描述数据的分散程度: 标准差、四分位数间距、 变异系数、方差、全距 (一)均数mean 和标准差standard deviation 1. (算术)均数X 均数是描述一组计量资料平均水平或集中趋势的指标。 *直接计算公式： 应用条件：适用于对称分布，特别是正态分布资料。 2. 中位数（median ）M 和百分位数（percentile ） A.中位数M 是将一组观察值从小到大排序后，居于中间位置的那个值或两个中间值的平均值。 应用条件： 12n X X X X X n n +++== ∑L
用于任何分布类型，包括偏态资料、两端数据无界限的资料。 计算： n 为奇数时-- n 为偶数时-- 9人数据：12，13，14， 14， 15， 15， 15， 17, 19天 B.百分位数 是将N 个观察值从小到大依次排列，再分成100等份，对应于X%位的数值即为第X 百分位数。中位数是第百分50位数。 四分位数间距（quartile range ） =第25百分位数(P25)～第75百分位数(P75)。 四分位数间距用于描述偏态资料的分散程度（代替标准差S ），包含了全部观察值的一半。 ) (天1552 19===+X X M 88451 22221415214.5() M X X X X ?? ==== ???＋如果只调查了前八位中学生，则： ＋（＋）（＋）天
百分位数计算(频数表法)： X L ：第X 百分位数所在组段下限 L Σf ：小于X L 各组段的累计频数 X i ：第X 百分位数所在组段组距 n ：总例数f x :所在组段频数 注：有的教材X= r ; L f ∑=C 例：求频数表的第25、第75百分位数(四分位数间距) 组段 频数f 累积频数∑f 56～ 2 2 59～ 5 7 62～ 12 19 ∑f 25 L 2565～ 15 34 P 25在此 68～ 25 59 71～ 26 85∑f 75 L 7574～ 19 104 P 75在此 77～ 15 119 80～ 10 129 83～85 1 130 合计 130 ① 确定Px 所在组段： P 25所在的组段：n X %=130×25%=32.5, 65～组最终的累积频数=34，32.5落在65～组段内；
统计学毕业论文参考课题.doc
郑重声明： 以下课题均属个人网上整理而得，仅做参考，如有雷同，纯属巧合，本人不承担任何因个人因素引起的刑事民事责任。 统计学专业毕业论文题目选题 1 区域服务业饱和度与溢出度研究 2 微区位人流量测算技术研究 3 基于购买力平价下的富裕度测算方法 4 部门劳动生产率与劳动报酬率关联性分析 5 文化创意产业增加值测算技术研究 6 区域质量指数的计算技术研究 7 社会发展水平综合评价技术及应用研究 8 微区位富裕度的测量技术及其应用 9 柳州主导产业同构性与差异性研究 10 区域旅游产业经济贡献统计技术研究 11 富裕度测算方法及其应用研究 12 劳动生产率与劳动报酬率关联的存在性研究 13 非统一收银商场交易量与经济总量调查技术研究 14 综合评价权数确定的坎蒂雷方法实证研究 15 高校学生评教指标体系的构建与分析 16 农村居民生活质量评价指标体系的构建 17 柳州市城乡收入分配差距的统计分析 18 柳州市城乡居民消费结构比较分析 19 柳州城镇居民消费结构变动分析 20 城乡统筹的评价指标体系与实证分析 21 西部地区农村居民生活消费需求变动分析 22 柳州市农民消费结构的灰色关联分析及其趋势预测 23 消费质量的统计测度研究 24 西部地区城镇居民内部收入差距分析 25 西部地区农村居民内部收入差距分析 26 城乡统筹评价指标体系设计及应用 27 西部地区教育差距的聚类分析 28 从统计调查看科大学分制推行的经验及其不足 29 我国居民消费价格指数编制存在的问题探讨及其改革 30 柳州城乡收入差距预测 31 我国收入统计存在的问题及其改革 32 从城乡收入差距看城乡统筹试验区的效果—以柳州为例 33 柳州市商品住宅价格与土地价格互动性研究 34 房地产市场发展现状及对策研究 35 房地产市场供求与房价关系的实证研究 36 房地产周期与宏观经济周期关系研究 37 中国房地产周期波动区域比较
货币与金融统计分析报告----.doc
