计量经济学期末论文-中国股市有效性分析eviews

中国股市有效性分析

摘要：传统的有效市场理论（Efficient Market Hypothesis，EMH）认为证券价格完全反映了证券的内在价值，证券价格的变动仅受未来的信息影响，信息的变动能够在证券的价格上得到充分及时且准确的反映。同时，有效市场理论认为，风险中性投资者所组成的一个竞争市场中，证券的内在价值与价格都是服从随机游走规则的，因而未来的证券价格具有不可预测性，但近年来出现了很多理论挑战有效市场假说，均值回归理论就是其中之一，均值回归理论认为，从长期的角度来看，证券价格服从均值回归，也就是长期收益率服从负的相关性。本文采用时间序列回归方法，对上证指数过去十年的周收益率进行实证验证，证明上证指数具有显著的均值回归特性，为统计套利方法提供了理论依据。

关键词：时间序列；自回归；均值回归；序列相关-稳健推断

一、均值回归的由来与发展

传统的有效市场理论（Efficient Market Hypothesis，EMH）认为证券价格完全反映了证券的内在价值，证券价格的变动仅受未来的信息影响，信息的变动能够在证券的价格上得到充分及时且准确的反映。同时，有效市场理论认为，风险中性投资者所组成的一个竞争市场中，证券的内在价值与价格都是服从随机游走规则的，因而未来的证券价格具有不可预测性，投资者只能获得市场平均收益。萨缪尔森(Samuelson，1957)认为，信息是决定股票价格波动的主要因素，但由于信息是不可预测的，所以股票的未来价格也是不可测的。法玛（Fama,1965）用间隔天数不同的价格变化来求它们之间的自相关性，得出了1958至1962年期间道·琼斯工业股票的股价变动的自相关系数近似于零，论证了股价是随机游走的，。自有效市场理论提出以来，该理论一直处于现代金融的主流地位。但近些年来，尤其是21世纪以来，该理论在理论和实证方面遭遇了前所未有的挑战。

De Bondt和Thaler(1985)[1]第一个对有效市场理论发起了质疑，他们认为股票市场存

在着和心理学上类似的过度反应现象，过度反应一般来说是指市场上过分悲观或乐观的心理，过去表现的更好的股票（赢家）被投资者追捧，而过去表现不好的股票（输家）无人理睬。他们针对纽约证券交易所1926-1982年的数据进行了实证研究，结果输家组合的累积超额报酬比高出市场19.6%，而赢家组合的累计超额报酬在同期比市场指数收益率低5%。所以，他

们认为股市存在均值回归现象。

➢有效市场理论以及行为金融学对均值回归现象的解释

均值回归现象于过去占主导地位的有效市场理论相冲突，有效市场假说的支持者以及行为金融理论的支持者都试图进行解释。前者认为任何超额收益都必须承担更多的风险，而后者从投资者的心理认知偏差角度进行了阐述。

1、有效市场学派的解释

有效市场理论的支持者认为在股票市场中，股价已经反映了所有的当前信息，股价等于内在价值，因而没有高估或者低估的现象发生，超额投资收益不可能获得。对于均值回归带来的带来的超额收益现象，有效市场学派认为获得超常收益是所谓风险溢价的结果，更高收益代表着更高的风险。

Fama和French（1993）[2]的三因素模型，该模型建立了规模因子，市场因子和帐目市值比(BM)的这三者的三因素模型来描述股票收益率和系统风险之间的关系。该模型解释了大部分CAPM无法解释的情况。风险的因素调整过后，根据利润与市价之比（E/P）、账面价值与对应市场价值的比率（BM）、公司的市场价值（ME）、公司的销售年度增长率和现金流市价比（C/P）构建的组合不能获得显著的超额收益，基于均值回归的超常收益消失了。

2、行为金融学派的解释

De Long,Shleifer,Summers和Waldmann(1990)[3]提出的DSSW模型，该模型使用正的惯性投资行为阐述了过度反应问题。正反馈交易也可以称惯性交易，市场上有这样一种投资者，他们不关心基本面，仅关注技术面，在市场上“追涨杀跌”。比如某公司股票本期由于盈利高而上涨，惯性交易者将购入该股，使价格进一步上涨。惯性交易者的行为将不断刺激股价上涨，因而该股票短期表现为过度反应，然而当股价上涨到一定程度后，泡沫破灭，价格开始反转。

Berberis,Shleifer和Vishny(1998)[4]所陈述的BSV模型，该模型认为投资者在投资时可能存在两种决策偏差，其中之一是所谓代表性偏差（representative bias）,仅仅注重短期变动，而不考虑市场总的趋势。投资者喜欢根据市场的短期态势总结出一种规律，当这种规律偶然出现，投资者可能忽略其偶然性，高估模式的普遍性，并应用到以后的投资中去，进而导致过度反应（overreation）。保守性偏差（conservatism）也是其中的一种，即投资者的反应不够迅速（underreaction）。比如公司突然发布临时性消息，而投资者对此不够敏感，反应不够迅

速，股票价格逐渐调整到和新信息所内含的价值上去，进而造成了动量现象。

Deniel，Hirshleifer和Subrahmanyam(1998)[5]所阐述的DHS模型，该模型认为股票购买者在决策时存在两种偏差：一种是偏差的错误归纳（baised self -attribution），另一种是对自己能力的夸大（overconfidence）。所谓的偏差的归因指的是如果公开信息证实了投资者的个人判断，会大大的提高投资者的信心；但如果公开信息和投资者个人判断出现偏差，投资者信心会减弱，但幅度与相同条件下信心增强的幅度来得要小，即投资者会无意识的压制不利于自己的信息。过度自信是指投资者高估自身拥有的判断力。在两者的共同作用下，股票价格在短期内可能存在动量，而长期则表现为均值回归。

Hong和Stein（1999）[6]提出的HS模型，该模型假设市场上存在两种类型的投资者：新闻的监视者（news watchers）和动能投资者（momentum traders）。新闻的监视者基于他们私自观察到的关于股票未来价值的信息来预测，他们关注基本面，而从不关注技术分析。动能投资者则相反，他们的预测完全取决于技术分析，而从不关心股票的基本面，换句话就是说“追涨杀跌”。Hong和Stein假设开始只有消息观测者参与交易，由于信息在投资者之间是相互扩散的，因此信息并不立即体现在股票价格上，股票价格反应不足，收益率呈现出动量。短线投资者仅仅利用技术分析作为其购买股票的一句，他们不断地“追涨杀跌”，这些投机行为将在短期内助长股票的过度反应，从而推高股价，使得股价过高，这表现为动量现象。然后当股价不断上涨达到高点后，泡沫将会破裂，造成股价下跌。

Fama和French[7]对美国股市进行实证研究，指出了纽约证券交易所在长的时间范围存在着均值回归性。DimitriosMalliaropulos和Richard Priestley检验了东南亚7个国家股票市场，结果是存在着均值回归现象；Jeffrey Gropp对美国证券交易所(AMEX)、纽约证券交易所(NYSE)和纳斯达克(NASDAQ)进行实证分析，结果存在明显均值回归证据。

也有很多学者提出了相反的意见，认为市场不存均值回归。Lo和Mackinlay利用周数据论证美国股市不存在均值回归性，认为Fama等的实证研究数据时间过短，有小样本偏差，使研究结果不可靠。KausikChaudhuri和YangruWu(2003)[8]对阿根廷和巴西等新兴国家的数据进行了检验，结果没有发现其存在显著地均值回归。

根据现有的文献，时间间隔的选择依然是均值回归理论一个悬而未决的问题，即不确定的回归时期，呈现“随机漫步”的趋势。不同的股票市场中，回归周期不同，即使对同一股票市场而言，其T值也不易确定。如果能够找到相应的概率分布确认均值回归，就能更好的预测股票的未来收益。

➢我国学者对均值回归现象的研究进展

国外学者对均值回归现象进行了大量研究，相比而言，我国学者的相关研究较少。彭方平（2008）[9]应用Bootstrap 仿真技术和似无关回归研究，用实证数据论证了内地股票市场的均值回归性。宋玉臣（2009）[10]应用方差比率检验方法，论证了沪综指对于宏观变动的较短时期的反应不足，较长时期却反应过度的结论。

二、计量分析方法

1.自回归的模型[11]

➢ 子样观测值{ ,1,0,±=i x i },白噪声序列表示为{t a },回归系数用),,2,1(p j j =ϕ表

示，则可得到的AR 模型：

t

p t p t t t a x x x x ++++=---ϕϕϕ 2211 (1) ➢ 模型参数的最小二乘估计

设样本观测值{ ,1,0,±=t X t }，记

[]T N p p x x x Y 21++=

[]T

N p p a a a 21++=ε []T

p ϕϕϕϕ 21= ⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=---+-p N N N p p p p x x x x x x x x x A 21

2111

则AR(p)模型可以表示为 εϕ+=A Y （2）

由最小二乘原理可得到模型参数的估计为

Y A A A T T 1)(ˆ-=ϕ

那么根据最小二乘估计值可以得到噪声的估值为

p p t t t t t x x x x a ϕϕϕˆˆˆˆ2211-------= ),,1(N p t +=

噪声方差2ˆa σ的最小二乘估值为

εεσˆˆ1ˆ1122

T N p t t u p N a p N -=-=∑+=∧

2.自相关性及其产生的原因

➢ 定义：对于模型

01122...t t t k kt t y x x x u ββββ=+++++ 如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即：

(,)()0t t i t t i Cov u u E u u --=≠，1,2,3,....,i s =

则称模型存在着自相关性。

➢ 自相关的类型：包括了一阶自相关和高阶自相关。

✧ 一阶自相关指的是随机误差项仅仅与其前一期相关。

1t t t v ερε-=+，

✧ 高阶自相关指的是随机误差项和它的前几期都存在相关性。

1122...t t t p t p t v ερερερε---=++++

称之为P 阶自回归形式，或称模型存在P 阶自相关。

➢ 自相关的影响

✧ 最小二乘估计不再是有效估计

✧ OLS 估计仍然是无偏估计，但不再具备有效性。

✧ T 检验的可靠性降低，由于低估()i S β，使T 值偏大。

✧ 降低模型的预测精度

➢ 自相关性的检验

✧ 残差图的分析

如果伴随时间的变化，残差的分布也对应着周期的变化，说明自相关性很有可能会出现。

➢ 杜宾——瓦森检验（dw 检验）

✧ 检验的范围：一阶自相关

步骤：

✧ 提出原假设：H0：0ρ=，即不存在一阶自相关。

✧ 构造检验统计量：

21222()

n t

t n t e e DW e

--=∑∑

进而推导出：

2(1)DW ρ≈- ✧ 检验自相关性：

（1）

0,L DW d ≤≤拒绝原假设，认为存在正自相关性。 （2）44L d DW -≤≤时，拒绝原假设，认为存在负自相关性。

（3）

4u U d DW d ≤≤-时，接受原假设，即认为不存在一阶自相关。 （4）L U d DW d <<，或44U L d DW d -<<-，无法确定是否存在自相关性。 ➢ 高阶自相关检验

✧ 偏相关系数检验

➢ 自相关性的解决办法

✧ 广义差分法

如果模型表现出自相关性，应该分析模型的设定问题，比如遗漏了重要的解释变量，或是模型的设定形式不当。除去这些影响后，再运用广义差分法来处理自相关性。

设线性回归模型：t t t y a bx ε=++

存在一阶自相关性：

1t t t v ερε-=+ 则可以运用广义差分法来进行OLS 估计。

三、样本数据及实证研究

本文采用上证指数的周收益率进行实证研究，数据从yahoo finance 中下载，时间范围是2000年1月4日到2012年5月14日，共638个数据，使用Eviews6.0数据处理步骤如下：

1. 导入外部数据，将周收盘指数序列命名为stock

2. 点击File/New/Program,进行数据预处理，方程如下：

series stock_24=(stock-stock(-24))/stock(-24)

series stock_48=(stock(-24)-stock(-48))/stock(-48)

series stock_72=(stock(-48)-stock(-72))/stock(-72)

series stock_96=(stock(-72)-stock(-96))/stock(-96)

series stock_120=(stock(-96)-stock(-120))/stock(-120)

series stock_144=(stock(-120)-stock(-144))/stock(-144)

点击run，生成所需序列，这里计算的是过去三年每24周也就是半年的收益率，如图，

对以上序列进行单位根检验发现所有序列均满足平稳性要求，可以做进一步的回归。单位根检验：

拒绝原假设，序列不存在单位根，数据是平稳的，可以进行进一步的回归。

3.对所得数据进行回归：

结果如下：

如图所示，stock_48，stock_72，stock_96的P值远小于0.1%，统计显著，方程的R^2为0.32，但是由于DW统计值为0.098，显示残差序列存在明显的正相关，因而需要对模型进行一定的修正，消除序列相关的影响。这里采用的方法是广义差分法，在方程中加入ar（1）项，如图：