货币与金融统计分析论文报告 人民币国际化：在岸市场与离岸市场的联系 IMF工作报告（发表于2012年5月）一、总述 在新兴市场货币中，人民币是最有潜力成为广泛使用的国际货币的，这是因为中国巨大的经济规模、多样化的贸易结构和贸易网络、宏观经济的稳定性、目前以及预期的高经济增长率。然而，由于对资本流动的极端限制，国外能得到以人民币计价的资产作为国际储备的机会仍然有限。同时，由于人民币贸易结算以及由中国政府和公司发行的人民币债券规模迅速增加，香港特别行政区创造了在岸（CNY）与离岸（CNH）人民币之间的回流渠道。本文使用了一个双变量的GARCH模型来研究在岸与离岸市场的内在联系，并发现，尽管在岸即期市场的发展对离岸即期市场有影响，离岸远期汇率对在岸远期汇率有预测作用。本文也发现两个市场间的波动溢出效应。接下来，随着离岸市场的进一步发展，溢出渠道也有望增加。 （Tips：波动溢出效应——值溢出和波动溢出都指可以被人们观察到的金融市场间（包括跨国间的同一类金融市场与一国内的不同金融市场，当然还包括跨国间的不同金融市场）的信息传导现象。按照金融市场的强有效市场假说，任何与金融市场有关的信息都会在最快的时间内同时被所有金融市场所消化，并反映在价格水平上，也就是说每个金融市场的价格都会遵循随机游走的规律，而市场回报可表现出白噪声。金融市场间并不应存在溢出效应，因为所有信息会在同一时刻被所有市场吸收。但通过众多学者研究发现，溢出效应是存在的，信息是可以被观察出跨市场传导的。 为了研究的方便，这种溢出效应被人为分解为两种类型：均值溢出和波动溢出。均值溢出一般指一个市场价格或回报的变动对其它市场产生的影响，这种影响有正负之分，例如利率上升会引致股票价格下降。而波动溢出则是指一个市场波动的变化（一般用方差来衡量波动）对其它市场产生的影响，这种影响无正负，而只有大小之分。 在实证研究中，学者一般喜欢用VAR和GARCH模型分别表示均值溢出和波动溢出，即VAR系数反映了均值水平（或称做一阶矩水平）的市场间相互作用，而GARCH系数反映了波动水平（或称二阶矩水平）的市场间相互作用。） 二、文章结构（最好做一个架构图）
宏观经济论文宏观经济指标论文
宏观经济论文宏观经济指标论文 宏观经济与股票指数的相关性研究［摘要］本文运用2008-2010三年间的月度宏观经济指标与上证股指数据对两者之间的关系进行了理论和实证研究，以探讨影响股指涨跌的影响因素的相关性大小，并简要分析其作用时滞。 ［关键词］股票指数宏观经济指标相关性分析 一、宏观经济对股票指数影响的理论依据 宏观经济是影响证券市场大盘走势的最基本因素。证券市场是整个国民经济的重要组成部分，它在宏观经济的大环境中发展，同时又服务于国民经济的发展。从根本上说，股市的运行与宏观的经济运行应当是一致的。 本文在宏观经济指标中选取了消费者物价指数（CPI）、广义货币供应量Ｍ2、新增信贷额、财政收支、进口和出口额等多方面进行相关性分析。 1.消费者物价指数（CPI），是反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为通货膨胀；而当CPI>5%的增幅时，我们把它称为严重的通货膨胀。当存在通货膨胀时，代表人民币间接贬值，将导致股市上涨以配合利率的相对降低，从而对于市场来说是一个上涨因素，相反，CPI的值相对较小则会预期人民币升值，利率上扬，股市将有不同程度的下跌。 2.广义货币（M2）：我国将货币供应量划分为三个层次：一是流通中现金Ｍ0，即在银行体系外流通的现金；二是狭义货币供应量Ｍ1，即Ｍ0加上企事业单位活期存款；三是广义货币供应量M2，即Ｍ1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。M1反映着经济中的现实购买力；M2不仅反映现实的购买力，还反映潜在的购买力。若M1增速较快，则消费和终端市场活跃；若M2增速较快，则投资和中间市场活跃。中央银行和各商业银行可以据此判定货币政策。M2过高而M1过低，表明投资过热、需求不旺，有危机风险；M1过高M2过低，表明需求强劲、投资不足，有涨价风险。 3.新增信贷：中国股市跟信贷新增贷款正相关，信贷投放得多，股指就会走高；投放少就会走低，股市主要还是资金推动型，而市场上的资金，最重要的来源就是银行信贷，股市和新增贷款的走势具有较强的一致性。 4.财政收支关系对社会总供求的平衡发生影响，进而对经济产生影响。财政收大于支出为财政盈余，采用结余政策和压缩财政支出，可以减少社会总需求，给过热的经济降温，股市应呈现下跌的趋势；财政收不抵支出为财政赤字，具有扩张社会需求，拉动经济的功效，股市会随着经济增长呈现强势。 5.进出口总额：进出口总额的增加或减少，特别是净出口额直接反应本国对外经济，净出口额增加，意味贸易顺差，将对股市是利好影响，股市会上涨。相反，净出口额为负，则表明本国对外经济逆差，股市相应下跌。 二、相关性实证检验