回归得：

stock_24, stock_48, stock_72, stock_96, stock_120, stock_144,ar(1)等项均统计显著，方程R^2变为0.969，DW值为1.93，对方程进行LM检验,得到结果：

F统计量为0.72，不能拒绝原假设，方程不存在自相关。对方程进行异方差检验，发现残差存在异方差：

因此在estimate的options中，选中Newey-West，得到异方差自相关稳健标准误

在方程中加入自变量的2次项，最终回归结果为：

以上是针对异方差和自相关调整后的最终结果。

四、结论

1.从该结果来看，上证指数半年期（24周）的受过去几期收益率的显著影响，系数为

负说明上证指数服从均值回归，2项式为正说明存在非对称均值回归过程，表现为

负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度，时变

理性预期(Time-Varying Rational Expectations)假设不成立。投资者的不够理性的行为

造成股票价格长期的偏离其内在的价值，因而我国股市不是弱有效的。

2.均值回归给长线投资者提供了很好的理论指导，说明股市在长期存在向其均值回归

的趋势，投资者可以在低点买入，在高点卖出，获得投资回报。研究发现成交量的

水平和股市收益率偏离呈现相关性，进一步研究可以考虑将这一变量加入模型，提

高可预测性。

[1] De Bondt, Werner F.M .,and Richard H.Thaler, Doest he Stock Market Overreact[J]? Journal of Finance, 1985, (7):793-805.

[2]Fama F,Frenchkil. Common riskfactorsin the returns on stocks and bonds [J].JournalofFinancial Economics，1993,53

[3] Delong B., A. Shleifer., L .Summers and R .Waldmann, ,PositiveFeedbackInestmentS-trategies and Destabilizing Rational Speculation[J] ,Journalof Finance, 1990a,(6):387-395.

[4] Barberis Nicholas, Andrei Shleifer and Robert Vishny, A model of investor sentiment[J], Jo urnal of Financial Economics, 1998,(3):307-343.

[5]Daniel Kent, David Hirshleifer and AvanidharSubrahmanyam, Investor Psychology and Security Market Under-and Over-Reactions[J],Journalof Finance, 1998, (10):1 839-1886.

[6] H ong,Harrison,and Stein J. C., ,"A unified theory of underreaction momentum trading and overreaction in asset market[J], Journal of Finance, 1999 (10):2143-84.

[7]Fama, French. Permanent and temporary components of stock prices[J]. Journal ofPolitical Economy，1988，(96):246-273．

[8]KausikChaudhuri, Yangm Wu. Random walk versus breaking trend in mock prices：Evidence from emerging markets[J]．Journal of Banking & Finance，2003，(27)：575-592．

[9] 彭方平. 我国股市的均值回复性与参数价值反转投资策略[J], 管理工程学报, 2008, (1):125-127.

[10] 宋玉臣. 证券市场宏观信息过度反应实证分析方法研究与检验[J], 吉林工商学院学报，2009, (1):55-59

[11]吴怀宇. 武汉：武汉大学出版社[M].2004.

计量经济学期末课程论文范文LZM终极版

计量经济学期末课程论文范文 LZM终极版 中国经济增长影响因素实证分析 一、问题的提出改革开放以来，我国的社会主义经济取得了突飞猛进的发展，经济增长速度更是举世瞩目。就GDP而言，中国连续多年GDP增长率保持在8%以上，相对于西方世界 来说这就是天文数字。但是不能不说中国的经济发展还存在很大的问题。中国作为世界第三大经济实体，20xx年其人均GDP在世界排名89位，只占全球人均GDP的一半，美国的10%。而中国基尼系数为0.473（亚洲贫富差距最大的国家），显示中国还有很多的人处于相当贫困的状态。 中国经济现状告诉我们，中国还需要向前大力发展。那么我们怎样才能将经济建设的路走的更顺，影响中国经济发展的因素有哪些，让我们试在此简单分析一下。 二、理论综述 （一）经济增长理论 经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值和国内生产总值的（GDP）的增长来计算。经济增长是经济学研究的永恒主题。 古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。（二）影响因素的分析从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。中国拥有全世界近1/4 的人口，为经济增长提供了丰富的劳动力资源。因此本文用总就业人数（万人）来衡量劳动力。居民消费需求也是经济增长的主导因素。 经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—20xx年的31中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的影响程度进行实证分析，可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。 三、数据收集 表1 中国经济增长影响因素模型时间序列表

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的发展。因此，能否很好地解决能源供需矛盾，将成为影响江苏省经济能否持续高速健康发展的关键。 在环境污染方面，这里主要分析工业废水的排放情况。工业废水的排放量从总体上来说也在不断增加。1996年排放量最低，为85481万吨，2007年则上升为192426万吨，这对环境造成了很大的影响。因此，在经济高速增长的背后却是以环境污染为代价的，这与可持续发展思想是相违背的。 二、能源、环境对经济增长的计量分析 (一)收集数据 本文收集了江苏省1990,2007年的全省生产总值(人民币亿元)、能源消费总量(万吨标准煤)、工业废水排放量(万吨)等有关数据。所选数据全部源于1997,2008年各年的《江苏统计年鉴》。由于从年鉴上得到的全省生产总值是按当年实际价格计算的，各年的数据不具可比性，因此本文用以1985年为基期的居民消费价 2 格指数对其进行修正，以便使所得结果比较客观准确。 (二)设立经济计量模型 一个经济系统中的各种能源投入，其初始状态通常是煤、石油、天然气及水电四种能源。而环境污染包括大气污染、水污染、固体废物污染、噪声与振动危害及其他。本文仅以全省工业废水排放量(FS)表征环境污染程度。并以能源消费量(NY)和废水排放量为自变量，全省生产总值(GDP)为因变量，建立如下计量模型进行研究: Y=β0+βX+βX+ μ 1122 其中，Y、X、X分别表示GDP、NY、FS，μ为随机项。 12 (三)回归分析

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计量经济学论文(精选15篇)

计量经济学论文(精选15篇) 计量经济学论文(精选15篇) 计量经济学论文（一）： 计量经济学含义与性质研究 摘要：计量经济学表示经济学和数学以及统计学的有机统一。透过经济学与数学以及统计学的有机统一，以实现经济问题理论定量与经验定量相统一的目标。计量经济学的目的在于使现有的经济领域的研究方法变得更加科学化。计量经济学是经济学的重要分支学科。能够说计量经济学是经济学的独特一面。计量经济学科学性的标志在于其严谨的数学方法逻辑性和正确指向性的统计推断。计量经济学也具有不精确性。在计量经济学的科学性和不精确性之外还有其局限性。计量经济学的未来还需我们共同努力。 关键词：计量经济学；定义；科学性；不精确性；局限性 一、计量经济学的含义 1.计量经济学的早期含义 在17世纪时期，计量经济学第一次在戴夫南特和金的研究中出现，但当时，计量经济学这个专业术语并未出现，直到挪威的一位名叫弗里希的经济学家在其发表的论文中提出了计量经济学的概念。计量经济学表示经济学和数学以及统计学的有机统一。在研究中发此刻统计学和数学以及经济学的相互关系中存在着一种规律，发现这个发现的发现者将其命名为计量经济学。计量经济学是对理论政治以及纯经济学的主观抽象法则进行试验和数据检验并由此来将纯经济学最

大化的成为严格好处上的科学。1933年，计量经济学会将计量经济学定义为：透过经济学与数学以及统计学的有机统一，以实现经济问题理论定量与经验定量相统一的目标。这个定义表现了计量经济学是由统计学数学以及经济学共同组成的，缺一不可。我们不能简单地理解为是数学在经济理论领域的应用，也不能笼统得以为是经济理论问题的简单统计，只有将三者构建在一齐才能发挥出特定的效力。 2.计量经济学的现代含义 由于计量经济学的早期目的在于科学化经济理论研究，因此在随后的经济理论研究方法的不断拓展完善中，计量经济学的含义也随之发生了改变。其定义变的更加具体也更加具有内涵。第一种定义认为：计量经济学是利用统计学和数学的方法来分析经济学理论数据，将经济学的经验理论包含在内一齐分析，透过分析来证明经济理论的正确与否。第二种定义认为：计量经济学的目标是建立经济模型来分析经济学中的变量之间的相互关系。透过模型来确定当一个变量发生变化时对其他变量会造成多大影响。使用数学和统计学的方法工具来解决发生在经济和社会中的变量变化问题，并引导人们对此类问题分析和了解并解决。小结：发展至今，计量经济学已经成为经济学的重要分支学科，但其基础和目标并未有多大改变。还是将经济学和数学以及统计学三者合一共同解决和推断经济理论假设的实证研究。不管是哪一门学科都可分为理论和应用两个方面。因此，计量经济学也可分为理论计量经济学和应用计量经济学。自xx年爆发的经济危机，其后果影响至今。作者认为这不必须是计量经济学的理论研究问题，其可

计量经济学论文eviews

计量经济学论文 一、问题提出 自改革开放以来，中国经济的高速增长是有目共睹的，1981~2009年的29年来，中国的财政收入也在高速的增长，从2002年中国财政收入不足2万亿元，到2006年接近4万亿元，再到2007年上半年突破2.6万亿元，短短5年间中国国家财政收入实现高速增长。中国财政部数据显示，2007年1至6月累计全国财政收入达到26117.84亿元，同比增长30.6％，完成预算的59.3％，增幅比上年同期提高8.6个百分点，财政收入增收额创近几年同期最高。 2007年上半年我国财政收入达到2.6万亿元，可以说是继2006年财政收入突破4万亿元大关后的又一个惊人数据。在经济高增长的背景下，财政收入的持续高速增长，特别是税收收入增长持续高于同期GDP增长，成为推动财政收入增长的主要原因。目前，我国财政收入的主体是税收收入，2006年税收收入已经占到了全部财政收入的95.7％。目前在我国税收当中，占比重最大的是增值税，由于现阶段我国依然依靠投资来拉动经济，这也带来了目前我国财政收入增长比较快的结果。其实，财政收入增长过快只是表象，而投资增长过快造成的经济过热的体制顽疾才是最需要担心的，因此，面对高速增长的财政收入，人们担心的是经济过热问题还会越来越严重。如果财政收入大幅度增长，远远高于国民收入的增长速度，就会出现一系列问题。 收入是一国政府实现政府职能的基本保障，对国民经济的运行及社会的发展起着非凡的作用。首先，它是一个国家各项收入得以实现的物质保证。一个国家财政收入规模的大小通常是衡量其经济实力的重要标志。其次，财政收入是国家对经济实行宏观调控的重要经济杠杆。财政收入的增长情况关系着一个国家的经济的发展和社会的进步。因此，研究财政收入的增长显得尤为重要。财政收入的主要来源是各项税收收入，此外还有政府其他收入和基金收入等。同时一个国家的财政收入的规模还受到经济规模等诸多因素的影响。本文就建立财政收入影响因素模型，实证分析影响我国财政收入的主要因素，为如何合理有效地制定我国的财政收入计划提供一些政策性

中国A股市场弱有效性检验——基于时间序列分析方法

中国Ａ股市场弱有效性检验——基于时间序列分析方法 【摘要】有效市场理论是许多金融理论的前提条件及基础。研究市场的有效性对于其他一些理论探讨有着重要的意义。我国股票市场成立时间短，发展速度快，而对于市场的弱有效性的研究也从未间断过。一系列的学者研究发现在成立初期，市场确实未达到弱有效，但随着时间的推移有效性逐渐加强，到21世纪已有人认为中国股市已达到弱有效。本文使用两种方法研究08年的股市数据，证实中国股票市场确实已达到弱有效。 【关键词】有效市场假说（EMH）弱有效序列相关性QLB 统计量 自从我国股票市场建立以来，许多学者专家们都对其是否有效争论不休。根据不同统计计量方法，通过不同角度得出的结论也不尽相同。例如：吴世农（1993、1994）、俞乔（1994）、赵晓雷（1998）、魏玉根（2000）等人都认为中国股市还没有达到弱有效性，宋颂兴、金伟根（1995）与周四军（2003）则以为中国股票市场弱有效性已成立。但是这些文章都是对早期的股票市场的研究，我们也都知道，近几年中国一直致力于股票市场的改革，尤其是近几年来的一些措施都旨在建立一个公平有效的市场。因此本人欲对现在的股票市场进行分析，以考察其市场是否已具备弱有效性。本文将分为几个部分论述：首先是对有效市场理论的简要说明；接着是对中国A股市场弱有效性检验，最后分析不同文献研究结果差异的原因及说明。 一、有效市场假说 有效市场假说已经有很长一段发展历史，市场有效性问题的著述可追溯到1900年法国数学家Bachelier的博士论文《投机理论》，而我们现在采用的系统性的有效市场层次划分理论则是由美国经济学家Roberts提出。他根据信息传递的三个层次将有效市场分为：弱有效，半强式有效以及强式有效。弱式有效说明当前的股票价格已经包含了历史上所有信息，也即历史价格不会对将来的价格变动产生影响。这也说明基于历史数据的技术分析方法并不能使投资者获得超额利润。而半强式有效则是说明所有历史信息和公开的信息都反映在股票价格中。如果市场为半强式有效，那么投资者不能通过分析财务报表等公开信息来获得超额利润。强式有效是市场有效的最高层次，意味着任何市场参与者所得到的信息无论是公开还是非公开都被全面准确地反映在股票价格中，即使掌握了内幕信息也不能获得超额利润。一般认为这是一种理想情况，现实中不可能达到。 有效市场理论发展臻熟，一些检验方法也被长期运用。如对弱有效市场的检