统计学专业论文选题参考汇总范文
统计学专业论文选题 1、区域社会保障水平统计评价 2、区域金融发展对区域经济增长的影响 3、辅助信息对分层抽样成本与精度改善效果分析 4、二重抽样对提高辅助信息质量分析 5、企业统计质量控制方法应用 6、因子分析法在中小企业板块上市公司综合业绩评价中的应用 7、我国价格波动传导机制的研究 8、我国能源消费结构统计分析 9、基于因子分析法的福建省城乡统筹发展评价 10、福建省区域科技自主创新能力的评价与分析 11、福建省（厦门市，漳州市）果蔬/光电/产业集群发展研究 12、福建省高技术产业对经济增长贡献的测算 13、我国（福建省）茶叶出口贸易的发展特征及趋势分析 14、住宅价格波动与居民消费支出增长的实证分析 15、城乡居民消费与经济增长波动相关性的差异分析 16、中国对外直接投资与产业结构升级关系的实证研究 17、商业银行信用风险识别的模型构建与政策建议 18、福建省（漳州市）旅游产业集群模式与发展研究 19、旅游产业集群与经济发展研究——以漳州旅游产业为例 20、福建省产业结构的评价及其与经济增长的关系研究 21、福建省科技创新投入与产出的实证分析 22、人民币汇率变动对FDI的影响分析 23、福建省经济增长中高新技术产业贡献的计量分析 24、中国城市化水平时间序列模型分析 25、对统计调查质量特征的探讨 26、利率变动对我国经济主体的行为影响与政策选择 27、**区域金融结构对产业集聚的影响研究——基于面板数据的实证分析 28、关于我国统计指标消除季节因素影响方法的探讨
29、中国城镇居民消费函数模型解析——基于误差修正模型的检验 30、我国各地区农村居民消费水平的实证检验 31、漳州市经济增长效率的随机前沿分析 32、基于面板数据的福建省城乡居民消费结构实证分析 33、福建省市域经济区位差异分析 34、福建省各区市地方政府财政支出与政府消费的产出弹性分析 35、福建省产业结构变动对经济增长作用的测算与评价 36、我国住房价格数据统计失真的原因探析 37、福建省电力消费与经济增长关系的实证分析 38、福建省全要素生产率的测算：1978-2009 39、福建省经济波动分析——基于ARCH类模型的实证 40、福建省城乡协调发展差异的实证分析 41、某省各地市城市竞争力的聚类分析 42、我国东西部城镇居民收入差距实证研究 43、某省城乡居民收入差距实证研究 44、县域经济发展综合评价的实证研究 45、我国汽车行业的发展状况分析及其预测 46、中部六省对外贸易发展比较研究 47、闽浙苏农民收入增长及差异分析 48、某省城镇居民消费结构比较研究 49、我国能源供求问题的研究 50、某省市农村居民消费需求现状及其解决对策 51、中小企业群集及其启示 52、福建省与广东、江苏经济发展能力比较研究 53、我国消费信贷的现状及发展分析 54、企业质量管理应用统计技术分析 55、漳州消费需求增长规律分析 56、贸易统计方法制度改革探析 57、金融危机下漳州经济发展新思维
金融统计论文
课程：金融统计分析 学号：
我国银行间同业拆借市场利率风险度量 ——基于VaR模型的实证研究 摘要 本文利用VaR模型通过2013年1月4日至2014年10月30日我国银行间同业拆借市 : t
一、文献综述 同业拆借市场是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场，是货币市场的重要组成部分。1996年以来, 我国银行同业拆借市场在中国人民银行的监督管理下稳步发展, 目前已形成全国统一的银行同业拆借市场格局，生成了全国统一的中国银行间同业拆借利率(China inter -bank offered rate,CHIBOR)，它是我国货币市场最早市场化的利率，也 VaR 的 正态性去简化计算复杂的非线性组合VaR；大部分学者在计算风险价值VaR值时，都以金融时间序列数据服从正态分布和无条件方差为假设前提，但是大量的实证研究表明，金融时间序列数据并不严格符合这一假定，为了解决这一问题，随着研究的不断深入，又有学者提出了半参数模型和广义条件异方差模型（GARCH模型）等模型，大大丰富了VaR的计算方法。Kees Koedijk（2001）将VaR风险管理模型应用于资产组合选择和资本资产定价，