计量经济学课程结课论文范文3篇

计量经济学论文范文篇一：《形成性评价计量经济学》1形成性评价的可行性及必要性 我国医学类院校最早成立统计学本科专业的是第四军医大学,随后中山大学、潍坊医学院、滨州医学院等院校也相继成立了统计学本科专业。该专业培养目标是培养适应未来经济社会与科技发展需要,德、智、体、美等全面和i皆发展,掌握统计学的基本理论和方法,可熟练运用计算机分析数据,能在卫生行政机关、卫生防疫及医药相关部门从事统计调査、统计分析工作,或在医药卫生、教育机构从事科研与教学等工作的应用型专门人才。 我院统计学专业本科(卫生统计方向)自2006年开始招生,其培养友案涉及的主干课程可分为医学类(含基础医学_、临床医学和预防医学)、统计类、数学类、经济管理类、计算机类、外语及人文社会科学7类课程。其中计量经济学课程作为经济管理类的核心课程之一,属于统计学专业的必修课程。 本课程的学习使学生在已经学习的统计学和经济学的基础上进一步理解、掌握计量经济分析的方法和基础理论,通过模型研究经济问题的数量规律,对经济问题的前景做出正确的预测,提高学生发现问题、分析问题、解决问题的能力以及运用统计学理论与方法分析、解决相关领域实际问题的能力。传统的计量经济学课程评价采用的是终结性评价,即学生成绩由期末考试卷面成绩和平时成绩(含考勤、作业)组成。 多年的教学实践表明,终结性评价存在重视结果而忽略过程、评价主体单一化、评价内容缺乏全面性等诸多缺陷,而“一考定乾坤“的不公平评价方式也给学生带来了负面的影响,造成一定的考前突击、考试作弊现象ra,不利于教学质量和学生素质的提高。迄今为止,尚没有形成性评价在计量经济学课程中应用的文献,但形成性评价在其他学科教学中的广泛应用表明,它对学生成绩的提高具有明显效果,使学生的学习动机和学习自信心得到增强M。因此,有必要对计量经济学课程应用形成性评价的具体方案进行探讨。 2调查结果分析 自制“计量经济学课程形成性评价调查问卷”调查学生对形成性评价的认识、态度等,以便改进。在2011级开设计量经济学课程的本科学生中,抽取两个班级进行整群调査。发放调査问卷80份,收回有效问卷80份,有效问卷回收率100%。调i。 问卷调査结果显示,首先是认识方面,91.25%的学生认为形成性评价的主体应该是教师与学生相结合;其次是态度方面,90.00%的学生对计量经济学这门课程感兴趣,98.75%的学生认为计量经济学考核实行形成性评价有必要和很有必要;再次是授课效果评价方面,87.50%的学生对教师授课的总体评价是优;最后从结果来看,95.00%的学生认为通过本学期的学习,对计量经济学的掌握有进步,87.50%的学生自我评价分数达80分及以上。 由此可见,在计量经济学考核中实施形成性评价得到了绝大多数学生的支持,收到了良好的效果。在保证教师评价与学生自我评价相结合的基础上,充分贯彻了“以学生为中心”的

计量经济学论文(eviews分析)计量经济作业

计量经济学论文(eviews分析)计量经济作业 计量经济学论文(EViews分析) 导言 计量经济学是一门研究经济现象及其相互关系的学科，通过运用统 计学方法和经济学理论，对经济数据进行分析和解释。在本篇论文中，我们将运用EViews软件进行计量经济分析，以探讨某一经济问题的核 心要素和关系。 第一部分：数据收集与描述性统计 在这一部分中，我们将介绍数据的来源和收集方法，并进行描述性 统计分析，以便了解数据的基本特征。 数据来源和收集方法 我们收集了关于某国家的宏观经济数据，包括国内生产总值(GDP)、物价指数、失业率、人口数量等。这些数据可以通过政府统计局、国 际组织或经济学研究机构的报告来获取。 描述性统计分析 在这一部分，我们将计算各个变量的平均值、标准差、最小值、最 大值和偏度等统计指标，并绘制相应的直方图和散点图，以便对数据 的分布和相关关系有更直观的了解。 第二部分：计量经济模型的建立与估计

在这一部分中，我们将构建计量经济模型，并通过使用EViews软 件进行参数估计，以分析各个变量之间的关系。 模型的建立 根据我们对经济问题的研究目标和数据的特点，我们选择了某一计 量经济模型，以解释变量Y与自变量X1、X2之间的关系。在模型中，我们还考虑了可能的误差项。 参数估计 使用EViews软件，我们可以通过最小二乘法对模型进行参数估计。这将帮助我们确定各个变量的系数估计值，并评估其统计显著性。 模型诊断 在参数估计后，我们将进行模型的诊断检验，以评估模型的拟合优 度和误差项的符合性。通过观察残差图和假设检验等方法，我们可以 确定模型是否符合计量经济学的基本假设。 第三部分：计量经济模型的解释与预测 在这一部分中，我们将解释计量经济模型的估计结果，并利用该模 型进行未来情景的预测。 模型解释 通过对模型中各个变量的系数估计进行解释，我们可以理解自变量 与因变量之间的经济关系，并得出相应的经济学解释。 模型预测

计量经济学实验论文5篇

计量经济学实验论文5篇 计量经济学实验论文篇1 随着高等教育的普及以及研究生教育的迅猛发展，我国已经主要由硕士和博士研究生从事教学和科学研究。除了一小部分教学研究人员本科毕业生并且正在继续接受研究生教育以外，绝大部分都属于硕士博士，将直接进入工作岗位。鉴于中国目前的实际情况，在本科阶段，本文认为计量经济学应当定位于基本方法的教学，使学生具备运用这些方法解决实际经济问题的能力。鉴于这种情况，本科计量经济学的教学应该重基本思想、基本方法及基本应用;应该强调现实的经济背景，增加现实的经济案例，尽量简化繁琐的数学推导;对学生的考核也不应强调其数学推导，繁琐的数学推导可以安排在研究生阶段的计量经济学教学中，使学生更多感受到计量经济学是一门经济学课程，而不是数学课程;本科教学应以经典计量经济学为主，可以概括性地介绍一些新的发展方向。而更多的计量经济学新发展、新领域应放到研究生阶段的教学中。针对本科计量经济学教学的定位，一定要加强计量经济学师资的建设，大力培养既掌握数学和计量方法又熟悉经济学的教师队伍。为了提高学生运用计量经济方法的能力，可要求每一个学生针对某些具体经济问题，独立完成模型构建，编写研究报告，积极推行案例教学、项目教学、课程论文，并将这些定为考核学生的重要内容。 三、理论教学与实验教学相结合 各层次的计量经济学教学都注重强调理论体系的完整性，而忽略理论方法的实际应用。计量经济学教学目前现状是十分注重参数估计和各种检验的理论和方法，而对应用模型分析现实经济问题的重视程度不够。经济数据通常是非实验数据，而且常常存在数据缺失的问题，如何根据已有数据去寻找相关的数据来替代缺失的数据是十分重要的。对这些问题的讲授对提高学生的实际应用能力具有很大的好处。同时，计量经济学软件(如TSP、Eview)s的实际操作训练也是薄弱环节，学生不能熟练掌握软件的应用，或不能对结果作出合理的解释，从而限制了运用计量模型分析和解决实际经济问题的能力。所以，计量经济学教学应高度重视理论教学与实验教学相结合。在教学安排上，两者要统筹规划，根据理论教学来合理安排实验教学，结合案例讲授和加强软件操作训练，以加深学生对理论知识的掌握，并使学生能够使用计量经济工具分析一些经济现实问题。

计量经济学理论与应用：基于Eviews的应用分析的读后感

计量经济学理论与应用：基于Eviews的应用分析的读后感 本文是一篇读后感，主要介绍了基于Eviews的应用分析的计 量经济学理论与应用，并对此给出了自己的看法和感受。本 文对计量经济学的核心理论、数据处理方法、模型构建及应用进行了详细的阐述和解读，其中基于Eviews的应用分析的内 容最为丰富和实用。 本文首先介绍了计量经济学的概念和研究内容，指出计量经济学是以数据为基础，通过数学和统计学方法研究经济问题的学科。同时，本文也谈到了计量经济学的优势和局限性，指出虽然计量经济学可以提高经济学分析的精度和科学性，但它所面临的样本不足、模型偏斜等问题仍需注意。 接着，本文重点介绍了基于Eviews的应用分析，在这一部分里，本文详细阐述了如何使用Eviews统计分析软件，包括数 据输入、数据清洗、数据分析等各个环节。我们可以使用Eviews软件对经济数据进行可视化处理和统计分析，探索数 据之间的相关关系和趋势，并根据数据进行模型构建和预测。 在模型构建方面，本文主要介绍了回归模型的构建方法，包括如何选择自变量、模型的检验等。同时，本文也讲解了如何利用Eviews进行模型的预测，以便提高经济分析的准确性和可 靠性。在这一部分里，我们可以感受到计量经济学的具体应用，同时发现Eviews在经济数据分析中的重要作用。 最后，本文总结了计量经济学的重要性和在现实生活中的应用，指出计量经济学是一门重要的经济学领域，对社会经济发展具

有重要的指导作用。在现代数据时代中，我们可以通过基于Eviews的应用分析和模型构建，实现对经济问题的深入研究和精确预测，为社会发展做出更好的贡献。 总的来说，本文对计量经济学的理论和实践进行了全面深入的阐述，能够让读者深入了解计量经济学的基本理论和方法，理解它在解决实际问题中的应用。同时，Eviews的应用分析也给予我们极大的启示，其简单易用的特点，让我们可以更加深入地探究数据之间的联系，发掘数据中的有价值信息。这是一篇非常实用、有价值的文章，读完之后，我们对计量经济学的方法和应用有了更加清晰的认识，能够更好地进行经济分析和决策，帮助我们在社会发展过程中更好地解决问题。

计量经济学案例分析(Eviews操作)

美股行情对A股的影响性分析 ——标普500与沪深300相关性分析 摘要： 本文主要通过分析标准普尔500指数与沪深300指数的相关性，以标普500指数为解释变量，以沪深300指数为被解释变量，利用Eviews软件，使用其中的最小二乘法对其进行线性回归分析，最终得出方程。并对其进行显著性检验（F，t）、异方差检验、自相关性检验来验证方程的可靠性。然后解释方程的经济意义， 并利用软件对未来指数变动进行预测。最后在未来几天比较预测结果与实际两个指数的变化情况，验证实际应用情况。 关键词：标普500、沪深300、Eviews、显著性检验、异方差检验、自相关性检验。 一、研究背景 1.全球化大环境 在经济全球化不断深入发展的今天，全球资本市场，尤其是中美两个超级大国之间的资本流通，早已彼此嵌入，密不可分。全世界早有不少学者对中美资本流通做了深入研究。但美国股市发展早于中国十几年，其内部的资金也远远超过中国股市，美国股市的资本流动势必会对中国股市产生一定影响，这种影响不仅体现在情绪面，更反映在指数变动方向上。 2.对外开放资本市场的QFII政策 Qualified Foreign Institutional Investor，作为一种过渡性制度安排，QFII制度是在资本项目尚未完全开放的国家和地区，实现有序、稳妥开放证券市场的特殊通道。外资对中国股市的影响早已不可忽视，而美国市场的变动也一定程度会影响在中国股市外资的操作行为。所以研究两个指数的变动是很有意义的。 二、数据 1.数据选择 沪深两个市场各自均有独立的综合指数和成份指数，这些指数不能用来反映沪深两市的整体情况，而沪深300指数则同时考虑了两市的交易情况，是中国A