并指出由于资产组合收益率呈现出尖峰肥尾的特征，这会导致传统的均值-方差模型存在低估风险资产组合所面临的风险，可能会导致投资风险。 在国内，近几年关于VaR的实证研究已经越来越丰富和深入，早在2000年初，国内就有学者王春峰、万海辉和李刚指出用蒙特卡洛模拟法计算VaR值所存在的缺陷，并提出基于马尔科夫链蒙特卡洛的计算方法。之后也有一批学者相继提出了对VaR计算方法的改进， 方 同业拆借利率存在显着的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应，即利率上升时的波动更大，VaR方法可以有效地预测同业拆借利率风险。多数研究都是围绕GARCH模型展开的拓展性研究，并且得出了不同的结论。 二、我国银行间同业拆借市场利率现状的分析与模型建立
宏观经济学论文
宏观经济学课程论文大学毕业生就业问题分析 姓名：许玲 学号：14313105
【摘要】本文从现状出发，将从多个角度剖析大学生就业难问题，并给出一些对策。 【关键字】大学生就业，结构性失业，就业市场分割 近些年就业市场的供求失调越来越严重，人才供给可以说远远大于人才需求，特别是自高校扩招以来，大学生的就业难更显严重，已经引起了社会各界的广泛关注。大学生就业难主要的表现是人才供给太过充裕和人才需求紧缩之间的矛盾。 一方面，随着高等教育规模的逐步扩大，考大学变得越来越容易，并且逐渐在下一代年轻人中成为一种趋势，也许要不了几年，大学教育可能会成为一个普遍的教育水平。在这种情况下，当今大学生已不是过去的大学生一样的天之骄子——深受社会各类用人单位的青睐。 随着高校招生规模的不断扩大，大学生就业的压力也将进一步加剧: ①庞大的大学生队伍涌入人才市场对大学生就业造成巨大冲击，数据显示，2001年大学毕业生仅114万人，到去年为止已经增加到727万，预计今年的毕业生人数将会增长到749万。而据统计2009-2014年，我国高校毕业生初次就业率为70%-75%之间；②面对残酷的现实，虽然大学生不断调整就业心态、转变就业观念、降低就业期望值，但仍有相当一部分大学生遭遇“毕业即失业”的不幸，历年未就业人员累计已达到100 多万左右，总计2014 年要解决近900万大学生的就业问题，大学生就业难已成为高校与社会亟待解决的问题。 另一方面，“屋漏偏逢连夜雨”，当前中国经济发展到了一个拐点，
有关数据显示，2013年和2014年中国GDP增长下降到百分之七点多，保8难以持续。同时多年来结构相矛盾充分暴露，一方面是产业结构的矛盾，热的太热，冷的太冷，比如房地产，股票基金等行业近几年被炒得越来越热，而制造业，服装业等劳动密集型产业则越来越被冷落，年轻一代可以说很少有人会愿意做这些，除非是实在找不到工作的。另一方面是分派结构的矛盾，积累过多，基本建设规模大，形象工程耗资多，工资分配低，群众收入少，国内需求不足等问题严重。 经济增长的放缓使多数企业遭遇低增长、零增长，甚至负增长的经济状况。同时，因为国际经济环境的恶化，我们外向型企业也受到比较严重的影响，外贸订单明显减少，加之人民币面临的升值压力，那些以出口为主的中小型企业处境十分艰难，而这些企业正是大学毕业生就业的主要对象。收入的减少迫使他们想尽办法节省开支，减少员工数量正是节省开支的一个重要方面，许多企业通不招收新员工的方法减少人工成本，这样人才市场的需求量顿时大大下降，这就使原本十分艰难的就业形势更加严峻。 对于大学生就业难的原因，很多人第一反应都是大学扩招导致大学生泛滥，大学生已经不值钱了。 但是，大学生真的已经过剩了吗？根据全国第五次人口普查资料显示，2000 年我国从业人员仍以具有初中和小学教育水平的人员为主体，占75%左右，其中接受过高等教育的仅占4．7%，劳动者平均受教育年限仅为8 年。这种受教育程度远不能满足现代经济对劳动者知识技能的需要。目前我国高等教育的毛入学率为15%，
统计学专业论文
很好的一篇统计学专业毕业论文 关于我国就业人员工资水平分析 目录 摘要 (3) 一、引言 (5) . 1. 研究背景及意义 2. 资料分组 二、计算数据的有关综合指标 (7) 1. 总量指标 2. 相对指标 3. 平均指标 三、有关增长量和发展速度指标的计算 (11) 1. 增长量的计算 2. 速度指标的计算 四、有关离散程度及趋势分析 (13) 1.各省市人均工资的有关标志变异指标 五、各省市人均平均工资的趋势分析 (17) 六、结语 (18)