计量经济学用eviews分析数据

中国储蓄存款总额（Y，亿元）与GDP（元）数据如下表。

解： 一、估计一元线性回归模型Y i=0β^+1β^GDP t+e t 由经济理论知，储蓄存款总额受GDP影响，当GDP增加时，储蓄存款总额也随着增加，他们之间具有正向的同步变动趋势。储蓄存款总额除受GDP影响之外，还受到其他一些变量的影响及随机因素的影响，将其他变量及随机因素的影响均并到随机变量U中，根据X与Y的样本数据，作X与Y之间的散点图可以看出，他们的变化趋势是线性的，由此建立中国储蓄存款总额Y与GDP之间的一员线性回归模型。 Y i=β0+β1X1i+u i 由表1-1中样本观测数据，样本回归模型为 Y i=0β^+1β^GDP t+ℯt 用Eviews软件估计结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/14/14 Time: 10:41 Sample: 1978 2012 Included observations: 35 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -7304.294 1561.216 -4.678592 0.0000 GDP 0.762529 0.008698 87.66252 0.0000 R-squared 0.995724 Mean dependent var 78882.56

Adjusted R-squared 0.995595 S.D. dependent var 108096.8 S.E. of regression 7174.769 Akaike info criterion 20.64997 Sum squared resid 1.70E+09 Schwarz criterion 20.73885 Log likelihood -359.3745 Hannan-Quinn criter. 20.68065 F-statistic 7684.717 Durbin-Watson stat 1.224720 Prob(F-statistic) 0.000000 即样本回归方程为： t Y ^=−7304.294+0.762529gdp -4.678592 87.66252 r 2=0.995724 二、对估计结果做结构分析 （1）对回归方程的结构分析 1 β^=0.762529是样本回归方程的斜率，他表示GDP 的边际 增长率，说明 GDP 每增加1元，将有0.762529用于储蓄；0β^ =-7304.294是样本回归方程的截距，他表示不受GDP 影响的自发性储蓄增长。0β^和1β^的符号和大小，均符合经 济理论及目前国家的实际情况。 （2）统计检验 r 2=0.995724，说明总离差平方和的99.6%被样本回归直线解释，仅有0.4%未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。 给出显著性水平α=0.05，查自由度v=35-2=33的t 分布表，得临界值t 0.052 (33)=2.03，|t 0|=4.678592＞2.03，故回归系数均显著不为零，回归模型 中应摆放常数项，GDP 对Y 有显著影响。 从以上的评价可以看出，此模型是比较好的。 三、假设gdp 2013=568845.0，对2013年国民储蓄总额进行预测 给出gdp 2013=568845.0，可以得到Y f2013=568845

计量经济学论文(eviews分析)

计量经济学论文(eviews分析) 我国限额以上餐饮企业营业额的影响因素分析 摘要：本文收集了1999年至2009年共11年的相关数据，选取餐饮企业数量、城镇居民人均年消费性支出、全国城镇人口数以及公路里程数作为解释变量构建模型，对我国限额以上餐饮企业营业额的影响因素进行分析。利用Eviews软件对模 型进行参数估计和检验，并加以修正，最后根据模型的最终结果进行经济意义分析，提出自己的看法。 关键词：餐饮企业营业额、影响因素、计量分析 一、研究背景 近十年来，投资者进入餐饮企业的数量不断增加。在他们进入一个行业之前，势必要对该行业的营业额、营业利润等进行估计，当这些因素的估计值能够达到他们的预期时，他们才会对其进行投资。由于餐饮企业的营业额是影响投资者是否进入餐饮业的一个重要因素，对于我国餐饮企业的营业额问题的

深入研究就显得尤为必要，这有助于投资者作出合理的决策。因此，本文进行了对我国限额以上餐饮企业营业额的计量模型研究。 二、变量的选取 影响餐饮企业营业额的因素有很多，包括餐饮企业的数量、营业面积、从业人员、城镇居民人均年消费性支出、全国城镇人口数、餐饮企业的平均价格水平及公路里程数（表示交通状况）。但综合考虑后，本文选取了其中的一部分变量（企业数、城镇居民人均年消费性支出、全国城镇人口数、公路里程数）进行研究，并对各个变量对餐饮企业营业额的影响进行预测。 1.企业数 本文认为餐饮企业营业额与餐饮企业的数量有关，并预测两者之间呈正相关。 2.城镇居民人均年消费性支出

本文认为餐饮企业营业额与城镇居民人均年消费性支出有关，并预测两者之间呈正相关。 3.全国城镇人口数 本文认为餐饮企业营业额与全国城镇人口数有关，并预测两者之间呈正相关。 4.公路里程数 本文认为餐饮企业营业额与公路里程数有关，并预测两者之间呈正相关。 三、相关数据 本文收集了1999年至2009年共11年的相关数据，包括营业额（单位：亿元）、企业数（单位：个）、人均年消费性支出（单位：元）、全国城镇人口数（单位：万人）以及公路里程数（单位：万公里）。

13年最新计量经济学论文-Eviews

13年最新计量经济学论文-Eviews

计量经济学期末课程设计辽宁科技大学工商管理学院财务2010.1 级 题目：恩格尔系数理论的实证分析

恩格尔系数理论的实证分析 摘要： 建议全面建设小康社会的指标体系包括经济方面4项指标、社会方面7项指标、环境方面3项指标、制度方面2项指标。恩格尔系数是其中一个重要指标。一般来说，居民收入水平越高，其恩格尔系数越小。本文选用逐步回归方法定量分析影响城镇居民家庭恩格尔系数的因素，同时进一步研究现在消费中存在的问题。 影响恩格尔系数因素有很多，本文针对我国的城镇民的食物支出总额占消费支出总额的比例即恩格尔系数进行相关因素的分析，并建立计量经济模型，运用Eviews软件对所给数据分别进行了简单多元回归分析、多重共线性分析、异方差分析和自相关分析，最后得出众多因素对我国城镇居民家庭恩格尔系数的影响，从而得出相关的结论。 关键字： 恩格尔系数逐步回归方法计量经济学消费支出总额

（1）对数据的选择 为了研究随着时间各种因素对恩格尔系数的影响，我们就采用各个经济发展阶段的时间序列数据，采用的是从1993年到2009年的年度数据。 （2）影响因素的分析 1.国民总收入：即国民生产总值，指一个国家（或地区） 所有常住单位在一定时期内收入初次分配的最终结果。一国常住单位从事生产活动所创造的增加值在初次分配中主要分配给该国的唱作单位，但也有一部分以生产税及进口税、劳动者报酬和财产收入等形式分配给常住单位；同时，国外生产所创造的增加值也有一部分以生产税及进口税（扣除生产和进口补贴）、劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住单位，从而产生了国民总收入的概念。它等于国内生产总值加上来自国外的净要素的收入。与国内生产总值不同，国民总收入是个收入概念，而国内生产总值是个生产概念。 2.医疗卫生费用的支出：卫生总费用是指一个国家或地 区在一定时期内（通常是一年）全社会用于医疗卫生

计量经济学论文范文eviews

《我国财政收入影响因素分析》 班级：09财政1班 姓名：*** 学号：************ 指导教师：*** 完成时间：2011年12月4日

摘要：对我国财政收入影响因素进行了定量分析，建立了数学模型，并提出了提高我国财政收入质量的政策建议。 关键词：财政收入实证分析影响因素 一、引言 财政收入对于国民经济的运行及社会发展具有重要影响。首先，它是一个国家各项收入得以实现的物质保证。一个国家财政收入规模大小往往是衡量其经济实力的重要标志。其次，财政收入是国家对经济实行宏观调控的重要经济杠杆。宏观调控的首要问题是社会总需求与总供给的平衡问题，实现社会总需求与总供给的平衡，包括总量上的平衡和结构上的平衡两个层次的内容。财政收入的杠杆既可通过增收和减收来发挥总量调控作用，也可通过对不同财政资金缴纳者的财政负担大小的调整，来发挥结构调整的作用。此外，财政收入分配也是调整国民收入初次分配格局，实现社会财富公平合理分配的主要工具。在我国，财政收入的主体是税收收入。因此，在税收体制及政策不变的情况下，财政收入会随着经济繁荣而增加，随着经济衰退而下降。 我国的财政收入主要包括税收、国有经济收入、债务收入以及其他收入四种形式，因此，财政收入会受到不同因素的影响。从国民经济部门结构看，财政收入又表现为来自各经济部门的收入。财政收入的部门构成就是在财政收入中，由来自国民经济各部门的收入所占的不同比例来表现财政收入来源的结构，它体现国民经济各部门与财政

收入的关系。我国财政收入主要来自于工业、农业、商业、交通运输和服务业等部门。 因此，本文认为财政收入主要受到总税收收入、国内生产总值、其他收入和就业人口总数的影响。 二、预设模型 令财政收入Y（亿元）为被解释变量，总税收收入X1（亿元）、国内生产总值X2（亿元）、其他收入X3（亿元）、就业人口总数为X4（万人）为解释变量，据此建立回归模型。 二、数据收集 从《2010中国统计年鉴》得到1990--2009年每年的财政收入、总税收收入、国内生产总值工、其他收入和就业人口总数的统计数据如下： obs 财政收入Y 总税收收入X1 国内生产总值X2 其他收入X3 就业人口总数X4 1990 2937.1 2821.86 18667.8 299.53 64749 1991 3149.48 2990.17 21781.5 240.1 65491 1992 3483.37 3296.91 26923.5 265.15 66152 1993 4348.95 4255.3 35333.9 191.04 66808 1994 5218.1 5126.88 48197.9 280.18 67455 1995 6242.2 6038.04 60793.7 396.19 68065 1996 7407.99 6909.82 71176.6 724.66 68950 1997 8651.14 8234.04 78973 682.3 69820 1998 9875.95 9262.8 84402.3 833.3 70637 1999 11444.08 10682.58 89677.1 925.43 71394 2000 13395.23 12581.51 99214.6 944.98 72085 2001 16386.04 15301.38 109655.2 1218.1 73025 2002 18903.64 17636.45 120332.7 1328.74 73740 2003 21715.25 20017.31 135822.8 1691.93 74432 2004 26396.47 24165.68 159878.3 2148.32 75200 2005 31649.29 28778.54 184937.4 2707.83 75825 2006 38760.2 34804.35 216314.4 3683.85 76400 2007 51321.78 45621.97 265810.3 4457.96 76990 2008 61330.35 54223.79 314045.4 5552.46 77480

有关计量经济学期末论文

有关计量经济学期末论文 在知识经济时代发展背景下，企业经济统计工作也迎来了新一轮的发展机遇和挑战。 传统的思维模式不仅无法满足实际经济统计工作的需要，也阻碍着我国社会经济的进一步 发展。所以必须要针对当前的经济统计工作现状，进行不断的改革与创新，从而更好的适 应经济时代的发展。 一、企业经济统计创新的重要性。 现代企业制度的确立，为我国企业发展迎来了新一轮发展机遇和挑战，也对企业管理 工作提出更高的要求。企业经济统计作为企业发展与进步的重要辅助手段，不仅为企业管 理者提供精准的信息和决策依据，也为企业生产经营活动的顺利进行提供了有利的保障。 企业管理水平的不断提高，也为企业信息化建设带来了一定的难度，而企业经济统计工作 包含了丰富的信息化活动内容，这就要求统计人员要不断优化企业经济统计信息网络的功能，促进企业信息化建设得到充分的完善。企业发展诈略的制定和管理工作的顺利开展， 也需要经济统计人员设置出更加科学合理的统计指标体系，从而统计出更加精准、完整的 数据内容，同时也为企业生产经营提供更加精准的评估，从而促进企业的全面发展。因此，经济统计的创新对企业的建设和发展有着至关重要的作用。 二、当前企业经济统计现状。 一是很多企业统计制度不健全。当前，很多企业都没有建立起一套完整、统一的经济 统计工作制度，使得企业工作人员无法得到精准、完整的统一报表，统计台账和原始记录 也比较凌乱，企业管理者在制定发展战略和决策时也无法得到高质量的统计数据。同时， 一些新兴的企业也在随着市场经济的发展在不断壮大，在这些企业中，很大一部分都没有 建立起标准的企业统计制度，相应的统计部门与人员也没有进行标准的划分和合理的配置，统计报表也没有专业的统计人员进行报送，职员也没有按照相应的统计制度去开展统计工作，进行报表的计算和统计。 二是企业经统计人员缺乏法制理念。在开展统计工作过程中常常会遇到一些法律方面 的问题，但是很多企业的统计人员都没有树立正确的法制观念，在统计中常常会为了自身 利益，制造一些虚假数据，甚至还有一部分企业为了逃避税收而瞒报一些重要数据，严重 影响了数据的真实性和完整性，这样的数据不仅无法得到人们的认可和接受，也会给统计 工作带来一些不良影响。 三是相关企业统计人员的整体素质有待提升。目前，很多企业都没有重视起统计工作 的重要性，统计人员也缺乏相应的专业知识和统计经验，企业也没有对相关统计人员进行 定期培训，造成人员的知识结构和思维模式无法得到及时的更新和优化。而在开展实际工 作时，由于统计人员的专业素质和工作水平一直无法得到显着的提升，运用的统计方法也 难以符合企业发展要求，统计工作也难以顺利进行，导致企业统计信息不断弱化，也使得 企业统计工作无法发挥最大限度的积极作用。