摘要 20世纪90年代以来，随着市场经济体制进程的加快和经济结构的调整，我国的经济出现了快速的发展。就业人员的工资也随之而增长。但是由于我国企业经济效益的普遍低下，导致我国就业人员工资水平总体上偏低。另外由于我国就业人员整体素质普遍低下，我国的分配制度并不是很完善等原因，导致就业人员工资在各行业和各部门的差距较大。我国经济发展有着地区性的差异，东部沿海地区各省市由于具有对外开放的地理优势和人才，技术优势，加上原有的经济基础较广大中部地区和西北边远地区更为强，导致其经济发展水平较我国其他区域更高，所以这些经济发展水平较高的地区的就业人员工资较高，而且与其他经济发展水平较低的省市自治区的工资水平差距较大。且随着经济的发展，这个差距越来越大。 由于我国人口众多，素质较低，而且就业观念较落后，导致我国劳动力普遍廉价，就业职工工资普遍低下。刚毕业的大学生人数众多，城市发展速度与农村发展速度不平衡，各省市自治区的就业条件和国家政策，就业环境不同，导致职工工资存在行业间，区域间，农村与城市之间的工资水平存在着巨大的差异，从另一个方面反映出了中国贫富差距的不断扩大。对我国就业人员职工工资的研究，对我国的社会保障政策和就业政策，教育政策等具有重要的决策意义。也为对我国经济社会的研究提供了一个因素。我国就业职工工资水平的地区差异已经日益成为我国政府重视的一个问题。 关键字：就业人员职工平均工资贫富差距劳动报酬 Abstract Since the 20th century, 90 years, with the accelerated process of market economic system and economic structure adjustment, China's economy has experienced rapid development. The wages of employed persons also increased simultaneously. However, because of China's economic efficiency of enterprises generally low, leading to employment in wage levels in China were generally low. In addition, as employment in the overall quality of China's generally low, China's distribution system is not perfect and other reasons, lead to salaries of personnel employed in various industries and a big gap between the various sectors. China's economic development with regional differences, the eastern coastal provinces and cities have opened due to geographical advantages and talents and technological advantages, coupled with the existing economic base, the wider central and north-west is more remote areas, contributing to its economic development level higher than other regions in China, so these higher levels of economic development employed in areas where higher wages, but also with other economic development in provinces with lower levels of a big gap between the wage levels. And as the economy develops, this gap is growing. Because of China's large population, low quality, but also the concept of employment more backward, leading to widespread low-cost Chinese